Solución de EDO

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Los fenómenos que estudia la ingeniería se pueden representar mediante modelos
matemáticos, éstos en algunos casos se reducen a una ecuación diferencial, cuya
solución es una función que representa el comportamiento del fenómeno.
En la práctica la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales no pueden resolverse
utilizando “técnicas analíticas” y se recurre a los “métodos numéricos”, que permiten la
utilización de una computadora para resolver el problema.

Una ecuación diferencial es una ecuación en donde aparecen funciones, sus derivadas,
una o mas variables independientes y una o mas variables dependientes. El nombre es
tradicional, sin embargo “ecuaciones en derivadas” sería mas descriptivo. Estas se
dividen en dos grupos:
1.- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) .- En donde aparece sólo una variable
independiente (que se denota con x).
2.- Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) .- En las que aparece mas de una variable
independiente

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Definición.-
Un problema de primer orden con condiciones iniciales está definido como
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑦 𝑥0 = 𝑦0

Definición.-
Sea 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑦 𝑥0 = 𝑦0 un problema de primer grado con condiciones
iniciales, una solución del problema es una función 𝑔(𝑥) derivable en ,𝑥0 ; 𝑥1 - tal
que 𝑔′ 𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑔) 𝑔 𝑥0 = 𝑦0 con 𝑥 ∈ ,𝑥0 ; 𝑥1 -.

Definición.-
Sea 𝑓: ℝ2 → ℝ2 una función, 𝐷 = 𝑥, 𝑦 : 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑 se dice de
Lipschitz continua en 𝐷 con constante L , si se cumple que
𝑓 𝑥, 𝑦 − 𝑓(𝑥, 𝑦1 ) ≤ 𝐿|𝑦 − 𝑦1 |

Teorema.-
Supongamos que 𝑓(𝑥, 𝑦) es continua en R = 𝑥, 𝑦 : 𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥1 , 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑 , si
𝑓 es de Lipschitz de constante L con respecto a R y 𝑥0 ; 𝑦0 ∈ 𝑅, entonces el
problema con condición inicial 𝑦 ′ 𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑦 𝑥0 = 𝑦0 tiene solución única
𝑦 = 𝑦(𝑡) en algún sub intervalo 𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥0 + 𝛿.

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Ejemplo 1.-
La función 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 es lipschitziana en ,0; 1- ya que si 𝑥1 , 𝑥2 ∈ 0; 1 tendremos:
𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝑥2 = 𝑥12 − 𝑥22 = 𝑥1 + 𝑥2 𝑥1 − 𝑥2 ≤ 2|𝑥1 − 𝑥2 |

Ejemplo 2.-
La función 𝑓 𝑡, 𝑦 = 𝑡 𝑦 satisface la condición de Lipschitz en el intervalo
𝐷 = * 𝑡, 𝑦 : 1 ≤ 𝑡 ≤ 2, −3 ≤ 𝑦 ≤ 4+
Ya que:
𝑓 𝑡, 𝑦1 − 𝑓 𝑡, 𝑦2 = 𝑡 𝑦1 −𝑡 𝑦2 | = 𝑡 |𝑦1 − 𝑦2 ≤ 2|𝑦1 − 𝑦2 |

Teorema.-
Dado el problema de valor inicial 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) ; 𝑦 𝑥0 = 𝑦0 ; 𝑥 ∈ ,𝑥0 ; 𝑏-
𝑑𝑓 𝑥,𝑦
donde 𝑓 𝑥, 𝑦 : ,𝑥0 ; 𝑏- × ℝ𝑛 → ℝ𝑛 es continua en ,𝑥0 ; 𝑏- × ℝ𝑛 y existe y es
𝑑𝑦
continua en ,𝑥0 ; 𝑏- × ℝ𝑛 , entonces el problema de valor inicial propuesto tiene
solución única.

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Método de Euler

5
6
Ejemplo 1.-

Use el método de Euler para integrar numéricamente la ecuación diferencial:

𝑑𝑦
= −2𝑥 3 + 12𝑥 2 − 20𝑥 + 8.5
𝑑𝑥
Desde 𝑥 = 0 hasta 𝑥 = 4, con tamaño de paso h = 0.5 con la condición inicial de
que cuando 𝑥 = 0 entonces y =1. Obtenga la solución analítica y compare los
resultados.

Solución.-
𝑥1 = 0 𝑦1 = 1
𝑦2 = 𝑦1 + 𝑓 𝑥1 , 𝑦1 𝑕
La pendiente es:
𝑓 𝑥1 , 𝑦1 = 𝑓 0,1 = −2 0 3 + 12 0 2
− 20 0 + 8.5 = 8.5
Sustituyendo en la fórmula de Euler:
𝑦2 = 1 + 8.5 0.5 = 5.25

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Ejemplo 2.

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Ejemplo 3.
Usando el método de Euler, obtenga el valor aproximado de 𝑦(1.5) siendo
𝑦 ′ = 2𝑥𝑦, 𝑦 1 = 1 con 𝑕 = 0.1 y 𝑕 = 0.05
Solución.-
Del enunciado tenemos 𝑥0 = 1; 𝑦0 = 1 𝑓 𝑥, 𝑦 = 2𝑥𝑦
por ello 𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝑕(2𝑥𝑛 𝑦𝑛 )

Valores con 𝒉 = 𝟎. 𝟏 Valores con 𝒉 = 𝟎. 𝟎𝟓

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Método de Taylor
El Método de Euler no es más que un caso particular de los métodos de Taylor, que
consisten de manera general en aproximar la solución por su polinomio de Taylor de
un orden determinado. Partiendo por tanto del P.V.I.: 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑦 𝑥0 = 𝑦0

Si suponemos los puntos igualmente espaciados 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑕

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Ejemplo 1.
Apliquemos el método de Taylor de orden dos a la ecuación 𝑦 ′ = cos(𝑥𝑦) con la
condición inicial 𝑦 0 = 1. La expresión a considerar será:

Derivando nuevamente 𝑦 ′ = cos(𝑥𝑦)

Si consideramos 𝑕 = 0.5 tendremos

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Ejemplo 2.
Estime el valor de 𝑦(𝑥) para 𝑥 = 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 usando Taylor de orden tres.
1
𝑦′ = 1 + 𝑥 𝑦2 , 𝑦 0 = 1
2

Solución

n x y exacto
0 0.000 1.0000 1.0000
1 0.1 1.0553 1.0554
2 0.2 1.1235 1.1235
3 0.3 1.2082 1.2084
4 0.4 1.3154 1.3157
5 0.5 1.4538 1.4545 12
Método de Euler Modificado
Consideremos la ecuación de Malthus con constante negativa:
𝑦 ′ = −𝛼𝑦; 𝑦 0 = 𝑦0
Con 𝛼 e 𝑦0 positivas. La solución exacta es 𝑦 𝑡 = 𝑦0 𝑒 −𝛼𝑡 y el método de Euler nos
lleva a la expresión

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Se obtiene con la fórmula
de Euler
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝑓 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 𝑕

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Representación gráfica
del método de Euler modificado (Heun).
a) Predictor y b) corrector

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Ejemplo 1.
Si consideramos la ecuación lineal: 𝑦 ′ = 𝑎𝑦 + 𝑐𝑜𝑠𝑥
Entonces:

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Ejemplo 2.
Para el problema de valor inicial basado en una ecuación no lineal:
3
′
𝑦 = −𝑦 + 1; 𝑦 0 = 10
2

El método requerirá ahora la resolución de:

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Métodos de Runge-Kutta

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Método de Runge-Kutta de segundo orden (RK2)
Aplicando el método de los trapecios, a la expresión anterior, es decir tomando:

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Ejemplo.
Integre la ecuación

Desde 𝑥 = 0 hasta 𝑥 = 4 con 𝑕 = 0.5 y 𝑦 0 = 2

Solución

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Método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)

Está basado en el método de integración de Simpson.

O de forma equivalente:

21
Ejemplo.

Resuelva la ecuación

Solución

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Operando de forma similar obtenemos 𝑦3 = 𝑦 𝑥3 = 𝑦(0.3) = 2.04082

23
24
Ejemplo 3.
𝑡−𝑦
Vamos a usar el método de RK4 para resolver el problema 𝑦 ′ = en ,0; 3- con
2
𝑦 0 = 1 y 𝑕 = 0.25

Solución

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Comparación de las soluciones de con diferentes tamaños de paso

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Métodos discretos de un paso para edos.

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Análisis de error para el método de Euler
La solución de las ecuaciones diferenciales por medio de métodos numéricos involucra varios
tipos de errores:
Error del método (Error de Truncamiento Local y Global): este se debe a que, cómo la
aproximación de una curva mediante una línea recta no es exacta, se comete un error propio
del método.
Error Local: Es la diferencia que se produce entre el valor real de la función y el aproximado
mediante la recta tangente.
Error Propagado: Acumulación de errores por las aproximaciones producidas durante los
pasos previos acumuladas. Es decir, ya no se supone que el punto del cual partimos -donde
se cruzan la curva real y la recta que la aproxima- no tenía error sino que asumimos que
dicho error existe y que se propaga de paso en paso.
La suma de los dos es el error global.
Redondeo/truncamiento: Resultado del número límite de cifras significativas que puede
retener una computadora. Ya que el número de dígitos utilizados para hacer los cálculos es
finito y los números representados puede que no lo sean (es decir, números con infinita
cantidad de dígitos). Al limitar los números con infinita cantidad de dígitos -mediante
truncamiento o redondeo- a números con finita cantidad de dígitos estamos cometiendo un
error extra.

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Método de Euler: error de discretización.

Desgraciadamente, esta cota del error solamente es válida para el primer punto
obtenido, pues el único valor realmente exacto es el valor inicial. Los siguientes
puntos de partida incluyen el resultado de cálculos previos y arrastran por tanto,
errores de truncamiento.

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Método de Pasos Múltiples
Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en
un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto
futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados métodos multipaso, se basan en el
conocimiento de que una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los
puntos anteriores y esta a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que conectan
esos valores previos proporciona información con respecto a la trayectoria de la
solución. Los métodos multipaso que exploraremos aprovechan esta información para
resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior, presentaremos un
método simple de segundo orden que sirve para demostrar las características
generales de los procedimientos multipaso.

Representación gráfica de la diferencia

fundamental entre los métodos a) de
un paso y b) de pasos múltiples para la
solución de EDO.

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En los métodos de paso múltiple, la idea matriz va a ser:

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si consideramos la formula de integración numérica de Simpson cuya expresión
genérica es:

desde donde se deduce el método implícito de dos pasos siguiente:

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SISTEMAS DE ECUACIONES
Muchos problemas prácticos en la ingeniería y en la ciencia requieren la solución de un
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas más que de una sola
ecuación.
Tales sistemas en general se representan como:

La solución de este sistema requiere que se conozcan n condiciones iniciales en el

valor inicial de x.

33
Ejemplo

Solución
Despejando la derivada de segundo orden:

Cambiando las variables:

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Método de Euler
El procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones consiste únicamente en aplicar
la técnica simple por ecuación en cada paso, antes de proceder con el siguiente.

Ejemplo
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el método de
Euler, suponiendo que en x = 0, y1 = 4 y y2 = 6. Integre hasta x = 2 con tamaño
de paso igual a 0.5.

Solución
Se implementa el método de Euler para cada variable como en la ecuación

Observe que y1 (0) = 4 se emplea en la segunda ecuación en lugar de

y1 (0.5) = 3 calculada con la primera ecuación. Procediendo de manera similar
se tiene:

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Métodos de Runge-Kutta
Ejemplo
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el método de
RK4, suponiendo que en x = 0, y1 = 4 y y2 = 6. Integre hasta x = 2 con tamaño
de paso igual a 0.5.

Solución

Primero debemos encontrar todas las pendientes al inicio del intervalo:

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Primero debemos encontrar todas las pendientes al inicio del intervalo:

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