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Educación”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
“SERIES DE TIEMPO”
INDICE
Contenido
INDICE ...................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3
MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 4
PARTE PRÁCTICA ............................................................................................... 11
CONCLUSIONES ................................................................................................. 14
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 15
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 16
INTRODUCCIÓN
Una serie de tiempo es un conjunto de datos numéricos que se obtienen en
períodos regulares a través del tiempo. Estos datos pueden ser muy variados,
generalmente son usados para evaluar el comportamiento de las ventas de una
empresa, o para evaluar el comportamiento de los índices de precio de un país
o de un tipo de producto pero en general pueden aplicarse a cualquier negocio
y /o área. Este comportamiento puede tener características de tipo estacional, o
cíclico o siguen alguna tendencia ya sea a la baja, de subida o sin variación.
Las organizaciones en general evalúan periódicamente el comportamiento de
su actividad y/o productos a fin de pronosticar que va a suceder en el futuro en
base a lo que ha venido ocurriendo en el pasado, está sucediendo en el
presente y tiene la tendencia a comportarse de la misma manera en el futuro.
El comportamiento de las series de tiempo, se debe a 4 componentes: la
tendencia, la variación cíclica, la variación estacional y la variación irregular.
La tendencia o tendencia secular, es aquella tendencia a largo plazo sin
alteraciones de una serie de tiempo. Esta tendencia pudiera ser de tipo lineal o
no lineal, así como también creciente o decreciente y también como una
combinación de alguna de las anteriores. Muchos
productos, servicios e indicadores económicos siguen un comportamiento de
este tipo, y su análisis más generalizado es a través de varios años, teniendo
en cuenta los períodos que más se ajustan a cada negocio, pudiendo ser
semestrales, trimestrales, mensuales, semanales, etc.
La segunda componente es la variación cíclica en la que a través del período
de tiempo analizado se producen ascensos y descensos en varias
oportunidades. Este tipo de comportamiento es muy asociado a variaciones
de carácter económico.
La tercera componente es la variación estacional, que tiene como característica
de variación regular dentro de un año y que a su vez se repite cada año, casos
típicos son la producción de algunas frutas y/o comestibles o ventas asociadas
a productos como ropa de temporada.
La última componente es la componente irregular que adiciona las
características anteriores pero además tiene comportamiento extraños
imprevisibles que se dan generalmente en el corto plazo.
Para poder pronosticar cual es el comportamiento futuro de una variable en
función a estas características de comportamiento es necesario poder
representarlo matemáticamente. Existen métodos llamados métodos de
suavizamiento porque su objetivo es suavizar la variación causada por el
componente irregular de la serie de tiempo, estos métodos son: el de
promedios móviles, promedios móviles ponderados y suavizamiento
exponencial. La tendencia lineal es la más sencilla de representar, y utilizar sí
es ése el comportamiento de nuestra variable analizada.
MARCO TEÓRICO
Supondremos que en una serie existen cuatro tipos básicos de variación, los
cuales sobrepuestos o actuando en concierto, contribuyen a los cambios
observados en un período de tiempo y dan a la serie su aspecto errático. Estas
cuatro componentes son: Tendencia secular, variación estacional, variación
cíclica y variación irregular. Supondremos, además, que existe una relación
multiplicativa entre estas cuatro componentes; es decir, cualquier valor de una
serie es el producto de factores que se pueden atribuir a las cuatro componentes.
1. Tendencia secular:
La tendencia secular o tendencia a largo plazo de una serie es por
lo común el resultado de factores a largo plazo. En términos
intuitivos, la tendencia de una serie de tiempo caracteriza el patrón
gradual y consistente de las variaciones de la propia serie, que se
consideran consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el
crecimiento o la reducción de la misma, tales como: cambios en la
población, en las características demográficas de la misma,
cambios en los ingresos, en la salud, en el nivel de educación y
tecnología. Las tendencias a largo plazo se ajustan a diversos
esquemas.
2. Variación estacional:
El componente de la serie de tiempo que representa la variabilidad
en los datos debida a influencias de las estaciones, se llama
componente estacional. Esta variación corresponde a los
movimientos de la serie que recurren año tras año en los mismos
meses (o en los mismos trimestres) del año poco más o menos con
la misma intensidad. Por ejemplo: Un fabricante de albercas
inflables espera poca actividad de ventas durante los meses de
otoño e invierno y tiene ventas máximas en los de primavera y
verano, mientras que los fabricantes de equipo para la nieve y ropa
de abrigo esperan un comportamiento anual opuesto al del
fabricante de albercas.
3. Variación cíclica:
Con frecuencia las series de tiempo presentan secuencias alternas
de puntos abajo y arriba de la línea de tendencia que duran más
de un año, esta variación se mantiene después de que se han
eliminado las variaciones o tendencias estacional e irregular. Un
ejemplo de este tipo de variación son los ciclos comerciales cuyos
períodos recurrentes dependen de la prosperidad, recesión,
depresión y recuperación, las cuales no dependen de factores
como el clima o las costumbres sociales.
4. Variación Irregular:
Esta se debe a factores a corto plazo, imprevisibles y no
recurrentes que afectan a la serie de tiempo. Como este
componente explica la variabilidad aleatoria de la serie, es
impredecible, es decir, no se puede esperar predecir su impacto
sobre la serie de tiempo. Existen dos tipos de variación irregular:
i. Tendencia lineal
Como se dijo antes, la tendencia de una serie viene dada por el
movimiento general a largo plazo de la serie. La tendencia a largo
plazo de muchas series de negocios (industriales y comerciales), como
ventas, exportaciones y producción, con frecuencia se aproxima a una
línea recta. Esta línea de tendencia muestra que algo aumenta o
disminuye a un ritmo constante. El método que se utiliza para obtener
la línea recta de mejor ajuste es el Método de Mínimos Cuadrados.
1. Promedio móvil
c. Suavizamiento exponencial
PARTE PRÁCTICA
1 1 6809 1 6809
1 2 6465 4 12930
1 3 6569 9 1907
1 4 8266 16 33064
2 5 7257 25 36285
2 6 7064 36 42384
2 7 7784 49 54488
2 8 8724 64 69792
3 9 6992 81 62928
Promedio ά = 6.5
Promedio Ȳ = 7529.25
2
B=[∑ 𝑋𝑌 − 𝑛(Ȳ ) ∗ (ά)]/[∑ 𝑥 − n(ά^2]
B=157.793706
A= Ȳ-B*( ά)
A= 7529.25 -157.793706*(6.5)
A=6503.590911
Ŷ=6503.590911+157.793706X
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN.
Los pronósticos trimestrales para el año 4 son las proyecciones calculadas con
la ecuación
Ŷ=6503.590911+157.793706X desde t=13 hasta t=16 multiplicados por el f.e.
que corresponde en cada trimestre.
TRI I =(6503.590911+(157.793706*13))= 8554.909089
TRI II =(6503.590911+(157.793706*14))= 8712.702795
TRI III=(6503.590911+(157.793706*15))= 8870.496501
TRI IV =(6503.590911+(157.793706*16))= 9028.290207
Ŷy1=6809/0.966732= 7044.531648
Ŷy2=6465/0.913450= 7077.558668
Ŷy3=6569/0.976468= 6727.307907
Ŷy4=8266/1.143870= 7227.370488
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA