Vous êtes sur la page 1sur 1

Dari data harga saham sebelumnya, nilai-nilai parameter yang dibutuhkan telah diperoleh.

Dalam interval sepanjang 1 dengan banyak titik 251 , akan dibuat 1000 sample path.

Perintah randn digunakan untuk membangkitkan bilangan-bilangan pseudorandom dari distribusi


N ( 0,1 ) .

Bilangan-bilangan yang dibangkitkan randn diskalakan dengan √ δt untuk digunakan sebagai


1 1
increment, dengan δt= = .
N 251

Perintah cumsum adalah jumlah kumulatif: W =d W 1+ d W 2 +⋯ +d W j .

Kemudian St adalah solusi dari PDS yang akan dibuat sebanyak 1000 buah sample path.

Smean menghitung mean sample path dari 1000 sample path yang dihasilkan.

Serr menghitung error, yaitu selisih titik di sample path dengan titik di mean sample path.

maxerr menghitung maksimum error yang dihasilkan.

meanerr menghitung rata-rata dari error.