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leandro & stormer


SETUPS UTILIZANDO
INDICADORES ASSOCIADOS
Colaboração de Caio Xatara
e Guilherme Ruffini MANUAL DE SETUPS
Alexandre Wolwacz :: Stormer
Copyright © Alexandre Wolwacz

Capa
Évelyn Bisconsin - Porto DG

Projeto gráfico e diagramação


Évelyn Bisconsin - Porto DG

Revisão
Gabriela Koza

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

W869s Wolwacz, Alexandre


Setups utilizando indicadores associados / Alexandre
Wolwacz; colaboração de Caio Xatara e Guilherme Ruffini.
– Porto Alegre: Leandro & Stormer, 2011.

112 p. ; 14 x 21 cm. – (Manual de Setups, v.8)

ISBN 978-85-60852-26-0
Inclui gráficos e tabelas.

1. Setups – mercado financeiro. 2. Setups – indicado


res. 3. Mercado financeiro – comportamento. 4. Mercado de
capitais. I. Stormer. II. Título.

CDU 336.76
336.761

Catalogação na fonte: Paula Pêgas de Lima CRB 10/1229

Porto Alegre, 28 de julho de 2011.

Todos os direitos desta edição reservados ao


Instituto de Estudos Leandro & Stormer.

Editora Leandro & Stormer www.leandrostormer.com.br


Rua Antônio Carlos Berta, 475 cj. 710 atendimento@leandrostormer.com.br
Bairro Higienópolis - CEP 90550-080 Fone: +55 51 3362-6541
Porto Alegre/RS Fone: +55 51 3343-6282
Dedico esse capítulo à minha filha. Que possa sempre
ter a versatilidade e a flexibilidade para aproveitar a vida e
todas as infinitas oportunidades que ela nos oferece.
Uma das várias dificuldades que um trader tem em sua rebuscada

MANUAL DE SETUPS
atividade profissional é a escolha de um sistema operacional que possa
ser utilizado em suas rotinas.
A escolha do prazo, do setup, do manejo de risco e da forma de
conduzir as operações é parte fundamental no projeto de vida de um
trader.
O mercado financeiro apresenta algumas dezenas de modos diferen-
tes de se ganhar dinheiro e algumas centenas de modos diferentes para
se perder dinheiro. Operações a favor da tendência, operações contra a

Alexandre Wolwacz :: Stormer


tendência, operações de retorno à média, operações de afastamento da
média, operações de financiamento, operações de long-short, opera-
ções de lançamento coberto e operações focadas em volatilidade são
apenas algumas das diversas modalidades de setups que existem. Algu-
mas usam a inércia de um movimento a seu favor; outras usam o retor-
no a um preço médio.
Nossa missão neste trabalho é apresentar os mais diversos setups
operacionais que já foram criados por dezenas de autores e, ao mesmo
tempo, os resultados estatísticos destes no mercado financeiro brasilei-
ro. Além disso, iremos também apresentar as variantes possíveis dos
setups apresentados.
Nosso projeto inicial constava como um livro fechado. Porém, à me-
dida que a ideia foi tomando forma, percebemos que a cada dia novos
setups e novas táticas são descritos. Dessa maneira, pareceu-nos mais
interessante a edição deste Manual de Setups Gráficos em forma de
volumes lançados periodicamente. Cada novo volume lançado estará
tratando de um indicador ou ferramenta diferente. Assim, nossa comu-
nidade de traders terá a oportunidade de acompanhar, de forma periódi-
ca e em volumes, a publicação de um conjunto de setups gráficos para
compor seus estudos e táticas de trade. Os volumes são:
VOLUME 1: SETUPS PUROS
VOLUME 2: SETUPS BASEADOS EM MÉDIAS MÓVEIS
VOLUME 3: SETUPS BASEADOS EM OSCILADORES
VOLUME 4: SETUPS BASEADOS NA BANDA DE BOLLINGER
VOLUME 5: SETUPS BASEADOS NO PONTO DE PIVÔ, HILO E SAR
VOLUME 6: SETUPS BASEADOS NO MACD HISTOGRAMA
VOLUME 7: SETUPS BASEADOS NA VOLATILIDADE HISTÓRICA
VOLUME 8: SETUPS UTILIZANDO INDICADORES ASSOCIADOS
A análise de setups

Quando analisamos um setup, precisamos ter em mente as principais ca-


racterísticas que compõem um sistema.
Um setup é um conjunto de situações gráficas que nos oferece uma toma-
da de posição, seja comprada ou vendida, com um alvo, um estope, uma
quantidade de sinais e um índice de acerto para o alvo.
As pessoas erroneamente consideram que um setup é rentável apenas pelo
seu nível de acerto. Esse é um erro conceitual dramático. Estruturalmente fa-
lando, um setup irá ser rentável ou não, dependendo do conjunto inteiro e da
interação dessas características:
1 - Média de ganho por trade certo;
2 - Média de perda por trade errado;
3 - Índice de acerto no alvo;
4 - Quantidade de sinais;
5 - Média de ganho/média de perdas.
Um sistema de trade que tenha 90% de acerto pode ser deficitário. Bem
como, sistemas de trade com apenas 20% de acerto podem ser altamente
rentáveis. O balanço de quanto se perde e quanto se ganha em cada trade
certo, somado com os níveis de acerto, é que irá produzir o resultado. Com
essas informações podemos montar a possível rentabilidade de um sistema,
usando o que se chama de expectativa matemática.

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A expectativa
matemática

A expectativa matemática é uma fórmula criada para observar se o viés de


um sistema é de produzir lucros, ou se o viés é de prejuízo.
Conceitualmente falando, não poderíamos pensar em operar sistemas que
têm expectativa matemática negativa.
A forma de calcular está abaixo:
Expect = (( 1 + (média de ganho/média de perda)) X percentual de acerto) - 1
Quanto maior o número, poderíamos inferir que melhor seria o sistema.
Claro, que, para podermos analisar um sistema, precisaremos de um histó-
rico de trades gerados pelo método.
Podemos pensar em sistemas que tenham as seguintes características:
Quantidade de sinais Muitos Poucos
Nível de acerto Alto Baixo
Média de ganho/média de perda Alta Baixa

Os setups acabam associando essas características. Sem dúvida que o


setup perfeito seria: alta média de ganho, alto nível de acerto, muitos sinais.
Mas, infelizmente, é quase impossível encontrar um setup assim.
Resumidamente, quando queremos:
1 - Alto nível de acerto – Precisará de estopes longos, pois estopes curtos
tendem a ser violinados. Ou então, precisaremos de alvos mais curtos, para

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que se aumente o nível de acerto. As duas medidas instantaneamente DIMI-
NUEM a média de ganho/média de perda (payoff) do sistema.
2 - Payoff alto – Para isso, precisamos de um estope curto, pois com esto-
pes curtos, quando erramos, perdemos pouco. Ao mesmo tempo, precisamos
de alvos longos. As duas medidas DIMINUEM nosso nível de acerto.
3 - Quantidade de sinais – Raramente teremos movimentos muito amplos
se apresentando seguidas vezes. Logo, alvos longos e muitos sinais não serão
encontrados juntos.
Afinal, os cenários são contraditórios. Para um setup ter alta média de ga-
nho, significa estopes curtos e alvos longos. Isso por si só já impede alto nível
de acerto. E, ainda mais, muitos sinais.
Os setups mais frequentes e rentáveis são os que têm baixo nível de acerto,
alta média de ganho/perda e sinais médios.
Ainda sobre os setups, podemos dividir o grupo de setups quanto aos indi-
cadores utilizados em sua construção ou quanto à filosofia sobre a qual o mo-
delo se instala.
Para fins didáticos, iremos dividir em cima dos indicadores usados na cons-
trução de cada um desses setups e, dentro disso, separar os modelos por sua
filosofia.

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A filosofia dos setups

Em termos de filosofia, temos setups que usam:


1 - Seguidores de tendência;
2 - Operações contra tendência;
3 - Padrões gráficos;
4 - Rompimentos;
5 - Divergências;
6 - Recuos dentro de tendência.

1 . Os sistemas seguidores de tendência:


Esse tipo de modelo tende a ter um baixo a médio nível de acerto. Produz
ótimas relações de média de ganho por trade certo, contra média de perda por
trade errado. Usualmente, abre poucos sinais.
2 . Operações contra tendência:
Esse tipo de modelo tende a ter um nível de acerto maior. Porém, seus
ganhos são menores. A relação aqui de payoff (média de ganho/média de per-
da) não é das melhores.
3 . Padrões gráficos:
Esse tipo de modelo tende a ter bom nível de acerto, alvos longos e pou-
quíssimos sinais.

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4 . Rompimentos:
Tendem a ter bom nível de acerto, alvos curtos e estopes longos.
5 . Divergências:
Geram poucos sinais, com bom nível de acerto, alvos longos.

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Breve glossário

Vamos falar dos termos que serão abordados no futuro:

Payoff = valor absoluto da divisão do lucro médio pela perda média.


Fator de lucro (profit factor) = o valor absoluto da divisão do lucro total bruto
auferido no período dividido pelas perdas totais brutas.
Fator de recuperação (recovery factor) = valor absoluto de todo lucro auferido
dividido pelo drawdown máximo.
Drawdown = a distância entre o topo até o fundo dentro de um gráfico de
curva de capital.

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SETUPS UTILIZANDO
INDICADORES ASSOCIADOS

Nesse volume, continuaremos nossa dissecção de modelos operacionais


sistemáticos que tenham um perfil objetivo, constante e mensurável. No pri-
meiro capítulo, abordamos os setups que não faziam uso de indicadores.
Aqui iremos começar nossa conversa pela definição de média móvel.
A média móvel é um dos métodos mais simples, objetivos e diretos de se
localizar a direção de uma tendência do mercado. É um indicador seguidor de
tendência em sua essência. Uma média móvel é basicamente uma média
constante dos preços de um determinado período de tempo, mensurada su-
cessivamente a cada nova barra. O resultado fica plotado como uma linha na
área dos preços. Essa média pode refletir a média do preço de fechamento, do
preço de abertura, do preço da mínima ou da máxima do período de tempo que
ela representa.
Sem dúvida, é a ferramenta da análise técnica mais antiga. A vantagem da
média móvel é que ela remove o barulho do mercado deixando a movimenta-
ção direcional mais facilmente visualizada.
Vamos dar um exemplo:
Média móvel de fechamento simples de cinco dias.
Capturamos o preço de fechamento dos últimos cinco dias, somamos e
dividimos por 5. Temos um valor. No dia seguinte, iremos retirar o preço do
primeiro dia da série e introduzir a desse último. Teremos outro número. Esse
é o tipo mais usado de média móvel.

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A MÉDIA MÓVEL ARITMÉTICA, OU SIMPLES
Uma média móvel ascendente traduz uma tendência de alta.
Médias curtas representam tendências curtas. Médias mais longas tradu-
zem a direção das tendências mais longas.
Podemos usar as médias de várias formas:
1- O cruzamento dos preços em relação à média.
2- O afastamento dos preços em relação à média.
3- A aproximação dos preços em relação à média.
4- O cruzamento de duas médias de períodos diferentes.

Quando usamos um modelo de médias móveis, precisamos entender


estas e seu significado:
1- Memória recente do mercado quanto a preço “justo” do ativo.
2- Direção de tendência respectiva ao prazo que a média representa.
No primeiro modelo, afastamentos da média traduzem que o preço está
“caro“ em relação ao que a memória das pessoas as lembra de quanto elas
aceitaram pagar pelo papel recentemente. E, por isso, vemos as médias com
um efeito de ímã tão importante.
Por isso mesmo, efetuar compras com os preços afastados da média seria
algo pouco recomendável.
O momento mais interessante de possíveis entradas quando se usa o con-
ceito de “média = memória” seria quando os preços estivessem encostando
na média móvel respectiva.

Quando usamos o conceito de direção de tendência, basicamente temos


a direção na qual a média de preço de fechamentos estaria rumando no pe-
ríodo indicado.
Todos os investidores sabem que o mercado tem dois tipos básicos de ten-
dência: alta ou baixa.
Uma tendência terá dois tipos de movimentos: pró-tendência e correção da
tendência (a correção dentro da tendência de baixa recebe o nome de repique).

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Sabem também que, dentro dos diversos períodos de tempo, as tendências
podem ser diferentes.
Então, quando colocamos duas médias, uma mais longa e uma mais curta,
usualmente teremos a mais longa mostrando a tendência de prazo mais afas-
tado e a mais curta mostrando a direção menor.
Quando colocamos uma média de 5 períodos e a observamos apontando
para cima, podemos basicamente ter uma ideia de que a tendência no prazo
mais curto é de alta.
Quando ao mesmo tempo colocamos uma média de 21 períodos e vemos
essa média apontando para baixo, temos a ideia de que no prazo mais longo a
tendência é de baixa.
Dessa forma, traduzindo a situação acima citada:
Estamos com uma direção de queda no prazo mais longo, mas no curtíssi-
mo prazo o mercado se direciona para cima. Provavelmente, apenas um repi-
que dos preços, que irá levar estes até a proximidade da média mais longa
(efeito ímã), para depois reiniciar a tendência de baixa mais longa.
Temos então um “desalinhamento” na direção das duas tendências. Elas
estão se contradizendo.
Quando temos uma média mais curta subindo na direção de uma média
mais longa, esse movimento usualmente representa apenas um repique (se a
mais longa estiver caindo) ou uma correção menor (se a mais longa estiver
subindo e a mais curta caindo).
Resumidamente falando, podemos ter:
1- As duas médias alinhadas na mesma direção = duas tendências fortes
no mesmo sentido.
2- A média mais curta desalinhada com a média mais longa = a média
mais curta representa uma correção da tendência mais longa.
A segunda situação pode levar a dois momentos de mercado:
A média mais curta recua até a mais longa, bate ali, sente e se realinha
com a mais longa, gerando sinal de compra ou de venda.
OU
A média mais curta vem e cruza, cortando a média mais longa.

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Esse cruzamento é um antigo método de se operar no mercado. Oferece
bons resultados, dependendo da média utilizada. Basicamente, o que se vê
quando uma média mais curta rompe a mais longa é uma tentativa do merca-
do de mudar a direção da tendência mais longa.
O que podemos deduzir disso?
Que esse é um modelo que não vai funcionar muitas vezes, pois as tendên-
cias mais longas não mudam tão facilmente.
Porém, nas vezes que funcionar, estará comprando ou vendendo o início de
uma longa tendência, com isso, capturando um ótimo movimento. Dessa for-
ma, não é um setup que tenha elevado nível de acerto. Mas, tem quando
acerta e é bem remunerado.
Dependendo das médias, podemos ter ótimos níveis de acerto.
O modelo então é comprar no fechamento do candle que fez a média mais
curta cortar para cima a média mais lenta.
Vender no fechamento que fez a média mais curta cortar de cima para bai-
xo a mais lenta.
Para se ter uma rápida ideia: se usarmos a média de 22 aritmética como
média curta e a média de 50 como longa.
Trabalhando na ITSA4 gráfico diário, teríamos observado nos últimos 10
anos 16 sinais de compra sendo acionados. Temos poucos sinais, pois as mé-
dias são bem longas. Desses 16 sinais, 81,25% terminaram no lucro. O lucro
médio de cada um desses foi de 45,66%.
Tivemos 18,75 % dos trades no prejuízo, com prejuízo médio de 6,12%.
Se reduzirmos o período da média para 9 aritmética, mantendo a mais
longa, ficamos com mais sinais. Passamos a ter 25 sinais. Reduzimos nosso
nível de acerto para 72%, lucro médio de 39,16%.

Uma série de pares de médias é utilizada atualmente.


A média de 9 contra a média de 21 é a mais antiga de todas.
Podemos operar com 5 contra 13, ou 13 contra 21.
Podemos operar esse modelo nos prazos mais diversos.
No gráfico semanal, no gráfico diário ou até mesmo no intraday.

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Qual é o par mais eficiente?
Sem dúvida que teremos um par mais eficiente. Mas não um par que seja
o mais eficiente em todos os prazos e em todos os papéis ao mesmo tempo.
Cada ativo terá um para melhor. Cada periodicidade gráfica, também.

A média móvel exponencial


Quando se calcula uma média móvel aritmética se impõe igual valor ao
peso de cada um dos preços que é somado. Em algumas situações, porém, é
mais importante a direção que o mercado levou nos últimos dias do que a que
ele se dirigia a quarenta dias atrás. Assim sendo, existe a média móvel expo-
nencial, que em seu cálculo dá um peso maior ao preço dos últimos dias, com
isso conseguindo um modelo mais “sensível” às últimas movimentações.
Média de Wilder
A fórmula para calcular a média pelo método Wilder dá maior peso ainda
aos últimos preços do que a média exponencial.
MA dia 15 = ((n-1) X Ma dia 15 - 1 + Preço do dia 15)/n

A média geométrica
Uma média mais utilizada em cima de índices. É uma média móvel simples
das mudanças percentuais entre o dia prévio e o dia atual de um determinado
período de tempo.

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8 SETUPS UTILIZANDO
INDICADORES ASSOCIADOS
Sumário

Nota do autor..................................................................................................... 25

Setup 190 – Recuo dos fortes.......................................................................... 27

Setup 191 – Williams WR................................................................................. 35

Setup 192 – Williams curto ............................................................................. 43

Setup 193 – Williams WR% e envelopes............................................................ 49

Setup 194 – Três barras e toca adiante............................................................ 55

Setup 195 – Comprando o recuo da tendência de alta.................................... 57

Setup 196 – Sairemos quando a média de 20 virar para baixo....................... 63

Setup 197 – Sairemos quando os preços fecharem abaixo


do envelope de 5% abaixo da média de 20 aritmética...................................... 63

Setup 198 – MACD linha cruzando abaixo da linha de sinal ........................... 63

Setup 199 – Saída com o Chande Momentum Oscilator acima de 50............ 63

Setup 200 – Saída quando o DI+ de 14 cruzar abaixo do DI– de 14 períodos......63

Setup 201 – Cruzamento da média de 9 contra a média de 21 aritmética....... 63

Setup 202 – Virada da média de 9 aritmética para baixo................................ 63

Setup 203 – Preços cruzam para abaixo da média de 20 aritmética ...................63

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Setup 204 – Fechamos abaixo da linha............................................................. 65

Setup 205 – Saída quando o ativo fechar


acima do envelope de 5% da média de 20......................................................... 70

Setup 206 – Saída quando o ativo fechar abaixo


do envelope inferior de 5% abaixo da média de 20........................................... 70

Setup 207 – Saída quando o ativo fechar acima da média de 20.................... 70

Setup 208 – Saída no fechamento do candle


que fizer a média de 9 virar para baixo............................................................... 70

Setup 209 – Saída quando o MACD linha cruzar abaixo da linha do zero....... 70

Setup 210 – Saída quando o MACD cruzar abaixo da linha de sinal............... 70

Setup 211 – Saída quando os preços cruzarem


acima da banda superior da Bollinger ............................................................... 70

Setup 212 – Saída quando os preços cruzarem


abaixo da banda inferior da Bollinger................................................................. 70

Setup 213 – Saída quando o IFR de 2 for para acima de 90............................ 70

Setup 214 - Saída quando o estocástico lento D% estiver acima de 80......... 70

Setup 215 – Rompendo a acumulação.............................................................. 75

Setup 216.............................................................................................................. 81

Setup 217.............................................................................................................. 83

23
Setup 218 - Sobrevendido em tendência de alta............................................... 87

Setup 219 – Deslocamento na tendência.......................................................... 91

Conclusão............................................................................................................109
Nota do autor

Uma das maiores virtudes observadas na vida é a capacidade de adaptação,


flexibilidade e versatilidade ao enfrentar questões de difícil resolução. O mercado
financeiro em si é uma estrutura complexa. As ferramentas são inúmeras à nos-
sa disposição e poderemos associá-las de livre forma e com diferentes objetivos.
Algumas podem servir para aumentar payoffs, outras podem ser utilizadas para
melhorar profit per bar e algumas outras para diminuir drawdown.

É possível inclusive transformar um sistema seguidor de tendência em um sis-


tema híbrido, parcialmente seguidor de tendência e parcialmente de volatilidade.

De fato, podemos dizer que as oportunidades dentro do mercado são quase


ilimitadas, sendo o limite para a criação de sistemas e métodos apenas a nos-
sa própria imaginação.

A principal tarefa é tentar olhar o mercado de forma inovadora e procurar por


respostas simples. Como o mercado em si é muitas vezes ilógico, nem sempre
modelos lógicos terão o desempenho desejado. A essência de um bom sistema
não reside em uma lógica racional, mas sim em uma lógica que consiga repre-
sentar a forma instável e volátil que o mercado costuma se desenrolar.

A maior parte dos modelos operacionais utilizados por traders costumam


usar múltiplas ferramentas, sendo extremamente raro um trader que opere por
uma única ferramenta operacional para a geração do sinal de entrada e do si-
nal de saída.

A maior parte dos setups desse capítulo é advinda de testes realizados por
mim a partir de ideias e métodos que pensei.

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Setup 190

Recuo dos fortes


Autor: AlexandreWolwacz

Ferramentas que iremos utilizar:

1- OBV;

2- IFR de 2 períodos.

Descrição:

No gráfico, iremos procurar um ativo que esteja formando a mínima dos


últimos sete dias, mas com seu OBV subindo (virado para cima). Compraremos
o fechamento desse dia.

A entrada inicial não tem estope. O estope é colocado quando o IFR de dois
períodos subir acima de 90, subindo ele pela mínima de cada candle até fechar
o trade ou atingir um alvo de lucro de 10%; o que ocorrer primeiro.

Figura 1

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Observamos, então, o ponto de entrada ocorrendo no fechamento do dia
em que fizemos a mínima dos últimos sete dias e, ao mesmo tempo, com o
OBV subindo.

Ao atingir IFR2 acima de 90, subimos estope para a mínima do dia que fez
isso; seguimos subindo esse modelo até o alvo de 10%.

Vamos observar a validação no diário da PETR4 em dez anos; depois, em


cinco anos:

Em dez anos:
Tabela 1

Já me chama a atenção o ELEVADO nível de acerto. Não podemos dizer que


10% seja um alvo curto.
Tabela 2

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Agora fica mais atraente ainda; um drawdown muito confortável. Boas
ferramentas de diagnóstico.

Em cinco anos:
Tabela 3

Tivemos um profit per bar muito bom, com elevado nível de acerto.
Tabela 4

Ganhamos mais dinheiro que o buy and hold e nos arriscamos muito menos.
Trinta e quatro sinais em cinco anos nos oferecem algo em torno de sete sinais
por ano.

Vejamos o comportamento se tivéssemos começado com R$100.000,00,


e em cada sinal acionado no diário tivéssemos alocado 90% do capital
disponível.

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Tabela 5

Resultados bem interessantes.

Tabela 6

Nível de risco bastante contido. Sharpe forte.

Esse modelo não desempenha bem no semanal, já que o alvo de 10% é


curto para esse prazo. Se fosse utilizar esse modelo no semanal, colocaria alvo
em 30%.

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Observamos um bom desempenho desse modelo no setor elétrico e de
energia. O desempenho no setor de lojas não foi dos melhores. Notamos que
esse modelo funciona tanto melhor nos ativos mais voláteis, já que representa
um sistema de alta volatilidade.

Setup 190 - alteração 1:

Vamos proceder exatamente como no setup 189, porém só executaremos


o trade se e somente se estivermos com os preços operando acima da média
de 20 períodos aritmética.

Tabela 7

Olha como melhorou nosso nível de acerto em dez anos na PETR4.


Perceba que ocorreu uma diminuição no número de sinais, também, e na
rentabilidade.

Podemos usar o modelo do megan ratio para localizar se essa alteração


significou uma melhor utilização do nosso dinheiro no tempo.

O megan ratio anterior era de 0,19%. Ao adicionarmos esse filtro a mais na

31
operação, nosso megan ratio subiu para 0,21%, o que representa uma melhor
utilização do nosso dinheiro no tempo.

Tabela 8

Drawdown bastante contido.

Vejamos o desempenho do modelo nos últimos cinco anos na PETR, para


os amigos terem em mente que os últimos cinco anos foram um desastre do
ponto de vista de tendência para a PETR4.

Tabela 9

Observe um nível de acerto de 88,89% em 18 trades. Reduzimos muito


a quantidade de trades, mas melhoramos radicalmente nosso percentual de
acerto.

32
Tabela 10

Note o drawdown simplesmente baixíssimo desse modelo nos últimos cinco


anos.

Vamos ver os resultados em cinco anos na VIVO4:

Tabela 11

Profit per bar muito interessante.

Tabela 12

33
Ferramentas interessantes.

Sabemos que o modelo irá desempenhar melhor em alguns ativos e pior


em outros.

Mas, esse é um modelo bem consistente, pois apresenta um ótimo nível de


acerto. A dificuldade desse modelo é treinarmos nossos olhos para observar o
OBV subindo e o preço formando a mínima dos últimos sete dias.

Esse tipo de treinamento demora algum tempo até ser natural.

Os próximos sistemas serão eminentemente de volatilidade:

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