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CUESTIONARIO N°2

I. AUTOEVALUACION
1. En la terminología de la teoría de decisiones, un curso de acción o una estrategia que
puede elegir un tomador de decisiones se llama
a) pago.
b) alternativa.
c) estado de naturaleza.
d) ninguna de los anteriores.
2. En la teoría de las decisiones, las probabilidades están asociadas con
a) pagos.
b) alternativas.
c) estados de naturaleza.
d) ninguna de los anteriores.
3. Si el tomador de decisiones dispone de probabilidades, entonces el entorno de la toma
de decisiones se llama
a) de certidumbre.
b) de incertidumbre.
c) de riesgo.
d) ninguna de los anteriores.
4. ¿Cuál de los siguientes es un criterio para tomar decisiones que se usa en la toma de
decisiones con riesgo?
a) criterio del valor monetario esperado.
b) criterio de Huwicz (de realismo).
c) criterio optimista (maximax).
d) criterio de probabilidades iguales.
5. La pérdida de oportunidad mínima esperada
a). es igual al pago esperado más alto.
b) es mayor que el valor esperado con información perfecta.
c) es igual al valor esperado de la información perfecta.
d) se calcula al encontrar la decisión de arrepentimiento mínima-

6. Lo más que una persona debería pagar por la información perfecta es


a) el VEIP.
b) el VME máximo menos el VME mínimo.
c) la POE máxima.
d) el VME máximo.

7. 8. El criterio de la mínima POE siempre dará como resultado la misma decisión que
a) el criterio maximax.
b) el criterio de arrepentimiento minimax.
c) el criterio del VME máximo.
d) el criterio de probabilidades iguales.
8. Un árbol de decisiones es preferible a una tabla de decisiones cuando
a) deben tomarse varias decisiones secuenciales.
b) están disponibles las probabilidades.
c) se usa el criterio maximax.

d) el objetivo es maximizar el arrepentimiento.

9. El teorema de Bayes se utiliza para revisar las probabilidades. Las nuevas probabilidades
(revisadas) se llaman a) probabilidades previas.

b) probabilidades muestrales.

c) probabilidades del estudio.

d) probabilidades posteriores.

10. En un árbol de decisiones, en cada nodo de estado de naturaleza,


a) se elige la alternativa con el mayor VME.
b) se calcula el VME.
c) se suman todas las probabilidades.
d) se elige la rama con la probabilidad más alta.
11. El VEIM
a) se encuentra restando el VME sin información muestral del VME con
información muestral.
b) siempre es igual al valor esperado de la información perfecta.
c) es igual al VME con información muestral, suponiendo que no hay costo por la
información menos el VME sin información muestral.
d) generalmente es negativo.
12. La eficiencia de la información muestral
a. es el VEIM/(VME máximo sin IM) expresado como porcentaje.
b. es el VEIP/VEIM expresado como porcentaje.
c. sería de 100% si la información muestral fuera perfecta.
d. se calcula usando tan solo el VEIP y el máximo VME.
13. En un árbol de decisiones, una vez que se dibuja el árbol y se colocan los pagos y las
probabilidades, el análisis (cálculo del VME y elección de la mejor alternativa)
a. se hace trabajando hacia atrás (iniciando en la derecha y moviéndose hacia la
izquierda).
b. se hace trabajando hacia adelante (comenzando en la izquierda y moviéndose
hacia la derecha).
c. se hace iniciando hasta arriba del árbol y moviéndose hacia abajo. d) se hace
comenzando en la parte inferior del árbol y moviéndose hacia arriba
I. DEFINIR LOS TERMINOS PLANTEADOS (UTILIZAR MAPAS MENTALES)
1. Dé un ejemplo de una buena decisión que haya tomado y cuyo resultado haya sido malo. También mencione un ejemplo de una mala decisión
que haya tomado y que tuvo un buen resultado. ¿Por qué cada decisión fue buena o mala?

2. Describa qué incluye el proceso de decisiones


3. ¿Qué es una alternativa? ¿Qué es un estado de la naturaleza?

4. Analice las diferencias entre la toma decisiones con certidumbre, la toma de


decisiones con riesgo y la toma de decisiones con incertidumbre.
5. ¿Qué técnicas se utilizan para resolver problemas de toma de decisiones con
incertidumbre? ¿Cuál técnica da como resultado una decisión optimista? ¿Qué
técnica da como resultado una decisión optimista?

6. Defina pérdida de oportunidad. ¿Qué criterios de toma de decisiones se usan


con una tabla de pérdida de oportunidad?
7. ¿Qué información debería colocarse en un árbol de decisiones?
Los estados de naturaleza con sus probabilidades y las alternativas que
podemos tomar

8. ¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades previas y las posteriores?

9. ¿Cuál es el propósito del análisis bayesiano? Describa cómo usaría el análisis


bayesiano en el proceso de toma de decisiones.

10. ¿Qué es el VEIM? ¿Cómo se calcula?


11. ¿Cómo se calcula la eficiencia de la información muestral?
I. RESOLVER

1. Kenneth Brown es el principal propietario de Brown Oil, Inc. Después de dejar su trabajo
académico en la universidad, Ken ha podido aumentar su salario anual por un factor
mayor que 100. En la actualidad, Ken se ve forzado a considerar la compra de más
equipo para Brown Oil debido a la competencia. Sus alternativas se muestran en la
siguiente tabla

Por ejemplo, si Ken compra un Sub 100 y hay un mercado favorable, obtendrá una
ganancia de $300,000. Por otro lado, si el mercado es desfavorable, Ken sufrirá una
pérdida de $200,000. Pero Ken siempre ha sido un tomador de decisiones muy
optimista.

a) ¿Qué tipo de decisión enfrenta Ken?

Una decisión bajo incertidumbre

b) ¿Qué criterio de decisión debería utilizar?

Un criterio MXIMAX

c) ¿Cuál alternativa es la mejor?

NO RENGOL RENGLON
EQUIPO FAVORABLE
FAVORABLE MAXIMO MINIMO
SUB 100 300000 -200000 300000 -200000
OLIER J 250000 -100000 250000 -100000
TEXAN 75000 -18000 75000 -18000

EL EQUIPO SUB 100, porque es la máxima ganancia

2. Aunque Ken Brown (del problema anterior) es el principal propietario de Brown Oil, su
hermano Bob tiene el crédito de haber hecho a la compañía un éxito financiero. Bob es
vicepresidente de finanzas, y atribuye su éxito a su actitud pesimista acerca del negocio
y de la industria del petróleo. Dada la información del problema anterior, es probable
que Bob llegue a una decisión diferente.

¿Qué criterio de decisión debería emplear Bob?

Criterio MAXIMIN

¿qué alternativa elegirá?


EL EQUIPO TEXAN porque es la mínima perdida con -18000

3. Lubricant es un boletín de noticias energéticas costoso al que muchos gigantes del


petróleo se suscriben, incluyendo a Ken Brown (véase el problema anterior por lo
detalles). En el último número, el boletín describía la forma en que la demanda de
petróleo y sus derivados sería extremadamente alta. Parece que el consumidor
estadounidense continuará usando productos de petró- leo, aun cuando se duplique su
precio. Sin duda uno de los artículos en el Lubricant establece que la posibilidad de un
mercado petrolero favorable es de 70%, en tanto que la posibilidad de un mercado
desfavorable es de solo 30%. A Ken le gustaría usar estas probabilidades para
determinar la mejor decisión.
¿Qué modelo de decisión podría ser usada?

Respuesta: Toma de decisión bajo riesgo. (Maximiza el valor monetario esperado).

b) ¿Cuál es la decisión óptima?

Respuesta: Para determinar cuál es la decisión óptima, obtenemos el valor monetario


esperado para cada alternativa.

Fórmula:

Se resuelve mediante software QM:

POM QM módulo Análisis de decisiones

Resultados
Conclusión: La decisión óptima es comprar el equipo Sub 100.

4. Mickey Lawson considera invertir un dinero que heredó. La siguiente tabla de pagos da
las ganancias que obtendría durante el siguiente año para cada una de las tres
alternativas de inversión que Mickey está considerando:
a) ¿Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas?

EOL es el costode no tomar la mejor solución.Una alternativa propuesta para


maximizar el EMV (valor monetario esperado) es minimizar el EOL (pérdida de
oportunidad esperada)

alternativa de decision buena economia pobre economina


acciones del mercado 0 43000
Acciones y bonos 500000 3000
Certificacion de deposito 57000 0

EOL(acciones de mercado) = (0.5)(0) + (0.5)(43,000) = $21,500 Esta opción minimiza


el EOLEOL(acciones y bonos) = (0.5)(50,000) + (0.5)(3,000) =
$26,500EOL(certificados de depósito) = (0.5)(57,000) + (0.5)(23,000) = $28,500

5. Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad para el problema de inversión que


enfrenta Mickey Lawson en el problema anterior. ¿Qué decisión minimiza la pérdida de
oportunidad esperada? ¿Cuál es la POE mínima?
¿Qué decisión minimiza la perdida de oportunidad esperada?

¿Cuál es la POE mínima?

Respuesta: La pérdida de oportunidad esperada es 21.500 del mercado de valores.


6. Allen Young siempre ha estado orgulloso de sus estrategias de inversión personales y le
ha ido muy bien en los años recientes. Invierte principalmente en el mercado de valores.
Sin embargo, durante los últimos meses Allen ha estado muy preocupado por el
mercado de valores como una buena inversión. En algunos casos, hubiera sido mejor
que tuviera su dinero en un banco y no en la bolsa de valores. Durante el siguiente año,
Allen debe decidir si invertir $10,000 en el mercado de valores o en un certificado de
depósito (CD) a una tasa de interés de 9%. Si el mercado es bueno, Allen cree que puede
tener un rendimiento de 14% sobre su dinero.

a. Desarrolle una tabla de decisiones para este problema.

ENFOQUE VALOR MONETARIO ESPERADO

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR ESPERADO


(VE)
Mercado Mercado Mercado
Bueno Regular Malo

Mercado de Valores 560 320 880

Certificados de 360 360 900


Depósitos
180
40% 40% 100%

PROBABILIDAD 20%

b. ¿Cuál es la mejor decisión?

La mejor decisión es la de Certificados de Depósitos así que Young tiene que invertir en CD
ya que obtendría en promedio un valor esperado mayor de $ 900.

7. Con un mercado regular, espera obtener 8% de rendimiento. Si el mercado es malo, lo


más probable es que no tenga rendimiento —en otras palabras, el retorno sería de 0%.
Allen estima que la probabilidad de un mercado bueno es de 0.4, la probabilidad de un
mercado regular es de 0.4, y la probabilidad de un mercado malo es de 0.2, y él busca
maximizar su rendimiento promedio a largo plazo.

ENFOQUE VALOR MONETARIO ESPERADO

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR ESPERADO


(VE)
Mercado Mercado Mercado
Bueno Regular Malo

Mercado de Valores 440 320 760

Certificados de 479,6 348,8 828,4


Depósitos
0

40% 40% 100%

PROBABILIDAD 20%

a. ¿Cuánto es lo más que Allen estaría dispuesto a pagar por un boletín?

Allen está dispuesto a pagar por un boletín es de $828,4

b. Young piensa que un buen mercado le dará un rendimiento de tan solo 11% en vez de 14%.
¿Cambia esta información la cantidad que Allen estaría dispuesto a pagar por el boletín? Si
su respuesta es afirmativa, determine lo más que Allen pagaría por el boletín, dada esta
nueva información.

Es mejor la alternativa (2) con el 11% por lo que Allen le sale más conveniente comprar el
boletín por lo que la diferencia es de $71.6 por cada boletín comprado.
8. Today’s Electronics se especializa en fabricar componentes electrónicos modernos y
también fabrica el equipo para producirlos. Phyllis Wienberg, responsable de asesorar
al presidente de Today’s Electronics en cuanto a la fabricación del equipo, ha
desarrollado la siguiente tabla respecto a una instalación propuesta:

a) Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad. b) ¿Cuál es la decisión de


arrepentimiento minimax?

Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad.

ENFOQUE DE ARREPENTIMIENTO

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR


ESPERAD
Mercado Mercado Mercado (VE)
Bueno Regular Malo

Instalación Grande 0 -11.000 -278.000

-278.000

Instalación 250.000 0 250.000

Mediana -68.000

Instalación 350.000 29000 350.000

Pequeña 0

Ninguna 550.000 129.000 550.000

Instalación 32.000

¿Cuál es la decisión de arrepentimiento minimax?

La decisión adecuada es la instalación adecuada con un arrepentimiento máximo


de $250.000.
9. Brilliant Color es un modesto proveedor de químicos y equipo que se usa en algunas
tiendas fotográficas para revelar película de 35 mm. Un producto de Brilliant Color es el
BC-6. John Kubick, presidente de Brilliant Color, suele almacenar 11, 12 o 13 cajas de
BC-6 cada semana. Por cada caja que John vende, recibe una ganancia de $35. Al igual
que muchos químicos fotográficos, el BC-6 tiene una vida de repisa muy corta, de
manera que si una caja no se vende para el fin de la semana, John debe desecharla.
Como cada caja cuesta $56, John pierde $56 por cada caja que no se vende para el fin
de semana. Hay una probabilidad de 0.45 de vender 11 cajas, una probabilidad de 0.35
de vender 12 cajas y una probabilidad de 0.2 de vender 13 cajas. a) Construya una tabla
de decisiones para este problema. Incluya todos los valores y las probabilidades
condicionales en la tabla. b) ¿Qué curso de acción recomienda? c) Si John puede
desarrollar el BC-6 con un ingrediente que lo estabilice, de modo que ya no tenga que
desecharse, ¿cómo cambiaría esto su curso de acción recomendado?

Construya una tabla de decisiones para este problema. Incluya todos los valores y las
probabilidades condicionales en la tabla.

DEMANDA DE CAJAS

SURTIDO DE 11 12 13 VME
CAJAS

11 38 38 38 385
5 5 5

12 32 42 42 379,
9 0 0 05

13 27 36 45 341,
3 4 5 25

PROBABILIDAD 0,4 0,3 0,


ES 5 5 2

¿Qué curso de acción recomienda?

VME(11) = 0.45x11x35 + 0.35x11x35 + 0.20x11x35=173.25+134.75+77= $385

VME(12)=0.45x(11x35–56)+ 0.35x12x35+0.20x12x35=48.05+147.0+84= $379.05

VME(12) =0.45x(11x35 –112)+0.35x(12x35-56)+0.20x13x35=122.85+127.40+ 91


=$341.25
Si John puede desarrollar el BC-6 con un ingrediente que lo estabilice, de modo que
ya no tenga que desecharse, ¿cómo cambiaría esto su curso de acción recomendado?

Solución óptima: vender 11 sus pérdidas se reducen a cero y sus utilidades son las mejores de
los tres.

10. La compañía Megley Cheese es un pequeño fabricante de varios productos de queso


diferentes. Uno de los productos es un queso para untar que se vende a tiendas al
menudeo. Jason Megley tiene que decidir cuántas cajas de queso para untar debe
producir cada mes. La probabilidad de que la demanda sea de seis cajas es de 0.1, para
7 cajas es de 0.3, para 8
es de 0.5 y para 9 es de 0.1. El costo de cada caja es de $45 y el precio que Jason
obtiene por cada caja es de $95. Por desgracia, las cajas que no se venden al final del
mes no tienen valor, porque se descomponen. ¿Cuántas cajas de queso debería
fabricar John cada mes?

Precio = 95

Costo = 45

Ganancia
= 50

0.1 0.3 0.5 0.1


Demanda

Seis Siete Ocho Nueve Valor Esperado Maximax Minimax

(6*50) (6*50) (6*50) (6*50) (300*0,1) + (300*0,3) + (300*0,5) + (300*0,1)


Seis 300 300 300 300 300 300 300
(6*50) -
(1*45) (7*50) (7*50) (7*50) (255*0,1) + (350*0,3) +(350*0,5) + (350*0,1)
Siete 255 350 350 350 340,5 350 255
(6*50) - (7*50) -
(2*45) (1*45) (8*50) (8*50) (210*0,1) + (305*0,3) + (400*0,5) + (400*0,1)
Ocho 210 305 400 400 352,5 400 210
(6*50) - (7*50) - (8*50) -
(3*45) (3*45) (1*45) (9*50) (165*0,1) + (260*0,3) + (355*0,5) + (450*0,1)
Nueve 165 260 355 450 317 450 165

El valor esperado más alto es $352,5 por tal motivo se elige producir 8 cajas

PEIP = (300*0,1) + (350*0,3) + (400*0,5) + (450*0,1) = 380


VEIP = 380 - 352,5 = 27.5

El valor máximo que pagaría por el estudio seria de $27.5

11. Hill Holliday no está seguro de qué debería hacer. Puede construir un edificio de cuatro
departamentos, uno de dos, reunir información adicional o simplemente no hacer nada.
Si reúne información adicional, los resultados podrían ser favorables o desfavorables,
pero le costaría $3,000 reunirla. Bill piensa que hay una posibilidad de 50-50 de que la
información sea favorable. Si el mercado de renta es favorable, Bill ganará $15,000 con
cuatro departamentos o $5,000 con dos. Él no tiene recursos financieros para llevar a
cabo ambas opciones, pero con un mercado de renta desfavorable perdería $20,000 con
cuatro departamentos o $10,000 con dos. Sin reunir información adicional, Bill estima
que la probabilidad de un mercado de renta favorable es de 0.7. Un reporte favorable
del estudio aumentaría la probabilidad de un mercado de renta favorable a 0.9. Más
aún, un reporte desfavorable de la información adicional disminuiría la probabilidad de
un mercado de renta favorable a 0.4. Desde luego, Bill puede olvidar estos números y
no construir. ¿Qué aconsejaría a Bill?