Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • BKM 10e Ch07 Optimal Portfolios

    Transféré par

    Joe Iammarino
    11 vues2 pages

    Titre original

    BKM_10e_Ch07_Optimal_Portfolios.xls

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Signaler ce document

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    11 vues2 pages

    BKM 10e Ch07 Optimal Portfolios

    Transféré par

    Joe Iammarino

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    sur 2

    A B C D E F G H I J

    52 Bordered Covariance Matrix for Target Return Portfolio


    53 EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
    54 Weights 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
    55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    57 0.0826 0.0000 0.0000 4.6261 3.2071 0.5475 0.0000 0.0000 7.6932
    58 0.3805 0.0000 0.0000 3.2071 98.4074 1.8208 0.0000 0.0000 53.7915
    59 0.0171 0.0000 0.0000 0.5475 1.8208 0.1374 0.0000 0.0000 2.0854
    60 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    62 0.5198 0.0000 0.0000 7.6932 53.7915 2.0854 0.0000 0.0000 79.8960
    63 1.0000 0.0000 0.0000 16.0739 157.2268 4.5911 0.0000 0.0000 143.4662
    64 Portfolio Variance 321.3580
    65 Portfolio Standard Deviation 17.9265
    66 Portfolio Mean 12.0000
    67
    68 Weights
    69 Mean St. Dev EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
    70 6.00 21.8883 0.0165 0.0000 0.0000 0.7075 0.0000 0.0188 0.0000 0.2571
    71 9.00 19.6644 0.0217 0.0000 0.0185 0.5300 0.0176 0.0000 0.0000 0.4122
    72 12.00 17.9265 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
    73 15.00 16.8147 0.0000 0.0000 0.1372 0.2232 0.0168 0.0000 0.0000 0.6229
    74 18.00 16.4614 0.0000 0.0000 0.1918 0.0658 0.0164 0.0000 0.0000 0.7260
    75 21.00 17.3685 0.0000 0.0000 0.4023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5977
    76 24.00 21.1878 0.0000 0.0000 0.7225 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2775
    77 27.00 26.0514 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    78
    A B C D E F G H I J
    52 Bordered Covariance Matrix for Target Return Portfolio
    53 EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
    54 Weights 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
    55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    57 0.0826 0.0000 0.0000 4.6261 3.2071 0.5475 0.0000 0.0000 7.6932
    58 0.3805 0.0000 0.0000 3.2071 98.4074 1.8208 0.0000 0.0000 53.7915
    59 0.0171 0.0000 0.0000 0.5475 1.8208 0.1374 0.0000 0.0000 2.0854
    60 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    62 0.5198 0.0000 0.0000 7.6932 53.7915 2.0854 0.0000 0.0000 79.8960
    63 1.0000 0.0000 0.0000 16.0739 157.2268 4.5911 0.0000 0.0000 143.4662
    64 Portfolio Variance 321.3580
    65 Portfolio Standard Deviation 17.9265
    66 Portfolio Mean 12.0000
    67
    68 Weights
    69 Mean St. Dev EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
    70 6.00 21.8883 0.0165 0.0000 0.0000 0.7075 0.0000 0.0188 0.0000 0.2571
    71 9.00 19.6644 0.0217 0.0000 0.0185 0.5300 0.0176 0.0000 0.0000 0.4122
    72 12.00 17.9265 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
    73 15.00 16.8147 0.0000 0.0000 0.1372 0.2232 0.0168 0.0000 0.0000 0.6229
    74 18.00 16.4614 0.0000 0.0000 0.1918 0.0658 0.0164 0.0000 0.0000 0.7260
    75 21.00 17.3685 0.0000 0.0000 0.4023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5977
    76 24.00 21.1878 0.0000 0.0000 0.7225 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2775
    77 27.00 26.0514 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    78

    Vous aimerez peut-être aussi