Master en Economía y Desarrollo Ejercicio sobre Heteroscedasticidad

Econometría I

Utilice el archivo “EjercicioHeteroscedasticidad”, donde se recoge información sobre la renta personal

agregada, x, y los gastos agregados en sanidad, y, ambos en miles de millones de dólares, para 51 estados
norteamericanos.

1. Estime por MCO el modelo: 𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 e interprete la salida.

2. Realice un análisis gráfico de los residuos para ver si el modelo presenta heteroscedasticidad.
3. Contraste la presencia de heteroscedasticidad utilizando los contrastes programados en GRETL y
sigue este esquema para presentar los resultados.

Ejemplo: Contraste de White:

Regresión auxiliar: 𝑢̂𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑥𝑡 + 𝛼2 𝑥𝑡2 + 𝑣𝑡
H0 : 𝛼1 = 𝛼2 = 0 (Homoscedasticidad) versus
H1: caso contrario (Heteroscedasticidad)
Estadístico de Contraste: LM = P-Valor:
Resultado del contraste:

4. Una vez que sabemos que la varianza de las perturbaciones depende de x, nos queda por
determinar la función. Para ello realizamos una serie de regresiones auxiliares del valor absoluto de
los residuos sobre xq, donde q puede tomar los valores {-2,-3/2,-1,-1/2,1/2,1, 3/2, 2}. Estamos
buscando de qué función del empleo depende la desviación típica de las perturbaciones. La función
a elegir es la que estimada, tenga mayor coeficiente de determinación.
5. Suponiendo que Var (ut )  xt , aplique Mínimos Cuadrados Ponderados, transformando el modelo
y aplicando MCO sobre el Modelo transformado. ¿Se ha corregido la Heteroscedastidad en el
modelo transformado?
6. Suponiendo que Var (ut )  xt , aplique Mínimos Cuadrados Ponderados directamente con GRETL y
verifique que coincide con las estimaciones realizadas en apartado anterior.
7. Estime el modelo con corrección de Heteroscedasticidad que proporciona el GRETL. Compare
resultados