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Université Pierre et Marie Curie Licence de Mathématiques

Année 2004-2005 LM 363

THÉORIE DE LA MESURE
ET INTÉGRATION
Cours de P. MAZET
Edition 2004-2005
Intégration 2004-2005 Table des matières

Table des matières

Chapitre I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 1
I.1. Calcul infinitésimal, calcul intégral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
I.2. La méthode de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
I.3. La méthode de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4
I.4. Le problème de la mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5

Chapitre II Prérequis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
II.A Ensembles dénombrables . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
II.A.1. Notions et propriétés fondamentales. . . . . . . . . . . . . . . p. 13
II.A.2. Les démonstrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
II.B Généralités sur IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
II.B.1. Rappels sur R et R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
II.B.2. Ordre et topologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
II.B.3. Le cas de R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21
II.B.4. Liens entre limite, borne supérieure et borne inférieure. . . . . . p. 22
II.B.5. Compléments topologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23
II.B.6. Prolongement des opérations algébriques. . . . . . . . . . . . . p. 24
II.C Familles sommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25
II.C.1. Rappels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25
II.C.2. Extension aux familles quelconques dans R+ . . . . . . . . . . . p. 26
II.C.3. Lien avec la théorie des séries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29
II.C.4. Familles sommables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29

Chapitre III La notion de mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31


III.1. Espaces mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31
III.2. Opérations sur les tribus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32
III.3. La tribu des boréliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33
III.4. Espaces mesurés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36
III.5. Applications et fonctions mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . p. 40

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Intégration 2004-2005 Table des matières

Chapitre IV Construction de l’intégrale . . . . . . . . . . . . p. 47


IV.1. Intégration des fonctions mesurables positives. . . . . . . . . . . p. 47
IV.2. Propriétés de l’intégrale des fonctions mesurables positives. . . . . p. 49
IV.3. Intégrale supérieure des fonctions positives. . . . . . . . . . . . . p. 52
IV.4. Propriétés et applications de l’intégrale supérieure. . . . . . . . . p. 55
IV.5. Fonctions et parties négligeables. Notion de presque partout. . . . p. 57
IV.6. Espaces mesurés complets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 59
IV.7. Les fonctions intégrables. L’espace L1 . . . . . . . . . . . . . . . p. 61
IV.8. Intégration des fonctions vectorielles. . . . . . . . . . . . . . . . p. 64
IV.9. Opérations classiques sur les mesures. . . . . . . . . . . . . . . . p. 66

Chapitre V Les théorèmes de convergence . . . . . . . . . . . p. 69


V.1. Le théorème de convergence monotone. . . . . . . . . . . . . . . . p. 69
V.2. Le théorème de convergence dominée (de Lebesgue). . . . . . . . . p. 70
V.3. Intégrales dépendant d’un paramètre. . . . . . . . . . . . . . . . p. 72
V.4. Somme de fonctions intégrables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 76
V.5. Une remarque importante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 77

Chapitre VI L’intégrale de Lebesgue sur IR . . . . . . . . . . p. 79


VI.1. Intégrale orientée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 79
VI.2. Intégrales et primitives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81
VI.3. Critères d’intégrabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 85
VI.4. Lien avec l’intégrale de Riemann. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 87
VI.5. Intégrales semi-convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 90

Chapitre VII Construction de mesures . . . . . . . . . . . . . p. 93


VII.1. La méthode de Carathéodory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 93
VII.2. Application à la mesure de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . p. 98
VII.3. L’analogue fonctionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 100
VII.4. Les mesures de Radon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 105

Chapitre VIII Les mesures produits . . . . . . . . . . . . . . . p. 109


VIII.1. Sections et applications partielles. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.2. Espace mesurable produit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.3. Produit de mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 112
VIII.4. Généralisation aux produits finis. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 117
VIII.5. Le cas de la mesure de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 119
VIII.6. Le produit de convolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 124
p
Chapitre IX Les espaces L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 127
IX.1. Rappels sur les fonctions convexes. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 127
IX.2. Les semi-normes k kp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 128
IX.3. Topologie des espaces Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 134
IX.4. Quelques relations entre les espaces Lp . . . . . . . . . . . . . . . p. 141
IX.5. Les espaces L2 et L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 143
IX.6. Dualité entre les espaces Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 147
IX.7. Extension aux fonctions à valeurs vectorielles. . . . . . . . . . . . p. 154

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Intégration 2004-2005 I. Introduction

Chapitre I. Introduction

Ce polycopié est le support du cours d’intégration enseigné à l’université Pierre et Marie


Curie au niveau 3 de la licence de mathématiques. Nous avons regroupé dans ce chapitre
quelques conventions couramment utilisées ainsi qu’une présentation des idées qui sous-
tendent la théorie et des problèmes qu’elle pose

Notations.
Si A et B sont des ensembles on notera A \ B l’ensemble des éléments de A qui ne sont
pas dans B, A \ B = {x ∈ A | x ∈ / B}. Cette notation sera surtout utilisée lorsque B est
contenu dans A, A \ B est alors le complémentaire de B dans A.
Nous serons souvent amenés à considérer des parties d’un ensemble X et le complémentaire
dans X de ces parties. Si aucune confusion n’est à craindre, nous sous-entendrons alors
l’ensemble X et nous noterons Ac le complémentaire de A (dans X). Pour A et B parties
de X on a donc A \ B = A ∩ B c .
A toute partie A d’un ensemble X nous associerons sa fonction indicatrice ou carac-
téristique notée 1IA et définie par 1IA (x) = 1 si x ∈ A et 1IA (x) = 0 si x ∈
/ A.

La théorie utilise fréquemment des limites de fonctions, en particulier la limite simple.


Afin d’éviter toute confusion avec d’autres notions de limite qui pourraient intervenir nous
utiliserons le symbole lims pour désigner la limite simple.
Ainsi pour une suite de fonctions fn définies sur une ensemble X l’écriture lims fn = f
signifie : ∀x ∈ X fn (x) → f (x) .

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Intégration 2004-2005 I. Introduction

I.1. Calcul infinitésimal, calcul intégral.


L’étude des fonctions de la variable réelle, et en particulier de leurs variations, a amené à
développer le calcul infinitésimal. Schématiquement celui-ci peut se présenter ainsi :
Etant donnée une variable y fonction d’une variable x (c’est-à-dire qu’elle lui est reliée
par une relation y = F (x)), si l’on donne à la variable x un accroissement ∆x (i.e. on
remplace x par x + ∆x) alors la variable y subit un accroissement ∆y = F (x + ∆x) − F (x).
On cherche alors à évaluer ∆y à l’aide de ∆x, en particulier à comparer le signe de ces
∆y
accroissements (problème de la monotonie de F ) et à estimer le taux d’accroissement ·
∆x
Pour ce faire on cherche à remplacer les accroissements ∆x et ∆y par des accroissements
dy
infiniment petits dx et dy de telle façon que le taux d’accroissement ne dépende plus
dx
de la taille de dx, c’est la dérivée de F au point x. Bien sûr le discours précédent doit être
précisé pour avoir toute la rigueur nécessaire en mathématique. On le fait usuellement en
utilisant la notion de limite (on peut aussi utiliser l’analyse non standard pour rester plus
proche de l’aspect intuitif).
Les accroissements dx et dy sont alors dits infinitésimaux, par opposition les accroissements
∆x et ∆y sont dits finis. Le calcul de ces accroissements infinitésimaux, c’est-à-dire fonda-
mentalement le calcul des dérivées, est le calcul infinitésimal. L’un de ses buts est alors, à
l’aide de renseignements sur les accroissements infinitésimaux et donc sur la dérivée de F ,
d’obtenir des renseignements sur les accroissements finis. Le théorème des accroissements
finis est le prototype de tels résultats.
De son côté le calcul intégral a pour objet de retrouver l’accroissement ∆y à partir des
accroissements infinitésimaux dy. On considère pour cela que, si x varie de a à b et donc
∆x = b − a, l’accroissement ∆y = F (b) − F (a) correspondant est la somme d’une infinité
d’accroissements infinitésimaux dy. La notation pour désigner cette somme infinie, obtenue
Z b
en étirant l’initiale S de somme, est alors dy , c’est la somme intégrale ou l’intégrale
a
des accroissements dy.
Pour les fonctions usuelles, en faisant intervenir la fonction f dérivée de F on a dy = f (x)dx
Z b
et donc F (b) − F (a) = f (x) dx. La théorie se confond alors avec celle des primitives
a
mais nous verrons que la théorie de l’intégration est de portée bien plus générale.
Z b
Au début, le problème du sens précis à donner au symbole d’intégration f (x) dx et en
a
particulier celui de l’existence des primitives des fonctions considérées n’était pas soulevé.
La nécessité de donner plus de rigueur à ces notions a conduit à développer une théorie de
l’intégration.

U.P.M.C. Cours de P. MAZET 2


Intégration 2004-2005 I. Introduction

I.2. La méthode de Riemann


Z b
Comme nous l’avons vu f (x) dx représente intuitivement la somme d’une infinité d’ac-
a
croissements infinitésimaux dy = f (x)dx pour x variant de a à b.
L’idée de Riemann consiste alors à subdiviser le segment [a; b] en sous-segments [ai−1 ; ai ]
pour 1 6 i 6 n (avec a = a0 6 a1 6 · · · 6 an = b) ; pour chaque i on choisit λi
compris entre la borne inférieure et la borne supérieure de f sur [ai−1 ; ai ] (usuellement on
prend pour λi la valeur de f en un point ξi de [ai−1 ; ai ] ou encore la borne inférieure ou
supérieure de ces valeurs). On remplace alors les accroissements infinitésimaux f (x)dx par
les accroissements finis λi (ai −ai−1 ) et la somme infinie de ces accroissements infinitésimaux
Xn
par la somme finie λi (ai − ai−1 ) appelée somme de Riemann.
1

Cette somme de Riemann est considérée comme une bonne approximation de l’intégrale
étudiée dans la mesure où les accroissements finis λi (ai − ai−1 ) sont proches des accroisse-
ments infinitésimaux f (x)dx. Cela suppose que le pas de la subdivision, c’est-à-dire le
maximum des ai − ai−1 , soit suffisamment petit pour que ∆x = ai − ai−1 soit proche de
l’accroissement infinitésimal dx et que la fonction f soit suffisamment régulière pour varier
très peu sur [ai−1 ; ai ] afin que λi soit une bonne approximation de f (x). Ce discours peu
rigoureux conduit toutefois à poser la définition suivante :
Avec les notations précédentes, f est dite intégrable (au sens de Riemann) sur [a; b] si et
seulement si les sommes de Riemann ont une limite lorsque le pas de la subdivision tend
Z b
vers 0. Cette limite est alors l’intégrale de f sur [a; b], notée f (x) dx .
a

On peut interpréter la méthode de Riemann en considérant que l’on remplace la fonction


f par une fonction en escalier constante sur chacun des intervalles ]ai−1 ; ai [ de valeur λi
(la valeur aux points de subdivision n’ayant aucune importance). La somme de Riemann
est alors l’intégrale de la fonction en escalier et l’on espère qu’en diminuant le pas de la
subdivision cette fonction en escalier sera une approximation suffisante de f pour que son
intégrale soit une bonne approximation de celle de f .
Cette méthode a l’avantage de la simplicité, de suivre l’intuition que l’on peut avoir de la
notion d’intégrale et apporte une solution satisfaisante au problème posé. Elle a permis
en particulier de prouver que toute fonction continue sur un intervalle de R admet une
primitive sur cet intervalle. Elle présente cependant deux inconvénients.
Tout d’abord le fait que les fonctions en escaliers constituent de bonnes approximations
de f suppose une grande régularité de f et la classe des fonctions accessibles par cette
méthode est relativement restreinte et peu stable par passage à la limite.
Par ailleurs, la méthode utilise une subdivision de la source de f en intervalles ce qui n’a
de sens que pour une variable réelle. De ce fait elle se prête mal à des généralisations ne
serait-ce qu’à l’intégration de fonctions de plusieurs variables.
Ce sont ces inconvénients qui vont être contournés par la méthode de Lebesgue.

3 U.P.M.C. Cours de P. MAZET


Intégration 2004-2005 I. Introduction

I.3. La méthode de Lebesgue.


Le lecteur intéressé pourra consulter le texte fondateur par internet à l’adresse :
http://gallica.bnf.fr/scripts/get page.exe?O=3088&E=00001093&N=4&CD=0&F=PDF
C’est cette méthode que nous allons développer dans ce cours. En voici une présentation
succincte. Dans un but de simplification supposons que la fonction f à intégrer soit bornée,
plus précisément supposons m < f (x) < M . Contrairement à la méthode adoptée par
Riemann, on ne va pas considérer une subdivision de la source de f mais de son but. On
introduit donc des points de subdivision αi (0 6 i 6 n) avec m = α0 6 α1 6 . . . 6 αn = M .
Pour 1 6 i 6 n on note alors Ai l’ensemble des x où l’on a αi−1 < f (x) 6 αi . Ces parties
Ai forment une partition de la source de f ce qui permet de définir une fonction ϕ qui est
constante sur chaque Ai où elle prend une valeur λi comprise entre αi−1 et αi . Il est clair
que ϕ est une bonne approximation de f , plus précisément l’écart entre ϕ(x) et f (x) est
majoré par αi − αi−1 si x ∈ Ai . On pourra donc le rendre aussi petit que l’on veut si le pas
de la subdivision par les αi est suffisamment petit. L’idée est alors d’approcher l’intégrale
de f par celle de ϕ.
Dans le cas particulier où l’on prend pour f une fonction monotone, on remarque que les Ai
n
X
sont des intervalles, par suite ϕ est une fonction en escalier dont l’intégrale est λi `(Ai )
1
où `(Ai ) est la longueur de l’intervalle Ai . Cette somme est une somme de Riemann et,
dans ce cas, il n’y a pratiquement pas de différence entre les deux méthodes.
Dans le cas général ϕ est plus compliquée, il s’agit de ce qu’on appelle une fonction étagée.
Xn
Elle peut s’écrire λi 1IAi où 1IAi est la fonction indicatrice de Ai et l’intégrale de ϕ vaut
1
n
X Z Z
λi 1IAi (x) dx. Le problème est alors de définir les intégrales du type 1IA (x) dx pour
1
A partie de R. Par définition cette intégrale est la mesure de A. Dans le cas où A est
un intervalle, cette mesure est la longueur de A. Il s’agit donc de généraliser la notion de
longueur à des parties qui ne sont plus des intervalles.
Nous voyons donc que la méthode de Lebesgue suppose la définition préalable de la mesure
de parties de R. La méthode a donc séparé le problème de l’intégration en deux sous-
problèmes : d’une part celui de la mesure (c’est-à-dire l’intégration des fonctions indica-
trices), d’autre part celui de l’extension de l’intégrale à des fonctions plus générales grâce
à l’approximation par des fonctions étagées.
L’approximation par des fonctions étagées étant meilleure que l’approximation par des
fonctions en escalier, les fonctions relevant de cette approche peuvent être moins régulières
que celles concernées par la théorie de Riemann et forment une classe ayant de grandes pro-
priétés de stabilité. Mais en fait, l’intérêt essentiel de cette méthode est qu’elle s’applique
à bien d’autres théories de la mesure que celle issue de la notion de longueur. Sa portée est
de ce fait considérablement plus grande. En particulier elle permet de définir l’intégrale
de fonctions définies sur n’importe quel ensemble X dès lors qu’on a su définir la mesure
de suffisamment de parties de X.

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Intégration 2004-2005 I. Introduction

I.4. Le problème de la mesure.

I.4.1. L’intuition.
Intuitivement le problème de la mesure est le suivant :
– étant donné un ensemble X définir pour toute partie A de X, ou du moins pour certaines
d’entre elles, un nombre m(A) (sa mesure) qui permette d’estimer la grandeur de cette
partie.
On exige naturellement de cette définition qu’elle vérifie l’additivité c’est-à-dire que pour
A et B parties disjointes on demande m(A ∪ B) = m(A) + m(B). Cette propriété se
généralise immédiatement par récurrence à l’additivité finie qui[
dit que, pour
X une famille
finie (Ai )i∈I (I fini) de parties deux à deux disjointes, on a m( Ai ) = m(Ai ). On
pourra même étendre cette propriété aux familles dénombrables (I dénombrable), on parle
alors d’additivité dénombrable.
L’exemple le plus simple est fourni par le cardinal (ou nombre d’éléments) : m(A) = #A.
Un autre exemple, lorsque X = R est fourni par la longueur qui permet de mesurer les
intervalles.
Plus généralement, lorsque X est un espace euclidien de dimension 2 (resp. 3) l’aire (resp.
le volume) donne encore un exemple de mesure.
Le premier exemple montre l’utilité d’accepter la valeur +∞ si l’on veut mesurer toutes
les parties de X (lorsque X est infini).
Le deuxième exemple montre qu’en général la mesure n’est définie a priori que sur certaines
parties. En dimension 1 cela n’est pas trop gênant car les intervalles sont les parties de R
les plus fréquemment considérées. En dimension supérieure le problème est plus intéressant
(et plus délicat). En effet la définition de l’aire passe en général par le choix d’un carré
unité (d’aire 1) puis, par différentes opérations, on détermine l’aire des rectangles, des
triangles, des polygones et de figures de plus en plus complexes en utilisant l’additivité
(finie ou même dénombrable). On peut faire une remarque analogue pour les volumes.
Ce problème des aires et des volumes est en fait à l’origine des travaux sur la mesure
et l’intégration. Il était au centre des préoccupations des mathématiciens dès l’antiquité
comme le montre l’étymologie du mot ”géométrie”. Les plus grands mathématiciens s’y
sont illustrés. On doit par exemple citer les remarquables travaux d’Archimède qui parvint
à déterminer il y a plus de deux mille ans l’aire du segment de parabole, l’aire et le volume
de la sphère.
En fait, dans ces travaux, le problème de la définition de l’aire ou du volume n’était pas
posé et on admettait implicitement l’existence et l’unicité d’une mesure définie pour toutes
les parties du plan (resp. de l’espace) qui prend la valeur 1 sur un carré (resp. un cube)
unité fixé à l’avance et qui en outre est invariante
¡ ¢par déplacement, c’est-à-dire que pour
toute partie A et tout déplacement ϕ on a m ϕ(A) = m(A). Nous verrons cependant que,
bien que naturelles, ces propriétés sont incompatibles et conduisent à des paradoxes. Il est
donc nécessaire d’abandonner l’idée de mesurer toutes les parties du plan ou de l’espace
par son aire ou son volume.

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Intégration 2004-2005 I. Introduction

I.4.2. La contribution de Borel.


A la fin du 19 ième siècle, Emile Borel cherche à définir une mesure sur le segment [0; 1]
en se limitant aux parties qu’il appelle ”bien définies”. Pour cela il introduit les deux
opérations suivantes :
(A) qui, à une famille dénombrable de parties deux à deux disjointes, associe la réunion
de ces parties ;
(B) qui, à un couple (U, V ) de parties vérifiant V ⊂ U associe le complémentaire de V
dans U , c’est-à-dire U ∩ V c .
Les parties bien définies (au sens de Borel) sont alors celles que l’on peut obtenir à partir
des segments par une répétition éventuellement infinie de ces opérations. L’ensemble B
de ces parties est donc le plus petit ensemble de parties de [0; 1] qui possède les segments
et soit stable par les opérations (A) et (B). Comme l’ensemble des segments est stable
par intersection, on peut prouver que B l’est également, c’est une tribu (cf. III.3.4). Les
parties appartenant à B sont actuellement appelées boréliennes.
L’additivité dénombrable exigée pour une mesure implique alors :
– si, utilisant l’opération (A), une partie U est construite comme réunion d’une famille
dénombrable de parties Ui deux à deux X disjointes dont on sait définir la mesure m(Ui )
alors la mesure de U doit être la somme m(Ui ) ;
– si, utilisant l’opération (B), une partie W est construite comme le complémentaire dans
U d’une partie V et l’on sait définir les mesures m(U ) et m(V ) alors la mesure de W doit
être m(U ) − m(V ) (rappelons qu’il s’agit de parties bornées et que ces mesures sont finies).
On conçoit alors que, connaissant la mesure des segments (égale à la longueur), on peut
définir inductivement la mesure de toute partie bien définie (borélienne). En fait une même
partie peut être obtenue de plusieurs façons à partir de segments grâce aux opérations (A)
et (B) et le problème est de montrer que le résultat obtenu pour la mesure de cette partie ne
dépend pas du procédé de construction considéré. Borel donne des indications de la preuve
de cette indépendance en s’appuyant sur une variante de ce qu’on appelle maintenant le
théorème de Borel-Lebesgue mais la preuve convaincante sera apportée par la construction
de Lebesgue en 1901.

Ce procédé s’étend naturellement à tout segment de R et, comme toute partie de R est la
réunion d’une famille dénombrable de parties disjointes bornées (donc contenues dans un
segment), cela permet de définir la tribu de Borel formée par les parties bien définies de
R et la mesure de Borel sur les éléments de cette tribu.

I.4.3. La contribution de Lebesgue.


A l’inverse de Borel, Lebesgue considère toutes les parties de [0; 1] et recherche un majorant
a priori de la mesure éventuelle de cette partie. Il dégage ainsi la notion de mesure
extérieure de toute partie de [0; 1].
Plus précisément, pour A partie de [0; 1], Lebesgue considère tous les recouvrements de A
par une famille dénombrable d’intervalles. La somme des longueurs de ces intervalles est
alors un majorant de la mesure de A (si on peut la définir) et Lebesgue définit la mesure
extérieure de A, notée m∗ (A), comme la borne inférieure de ces majorants ; il s’agit bien
d’un majorant a priori de la mesure éventuelle de A.

U.P.M.C. Cours de P. MAZET 6


Intégration 2004-2005 I. Introduction

Si on peut définir la mesure de A, utilisant l’opération (B) on voit que l’on peut définir
la mesure du complémentaire Ac de A dans [0; 1] par m(Ac ) = 1 − m(A). On a alors
1 − m(A) 6 m∗ (Ac ) et donc m(A) > 1 − m∗ (Ac ).
Pour toute partie A, la quantité m∗ (A) = 1−m∗ (Ac ) est par définition la mesure intérieure
de A, c’est un minorant a priori de la mesure éventuelle de A. Lebesgue appelle alors
mesurables les parties A dont la mesure intérieure est égale à la mesure extérieure, leur
valeur commune est par définition la mesure de A.
Lebesgue prouve que l’ensemble L des parties mesurables (au sens de Lebesgue) possède
les segments et est stable par les opérations (A) et (B) ; il contient donc l’ensemble B des
parties boréliennes. Cet ensemble L est également stable par intersection, c’est la tribu
de Lebesgue. La mesure définie sur L est effectivement dénombrablement additive ce qui
prouve en particulier la non contradiction de la construction de Borel.
La tribu de Lebesgue est strictement plus grande que celle de Borel (son cardinal est stricte-
ment supérieur), en fait les éléments de L sont les parties que l’on obtient en prenant la
réunion d’une partie borélienne et d’une partie négligeable (c’est-à-dire de mesure ex-
térieure nulle).
Plus généralement la méthode précédente permet de définir la mesure extérieure de n’im-
porte quelle partie de R. On peut encore montrer (cf. VII.2.) :
– cette mesure extérieure permet de définir la notion de partie mesurable (au sens de
Lebesgue) (ces parties pouvant être non bornées, la considération d’une mesure intérieure
n’est plus suffisante) ;
– l’ensemble de ces parties mesurables, encore noté L, est stable par passage au complé-
mentaire et réunion dénombrable, c’est la tribu de Lebesgue sur R ;
– la restriction de la mesure extérieure à L est dénombrablement additive, c’est la mesure
de Lebesgue sur R.
La mesure de Borel est une restriction de la mesure de Lebesgue, aussi il est fréquent de
continuer à appeler mesure de Lebesgue cette restriction.
Tout ce qui vient d’être dit s’étend sans difficulté au cas de Rn en remplaçant les segments
par les pavés (i.e. les produits de segments) dont on définit la mesure comme le produit
des longueurs des projections.

I.4.4. Les paradoxes.


La méthode constructive de Borel ne permet pas de définir la mesure de toutes les parties
de [0; 1]. La méthode de Lebesgue permet de définir la mesure de beaucoup plus de parties
mais il y en a encore qui ne sont pas mesurables au sens de Lebesgue (voir la section
suivante à ce sujet). En fait, comme nous l’avons signalé il n’est pas possible de définir une
mesure sur toutes les parties de Rn ayant des propriétés raisonnables généralisant celles
de longueur, d’aire, de volume, etc. La considération d’une telle mesure conduit en effet à
des paradoxes que nous allons exposer.
Nous supposons donc l’existence d’une application mesure m : A 7→ m(A) définie pour
toutes les parties de Rn , à valeurs positives, additive, invariante par déplacement et qui
vaut 1 pour une partie unité C (segment, carré, cube, . . . ) fixée à l’avance.

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Explicitons tout d’abord quelques conséquences simples de l’additivité de m.


Pour A ⊂ A0 , si A00 est le complémentaire de A dans A0 on a m(A0 ) = m(A) + m(A00 ) >
m(A). L’application m est donc croissante.
Pour A et B parties non supposées disjointes, A ∪ B est la réunion disjointe de A et d’une
partie B 0 de B (l’intersection de B et du complémentaire de A). On a donc m(A ∪ B) =
m(A) + m(B 0 ) 6 m(A) + m(B).
Par récurrence on en déduit immédiatement que, pour A ⊂ A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An , on a
m(A) 6 m(A1 ) + m(A2 ) + · · · + m(An ).
Comme toute partie bornée est contenue dans la réunion d’un nombre fini de translatés de
C on conclut que toute partie bornée a une mesure finie.

Paradoxe 1. Toute partie bornée A de Rn peut être recouverte par des parties deux à
deux disjointes Ap (p variant dans N) dont la réunion A0 est bornée et telles que chacune
d’elles se déduise de n’importe quelle autre par une translation.
Avec ces notations on voit que les parties Ap sont bornées et ont toutes la même mesure a
(invariance par déplacement). Alors, si m est dénombrablement additive, la mesure de A0
est la somme d’une infinité de termes égaux à a. Comme il s’agit d’une partie bornée cette
mesure est finie et la seule possibilité est donc a = 0 et m(A0 ) = 0. Mais alors A étant
contenu dans A0 est aussi de mesure nulle. Ainsi toute partie bornée (et, en particulier,
l’unité C) doit être de mesure nulle.
L’aspect paradoxal de cet exemple tient essentiellement à l’utilisation d’un nombre infini
(dénombrable) de parties Ap et de l’axiome d’additivité dans sa version dénombrable. Ef-
fectivement on peut prouver qu’en dimension inférieure ou égale à 2 un tel paradoxe ne
peut pas se présenter avec un nombre fini de parties ; plus précisément on peut alors mon-
trer l’existence d’une mesure m additive (mais pas dénombrablement additive), invariante
par déplacement et valant 1 sur une unité C fixée à l’avance.

Paradoxe 2. (Hausdorff ) Dans l’espace euclidien de dimension 3, toute partie bornée


A peut être recouverte par des parties bornées A1 , A2 et A3 telles que A2 soit disjointe de
A3 et chacune des parties A2 , A3 et A2 ∪ A3 soit l’image de A1 par un déplacement.
Ici encore A1 , A2 , A3 et A2 ∪ A3 ont la même mesure a (a fini). En outre, l’additivité
assure a = m(A2 ∪ A3 ) = m(A2 ) + m(A3 ) = 2a, d’où a = 0. Comme A est contenu dans
A1 ∪ A2 ∪ A3 on a m(A) 6 3a = 0. On conclut encore que toute partie bornée (et donc
C) doit être de mesure nulle.

En fait une conséquence du dernier paradoxe peut être énoncée de façon plus frappante :

Paradoxe de Banach et Tarski. Dans l’espace euclidien de dimension 3, si A et B sont


des parties bornées d’intérieur non vide, on peut découper chacune d’elles en un nombre
fini de parties deux à deux disjointes A = A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An , B = B1 ∪ B2 ∪ . . . ∪ Bn (le
même nombre de parties pour A et B) de façon que, pour chaque k pris dans {1, 2, . . . , n},
Bk soit l’image de Ak par un déplacement ϕk .
De façon imagée on peut dire que l’on peut construire B en cassant A en un nombre fini
de morceaux que l’on recolle après des déplacements convenables.

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En particulier (d’après Robinson), étant donnée une boule B, il est possible de la dé-
couper en cinq parties disjointes, puis, en déplaçant les trois premières, d’obtenir des
parties disjointes dont la réunion est une boule de même rayon que B et, en déplaçant
les deux dernières, d’obtenir des parties disjointes dont la réunion est une deuxième boule
de même rayon que B. Ainsi, on peut casser une boule en cinq morceaux et, en recollant
convenablement ces morceaux, fabriquer deux boules identiques à la première.

L’existence de ces paradoxes tient à l’utilisation de parties trop irrégulières pour que l’on
puisse les ”mesurer”, c’est-à-dire leur affecter un volume. Il est d’ailleurs clair que ces
parties ne peuvent pas être construites explicitement, sans quoi le paradoxe précédent
appliqué à des lingots d’or sphériques aurait conduit son auteur à la fortune !
Plus précisément la construction de ces paradoxes utilise un axiome particulier de la théorie
des ensembles appelé axiome du choix qui s’énonce ainsi :
Axiome du choix. Le produit d’une famille d’ensembles non vides est non vide.
ou encore
Si (Xi )⊂∈I est une famille d’ensembles non vides, il existe une famille (xi )i∈I telle que
∀i ∈ I xi ∈ Xi .
Avec les notations de cet énoncé, si l’on considère un indice i, le fait que Xi ne soit pas
vide permet, pour les besoins d’une démonstration, d’introduire un objet appartenant à
Xi , c’est-à-dire de faire le choix d’un élément de Xi . L’axiome précédent affirme que l’on
peut faire un tel choix de façon globale et donc introduire un objet (la famille des xi ) qui
permet de fixer ce choix pour chacun des indices i.

Bien que très naturel cet axiome permet de montrer l’existence d’objet aux propriétés
surprenantes comme dans les paradoxes précédents. On peut d’ailleurs prouver que, si on
supprime cet axiome, il n’est pas contradictoire d’affirmer que toutes les parties de Rn sont
mesurables (au sens de Lebesgue), on ne peut donc plus avoir les situations paradoxales
que nous venons d’exposer.

I.4.5. La notion de mesurabilité.


Les paradoxes précédents montrent qu’en général on ne peut pas espérer mesurer toutes
les parties. Il convient donc de limiter la théorie à des parties suffisamment régulières pour
être mesurables et le choix des parties mesurables est en principe un préalable à toute
définition d’une mesure. En fait on peut distinguer deux types d’utilisateurs de la théorie
de la mesure :
– les probabilistes qui vont utiliser cette notion de mesurabilité pour pouvoir, en changeant
l’ensemble des parties considérées comme mesurables, modéliser certaines notions de la
théorie des probabilités ;
– les analystes qui travaillent essentiellement avec la mesure de Lebesgue (qui correspond
à la notion de longueur, d’aire, de volume, etc.) et souhaitent pouvoir mesurer le plus de
parties possible.
Ces derniers ne se préoccupent qu’exceptionnellement de prouver la mesurabilité des en-
sembles utilisés (celle-ci étant le plus souvent évidente). Certains vont même jusqu’à con-
sidérer que toutes les parties de R et de Rn sont mesurables (pour la mesure de Lebesgue).

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Comme nous l’avons signalé cela ne peut pas entraı̂ner de contradiction tant que l’on ne
fait pas intervenir l’axiome du choix pour construire des objets ”monstrueux”.
Dans ce cours, pour assurer la validité des énoncés présentés ainsi que leur portée générale,
nous inclurons toujours les hypothèses de mesurabilité nécessaires mais, sauf si cela est
demandé expressément, nous n’exigerons pas des étudiants la preuve de cette mesurabilité
lors de l’utilisation de ces énoncés avec la mesure de Lebesgue.

Remarque. Nous avons noté l’existence d’une mesure additive, invariante par déplace-
ment, finie et non identiquement nulle sur les parties bornées en dimension 1 et 2 et la
non-existence à partir de la dimension 3. Il est remarquable que la preuve de l’existence
jusqu’en dimension 2 et celle de la non-existence à partir de la dimension 3 utilisent toutes
deux l’axiome du choix.

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