INFORME TÉCNICO PREVIO DE

EVALUACIÓN DE SOFTWARE No 037-2008-GT1000

Adquisición de licencias del Software MATLAB

1. NOMBRE DEL ÁREA:

Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información

2 RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
Miguel Tejada Malaspina
Silvia Huasipoma Casas
Julio Rivera Zárate

3. CARGOS:
Subgerente de Servicios De Tecnologías de Información
Jefe del Departamento de Gestión y Calidad
~ s ~ e c i a l i sen
t a Gestión de ~ecnologiasde Información

4. FECHA:
2008-06-16

5. JUSTIFICACION:
Actualmente el Banco utiliza este software en desarrollo de modelos econométricos y
matemáticos avanzados para evaluar la política monetaria y de proyección de la
inflación, particularmente en la simulación estocástica de los modelos y resolución de
modelos de expectativas regionales, en la evaluación de la capacidad de predicción
de los modelos y la investigación económica.

La Subgerencia de Investigación Económica informa que los trabajos .desarrollados

por los Especialistas en Investigación Económica, consisten en estimaciones y
simulaciones econométricas, así como la estimación de modelos macroeconómicos.
Para realizar dichas labores requieren del software MatLab, que representa la ..mejor
opción en términos de capacidad, velocidad y diversificación de opciones.

La Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria considera que es necesario

contar con el software MatLab, por lo siguiente:

P El Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias tiene entre sus

funciones la ejecución de la política monetaria que se traduce en el uso de
instrumentos monetarios para regular la cantidad de liquidez en el mercado
financiero. En esta función utiliza instrumentos de inyección y retiro de fondos,
como las compras temporales de valores en moneda nacional para el caso de
inyección de fondos y la emisión de certificados, si se trata de retirar fondos.

> Tanto en las operaciones de compras temporales de valores como en las

emisiones de valores, se elaboran curvas de referencia para las tasas de interés o
curvas de rendimiento que sirven para valorar los precios de los valores que van a
ser comprados temporalmente o para contar con una referencia cuando se emiten
valores a diversos plazos. Precisamente, para conocer el comportamiento de las
tasas de interés del sistema financiero, es pgcesario identificar la función de
 distribución de las tasas de rendimiento a fin de establecer si los actuales niveles
de las tasas de rendimiento se encuentran significativamente, en téminos
estadísticos, por encima o por debajo de la media muestral. Esta actividad debe
ser cubierta con funciones que ofrece el software MatLab.

> El beneficio de contar con un software idóneo para dichas tareas se va a reflejar
en una mejor administración de los riesgos de variación de las condiciones de
mercado(tasas de interés, liquidez, otros) en las operaciones monetarias.
Asimismo, permitirá enriquecer los informes con análisis estadísticos sobre
diversas variables financieras(precios de instrumentos de renta fija, tasas de
interés, tipos de cambios).

La Subgerencia de Operaciones Internacionales considera es necesario contar con el

software MatLab, por lo siguiente:

> Matlab es un lenguaje que permite trabajar con matrices y vectores, graficar
datos y funciones e implementar algoritmos.
> El módulo Curve Fitting Toolbox, les permitirá identificar rápidamente que
valores están sobre o subvaluados respecto a su valor teórico. Con esto
podrán estimar la curva de rendimientos teóricos, spot curve, de los bonos del
tesoro de Estados Unidos.

> El módulo Financia1Toolbox, será utilizado en:

Calcular y analizar precios, rendimientos, sensibilidades para

derivados, otros instrumentos y portafolios.
Analizar o administrar portafolios.
Diseñar y evaluar estrategias de cubrimiento.
Identificar, medir y controlar el riesgo.
Analizar y calcular flujos de caja, incluyendo tasas de retorno y
depreciación.
Visualizar y analizar series de tiempo financieras.
Crear instrumentos financieros estructurados, incluso para tasa de
cambio.

6. ALTERNATIVAS:
El software MatLab viene usándose en el Banco desde el año 2002, por lo cual se
encuentra estandarizado. En consecuencia, lo solicitado en este proceso es solo la
adquisición de licencias nuevas con mantenimiento y soporte técnico.

7. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO:

Dado que es un software que ya se viene usando en el Banco, l o que se desea es la
adquisición de licencias nuevas con mantenimiento y soporte técnico, por lo que no
cabe un análisis comparativo técnico. En ese sentido, se efectuará durante el proceso
una evaluación de los servicios adicionales que ofrezcan los diferentes proveedores.

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO:

Beneficios:

> La actualización tecnológica que permita la continuidad de las labores que realiza
ésta Institución.
 > Los nuevos usuarios podrán desarrollar modelos econométricos y matemáticos
avanzados para evaluar la política monetaria y de proyección de la inflación que
realiza en Banco. Con lo cual se imparten las sugerencias técnicas respecto a las
políticas óptimas que podría seguir el Banco.
> Contar con un software idóneo va a significar una mejor administración de los
riesgos de variación de las condiciones de mercado(tasas de interés, liquidez,
otros) en las operaciones monetarias. Asimismo, permitirá enriquecer los informes
con análisis estadísticos sobre diversas variables financieras(precios de
instrumentos de renta fia, tasas de interés, tipos de cambios).

Costos:

Costos asociados al producto incluyen:

> Licenciamiento

Adquisición de 3 licencias adicionales de usuario. Dichas licencias se

integrarán a la licencia grupa1 240243 del software MATLAB, que actualmente
posee el Banco.

Cada licencia constará de los siguientes módulos:

o Ira. Licencia:
- MatLab (user)
- Spreadsheet Link EX
- Financial Tool box
- Optimization Toolbox
- Fixed-lncome Toolbox
- Statistics Toolbox
o 2da. Licencia:
- MatLab (user)
- Curve Fitting Toolbox
- Spreadsheet Link EX
- Financial Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistic toolbox

o 3ra. Licencia:
- MatLab (user)
- Financial Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics Toolbox
El costo el de la adquisición de las mencionadas licencias con sus respectivos
módulos es de SI. 102 993,07 incluidos impuestos de ley.
 9 Hardware necesario para su funcionamiento

Todo el software solicitado se integrará a la plataforma informática con la que

cuenta el Banco Central de Reserva del Peru.

9 Soporte y mantenimiento externo

Las licencias tendrán mantenimiento y soporte técnico por 1 año. El mantenimiento
incluirá: actualización de versiones, parches (fixes) y services packs.

9 Tiempo en que se va a entreuar la soluciói? con las condiciones exiqidas por el

Banco Central de Reserva del Perú

El plazo de entrega será no mayor de 30 días calendario contados a partir de la

suscripción de la Orden de Compra o contrato.

9. CONCLUSIONES:
Por los motivos antes señalados, se concluye que el software MATLAB evaluado
cumple con todos los requerimientos técnicos y económicos. La adquisición de las 3
licencias con su respectivo mantenimiento y soporte técnico posibilitarán a los
usuarios del Banco contar con el software, asegurando el cumplimiento de las
funciones propias del Banco Central de Reserva del Peru.

10. FIRMAS:
l? A

a
~WmAMMTe
W
Ea 1-
Sil