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Intégrales généralisées

Une intégrale généralisée (ou intégrale impropre) désigne une extension de l’intégrale usuelle, définie par un passage à la
limite dans d’une des bornes de l’intégrale.
Z →+∞ Z 1
dt
En pratique, on souhaite par exemple donner un sens à exp(−t) dt et √ .
0 →0 t

I — Convergence d’une intégrale généralisée.

Définition : intégrales généralisées (1)


E désigne un espace vectoriel normé de dimension finie. Z
(1) : Soient a ∈ R, b ∈ ]a, +∞] et f : [a, b[→ E continue par morceaux. L’intégrale f est dite généralisée
Z [a,b[

en b− . Elle converge si l’intégrale partielle x 7→ f admet une limite finie lorsque x → b− .


Z Z [a,x]

Dans ce cas, on pose f = lim ( f ).


[a,b[ x→b− [a,x]
Z
(2) : Soient b ∈ R, a ∈ [−∞, b[ et f : ]a, b] → E continue par morceaux. L’intégrale f est dite généralisée
Z ]a,b]

en a+ . Elle converge si l’intégrale partielle x 7→ f admet une limite finie lorsque x → a+ .


Z Z [x,b]

Dans ce cas, on pose f = lim+ ( f ).


]a,b] x→a [x,b] Z
(3) : Soient a ∈ R ∪ {−∞}, b ∈ ]a, +∞] et f : ]a, b[→ E continue par morceaux. L’intégrale f est dite
Z ]a,b[ Z
généralisée en a et en b . Elle converge s’il existe c ∈ ]a, b[ tel que les intégrales généralisées
+ −
f et f
]a,c] [c,b[
sont convergentes. Z Z Z
Dans ce cas, on pose f= f+ f . Cette définition est indépendante du point c choisi.
]a,b[ ]a,c] [c,b[

Remarque / Notation (2)


Par définition, une intégrale impropre est une limite. Pour la manipuler, il faut d’abord en justifier l’existence.
Pour ne pas oublier cette étape indispensable, on propose d’indiquer le signe → a+ ou → b− à l’une des bornes
de l’intégrale.

Remarques (3)
(1) : les intégrales généralisées en un point intérieur sont normalement hors programme, mais on justifiera que
f est continue par morceaux sur (a, b).
(2) : Lorsque f est à valeurs réelles positives et qu’une intégrale généralisée de f est divergente, on convient que
sa valeur est +∞.

1
Exemples : (4)
→+∞ Z 1 →+∞ →+∞ →+∞ →1
Z Z Z 1 Z Z Z
dt dt dt t dt
, , e −αt
dt, ln(t) dt, , dt, .
1 tα tα 0 1 + t2 1 + t2 1 − t2
→0 →0 →−∞ →−∞ →−1

Reste d’une intégrale convergente (5)


→b
Z →b
Z
(1) : Si f est CP M ([a, b[, E) et
0
f est convergente, alors ∀c ∈ [a, b[, f est convergente.
a c
→b
Z
(2) : On peut alors poser R(x) = f pour x ∈ [a, b[ et ce reste d’intégrale convergente vérifie limx→b R(x) = 0.
x

Intégrales faussement impropres : (6)


Z Z Z
Si f est continue par morceaux sur le segment [a, b] alors
(1) : f, f et f sont convergentes et ont
Z ]a,b] [a,b[ ]a,b[

pour valeur f.
[a,b] Z
(2) : Si a est fini, f est continue sur ]a, b] et admet une limite finie en a+ alors f est convergente (réciproque
]a,b]
fausse).

Seule limite éventuelle possible pour l’intégrande : (7)


Z
(1) : Si f (x) −→ ` et f converge, alors ` = 0.
x→+∞ [a,+∞[ Z

(2) : Attention : Il se peut que f converge sans que f ait une limite en +∞.
[a,+∞[

Linéarité (8)
si f et g sont continues par morceaux sur I et λ ∈ K, si les intégrales f et g sont convergentes, alors
R R
(1) :
I I
λg) est convergente et
R
I
(f + Z Z Z
(f + λg) = f + λ g.
I I I

(2) : L’ensemble des fonctions dont l’intégrale converge est donc un sous-espace vectoriel de CP0 M (I, E) et la
fonction somme est une forme linéaire.

Attention (9)
Z Z Z
Comme pour les séries, avant d’écrire (f + g) = f+ g, on justifiera l’existence d’au moins deux des trois
I I I
intégrales généralisées.

Calcul coordonnée par coordonnée (10)


(1) : Lorsque E est un espace de dimension finie muni d’une base β, l’intégrale peut se calculer coordonnée par
coordonnée. Z Z Z Z Z Z
(2) : En particulier, si f : I → C, f existe ⇔ Re(f ) et Im(f ) existent et alors f = Re(f )+i Im(f ).
I I I I I I

Z Z Exercice 1 : Calcul
Natures et calculs de cos(t) exp(−t)dt et sin(t) exp(−t)dt.
[0,+∞[ [0,+∞[

2
Propriétés (11)
Z
(1) : Lorsque E = R : si ∀x ∈ I, f (x) > 0, alors f > 0 (positivité).
IZ Z
(2) : Lorsque E = R : si ∀x ∈ I, f (x) 6 g(x), alors f 6 g (croissance).
I I Z
(3) : Soit f : I → R est continue, positive et intégrable sur I. Si f = 0, alors f = 0.
I

Théorème fondamental de l’analyse (12)


→+∞
Z
(1) : Si f est continue sur I, la fonction F : x 7→ f (t)dt est dérivable sur I et F 0 (x) = −f (x).
x

Usage d’une primitive, crochet généralisé (13)


→b
Z
Pour justifier l’existence tout en calculant f , on peut :
Z x a

(1) : calculer l’intégrale partielle f (t) dt puis faire tendre x vers b− .


a
→b
Z
b−
(2) : ou bien utiliser une primitive F de f et exploiter sous réserve d’existence f = [F ]a .
a

Exemple : (14)
Le calcul direct par primitive est parfois plus rapide, mais peut présenter plus de risques :
→+∞
Z
dt
Pour le calcul de :
1 t(t + 1) Z x Z x Z x
dt dt dt
(1) : en utilisant les intégrales partielles, on peut séparer les intégrales et écrire = − .
1 t(t + 1) 1 t 1 t+1
En passant à la limite, on trouve ln 2.
→+∞ →+∞
t +∞
Z Z Å ã ï ò
dt 1 1
(2) : en utilisant les primitives, on est obligé d’écrire = − dt = ln = ln 2.
1 t(t + 1) 1 t t−1 t+1 1
Il serait lourdement sanctionné de séparer l’intégrale convergente en somme de deux intégrales divergentes !

Techniques de calcul intégral : (15)


(1) : Intégration par parties : l’existence de limites finies du produit f g aux bornes de l’intervalle assure que
Z b Z b
les intégrales de f g et f g sont de même nature et alors
0 0 0 b
f g = [f g]a − f 0g
a a
→+∞
Z
Exemple : tn e−t dt = n!.
0
(2) :Changement de variable C 1 bijectif : si φ est croissante bijective de ]α, β[ dans ]a, b[ de classe C 1 , les
Z b Z β
intégrales f (t)dt = f (φ(u))φ0 (u)du sont de même nature et égales en cas de convergence.
a α
→+∞
Z
dx √ √
Exemple : √ = ln( 2 + 1) en posant u = 1 + x2 .
x· 1+x 2
1

3
Exercice 2 : IPP généralisée ?
Z 1
ln t
On souhaite calculer dt.
(1 + t)2
→0
1
(1) : Peut-on procéder à une IPP généralisée en posant u0 (t) = et v(t) = ln t ?
(1 + t)2
(2) : 1ère méthode : passer par une IPP dans les intégrales partielles.
t
(3) : 2ème méthode : poser u(t) = et faire une IPP généralisée.
1+t

Exercice 3 : Changement de variables généralisé


→+∞
Z √
exp(− t)
Calculer √ dt
t
→0

II — Intégrabilité sur un intervalle (souvent non compact).

Dans la suite, l’intervalle I n’a pas obligation d’être compact. Il peut être ouvert, semi-ouvert ou non borné.

Théorème de convergence absolue : (16)


Z Z Z Z
(1) : Si kf k est convergente alors f l’est et on a k f k 6 kf k (inégalité triangulaire).
I I I I
(2) : Définition : lorsque c’est le cas, on dit que f est intégrable sur
R I.
On dit indifféremment que “f est intégrable” ou bien que “l’intégrale I f converge absolument”.
(3) : Notation : on note L (I, E) l’espace vectoriel des fonctions intégrables sur I à valeurs dans E.
1

Attention (17)
Le produit de deux fonctions intégrables sur I n’a aucune raison d’être intégrable sur I. Contre exemple :
1
f : t 7→ √ est intégrable sur ]0, 1], mais f 2 ne l’est pas.
t

Exercice 4 :
1
Justifier que |f g| 6 |f | + |g| . En déduire que si f et g sont intégrables, alors f g l’est aussi.
2 2 2 2

2

Théorèmes de comparaison à une autre intégrale (18)


Principe général : l’intégrale d’une fonction réelle positive converge si et seulement si les intégrales partielles
sont majorées. Dans ce cas, Zla valeur
Z de l’intégrale est la borne supérieure des intégrales partielles.
(1) : Si 0 6 f 6 g alors 0 6 f6 g (inégalité dans [0, +∞]).
I I Z
(2) : Si f est une fonction vectorielle et g une fonction réelle positive telle que g est convergente
Z I

et f (x) = O(g(x)) au voisinage de la borne de généralisation alors kf k converge.


I Z Z
(3) : Si f et g sont réelles positives et f (x) ∼ g(x) au voisinage de la borne de généralisation alors f et g
I I
ont même nature (usage systématiquement refusé s’il n’y a pas la vérification du signe).

4
Applications : critères de Riemann à distance finie ou infinie (19)
Z
(1) : Distance finie : si a est fini et f (t) ∼ (t−a)
λ
α avec λ 6
= 0 alors f converge ⇐⇒ α < 1.
Z ]a,b]
(2) : Distance finie : si b est fini et f (t) ∼ (b−t)
λ
α avec λ 6= 0 alors f converge ⇐⇒ α < 1.
Z [a,b[

(3) : Distance infinie : si f (t) ∼ tλα avec λ 6= 0 alors f converge ⇐⇒ α > 1.


[a,+∞[

Application : fonction Gamma d’Euler : (20)


→+∞
Z
(1) : tα−1 e−t dt converge ⇐⇒ α > 0 (fonction Γ d’Euler, Γ (α + 1) = αΓ (α)).
→0

Exercice 5 : Convergence
→+∞
Z
sin t
Montrer que dt converge (on pourra faire une IPP)
t
→0

Exercice 6 : Intégrabilités
→+∞
Z Z 1 Z 1 Z 1
t cos t ln t
(1) : Nature des intégrales dt, √ dt, ln t dt, dt.
exp(t) − 1 t t
→0 →0 →0 →0
(2) :Parfois, il est préférable de faire une translation sur la variable pour déterminer un équivalent. Nature des
→1
Z Z →+∞
dt dt
intégrales √ , 2−1
.
0 1 − t3 t
→1

Théorème d’intégration des relations de comparaison (21)


Soient f : [a, b[→ E et g : [a, b[→ R+ continues par morceaux.
On suppose f (x) = O(g(x))Z(resp. f (x) = o(g(x)),Z f (x) ∼ g(x)) pour x → Zb− . Z
(1) : Cas convergent : si g converge alors f converge aussi et f = O( g) (resp. o, ∼).
Z [a,b[ Z [a,b[ Z [x,b[ [x,b[

(2) : Cas divergent : si g diverge alors f = O( g) (resp. o, ∼).


[a,b[ [a,x] [a,x]

Exemple : (22)
→+∞ →+∞
e(1−t)x e−t
Z Z
dt = e x
dt = (2 IPP) = 1
x − 1
x2 + O( x13 ).
1 t x t

Exercice 7 : Transformation d’une intégrale en série par découpage


Soit f : [a, b[→ E et (an ) une suite strictement croissante telle que a0 = a et an −→ b− .
n→∞
Z Z Z +∞ Z
(1) : Montrer que si f converge alors la série f converge aussi et f.
P X
f=
[a,b[ [an ,an+1 ] [a,b[ k=0 [ak ,ak+1 ]
Z +∞ Z
Montrer que si f est à valeurs réelles positives alors f (égalité dans [0, +∞]).
X
(2) : f=
[a,b[ k=0 [ak ,ak+1 ]
→+∞
| sin t|
Z
(3) : dt diverge.
0 t

5
III — Travaux dirigés

Exercice 8 : Étude de la nature d’une intégrale


Étudier la nature des intégrales suivantes :
→+∞ →+∞
1 x +∞ 2
e−x
Z Ä p ä Z Å Å ã ã Z
x − x2 + 1 dx e− 1+ dx p dx
x |x|
Z0 →+∞ Z1 →+∞ Z−∞
sin(2x) − ln(1 + x) ln x +∞
1
dx 2
dx dx (a, b) ∈ R2
x5/3 x +1 xa (ln x)b
Z→0
→1 Z→0→+∞ Z2 +∞
1 ln x sin x
√ dx 2−1
dx dx (a > 0)
→−1 (1 + x ) 1 − x2
2
→0 x xa
(attention au voisinage de 1)
0

Exercice 9 : Intégrales de Fresnel


Z +∞
Montrer que l’intégrale eix dx est convergente à l’aide d’un changement de variables puis d’une IPP.
2
(1) :
0
Est-elle absolument convergente ? Z
+∞ Z +∞
(2) : En déduire que les intégrales sin(x2 )dx et cos(x2 )dx sont convergentes.
0 0

Exercice 10 : Intégrales de Wallis


Z +∞
1
(1) : Calculer dx en trouvant une relation de récurrence entre In et In+1 .
0 (x2 + 1)n
Z π/2
(2) : En posant t = tan x, montrer que In = (cos2 (x))n−1 dx
0

Exercice 11 : ζ(2)
ln t
(1) : Montrer que f : t 7→ est intégrable sur ]0, 1[.
t−1
n
ln t tn+1 ln t
Justifier que .
X
(2) : =− tk ln t +
t−1 t−1
k=0
Z 1 n+1
t ln t
(3) : Montrer que limn→+∞ dt = 0.
0 t − 1
Z 1
(4) : En déduire la convergence de la série de terme général − tk ln tdt puis en faisant une intégration par
Z 1 Z 1 0
ln t
parties de − t ln tdt, montrer que
k
dt = ζ(2).
ε 0 t −1

Exercice 12 : ln 2
x x x Z x Z x2
t−1 t−1
Z Z Z
t 1 1
(1) : En écrivant pour x ∈]0, 1[ que dt = dt − dt, montrer que dt = dt.
0 ln t 0 ln t 0 ln t 0 ln t x ln t
x 1 x2
(2) : Pour x ∈]0, 1[ et t ∈ [x , x], justifier que
2
6 6 .
Z 1 t ln t ln t t ln t
t−1
(3) : Montrer alors que dt = ln 2
0 ln t

Exercice 13 : Comparaison à 1/x


Soit f définie, continue, positive, décroissante sur [1, +∞[ et intégrable sur [1, +∞[.
Montrer que xf (x) tend vers 0 lorsque x tend vers +∞.