METODO DE CHOLESKY

Primera versión

También para resolver el sistema 𝐴 ∗ 𝑥 = 𝑏 para aplicar Cholesky se debe cumplir lo siguiente:

1) 𝐴 es simétrico, es decir debe cumplir 𝐴 = 𝐴𝑡

2) 𝐴 sea definida positiva.

Ejemplo

Desarrolle: 𝐴∗𝑥 =𝑏

1 2 3 𝑥1 4
[2 8 4 ] [ 𝑥2 ] = [ 6 ]
3 4 11 𝑥3 8

Dado:

1 2 3
𝐴 = [2 8 4 ] entonces 𝐴 = 𝐴𝑡
3 4 11

 Viendo si es definida positiva:

𝐴1 = [1 ] entonces det 𝐴1 = 1 > 0

1 2
𝐴2 = [ ] entonces det 𝐴2 = 4 > 0
2 8
1 2 3
𝐴3 = [ 2 8 4 ] entonces det 𝐴3 = 4 > 0
3 4 11

 Por lo tanto A es positiva, entonces se puede aplicar Cholesky.

 Se factoriza como el producto de dos matrices triangulares.

𝐴 = 𝐿 ∗ 𝐿𝑡

1 2 3 𝑙11 0 0 𝑙11 𝑙21 𝑙31

[2 8 4 ] = [ 𝑙21 𝑙22 0 ]∗[ 0 𝑙22 𝑙32 ]
3 4 11 𝑙31 𝑙32 𝑙33 0 0 𝑙33

Primera columna: Segunda columna:

1 = (𝑙11 )2 Entonces 𝑙11 = 1 2 = 𝑙11 ∗ 𝑙21

2 = 𝑙21 ∗ 𝑙11 Entonces 𝑙21 = 2 8 = (𝑙21 )2 + (𝑙22 )2 Entonces 𝑙22 = 2

3 = 𝑙31 ∗ 𝑙11 Entonces 𝑙31 = 3 4 = 𝑙21 ∗ 𝑙31 + 𝑙22 ∗ 𝑙32 Entonces 𝑙32 = −1
Tercera columna:

3 = 𝑙11 ∗ 𝑙31

4 = 𝑙21 ∗ 𝑢13 + 𝑙22 ∗ 𝑢23

11 = (𝑙31 )2 + (𝑙32 )2 + (𝑙33 )2 Entonces 𝑙33 = 1

1 2 3 1 0 0 1 2 3
[2 8 4 ]=[2 2 0]∗[ 0 2 −1 ]
3 4 11 3 −1 1 0 0 1

𝑥1 1 2 3 4
Calculando 𝑥 = [ 𝑥2 ] tal que 𝐴 ∗ 𝑥 = 𝑏 con 𝐴=[2 8 4 ] y 𝑏=[ 6 ]
𝑥3 3 4 11 8

𝐴∗𝑥 =𝑏

Se sabe 𝐴 = 𝐿 ∗ 𝐿𝑡

( 𝐿 ∗ 𝐿𝑡 ) ∗ 𝑥 = 𝑏

𝐿 ∗ ( 𝑳𝒕 ∗ 𝒙 ) = 𝑏
𝑦1
𝒕
Sea 𝑳 ∗𝒙=𝑦 la cual 𝑦 = [ 𝑦2 ]
𝑦3

𝐿∗𝑦 =𝑏 𝑦1 + 0 + 0 = 4 Entonces 𝑦1 = 4

1 0 0 𝑦1 4 2𝑦1 + 2𝑦2 = 6 Entonces 𝑦2 = −1

[ 2 2 0] ∗ [ 𝑦2 ] = [ 6 ]
3 −1 1 𝑦3 8 3𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 = 8 Entonces 𝑦3 = −5

𝐿𝑡 ∗ 𝑥 = 𝑦 𝑥3 + 0 + 0 = −5 Entonces 𝑥3 = −5

1 2 3 𝑥1 4 2𝑥2 − 𝑥3 = −1 Entonces 𝑥2 = −3
𝑥
[ 0 2 −1 ] ∗ [ 2 ] = [ −1 ]
0 0 1 𝑥3 −5 𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 = 4 Entonces 𝑥1 = 2
 25
𝑥 = [ −3 ]
−5

Segunda versión

Para la solución del sistema 𝐴 ∗ 𝑥 = 𝑏 cuando 𝐴 no es simétrica. Pero hacia 𝐴 se le puede

hacer transformar.

Ejemplo

Para la solución del sistema:

𝐴∗𝑥 = 𝑏

1 0 0 𝑥1 4
[2 8 0 ] [ 𝑥2 ] = [ 8 ]
3 4 11 𝑥3 12

Se observa que no cumple las condiciones de Cholesky, pero mediante transformaciones

elementales de matrices se llega a una matriz A, que sí cumple las dos condiciones de
Cholesky.

1 0 0 4
[ 0 8 0 0 ] ← (−2𝐹1 + 𝐹2 )
0 4 11 0 ← (−3𝐹1 + 𝐹3 )

1 0 0 4
[ 0 8 0 0 ] 1
0 0 11 0 ← (− 𝐹2 + 𝐹3 )
2

1 0 0 4
Entonces la nueva matriz es 𝐴=[0 8 0 ] con 𝑏=[ 0 ]
0 0 11 0

Siendo A simétrica y positiva

𝐴∗𝑥 = 𝑏

1 0 0 𝑥1 4
[ 0 8 0 ] [ 𝑥2 ] = [ 0 ]
0 0 11 𝑥3 0

1 0 0 𝑙11 0 0 𝑙11 𝑙21 𝑙31

A=[ 0 𝑙
8 0 ] = [ 21 𝑙22 0 ][ 0 𝑙22 𝑙32 ]
0 0 11 𝑙31 𝑙32 𝑙33 0 0 𝑙33
Primera columna: Segunda columna:

1 = (𝑙11 )2 Entonces 𝑙11 = 1 0 = 𝑙11 ∗ 𝑙21

0 = 𝑙21 ∗ 𝑙11 Entonces 𝑙21 = 0 8 = (𝑙21 )2 + (𝑙22 )2 Entonces 𝑙22 = 2√2

0 = 𝑙31 ∗ 𝑙11 Entonces 𝑙31 = 0 0 = 𝑙21 ∗ 𝑙31 + 𝑙22 ∗ 𝑙32 Entonces 𝑙32 = 0

Tercera columna:

0 = 𝑙11 ∗ 𝑙31

0 = 𝑙21 ∗ 𝑙31 + 𝑙22 ∗ 𝑙32

11 = (𝑙31 )2 + (𝑙32 )2 + (𝑙33 )2 Entonces 𝑙33 = √11

𝐴 𝐿 𝐿𝑡
1 0 0 1 0 0 1 0 0
[ 0 8 0 ]= [ 0 2√2 0 ] [0 2√2 0 ]
0 0 11 0 0 √11 0 0 √11

𝐴∗𝑥 = 𝑏
𝐿 ∗ 𝐿𝑡 ∗ 𝑥 = 𝑏 Entonces 𝐿 ∗ 𝑦 = 𝑏; 𝐿𝑡 ∗ 𝑥 = 𝑦

Para 𝐿 ∗ 𝑦 = 𝑏
1 0 0 𝑦1 4
[ 0 2√2 0 ] [ 𝑦2 ] = [ 0 ]
0 0 √11 𝑦3 0

𝑦1 = 4 2√2 ∗ 𝑦2 = 0 Entonces 𝑦2 = 0 √11 ∗ 𝑦3 = 0 Entonces 𝑦3 = 0

Para 𝐿𝑡 ∗ 𝑥 = 𝑦
1 0 0 𝑥1 4
[ 0 2√2 𝑥
0 ][ 2 ] = [ 0 ]
0 0 √11 𝑥3 0

𝑥1 = 4 2√2 ∗ 𝑥2 = 0 Entonces 𝑥2 = 0 √11 ∗ 𝑥3 = 0 Entonces 𝑥3 = 0

4
𝑥 =[0 ]
0