Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Vorlesungsankündigung
Stochastische Analysis
Vorlesung:
Übungen:
Inhalt:
Brownsche Bewegung, Martingale, Semimartingale, Stochastische Integration, Ito's Formel,
Stochastische Differentialgleichungen, Girsanovtheorem, Zufällige Zeitransformationen.
Voraussetzung:
Stochastik II (Stochastische Prozesse)
Literatur:
Klenke, A. (2006) Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer-Verlag;
Revuz, D.; Yor, M. (1999), Continuous Martingales and Brownian Motion, 3rd edition,
Springer-Verlag;
Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.