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¿Qué es la econometría?

tendría quizá la certeza de que el ingreso semanal X afecta el consumo


semanal Y, pero también ignoraríamos, o no tendríamos la seguridad, sobre
La econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos las demás variables que afectan a Y. Por consiguiente, ui sirve como
económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la sustituto de todas las variables excluidas u omitidas del modelo.2. Falta de
observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. La disponibilidad de datos: Aunque se conozcan algunas variables excluidas y
econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de se considerara por tanto una regresión múltiple en lugar de una simple, tal
la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al vez no se cuente con información cuantitativa sobre esas variables. Es
análisis de los fenómenos económicos.La econometría tiene que ver con la común en el análisis empírico que no se disponga de los datos que
determinación empírica de las leyes económicas. El arte del econometrista idealmente se desearía tener. Por ejemplo, en principio se puede introducir
consiste en encontrar un conjunto de supuestos lo bastante específicos y la riqueza familiar como variable explicativa adicional a la variable ingreso
realistas para que le permitan aprovechar de la mejor manera los datos con para explicar el consumo familiar. Pero, por desgracia, la información sobre
que cuenta. El método de la investigación econométrica busca en esencia riqueza familiar por lo general no está disponible. Así, no habría mas que
una conjunción entre la teoría económica y la medición real, con la teoría y omitir la variable riqueza del modelo a pesar de su gran relevancia teórica
la técnica de la inferencia estadística como puente. para explicar el consumo.3. Variables centrales y variables periféricas:
Suponga en el ejemplo consumo-ingreso que además del ingreso X1 hay
¿Por qué una disciplina aparte?La teoría económica hace afirmaciones o otras variables que afectan también el consumo, como el número de hijos
formula hipótesis de naturaleza sobre todo cualitativa. Por ejemplo, la teoría por familia X2, el sexo X3, la religión X4, la educación X5 y la región
microeconómica establece que, si no intervienen otros factores, se espera geográfica X6. Pero es muy posible que la influencia conjunta de todas o
que la reducción del precio de un bien aumente la cantidad demandada de algunas de estas variables sea muy pequeña, o a lo mejor no sistemática ni
ese bien. Así, la teoría económica postula una relación negativa o inversa aleatoria, y que desde el punto de vista práctico y por consideraciones de
entre el precio y la cantidad demandada de un bien. Pero la teoría por sí sola costo no se justifique su introducción explícita en el modelo. Cabría esperar
no proporciona medida numérica alguna de la relación entre los dos; no dice que su efecto combinado pueda tratarse como una variable aleatoria ui 4.
cuánto aumentará o se reducirá la cantidad como resultado de un cambio Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano: Aunque se logre
determinado en el precio del bien. El trabajo del econometrista es introducir en el modelo todas las variables pertinentes, es posible que se
proporcionar tales estimaciones numéricas. En otras palabras, la presente alguna aleatoriedad “intrínseca” en Y que no se explique, a pesar de
econometría da contenido empírico a gran parte de la teoría económica. El todos los esfuerzos que se inviertan. Las perturbaciones, u, pueden reflejar
interés principal de la economía matemática es expresar la teoría económica muy bien esta aleatoriedad intrínseca.5. Variables representantes (proxy)
en una forma matemática (ecuaciones) sin preocuparse por la capacidad de inadecuadas: A pesar de que el modelo clásico de regresión (que veremos en
medición o de verificación empírica de la teoría. La econometría, como ya el capítulo 3) supone que las variables Y y X se miden con precisión, en la
apuntamos, se interesa sobre todo en la verificación empírica de la teoría práctica, los datos pueden estar plagados de errores de medición.6.
económica Principio de parsimonia: De acuerdo con el principio de la navaja de
Occam,12 conviene mantener el modelo de regresión lo más sencillo
Metodología de la econometría
posible. Si se explica “sustancialmente” el comportamiento de Y con dos o
En términos generales, la metodología econométrica tradicional se ajusta a tres variables explicativas, y si la teoría no es bastante fuerte para indicar
los siguientes lineamientos: 1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis. 2. otras variables que pueden incluirse, ¿para qué introducir más variables?
Especifi cación del modelo matemático de la teoría. 3. Especifi cación del Que ui represente todas las demás variables. Por supuesto, no se deben
modelo econométrico o estadístico de la teoría. 4. Obtención de datos. 5. excluir variables pertinentes e importantes sólo para que el modelo de
Estimación de los parámetros del modelo econométrico. 6. Pruebas de regresión no se complique.7. Forma funcional incorrecta: Aunque se
hipótesis. 7. Pronóstico o predicción. 8. Utilización del modelo para fines de cuente con variables teóricamente correctas para explicar un fenómeno y se
control o de políticas. Para ilustrar estos pasos, consideremos la conocida obtengan datos sobre ellas, con frecuencia no se conoce la forma de la
teoría keynesiana de consumo. relación funcional entre la variable regresada y las regresoras. ¿Es el
consumo una funciónlineal (invariable) del ingreso,
Tipos de econometría
o es una función no lineal (invariable)? Si se trata de lo primero,
la econometría se divide en dos amplias categorías: econometría teórica y
econometría aplicada. En cada categoría se puede tratar la materia según la Yi
tradición clásica o la bayesiana.
β1 + β2 X1 + ui es la relación funcional adecuada entre Y y X, pero en el
La econometría teórica se relaciona con la elaboración de métodos segundo caso, Yi = β1 + β2Xi + β3X2
apropiados para medir las relaciones económicas especificadas por los
modelos econométricos. En este aspecto, la econometría se apoya en gran i + ui puede ser la forma funcional correcta. En los modelos con dos
medida en la estadística matemática. Por ejemplo, un método muy popular variables, la forma funcional de la relación a menudo se puede inferir del
en este libro es el de mínimos cuadrados. La econometría teórica debe diagrama de dispersión. Sin embargo, en un modelo de regresión múltiple
expresar los supuestos de este método, sus propiedades y lo que les sucede no es fácil determinar la forma funcional apropiada, pues los diagramas de
cuando no se cumplen uno o más de los supuestos del método. dispersión no se visualizan gráficamente en múltiples dimensiones.

En la econometría aplicada utilizamos herramientas de la econometría Por todas estas razones, las perturbaciones estocásticas ui asumen un papel
teórica para estudiar algunos campos especiales de la economía y los muy valioso en el análisis de regresión.
negocios, como la función de producción, la función de inversión, las
funciones de demanda y de oferta, la teoría de portafolio, etcétera Conclusiones

1. El concepto fundamental del análisis de regresión es el de función de


Concepto de función de regresión poblacional (FRP)
esperanza condicional(FEC), o función de regresión poblacional (FRP). El
1) E(Y | Xi), que es simplemente la media del consumo de todas las objetivo del análisis de regresión es averiguar la forma en que varía el valor
familias con el mismo nivel de ingreso. Este componente se promedio de la variable dependiente (o regresada) de acuerdo con el valor
conoce como componente sistemático, o determinista, y 2) ui que dado de la variable explicativa (o regresora).
es el componente aleatorio, o no sistemático. supondremos que
2. Este libro trata sobre todo de FRP lineales, es decir, regresiones lineales
es un término que sustituye o representa a todas las variables
en los parámetros.Éstas pueden ser o no lineales en la variable regresada o
omitidas o ignoradas que puedan afectar a Y pero que no se
las regresoras.
incluyen (o no pueden incluirse) en el modelo de regresión
3. Para efectos prácticos, la FRP estocástica es la que importa. El término de
Importancia del término de perturbación estocástica
perturbación estocástica ui desempeña una función crucial para estimar la
¿porqué no se introducen explícitamente estas variables en el modelo? O de FRP.
otra forma, ¿por qué no se crea un modelo de regresión múltiple con tantas
4. La FRP es un concepto idealizado, pues en la práctica pocas veces se
variables como sea posible? Las razones son:
tiene acceso al total de la población de interés. Por lo general se cuenta sólo
1. Vaguedad de la teoría: De existir una teoría que determine el con una muestra de observaciones de la población. En consecuencia, se
comportamiento de Y, podría estar incompleta, y con frecuencia lo está. Se
utiliza la función de regresión muestral estocástica (FRM) para estimar la
FRP; la forma de lograrlo se analiza en el capítulo