UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Profesor: Erwan Hingant
Semestre 2, 2017

TEORÍA DE LA MEDIDA
CLAUDIO SIERPE
Tarea 2: 04 de enero de 2018

1. Sean µ y ν dos medidas de probabilidades sobre (R, B(R)). Recordamos que ν es la medida
de f con respecto a µ si f es medible, no negativa y para todo A ∈ B(R)
ˆ
ν(A) = f dµ
A

Definamos la entropı́a relativa de ν con respecto a µ por

 ˆ
f ln f dµ, si ν es una medida de densidad f con repecto a µ

Ent(ν|µ) = R
 +∞ en caso contrario

Usamos la convención 0 ln 0 = 0.

a) Sean µ y ν dos medidas de probabilidades sobre (R, B(R)) dadas por

k
X
−1 1 X
−α α
µ= e δk y ν= e δk
k≥0
k! k≥0
k!

donde α > 0. Se llaman medidas de Poisson sobre N de parámetros respectivos 1 y

α. Probar que ν es la medida de densidad de una función fα con respecto a µ tal
que
fα (k) = e1−α αk
para todo k ∈ N.
b) Calcular la entropı́a de ν con respecto a µ.
c) Probar que Ent(ν|µ) ≥ 0 y que se cancela solamente en α = 1
d ) Calcular la entropı́a de µ1 con respecto a µ2 donde

1 1 X αk
µ 1 = δ0 + δ1 y µ2 = e−α δk
2 2 k≥0
k!

e) Calcular la entropı́a de µ2 con respecto a µ1 .

Solución

Observación: Para resolver este ejercicio consideraremos el conjunto del los números
naturales N a partir del cero.

a) Se tiene que µ y ν son dos medidas de probab–ilidad sobre (R, B(R)) y vea además
1 αk
que e−1 > 0, e−α > 0, con k ∈ N y α > 0.
k! k!

Sea ahora A ∈ B(R) tal que

X 1
µ(A) = e−1 δk (A) = 0,
k≥0
k!

con k ∈ N, lo cual implica que δk (A) = 0, entonces claramente se tiene que

X αk
ν(A) = e−α δk (A) = 0
k≥0
k!

Por lo tanto, probamos que ν es absolutamente continua con respecto a µ.

Luego, por el Teorema de Radon − N ikodym, se tiene que existe una función
ˆ f posi-
tiva e integrable con respecto a la medida µ, tal que ∀A ∈ B(R), ν(A) = f dµ.
A
Como esto se cumple para todo A ∈ B(R), en particular para el conjunto unipuntual
A = {k}, con k ∈ N, se tiene que
ˆ
ν({k}) = f dµ (1)
{k}

Vea ahora que para k ∈ N

ˆ
f dµ = f (k)µ({k})
{k}
X 1
= f (k) e−1 δn ({k})
n≥0
n!
1
= f (k)e−1 δk ({k})
k!
e−1
= f (k)
k!
Por otro lado
X αn
ν({k}) = e−α δn ({k})
n≥0
n!
αk
= e−α δk ({k})
k!
αk
= e−α
k!
Luego por la igualdad (1) se tiene que

e−1 αk
f (k) = e−α =⇒ f (k) = e1−α αk
k! k!
y con ello f (k) = fα (k) , ∀k ∈ N.

Por lo tanto ν es una medida de densidad fα con respecto a µ, es decir

ˆ
∀A ∈ B(R), ν(A) = fα dµ
A

b) Del punto anterior se tiene que f = fα , ası́ la entropı́a de ν con respecto a µ esta dada
por
 ˆ
fα ln fα dµ, si ν es una medida de densidad fα con repecto a µ

Ent(ν|µ) = R
 +∞ en caso contrario
ˆ
Lo que nos lleva a que debemos calcular fα ln fα dµ.
R

Vea ahora que

ˆ
fα ln fα dµ = fα (0) ln(fα (0))µ({0})
{0}
ˆ
fα ln fα dµ = fα (1) ln(fα (1))µ({1})
{1}
..
ˆ .
fα ln fα dµ = fα (n) ln(fα (n))µ({n})
{n}

Luego sumando tenemos la igualdad

n ˆ
X n
X
fα ln fα dµ = fα (k) ln(fα (k))µ({k})
k=0 {k} k=0

y haciendo n −→ ∞ se tiene que

ˆ X
fα ln fα dµ = fα (k) ln(fα (k))µ({k}) (2)
N k≥0

Por otra parte ∀B ∈ B(R) tal que k ∈

/ B y k ∈ N, se tiene que
X 1
µ(B) = e−1 δk (B) = 0
k≥0
k!
con lo cual ˆ
fα ln fα dµ = 0 ∀B ∈ B(R) : k ∈
/B yk∈N
B
es decir,
ˆ
fα ln fα dµ = 0 ∀k ∈ N (3)
R−N

Por lo que de (2) y (3) se tiene que

ˆ X
fα ln fα dµ = fα (k) ln(fα (k))µ({k})
R k≥0

Ahora calculamos
X X
fα (k) ln(fα (k))µ({k}) = e1−α αk ln(e1−α αk )µ({k})
k≥0 k≥0
X 1
= e1−α αk (1 − α + k ln(α))e−1
k≥0
k!
X αk
= e−α ((1 − α) + k ln(α))
k≥0
k!
X αk X αk
= e−α (1 − α) + e−α ln(α)
k≥0
k! k≥0
(k − 1)!
−α α −α α
= e (1 − α)e + e ln(α) · αe
= 1 − α + α ln α

Por lo tanto, la entropı́a de ν con respecto a µ esta dada por


1 − α + α ln α, si ν es una medida de densidad fα con repecto a µ
Ent(ν|µ) =
+∞ en caso contrario

c) Del punto anterior se tiene que

Ent(ν|µ) = 1 − α + α ln α

cuando ν es la medida de densidad fα con respecto a µ y además por hipótesis se tiene

que α > 0.

Tomando la función h(α) = 1 − α + α ln α, se tiene que

h0 (α) = ln(α) = 0 ⇐⇒ α = 1
1
Luego, h00 (α) = > 0, ya que por hipótesis α > 0. Por lo tanto, el punto (1, 0) es un
α
mı́nimo global de h(α).
Además es claro que h(α) = 0 ⇐⇒ α = 1.
Ası́ probamos que Ent(ν|µ) ≥ 0 y se anula cuando α = 1.

d) Debemos calcular
 ˆ
f ln f dµ2 , si µ1 es una medida de densidad f con repecto a µ2

Ent(µ1 |µ2 ) = R
 +∞ en caso contrario
k
−α α
X
Sea A ∈ B(R), tal que, µ2 = e δk (A) = 0, entonces δk (A) = 0, ∀k ∈ N. Lo que
k≥0
k!
1 1
implica que µ1 = δ0 (A) + δ1 (A) = 0. Luego por el Teorema de Radon − N ikodym
2 2
existe una función f positiva e integrable con respecto a la medida µ2 tal que ∀A ∈ B(A)
ˆ
µ1 (A) = f dµ2 (4)
A

Como lo anterior se cumple para todo A ∈ B(R), en particular para {0} ∈ B(R) se tiene
que
1 1 1
µ1 ({0}) = δ0 ({0}) + δ1 ({0}) = y
ˆ 2 2 2
α0
f dµ2 = f (0)µ2 ({0}) = f (0)e−α δ0 ({0}) = f (0)e−α
{0} 0!
eα
=⇒ f (0) =
2
del manera similar para {1} ∈ B(R) se tiene que
ˆ
1 eα
µ1 ({1}) = y f dµ2 = f (1)e−α α =⇒ f (1) =
2 {1} 2α

Vea ahora que; para {k} ∈ N − {1, 2}

ˆ
αk
µ1 ({k}) = 0 y f dµ2 = f (k)e−α =⇒ f (k) = 0, ∀k ∈ N − {1, 2}
{k} k!

Continuando, de lo argumentado en la parte (b) y considerando que 0 ln 0 = 0, se tiene

que
ˆ 1
X
f ln f dµ2 = f (k) ln f (k)µ2 ({k})
R k=0
α
e eα eα eα
= ln( )e−α + ln( )e−α α
2 2 2α 2α
ln α
= α − ln 2 +
2
Por lo tanto,
ln α
(
α − ln 2 + , si µ1 es una medida de densidad f con repecto a µ2
Ent(µ1 |µ2 ) = 2
+∞ en caso contrario

e) La Ent(µ2 |µ1 ) = +∞, ya que µ2 no es una medida de densidad f con respecto a µ1 .

En efecto, supongamos que existe que una función f positiva e integrable con respecto a
µ1 tal que ∀A ∈ B(R) ˆ
µ2 (A) = f dµ1
A

En particular, para {k} ∈ B(R) tal que k ∈ N − {1, 2} se tiene que

k ˆ
−α α
µ2 ({k}) = e y f dµ1 = f (k)µ1 ({k}) = 0 =⇒ µ2 ({k}) = 0, ∀k ∈ N − {1, 2}
k! {k}

αk
Lo cual es una contradicción, ya que e−α > 0 para cualquier k ∈ N.
k!
2. Sea (X, A, µ) un espacio de medida y f : X −→ [0, +∞] una función integrable.
Sea A = {x ∈ X|f (x) = +∞}.

a) Para todo n ∈ N pongamos gn = n1A . Calcular la integral de gn con respecto a µ y

compararla con la de f .
b) Deducir que µ(A) = 0.
c) Probar que ˆ
lı́m f dµ = 0
n→∞ {f ≥n}

d ) Deducir que para todo n ∈ N, µ(An ) es finita, donde An = {f ≥ n} y que

lı́m nµ(An ) = 0
n→∞

Solución

a) Calculemos ˆ ˆ ˆ
gn dµ = n1A (x)µ(dx) = n µ(dx) = nµ(A)
X X A

Vea ahora que el conjunto {f ≥ n} con n ∈ N es decreciente, ya que

{f ≥ 0} ⊇ {f ≥ 1} ⊇ ...{f ≥ n} ⊇ {f ≥ n + 1} ⊇ ...

y por hipótesis se tiene f (x) ≥ 0, ∀x ∈ X y además integrable. Ası́, para todo n ∈ N

f ≥ n1{f ≥n} ≥ n1Tn∈N {f ≥n} = n1{f =∞} = gn

Por lo tanto, ˆ ˆ
f dµ ≥ gn dµ = nµ(A)
X X

b) Como vimos anteriormente el conjunto {f ≥ n} es decreciente para todo n ∈ N,

f (x) ≥ 0, ∀x ∈ X y como f ≥ n1{f ≥n} , ∀n ∈ N se cumple que para algún n0 ∈ N, µ({f ≥
n0 }) < ∞.

En particular para n0 = 1 se tiene que

ˆ ˆ
1{f ≥1} ≤ f =⇒ 1{f ≥1} dµ ≤ f dµ < ∞
X ˆ X

=⇒ µ({f ≥ 1}) ≤ f dµ < ∞

X

Luego por propiedad de la continuidad a la derecha de la medida se tiene que

!
\
µ {f ≥ n} = lı́m µ({f ≥ n})
n→∞
n∈N
es decir,
ˆ ˆ
1
0 ≤ µ(A) = lı́m µ({f ≥ n}) = lı́m 1{f ≥n} dµ ≤ lı́m f dµ = 0,
n→∞ n→∞ X n→∞ n X

\ 1
ya que del punto (a) se mostró que {f ≥ n} = A y 1{f ≥n} ≤ f . Por lo tanto,
n∈N
n
µ(A) = 0.
c) Vea que

n1{f ≥n} ≤ f =⇒ n1{f ≥n} f ≤ f 2

ˆ ˆ
1
=⇒ 0 ≤ 1{f ≥n} f dµ ≤ f 2 dµ
X n X
ˆ ˆ
1
Ahora si F (x) = f 2 dµ < ∞, entonces lı́m f 2 dµ = 0.
n→∞ n
X
ˆ X
ˆ
2 1
Por otra parte si, F (x) = f dµ = ∞, entonces por convención se tiene que lı́m f 2 dµ =
X n→∞ n X
0 · ∞ = 0, ∀x ∈ X.

Por lo tanto, ˆ ˆ
lı́m 1{f ≥n} f dµ = lı́m f dµ = 0.
n→∞ X n→∞ {f ≥n}

d) Del punto (a) y el punto (c) se tiene que

n1{f ≥n} ≤ f =⇒ n1{f ≥n} ≤ 1{f ≥n} f

ˆ ˆ
=⇒ n 1{f ≥n} dµ ≤ 1{f ≥n} f dµ
X ˆ X

=⇒ nµ({f ≥ n}) ≤ 1{f ≥n} f dµ

ˆ X

=⇒ 0 ≤ nµ(An ) ≤ f dµ
{f ≥n}
ˆ
=⇒ lı́m nµ(An ) ≤ lı́m f dµ = 0
n→∞ n→∞ {f ≥n}

Por lo tanto, lı́m nµ(An ) = 0.

n→∞
Para probar que µ(An ) es finita, vea que f es positiva en todo su dominio, entonces por
la desigualdad de M arkov y el hecho de que f es integrable por hipótesis, se tiene que
ˆ
1
µ({f ≥ n}) ≤ f dµ < ∞
n X
3. Calcular los lı́mites de la secuencias definidas para n ≥ 1 por
ˆ ˆ
sin(tn ) 1
un = n
λ(dt) y vn = (2+1/n) )
λ(dt)
]0,+∞[ t (1 + t) R π(1 + |t|

Solución
Debemos calcular
lı́m un y lı́m vn
n→∞ n→∞

Con lo cual, por hipótesis asuminos que las sucesiones

sin(tn ) 1
fn (t) = y hn (t) =
tn (1 + t) π(1 + |t|(2+1/n) )

son integrables con respecto a la medida λ para todo n ∈ N, (n ≥ 1).

Además un y vn se pueden escribir como sigue

ˆ ˆ
sin(tn ) sin(tn )
un = n
λ(dt) + n
λ(dt)
]0,1[ t (1 + t) [1,+∞] t (1 + t)
ˆ ˆ 
1 1
y vn = 2 (2+1/n) )
λ(dt) + (2+1/n) )
λ(dt)
[0,1] π(1 + t ]1,+∞] π(1 + t

Vea ahora que;

si 0 < t < 1
 sin(tn )  sin(tn ) n→∞ 1
 
1
 tn (1 + t)  ≤ 1 + t , ∀n ≥ 1, ∀t ∈ (0, 1) y −→ , λ(dt) − c.t.p
 
tn (1 + t) 1+t

si t ≥ 1
 sin(tn )  sin(tn ) n→∞
 
1
 tn (1 + t)  ≤ t(1 + t) , ∀n ≥ 1, ∀t ∈ [1, +∞[ y −→ 0 , λ(dt) − c.t.p
 
tn (1 + t)
ˆ ˆ
1 1
Además λ(dt) = ln(2) y λ(dt) = ln(2).
]0,1[ 1+t [1,+∞[ t(1 + t)
Entonces, por el Teorema de Convergencia Dominada
ˆ ˆ
sin(tn ) sin(tn )
lı́m un = lı́m λ(dt) + lı́m λ(dt)
n→∞ n→∞ ]0,1[ tn (1 + t) n→∞ [1,+∞[ tn (1 + t)
ˆ 1 ˆ ∞
sin(tn ) sin(tn )
= lı́m n dt + lı́m n dt
0 n→∞ t (1 + t) 1 n→∞ t (1 + t)
ˆ 1
1
= dt
0 1+t
= ln(2)
De modo similar, vea que;
si 0 < t ≤ 1
1 1 1 n→∞ 1
(2+1/n)
≤ , ∀n ≥ 1, ∀t ∈ (0, 1] y −→ ,
π(1 + t ) π(1 + t3 ) π(1 + t(2+1/n) ) π(1 + t2 )
λ(dt) − c.t.p

si t > 1
1 1 1 n→∞ 1
(2+1/n)
≤ , ∀n ≥ 1, ∀t ∈ (1, +∞[ y −→ ,
π(1 + t ) π(1 + t2 ) π(1 + t(2+1/n) ) π(1 + t2 )
λ(dt) − c.t.p

ˆ √ ˆ
1 3π + ln(8) 1 1
Además 3)
λ(dt) = , λ(dt) =
ˆ ]0,1] π(1 + t 9π ]0,1] π(1 + t2 ) 4
1 1
y 2
λ(dt) = .
]1,∞[ π(1 + t ) 4
Entonces por el Teorema de Convergencia Dominada se tiene que

 ˆ ˆ 
1 1
lı́m vn = 2 lı́m λ(dt) + lı́m λ(dt)
n→∞ n→∞ [0,1] π(1 + t(2+1/n) ) n→∞ ]1,+∞] π(1 + t(2+1/n) )
ˆ 1 ˆ ∞ 
1 1
= 2 lı́m (2+1/n) )
dt + lı́m dt
0 n→∞ π(1 + t 1 n→∞ π(1 + t(2+1/n) )
ˆ 1 ˆ ∞ 
1 1
= 2 2
dt + dt
0 π(1 + t ) 1 π(1 + t2 )
= 1

Por lo tanto,
lı́m un = ln(2) y lı́m vn = 1
n→∞ n→∞