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Exercices de Mesure et Intégration

J.G. Attali, X. Mary


Table des matières

Chapitre 1. Tribus et ensemble mesurables 5


Chapitre 2. Mesures 7
Chapitre 3. Fonctions mesurables 11
Chapitre 4. Intégration des fonctions positives, théorème de Beppo-Lévi et lemme de Fatou 15
Chapitre 5. Intégrale de Lebesgue, théorèmes de convergence et applications 17
Chapitre 6. Mesures produit, théorème de Fubini-Tonelli 21
Chapitre 7. Mesure image, changement de variables, théorème de Fubini-Lebesgue 23
Chapitre 8. Espaces Lp 25

3
1. TRIBUS ET ENSEMBLE MESURABLES 5

CHAPITRE 1

Tribus et ensemble mesurables

QUIZZ (Questions de cours) Les armations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justiez
brièvement ou donnez un contre-exemple.
(1) Soit f : E → F et E ⊂ P(F ). Alors la tribu engendrée par l'image réciproque de E
coincide avec l'image réciproque de la tribu engendrée par E .
(2) Soit X un ensemble. Alors l'ensemble de parties de X est une tribu.
(3) Si A est un ensemble inclus dans un ensemble B avec B mesurable, alors A est mesurable.

Exercice 1.1 . On pose f (x) = 1 si x ∈ [0,1]∩Q et f (x) = 0 sinon, c'est-à-dire, f = 1[0,1]∩Q .


(1) Montrer que f n'est pas Riemann intégrable sur l'intervalle [0,1].
(2) On rappelle que [0,1] ∩ Q est dénombrable et on note (rn )n∈N∗ une numérotation de cet
ensemble. On pose fn = 1{r1 ,··· ,rn } pour n ≥ 1.
(a) Montrer que fn est Riemann intégrable sur [0,1].
(b) Montrer que fn converge simplement vers f . Que peut-on en déduire?

Exercice 1.2. Ensembles engendrant les boréliens


Soit B(]0,1[) la tribu borélienne sur ]0,1[.
(1) Montrer que tout ouvert de ]0,1[ peut s'écrire comme réunion dénombrable d'intervalles
de ]0,1[ de la forme ]r − δ,r + δ[ où r et δ sont des rationnels de ]0,1[.
(2) Montrer que B(]0,1[) est engendrée par chacune des familles suivantes :
(a) C1 = {[a,b], a ≤ b, a,b ∈]0,1[}.
(b) C2 = {]0,t],t ∈]0,1[} .
(c) C3 = {[a,b],a ≤ b,a,b ∈]0,1[∩Q}.
 
1 k k+1
(d) C4 = ]0, n [,[ n , n [,n,k ∈ N,1 ≤ k ≤ 2 − 1 . On pourra montrer que t ∈]0,1[
n
2 2 2
[t2n ]
est limite croissante de la suite tn := n où [x] désigne la partie entière de x.
2
6 1. TRIBUS ET ENSEMBLE MESURABLES

(3) On considère pour tout n ∈ N, la tribu sur ]0,1[ :


    
1 k k+1 n
Bn := σ 0, n , , , k ∈ N, 1 ≤ k ≤ 2 − 1 .
2 2n 2n
Montrer que la suite des (Bn )n∈N est croissante au sens de l'inclusion, mais que
[
Bn
n
n'est pas une tribu.

Exercice 1.3 . Existence de non boréliens (ensemble de Vitali)


(1) Montrer qu'il existe E ⊂ [0,1] tel que pour tout x réel, on puisse trouver un réel unique
y ∈ E avec x − y ∈ Q.
(2) On pose : G = (E + r). Montrer que [0,1] ⊂ G ⊂ [−1,2] et que si r,s ∈ Q,
[

r∈Q∩[−1,1]
r 6= s, on a (E + r) ∩ (E + s) = ∅.
(3) Utiliser la mesure de Lebesgue λ sur R pour en déduire que E ∈/ B(R) (on supposera
connue la propriété d'invariance par translation de λ).

Exercice 1.4. Tribu borélienne produit


On se donne une famille d'espaces topologiques (E1 ,T1 ), · · · ,(Ek ,Tk ). On rappelle que la
topologie produit T = T1 ⊗ · · · ⊗ Tk est dénie par
ω ∈ T ⇔ ∀(x1 , · · · ,xk ) ∈ ω, ∃(ω1 , · · · ,ωk ) ∈ T1 ×· · ·×Tk , tq xi ∈ ωi , ∀i = 1 · · · k et ω1 ×· · ·×ωk ⊂ ω.
On note Bi la tribu engendrée par Ti dans Ei (tribu des boréliens) et B(T ) = σE1 ×···×Ek (T ) la
tribu borélienne associée à la topologie produit.
(1) Montrer que B1 ⊗ · · · ⊗ Bk ⊂ B(T ).
(2) On dira que, pour i = 1 · · · k, (Ei ,Ti ) est à base dénombrables d'ouvert si il existe
Ei ⊂ Ti , dénombrable, tel que ∀ω ∈ Ti , ∃(ωj )j∈N ⊂ Ei tel que ω = ωj . Montrer que
[

j∈N
si les (Ei ,Ti ) sont à base dénombrable, on a l'égalité, à savoir,
B1 ⊗ · · · ⊗ Bk = B(T ).
2. MESURES 7

CHAPITRE 2

Mesures

QUIZZ (Questions de cours) Les armations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justiez
brièvement ou donnez un contre-exemple.
(1) Toute mesure est σ -sous-additive.
(2) La mesure de Lebesgue est une mesure sur la tribu des boréliens.
(3) Toute mesure sur une algèbre admet un unique prolongement à la tribu engendrée par
l'algèbre.

Exercice 2.1. Soit (E,T ,µ) un espace mesuré avec µ une mesure positive. Montrer les
propriétés suivantes.
(1) Soient A et B dans T . Montrer que
si A ⊂ B , alors µ(A) ≤ µ(B)
µ(A ∪ B) + µ(A ∩ B) = µ(A) + µ(B).

(2) Montrer que µ est une mesure si et seulement si


(i) µ est additive
(ii) pour toute suite (An )n ⊂ T telle que, An ⊂ An+1 pour tout n, on a
!
[
µ An = lim ↑ µ(An ) = sup µ(An ).
n n
n

(3) Soit (An )n ⊂ T telle que, An+1 ⊂ An pour tout n, on suppose en outre qu'il existe une
n0 tel que µ(An0 ) < ∞, montrer que alors on a
!
\
µ An = lim ↓ µ(An ) = inf µ(An ).
n n
n

(4) On considère l'espace mesurable (N,P(N)) muni de la mesure de comptage µ et on


considère les ensembles mesurables An = {n,n + 1, . . . }. Montrer que An ↓ ∅ mais qu'on
n'a pas convergence décroissante de µ(An ) vers µ(∅) = 0. Commenter.
8 2. MESURES

Exercice 2.2 .Théorème λπ ou lemme de Dynkin


On rappelle qu'une famille M de parties d'un ensemble E est appelée un λ-système si :
i) E ∈ M
ii) A, B ∈ M et A ⊂ B =⇒ B \ A ∈ M
iii) si (An )n est une suite croissante d'éléments de M alors An est dans M.
[

(1) Soit S ⊂ P(E), montrer que l'on peut dénir, comme pour les tribus, la classe engendrée
par S comme étant l'intersection de tous les λ-systèmes contenant S (notée M(S)).
(2) Montrer que M(S) ⊂ σ(S).
(3) On suppose que S est un π -système (i.e. stable par intersections nies) et on dénit les
deux ensembles suivants :
M1 = {A ∈ M(S) / A ∩ B ∈ M(S), ∀B ∈ S},
M2 = {A ∈ M(S) / A ∩ B ∈ M(S), ∀B ∈ M(S)}.
Montrer que M1 est un λ-système et en déduire que M1 = M(S).
Montrer que M2 est un λ-système et que S ⊂ M2 ; en déduire que M2 = M(S).
(4) En déduire le théorème λπ , qui est un résultat très important.

Théorème λπ ou lemme de Dynkin


Si S est un π -système M(S) = σ(S).

(on remarquera que M(S) est stable par intersections nies).

Exercice 2.3 .Lemme de Borel-Cantelli


Soit (Ω,A,µ) un espace mesuré, An une suite de A telle que n∈N µ(An ) < +∞. Montrer
P
que µ(lim sup An ) = 0.

Exercice 2.4 .Construction de la tribu complétée.


Soit (Ω,A,µ) un espace mesuré. On dit qu'une partie N de Ω est µ-négligeable s'il existe
A ∈ A tel que N ⊂ A et µ(A) = 0. On désigne par N la famille des parties µ-négligeables. On
dit que (Ω,A,µ) est complète ou que A est complète pour µ si et seulement si : N ⊂ A.
(1) On désigne par Aµ la classe des parties E de Ω telles que :
∃A ∈ A, ∃B ∈ A, tels que A ⊂ E ⊂ B et µ(B − A) = 0.
Montrer que Aµ est une tribu contenant A, égale à la tribu engendrée par les ensembles
de la forme A ∪ N où A ∈ A et N ∈ N .
(2) Montrer qu'en posant µ̂(E) = µ(A) on dénit une mesure sur (Ω,Aµ ).
2. MESURES 9

(3) Montrer que µ̂ est la seule mesure prolongeant µ à Aµ et que l'espace (Ω,Aµ ,µ̂) est
complet. La mesure µ̂ est appelée mesure complétée de µ et l'espace (Ω,Aµ ,µ̂), espace
complété de (Ω,A,µ).

Exercice 2.5 .

(1) Soit Ω un ensemble quelconque, F = P(Ω), a un élément de Ω xé. On dénit µ par :


µ(A) = 1A (a).

(a) Prouver que µ est une mesure sur (Ω,F). Cette mesure est appelée mesure de Dirac
au point a.
(b) Déterminer la classe de µ-négligeables de Ω. Et si F = {∅,Ω} ?
(c) Expliciter à quelle condition une propriété est vraie µ-presque partout.
X 1
(2) On dénit l'application µ : P(N) → [0, + ∞], pour tout A ⊂ N, par µ(A) := si
n2
n∈A
A est ni, avec la convention 1
0 = +∞, µ(A) = +∞ si A est inni, et µ(∅) = 0.

(a) Montrer que µ est additive, i.e. pour


! toute suite nie A1 , . . . ,An de parties de IN,
n
deux à deux disjointes, µ Ai = ni=1 µ(Ai ).
[ P
i=1

(b) Montrer que µ n'est pas une mesure sur (N,P(N)).

Exercice 2.6. Soit (E,d) un espace métrique et µ une mesure positive et nie sur B(E).
On dénit sur P(E) les deux applications :
µ∗ (A) = inf{µ(O) / O ouvert, O ⊃ A} ∀A ∈ P(E),
µ∗ (A) = sup{µ(F ) / F fermé, F ⊂ A} ∀A ∈ P(E).
µ∗ et µ∗ sont respectivement appelées mesure extérieure et mesure intérieure associées à µ. Cette
appellation est abusive, car il ne s'agit pas de mesures comme nous allons le voir.
!
(1) Montrer que est croissante et sous σ -additive (i.e. µ∗ (An ) pour
[ X
µ∗ µ∗ An ≤
n n
tous les An deux à deux disjoints dans P(E)) et que µ∗ est croissante et sur σ -additive
(i.e ≥ au lieu de ≤).
10 2. MESURES

(2) Montrer que µ, µ∗ et µ∗ sont liées par les relations :


• ∀A ∈ P(E), µ∗ (A) + µ∗ (E \ A) = µ(E)
• µ∗ ≤ µ∗ sur P(E)
• µ∗ ≤ µ ≤ µ∗ sur B(E)

(3) Soit E = {A ∈ P(E) / µ∗ (A) = µ∗ (A)}. Montrer que la classe des ouverts O de (E,d)
vérie O ⊂ E (utiliser le caractère métrique de E ) et au moyen de 1. et 2., montrer que
E est stable par passage au complémentaire, intersection nie et limite croissante.
(4) En déduire :
∀A ∈ B(E), µ(A) = sup{µ(F ),F fermé ⊂ A}
= inf{µ(O), O ouvert ⊃ A}
∀A ∈ P(E), A µ-négligeable ⇐⇒ ∀ε > 0, ∃Oε ouvert tel que A ⊂ Oε et µ(Oε ) ≤ ε.
(5) Déduire des résultats précédents que µ̂ = µ∗ = µ∗ constitue l'unique mesure positive
prolongeant µ sur la tribu E et que µ̂ est la mesure complétée de µ.
3. FONCTIONS MESURABLES 11

CHAPITRE 3

Fonctions mesurables

QUIZZ (Questions de cours) Les armations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justiez
briévement ou donnez un contrexemple.
(1) Si f et g sont mesurables, alors h := sup(f,g) est mesurable.
(2) Si f est mesurable, |f | est mesurable.
(3) Si |f | mesurable alors f est mesurable.
(4) L'image par une fonction bijective d'une tribu est une tribu.
(5) 1A est une fonction mesurable si et seulement si A est un ensemble mesurable.

Exercice 3.1 . On considère l'espace (R,B(R)).


(1) Étant donnée une partie A de B(R), on notera −A l'ensemble des opposés des éléments
de A.

(a) On note A = {A ∈ B(R) ; A = −A}. Montrer que A est une sous-tribu de B(R).
(b) Les applications suivantes sont-elles A-mesurables : f (x) = ex , g(x) = x3 et h(x) =
cos(x) ?
(c) Caractériser les applications de R dans R qui sont A-mesurables.

(2) Soit S une partie de R telle que 0 ∈ S , S = −S et S ∈ B(R). On pose C = {A∪B ; A ∈


A,B ⊂ S, et B ∈ B(R)}. Montrer que C est une sous-tribu de B(R) contenant A.
(3) Plus généralement, si T est une application bijective mesurable de (Rp ,B(Rp )) dans lui-
même, montrer que la famille AT des ensembles mesurables invariants par T est une
tribu.
(4) Dans le cas où p = 1 et où T est l'application : x 7→ x + 1, montrer que AT est la tribu
engendrée par les parties de la forme [a + n,b + n[, où 0 ≤ a < b ≤ 1.
[

n∈Z

Exercice 3.2 . Soit (E,T ) un espace mesurable.


12 3. FONCTIONS MESURABLES

(1) Pour toute suite fn de fonctions mesurables à valeurs dans R, on note


f = limn→∞ fn = inf sup fk
n∈N k≥n

f = limn→∞ fn = sup inf fk


n∈N k≥n

(a) Montrer que sup fn et inf fn sont T − B(R) mesurables.


n∈N n∈N

(b) Montrer que f et f sont T − B(R) mesurables. Établir que f ≥ f .


(c) Montrer que f (x) = f (x) si et seulement si la suite fn (x) converge dans R et que
dans ce cas f (x) = f (x) = lim fn (x).
n→∞

(d) Déduire de ce qui précède que la fonction f dene par f (x) = lim fn (x) si fn (x)
n→∞
converge et f (x) = 0 sinon est une application T − B(R) mesurable.
(2) Pour toute suite (An )n≥0 d'éléments de T on note :
\ [
limn→∞ An = Ak
n∈N k≥n
[ \
limn→∞ An = Ak
n∈N k≥n

Montrer que les ensembles limn→∞ An et limn→∞ An sont dans la tribu T et prouver les
relations
1limn→∞ An = limn→∞ 1An
1limn→∞ An = limn→∞ 1An

Exercice 3.3 . Soit (Ω,F) un espace mesurable.


(1) Déterminer les fonctions mesurables à valeurs réelles lorsque la tribu F est grossière
(i.e. F = P(Ω)), puis lorsque la tribu est triviale (i.e. F = {∅,Ω}).
(2) Soit (An )n∈I une partition de Ω où I ⊂ N. Caractériser les éléments de la tribu σ(An , n ∈
I) engendrée par cette partition lorsque I := {0}, I := {0,1}, I := {0,1,2} et I := N.
(3) Soit f : Ω → R une fonction σ(An ,n ∈ I)-mesurable. Montrer que f est constante sur
chaque An , en déduire la forme générale des applications mesurables pour I := {0},
I := {0,1}, I := {0,1,2} et I := N.

Exercice 3.4 . Soit f une application de R dans R. Montrer que :


(1) Si f est monotone alors f est B(R) − B(R) mesurable (borélienne).
3. FONCTIONS MESURABLES 13

(2) Si f est dérivable alors f 0 est borélienne.


  
1 1
(3) {x ∈ R, où f est continue} = , où int(A) désigne
\ [
−1
int f r − ,r +
k k
k∈N∗ r∈Q
l'intérieur de l'ensemble A, i.e. l'ouvert égal à l'union des ouverts inclus dans A. En
déduire que {x ∈ R, où f est continue} est un borélien.
4. INTÉGRATION DES FONCTIONS POSITIVES, THÉORÈME DE BEPPO-LÉVI ET LEMME DE FATOU 15

CHAPITRE 4

Intégration des fonctions positives, théorème de Beppo-Lévi et

lemme de Fatou

QUIZZ (Questions de cours) Les armations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justiez
brièvement ou donner un contre-exemple.
(1) Si µ est laZmesure de comptage sur (N,P(N)), et f une fonction mesurable de N dans
R+ , alors f dµ n'est autre que f (n).
X

n∈N
Z Z
(2) On n'a l'égalité f (x)dµ(x) = (1A (x)f (x))dµ(x) que si f est étagée positive.
A
Z
(3) Soit f borélienne positive telle que ∀n ∈ N,f (n) = +∞, alors f dλ = +∞, où λ est
la mesure de Lebesgue.
(4) Pour fn suite de fonctions mesurables positives, on a :
Z  Z

0 ≤ lim fn dµ ≤ limfn dµ ≤ ∞.

(5) Pour toute fonction


Z u f borélienne de R dans R et toute mesure µ sur (R,B(R)) , la
+

fonction F (u) = f (x)dµ(x) est continue.


a

Exercice 4.1 . (1) Montrer que ν : A ∈ P(N) 7→ card(A) est une mesure σ -nie sur
(N,P(N)). On rappelle que cette mesure est appelée mesure de comptage.
(2) (a) Soit (Ω,F,µ) un espace mesuré et g ∈ M+ (Ω,F). Montrer que
R
Ω (+∞)gdµ =
(+∞) Ω gdµ. (on rappelle la convention 0 × (+∞) = 0.)
R

+∞ Z
(b) Soit f ∈ M+ (N,P(N)). En remarquant que f = f (n)1{n} , montrer que
X
f dν =
n=0 N
+∞
f (n).
X

n=0
16 4. INTÉGRATION DES FONCTIONS POSITIVES, THÉORÈME DE BEPPO-LÉVI ET LEMME DE FATOU

(c) En déduire que pour toute famille de réels positifs (xi,j )(i,j)∈N×N , on a :
XX XX
xi,j = xi,j .
i j j i

(3) Déterminer la classe des parties ν -négligeables de N et expliciter à quelle condition une
propriété dépendant de n ∈ N est vraie ν -presque partout dans N.

Exercice 4.2 .Soient (Ω,F,µ)un espace mesuré et A un ensemble mesurable. On dénit


1A si n est pair,
la suite fn de fonctions par fn := Montrer, en choisissant conve-
1 − 1A si n est impair.
nablement Ω,A et µ que l'on peut obtenir soit l'égalité, soit l'inégalité stricte dans le lemme de
Fatou.

Exercice 4.3 . (1) Montrer que, pour tout a et b dans ]0, + ∞[, on a :
+∞
te−at
Z X 1
−bt
dλ(t) =
R+ 1−e (a + nb)2
n=0
où λ est la mesure de Lebesgue sur R+ .
(2) Si p et q sont deux réels positifs, montrer que :
+∞
xp−1 X (−1)n
Z
dλ(x) =
[0,1] 1 + xq p + nq
n=0
π
où λ est la mesure de Lebesgue sur [0,1]. En déduire une expression de ln(2) et de .
4

Exercice 4.4 . Soit f ∈ M+ (R,B(R),λ) où λ est la mesure de Lebesgue.


+∞
Z ! Z
(1) Montrer que l'on a f dλ.
X
f (x + n) dλ(x) =
[0,1] n=−∞
+∞
(2) En déduire que si f est λ-sommable, la série f (x + n) est convergente pour λ-
X

n=−∞
presque tout x ∈ R.
(3) L'hypothèse supplémentaire : f est continue sut-elle à assurer le résultat pour tout
x ∈ R.
5. INTÉGRALE DE LEBESGUE, THÉORÈMES DE CONVERGENCE ET APPLICATIONS 17

CHAPITRE 5

Intégrale de Lebesgue, théorèmes de convergence et applications

ExerciceZ5.1n . Déterminer lorsqu'elle existe, la limite de chacune des expressions suivantes :


 x n 1 1
(1) lim (ln x) 1 − dx. En déduire lim [ln n − (1 + + · · · + )].
n→+∞ 0 n n→+∞ 2 n
Z 1
1 + nx
(2) lim dx.
n→+∞ 0 (1 + x)n
Z +∞
(3) lim e−n sin x f (x)dx où f est une fonction de L1 (R+ ).
2

n→+∞ 0
Z n
x n x
(4) lim 1− e 2 dx.
n→+∞ 0 n

Exercice 5.2 . Soit (Ω,F,µ) un espace mesuré.


(1) Soit f ∈ L1 (µ). Montrer que :
(1) lim aµ(|f | > a) = 0.
a→+∞
Montrer que la condition (1) n'est pas susante. (On pourra construire une fonction
vériant la condition (1) qui n'est pas intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue
sur R.)
(2) On suppose µ nie. Montrer que :
X
f ∈ L1 (µ) ⇔ µ(|f | > n) < +∞.
n≥1

Étudier le cas d'une mesure innie.

Exercice 5.3 Soit (E,T R,µ) un espace mesuré et f de E dans R+ une application mesurable
.
positive. On suppose que 0 < E f (t)dµ(t) < +∞ et on xe un réel α strictement positif.
Déterminer selon les valeurs de α
f (t) α
Z    
lim n log 1 + dµ(t).
n→∞ E n
Indication : on pourra montrer que si x ≥ 0 et α ≥ 1, 1 + xα ≤ eαx .
18 5. INTÉGRALE DE LEBESGUE, THÉORÈMES DE CONVERGENCE ET APPLICATIONS

Exercice
X 5.4 . Soit (Ω,F,µ) un espace mesuré et (fn )n∈N une suite de fonctions de L1 (µ)
vériant : kfn k1 < +∞.
n
!
Z X Z 
(1) Montrer que converge p.p. et dans et que :
X
L1
P
n fn fn dµ = fn dµ .
n n
Z
(2) Soit f : R → C telle que : ∀a ∈ R, |f (x)|e|ax| dx < +∞. Montrer que :
R
Z X zn Z
zu
f (u)e du = un f (u)du.
R n
n! R

+∞
e−xt
Exercice 5.5
Z
. (1) Montrer que la fonction f : x 7→ dt est dénie pour
0 1 + t2
tout x ∈ R+ et à valeurs réelles.
(2) Montrer que f est deux fois dérivable sur R+∗ et vérie : ∀x ∈ R+∗ ,f ”(x) + f (x) = x1 .
En déduire f .

R×]0, + ∞[→ R
(
Exercice 5.6 . Soit f :
(x,t) 7→ f (x,t) = e−xt
sin x
1]0,+∞[ (x)
.
x
Z
(1) On note F : t ∈]0, + ∞[7→ F (t) = f (x,t)dλ(x) où λ est la mesure de Lebesgue sur
R
R. Montrer que F est bien dénie et continue sur R+∗ .
(2) Montrer que F est dérivable sur ]0, + ∞[ et calculer sa dérivée.
(3) En déduire F .


Exercice 5.7
Z
Pour x > 0, y > 0, on dénit ϕ(x,y) = e−xu du.
2
.
y

(1) Montrer que la fonction ϕ :]0,∞[×]0,∞[−→ R est continue.


(2) Montrer que, pour y > 0 xé, la fonction x ∈]0,∞[−→ ϕ(x,y) ∈ R+ est intégrable, et
que la fonction Z ∞
y −→ ψ(y) = sin(x)ϕ(x,y)dx
0
est dénie et continue sur ]0,∞[.
(3) Montrer que ψ est dérivable sur ]0,∞[ ; calculer ψ 0 et lim ψ(y), et en déduire une
y→∞
expression simple pour ψ .
5. INTÉGRALE DE LEBESGUE, THÉORÈMES DE CONVERGENCE ET APPLICATIONS 19

Exercice 5.8 . Inégalité de Jensen et réciproque


(1) Soit µ une mesure de probabilité sur I intervalle de R et θ une fonction
R convexe sur I .
Montrer que pour toute fonction f intégrable telle que f (x) ∈ I on a f dν ∈ I et
Z Z
θ( f dν) ≤ θ(f )dν

Dans quel ca y a t'il égalité pour tout f ?


(2) Soit θ une fonction de R dans R telle que pour toute fonction mesurable bornée f de
(R,B(R)) dans (R,B(R)), on ait :
Z ! Z
θ f dλ ≤ (θof )dλ
[0,1] [0,1]

où λ est la mesure de Lebesgue. Montrer que θ est convexe.


Note. Les exercices 5, 6 et 7 sont sur le même thème, le 5 et le 6 sont faciles, il vaut donc mieux
privilégier l'exercice 7 en TD.
6. MESURES PRODUIT, THÉORÈME DE FUBINI-TONELLI 21

CHAPITRE 6

Mesures produit, théorème de Fubini-Tonelli

Exercice 6.1 . Pour f (x,y) =


xy
+ y 2 )3/2
(x2
et f (0,0) = 0, calculer :
Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z Z
dx f (x,y)dy, dy f (x,y)dx, f (x,y)dxdy.
0 0 0 0 {0≤x,y≤1}

Exercice 6.2 . (1) Soit ∆ la diagonale de R2 , i.e. ∆ = {(x,y),y = x,x ∈ R,y ∈ R}.
Montrer qu'elle est mesurable, i.e. que ∆ appartient à la tribu borélienne de R2 .
(2) Montrer que si µ est une mesure σ -nie sur R, alors D := {x / µ(x) 6= 0} est dénom-
brable (on remarquera que D = ∪n {x / µ({x}) ≥ n1 }).
(3) Soient µi , i = 1,2 deux mesures σ -nies sur R. Établir et justier la formule :
X
(µ1 ⊗ µ2 )(∆) = µ1 (x)µ2 (x).
x∈R

Exercice 6.3 . Soit (Ω,B(Ω),λ(2) ), où Ω :=]0, + ∞[×]a,b[, λ(2) la mesure de Lebesgue, et


a et b deux réels strictement positifs, avec a < b. Montrer que l'application f dénie sur Ω par
+∞
e−ax − e−bx
Z
f (x,y) = e−xy est dans L1 et en déduire l'intégrale : dx.
0 x

Exercice 6.4 . Soient (Ω,F,µ) un espace mesuré avec µ(Ω) < +∞ et f ∈ M+ (Ω,F).
(1) (a) Montrer que A := {(ω,t) ∈ Ω × R+ ,f (ω) ≥ t} est un élément de F ⊗ B(R+ ).
(b) On considère sur Ω × RZ+ la mesure m := µ ⊗ λ où λ désigne la mesure de Lebesgue
sur R+ . En calculant 1A dm de deux façons diérentes, montrer que :
Ω×R+
Z Z +∞
f dµ = µ(f ≥ t)dt.
Ω 0
(2) On considère l'application H de ω × R+ dans R+ dénie, pour tout (ω,t) ∈ Ω × R+ , par
H(ω,t) := ntn−1 1[t,+∞[ (f (ω)) où n ∈ N∗ est xé.

(a) Montrer que H est F ⊗ B(R+ )-mesurable.


22 6. MESURES PRODUIT, THÉORÈME DE FUBINI-TONELLI

Z Z +∞
(b) Montrer que, pour tout n ∈ N∗ , n
f dµ = ntn−1 µ(f ≥ t)dt.
Ω 0

(3) f et g étant deux éléments de M+ (Ω,F), en considérant l'application F de Ω×R+ ×R+


dans R dénie pour tout (ω,s,t) ∈ Ω × R+ × R+ par :
F (ω,s,t) := 1[t,+∞[ (f (ω))1[s,+∞[ (g(ω)),
montrer que :
Z Z
f gdµ = µ({f ≥ t} ∩ {g ≥ s})dλ(2) (s,t).
Ω (R+ )2
7. MESURE IMAGE, CHANGEMENT DE VARIABLES, THÉORÈME DE FUBINI-LEBESGUE 23

CHAPITRE 7

Mesure image, changement de variables, théorème de

Fubini-Lebesgue

Exercice 7.1 . Pour chacune des fonctions f suivantes, calculer :


Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z Z
dx f (x,y)dy, dy f (x,y)dx, |f (x,y)|dxdy.
0 0 0 0 {0≤x,y≤1}

x2 − y 2
(1) f (x,y) = ,
(x2 + y 2 )2
1 −3
 
(2) f (x,y) = x − si 0 < y < |x − 21 | et 0 sinon.
2
x−y
(3) f (x,y) = .
(x2 + y 2 )3/2

Exercice 7.2
Z
dxdy X 1
. (1) Montrer que = .
[0,1]2 1 − xy n2
n≥1

u+v u−v X 1 π2
(2) En faisant le changement de variables x = √ , y = √ , montrer que = .
2 2 n2 6
n≥1

+∞
Exercice 7.3
Z
Soit Γ(a) = e−t ta−1 dt et B(a,b) = ta−1 (1 − t)b−1 dt, a,b > 0.
R1
.
0
0
Z
(1) Montrer que ces intégrales sont nies et que Γ(a)Γ(b) = 4 u2a−1 v 2b−1 dudv .
2 +v 2 )
e−(u
(R+ )2

Γ(a)Γ(b)
(2) Montrer que B(a,b) = .
Γ(a + b)

Exercice 7.4 Soit n ∈ N∗ , on note bn le volume de la boule-unité de Rn , i.e. bn := λ(n) (Bn )


.
où λ(n) est la mesure de Lebesgue sur Rn et
Bn := {(x1 , . . . ,xn ) ∈ Rn ; x21 + . . . x2n ≤ 1}.
24 7. MESURE IMAGE, CHANGEMENT DE VARIABLES, THÉORÈME DE FUBINI-LEBESGUE

(1) Que valent b2 , b3 ?


(2) (a) Etablir une relation de récurrence entre bn et bn−2 , pour tout n ≥ 3, en remarquant
que x21 + · · · + x2n ≤ 1 équivaut à x21 + x22 ≤ 1 et x23 + · · · + x2n ≤ 1 − x21 − x22 .
(b) En déduire l'expression de bn pour tout entier n ≥ 2.

Exercice 7.5 . (1) Montrer que les applications f et g dénies sur R2 par f (x,y) :=
et g(x,y) := e−(x +2xy+2y ) sont intégrables sur R2 et calculer leur intégrale.
2 2 2 2
e−(x +y )
Z +∞ √
(2) Montrer que π.
2
e−x dx =
−∞

(3) Plus généralement, soit q une forme quadratique réelle dénie positive sur Rn où n ∈ N∗ .
(a) Justier l'existence d'une base E de Rn orthonormée relativement à q et telle que,
pour tout n-uplet x = (x1 , . . . ,xn ) ∈ Rn de composantes u1 , . . . ,un dans la base E ,
n
u2i .
X
q(x) =
i=1
1
πn
Z 
2
(b) Montrer que e−q(x1 ,...,xn ) dx1 . . . dxn = , où det(q) désigne le déter-
R n det(q)
minant de la matrice de la forme quadratique q dans la base canonique de Rn .

Exercice 7.6
Z
. Pour r > 0, on pose : mr (A) = 1A e−x xr dx, A ∈ B([0, + ∞[).
Z
(1) Montrer que mr est une mesure nie sur [0, + ∞[, calculer mr ([0, + ∞[) et xs dmr (x)
pour s ∈ R.
[0, + ∞[2 → [0, + ∞[

(2) Pour r > 0 et s > 0, on note µ = mr ⊗ ms . Si T1 : , calculer
(x,y) → x + y
T1 µ.
[0, + ∞[2 → [0, + ∞[×[0,1]

(3) Si T : x
(x,y) → (x + y, x+y )
, calculer T µ.

(4) Montrer que T µ = T1 µ ⊗ m̃, et calculer m̃([0,1]).

Exercice 7.7. Soient I , J deux intervalles de R et T : I → J avec T −1 ∈ C 1 . Si f :


(I,B(I)) → (R,B(R)) est mesurable, on note mf la mesure sur (I,B(I)) de densité f par rapport
à la mesure de Lebesgue. Montrer que T mf est la mesure sur (J,B(J)) de densité f (T −1 )|(T −1 )0 |
par rapport à la mesure de Lebesgue.
8. ESPACES Lp 25

CHAPITRE 8

Espaces Lp

Exercice 8.1 1
Soit p ∈]1,+∞[. On dénit les fonctions sur R : fp (x) = x− p 1]0,1[ (x), gp (x) =
.
−1 −1 −1
x p 1]1,+∞[ (x), hp (x) = (x(1 + ln2 x)) p 1]0,1[ (x), lp (x) = (x(1 + ln2 x)) p 1]1,+∞[ (x). Donner,
pour ces fonctions et à l'aide de p, les valeurs de q pour lesquelles elles appartiennent à Lq .

Exercice 8.2. Soit (Ω,F,µ) un espace mesuré et f une application


+
de Ω dans R, mesurable,
telle que kf k∞ > 0. On considère la fonction ϕ de [1, + ∞[ dans R dénie par ϕ(p) = Ω |f |p dµ.
R
On note Ef = {p ≥ 1 : ϕ(p) < +∞}.
(1) Montrer que Ef est un intervalle de R.
(2) Montrer que ln ϕ est une fonction convexe dans l'intérieur de Ef et donc que ϕ est
o
continue sur E f .
(3) Montrer que pour tout intervalle I inclus dans [1, + ∞[, il existe une application f telle
que I = Ef (on pourra utiliser les fonctions de l'exercice précédent).
(4) Montrer que pour 1 ≤ r < p < s < +∞, on a kf kp ≤ max(kf kr ,kf ks ) et que Lr (µ) ∩
Ls (µ) ⊂ Lp (µ).

Exercice 8.3 . Soit (Ω,F,µ) un espace mesuré ni. Montrer que pour 1 ≤ p ≤ q ≤ +∞, on
a L∞ ⊂ Lq ⊂ Lp ⊂ L1 . Montrer par un exemple que l'hypothèse µ(Ω) < +∞ est nécessaire.

Exercice 8.4 . Soit 1 < p < +∞ et (fn ) une suite de Lp (µ) qui converge µ-presque partout
vers f . Montrer :
lim kfn − f kp = 0 ⇔ lim kfn kp = kf kp .
n→+∞ n→+∞
(On pourra appliquer le lemme de Fatou à une suite convenablement choisie.)

Exercice 8.5 Soient 1 <Rp < +∞. A toute fonction f de LpR (R+ ), on associe la fonction
.

F dénie sur R∗+ par F (x) = x1 0 f (t)dt.


x

(1) Justier la dénition de F et montrer que toute f de CK (R∗+ ,R+ ), K ⊂ R∗+ (support
compact) vérie l'inégalité :
Z +∞ Z +∞
p
(2) F (x)p dx ≤ f (x)F (x)p−1 dx
0 p−1 0
26 8. ESPACES Lp

et l'inégalité de Hardy
p
(3) kF kp ≤ kf kp .
p−1
(2) Montrer que toute fonction f de LpR (R+ ) vérie (2) et (3).
(3) Montrer que l'inégalité de Hardy est satisfaite par toute fonction f de LpR+ (R+ ).
(4) Montrer que g vérie l'égalité dans l'inégalité de Hardy si g = 0 λ-p.p..
p
(5) Montrer que la constante est optimale dans l'inégalité de Hardy.
p−1
(6) Étudier les cas p = 1, p = ∞.