Carolina Jiménez Quiroz

Examen Series de Tiempo

1. Citigroup
1.1. A partir del gráfico se puede decir que la serie es estacional en la media ya que se
puede ver que sigue un patrón horizontal que tiende a repetirse.
Por otro lado, el correlograma indica que la serie es estacional con tendencia puesto
que sus primeros valores son altos y disminuyen hacia cero lentamente.

CITIGROUP
65

60

55

50

45

40

35

30
100 200 300 400 500 600 700 800

1.2. Rendimientos Logarítmicos: Excel

1.3. Partiendo del siguiente contraste, se tiene que:
Ho: Los residuales se distribuyen normal
Ha: Los residuales no se distribuyen normal
Como se puede ver el Jarque Bera con un valor de 1818,816 de la serie de
rendimientos logarítmicos, es mucho mayor a 5,99 (chicuadrado con 5% de
significancia y 2 grados de libertad), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se
concluye que los residuales no siguen una distribución normal, lo que significa que no
puede ser serie gaussiana.

1.4. A partir del correlograma de los cuadrados de los rendimientos logarítmicos se puede
decir que la serie no es estacionaria, sino estacional ya que los valores de correlación
decrecen lentamente hacia cero y sus valores de auto correlación más altos son
significativos.