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Graduação em Economia
2o Semestre de 2017
Tópicos de Hoje
Motivação e Definições
Yt = B −1 AYt−1 + B −1 Ut
≡ ΦYt−1 + εt
Tópicos de Hoje
Motivação e Definições
CC 0 = Σ
Decomposição de Cholesky
Para toda matriz simétrica e positiva definida Σ, há uma única
matriz triangular inferior P , tal que
Σ = PP0
Motivação e Definições
∂yj,t+h ∞
i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , n
∂ui,t h=0
FRI no contexto de um SVAR
I Colocando o SVAR sem média na forma MA(∞) temos
Yt = Φ(L)−1 Cut ≡ Ψ(L)ut , ou seja
∞
X
Yt = Ψh ut−h
h=0