Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mercado de dinero
Estanflación e hiperinflación
Media
yi Fi
25 3
32 1 ŷ = (25*3)+(32*1)+(35*2)+(40*2)+(67*2)
35 2 10
40 2
67 2 ŷ = 391 = 39,1
10
Medidas de dispersión
Desviación estándar y varianza.-Son Estadígrafos de dispersión o variación que nos indican
como está la información si muy dispersa o concentrada.
Varianza Desviación
∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − Y)2
𝑠2 =
𝑛
∑𝑛 (𝑌𝑖 − Y)2
𝑠𝑑 = √ 𝑖=1
𝑛
Para datos
agrupados
la
varianza
∑𝑛𝑖=1 𝑍𝑖 2 ∗ 𝐹𝑖
𝑠2 =
𝑛
Zi=Yi-Y
Zi=Yi- 2
𝑍𝑖
Ventas Yi Fi Yi*Fi Y 𝑍𝑖 2 ∗ 𝐹𝑖
5-25=-
0-9,9 5 3 15 20 400 1200
10-10,9 15 8 120 -10 100 800
20-29,9 25 6 150 0 0 0
30-39,9 35 4 140 10 100 400
40-49,9 45 2 90 20 400 800
50-59,9 55 2 110 30 900 1800
25 625 5000
Y= 625/25
Y= 25
√𝑠 2
S=
√200
S= = 14,4
Números Índices.- Permite de una referencia de cómo están evolucionando las variables mide.-
la inflación, crecimiento de los precios, PIB, Crecimiento de la economía, Son indicadores
expresados como valores relativos o cantidad de uno o varios artículos en 2 modelos o
instancias de tiempo o del espacio en consecuencia refleja los niveles de variación un periodos
presente o uno pasado. Análisis económicos y sociales para toma de decisiones
1.-Indice de precios.- Variación de precios
2.-Indice de cantidades.- Cantidades
3.-Indices de valor.-Variación del precio por la variación de la cantidad
Índice de precios.-Mide las variaciones de precios en distintas bases del tiempo básicamente se
toman datos de referencia en el tiempo con un periodo.
Índice de cantidades.-Mide la variación de los cambios en el conjunto de ítems o bienes en 2
peyoras de tiempo
Índices de valor.- del valor total 1 conjunto de bienes en 2 momentos del tiempo
SERIES CRONOLOGICAS O PRONOSTICOS Las decisiones en la gestión administrativa que
podrían llevar a la causa de un organización se expanda o se deteriore o en el peor de los casos
desaparezca depende una predicción del futuro el cual debe ser pronosticada, este hecho hace
que se establezca de manera clara que la planificación de un negocio este íntimamente ligadas
al pronóstico.
SERIES CRONOLOGICAS son conjuntos de observaciones estadísticas dispuestas, u orientadas
en función del tiempo por ejemplo la cotización diaria del dólar, la producción mensual del
azúcar, el crédito anual para la producción.
MODELO CLÁSICO DE UNA SERIE CRONOLÓGICO es un método descriptivo que intenta aislar
los componentes de la serie o la volatilidad de la misma.
Series cronológicas la volatilidad de las series se define como:
1 Tendencia o trent
2.Varaciones cíclicas
3. Variaciones estacionales
4. Movimientos irregulares
En definitiva un pronóstico es 1 arte o una ciencia de predecir eventos futuros y se puede hacer
De manera subjetiva
De forma analítica y teórica del orden establecido
LOS PRONOSTICOS Y LAS SERIES DE TIEMPO los métodos de análisis de series de tiempo que as
se utilizan son
a. El método grafico
b. Los promedios móviles
c. El método de suavizado exponencial
d. El método de Box-Jenks
e. El método de X12-arima
f. Las proyecciones de tendencia
LOS PROMEDIOS MÓVILES este método sirve para estabilizar las series y es el método de
proyección o estimación del siguiente elemento de una serie cronológica o n+1 y su objetivo
consiste en seleccionar un numero de periodos previos actuales y simplemente,
promediarlos una vez promediados se descarta el actual más
antiguo y se agrega 1 huevo actual repitiendo este procedimiento las veces que sea
necesario solo con escoger n o el número de periodos no se garantiza una regla formal pero
evidentemente la selección de su tamaño influirá en su pronóstico.
102 + 110 + 95
̅̅̅̅
𝑋1 = = 102.33
3
102.33 + 106.33 + 109.67 + 114.67
̅̅̅̅
𝑋1 = = 108.5
4
error absoluto cuando n=3
95-102.33=-733
Error relativo cuando n=3
95/102.33
Interpretacion
Los valores de las columnas de promedios móviles N=3, N=6 constituyen la base de los
pronósticos del siguiente próximo periodo así los valores de 121,67 que sería la estimación o
pronóstico para el siguiente periodo es decir el periodo 11 resulta de un promedio de datos
duplicando el ultimo lo que constituye el pronóstico del siguiente, sin embargo se debe anotar
que en cualquiera de las líneas se calcula el pronóstico para el siguiente periodo y para la
selección de n (N=3;N=6) se debe tener, presente que si N es muy grande, los promedios móviles
tendrán una mayor volatilidad o variación y si N es más pequeño los promedios móviles son más
volátiles o reaccionan más rápido a cambios en las variables.
METODO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL es otra técnica de pronostico similar a la de los
promedios, móviles pero se caracteriza porque asigna mayor importancia a los últimos datos o
recientes valores ya que asume que estos influencian o tiene mayor impacto en los pronósticos
que los viejos valores.
𝑷(𝒕 + 𝟏) = 𝑷𝒕 + 𝜶(𝑨𝒕 − 𝑷𝒕)
𝜶= es el multiplicador constante de suavizado exponencial y debe estar entre cero y uno
𝑷(𝒕 + 𝟏) = es el pronostico del proximo periodo
𝑷𝒕 = es el dato dado
𝑨𝒕 = es o son los valores actuales de la variable anterior
Ejemplo
Con: 𝜶 = 0.2; 𝜶 = 0.5 𝜶 = 0.8
Semana Demandas Pt 𝜶 = 0.2 𝜶 = 0.5 𝜶 = 0.8
Actuales
4 At 100 P5 - -
5 At 100 P6 - 100 100
6 At 100 P7 - 100 100
7 At 100 P8 - 11 116
8 At 100 P9 -- 0105 103.2
9 At 100 P10 - 102.5 100.64
10 At 100 P11 - 101.25 100.13
11 At 100 P12 - 100.65 100.02
𝜶 = 0.5
P6=p5+0.5(100-100)
P6=100+(0.5)(0)---p6=100
P7 = 100+0.5(100-100)—p7=100
P9= 110+0.5(100-110)---P7=105
P8 p7+0.5(120-100)
P8=100+0.5(20)
P8=110
P10= 105+0.5(100-105)---P10=102.5
P11=102.5+0.5(100-102.5)---P11=101.25
NATURALEZA DEL ANALISIS DE REGRESION es un término introducido por un economista
Llamado Galton quien se destacaba que se llama regresión porque tiende a volver a 1 punto de
tendencia central y también se lo define como la forma de asociación de 2 o más variables pues
en todos en todos los fenómenos del orden social, económico las variables están relacionadas
entre si y lo que se trata es encontrar una ecuación que describa esta relación de las variables.
POLITICAS NEOCLASICAS buscan reducir la inflación aumentando la tasa de desempleo
mientras que las NEOKEYSIANAS buscan reducir la tasa de desempleo aunque aumente la
inflación
PRUEBA DE PHILLIPS en política económica esta curva señala que un aumento de salarios
aumente el desempleo y además incrementara la inflación.
RELACIONES ESTADISTICAS
SERIES CRONOLOGICAS O PRONOSTICOS Las decisiones en la gestión administrativa que
podrían llevar a la causa de un organización se expanda o se deteriore o en el peor de los casos
desaparezca depende una predicción del futuro el cual debe ser pronosticada, este hecho hace
que se establezca de manera clara que la planificación de un negocio este íntimamente ligadas
al pronóstico.
SERIES CRONOLOGICAS son conjuntos de observaciones estadísticas dispuestas, u orientadas
en función del tiempo por ejemplo la cotización diaria del dólar, la producción mensual del
azúcar, el crédito anual para la producción.
MODELO CLÁSICO DE UNA SERIE CRONOLÓGICO es un método descriptivo que intenta aislar
los componentes de la serie o la volatilidad de la misma.
Series cronológicas la volatilidad de las series se define como:
1 Tendencia o trent
2.Varaciones cíclicas
3. Variaciones estacionales
4. Movimientos irregulares
En definitiva un pronóstico es 1 arte o una ciencia de predecir eventos futuros y se puede hacer
De manera subjetiva
De forma analítica y teórica del orden establecido
LOS PRONOSTICOS Y LAS SERIES DE TIEMPO los métodos de análisis de series de tiempo que as
se utilizan son
g. El método grafico
h. Los promedios móviles
i. El método de suavizado exponencial
j. El método de Box-Jenks
k. El método de X12-arima
l. Las proyecciones de tendencia
antiguo y se agrega 1 huevo actual repitiendo este procedimiento las veces que sea
necesario solo con escoger n o el número de periodos no se garantiza una regla formal pero
evidentemente la selección de su tamaño influirá en su pronóstico.
EJEMPLO
PERIODO VALOR Pt+1 Pt+1 VA-P1
ACTUAL Promedio N=6 Absoluto VA/P1
DE móvil P2 N=3 Errores
DEMANDA N=3 P1 Relativos
1 102 - - -
2 110 - - -
3 95 102.33 - -7.33 0.93
4 114 106.33 - 7.67 1.07
5 120 109.67 - 10.33 1.09
6 110 114.67 108.5 -4.67 0.96
7 125 118.33 112.33 6.67 1.06
8 130 121.67 115.67 8.33 1.07
9 121 125.33 120.00 -4.33 0.96
10 122 124.33 121.33 -2.33 0.98
11 122 121.67 121.70 0.33 1
102 + 110 + 95
̅̅̅̅
𝑋1 = = 102.33
3
102.33 + 106.33 + 109.67 + 114.67
̅̅̅̅
𝑋1 = = 108.5
4
error absoluto cuando n=3
95-102.33=-733
Error relativo cuando n=3
95/102.33
Interpretacion
Los valores de las columnas de promedios móviles N=3, N=6 constituyen la base de los
pronósticos del siguiente próximo periodo así los valores de 121,67 que sería la estimación o
pronóstico para el siguiente periodo es decir el periodo 11 resulta de un promedio de datos
duplicando el ultimo lo que constituye el pronóstico del siguiente, sin embargo se debe anotar
que en cualquiera de las líneas se calcula el pronóstico para el siguiente periodo y para la
selección de n (N=3;N=6) se debe tener, presente que si N es muy grande, los promedios móviles
tendrán una mayor volatilidad o variación y si N es más pequeño los promedios móviles son más
volátiles o reaccionan más rápido a cambios en las variables.
METODO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL es otra técnica de pronostico similar a la de los
promedios, móviles pero se caracteriza porque asigna mayor importancia a los últimos datos o
recientes valores ya que asume que estos influencian o tiene mayor impacto en los pronósticos
que los viejos valores.
𝑷(𝒕 + 𝟏) = 𝑷𝒕 + 𝜶(𝑨𝒕 − 𝑷𝒕)
𝜶= es el multiplicador constante de suavizado exponencial y debe estar entre cero y uno
𝑷(𝒕 + 𝟏) = es el pronostico del proximo periodo
𝑷𝒕 = es el dato dado
𝑨𝒕 = es o son los valores actuales de la variable anterior
Ejemplo
Con: 𝜶 = 0.2; 𝜶 = 0.5 𝜶 = 0.8
Semana Demandas Pt 𝜶 = 0.2 𝜶 = 0.5 𝜶 = 0.8
Actuales
4 At 100 P5 - -
5 At 100 P6 - 100 100
6 At 100 P7 - 100 100
7 At 100 P8 - 11 116
8 At 100 P9 -- 0105 103.2
9 At 100 P10 - 102.5 100.64
10 At 100 P11 - 101.25 100.13
11 At 100 P12 - 100.65 100.02
𝜶 = 0.5
P6=p5+0.5(100-100)
P6=100+(0.5)(0)---p6=100
P7 = 100+0.5(100-100)—p7=100
P9= 110+0.5(100-110)---P7=105
P8 p7+0.5(120-100)
P8=100+0.5(20)
P8=110
P10= 105+0.5(100-105)---P10=102.5
P11=102.5+0.5(100-102.5)---P11=101.25
NATURALEZA DEL ANALISIS DE REGRESION es un término introducido por un economista
Llamado Galton quien se destacaba que se llama regresión porque tiende a volver a 1 punto de
tendencia central y también se lo define como la forma de asociación de 2 o más variables pues
en todos en todos los fenómenos del orden social, económico las variables están relacionadas
entre si y lo que se trata es encontrar una ecuación que describa esta relación de las variables.
POLITICAS NEOCLASICAS buscan reducir la inflación aumentando la tasa de desempleo
mientras que las NEOKEYSIANAS buscan reducir la tasa de desempleo aunque aumente la
inflación
PRUEBA DE PHILLIPS en política económica esta curva señala que un aumento de salarios
aumente el desempleo y además incrementara la inflación.
RELACIONES ESTADISTICAS VS RELACIONES DETERMINISTICAS
Dependencia Estadística. - cuando tratamos con variables aleatorias estocásticas es decir las
variables tiene distribuciones probabilísticas.
Dependencia Determinísticas O Funcional. – también se tratan con variables que nos son
variables aleatorias ni estocásticas.
REGRESION VS CAUSACION
Análisis de correlación.- su objetivo fundamental es la medición del grado de asociación lineal
entre 2 variables Ej, el habito de fumar y el cáncer de pulmón (+fuma+ cáncer)
Análisis de Regresión. – su objetivo es estimar o predecir el valor promedio de una variable en
base a los valores fijos de otras variables.
TERMINOLOGIA Y NOTACION
Y X
Variable dependiente Variable independiente
Variable explicada Variable explicativa
Variable predicha Variable predictora
Variable regresada Variable regresora
Variable de respuesta Variable de control
Variable endógena Variable exógena
Ej
La demanda depende del precio D= f(p)
La inversión depende de la tasa de interés I=f(i)