Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
E(rp) 0.642202221
Daily
Var(rP) 9.80639E-05
Annualised
Var(rP) 0.024712111
σ(rP) 0.157200863
rf 2.77%
SP 3.909025741
COVARIANCE MATRIX wASB rASB wCLO rCLO wFGE rFGE wLCM rLCM wTOX rTOX
Weight 20% 20% 20% 20% 20%
wASB rASB 20% 0.000458238 0.000101417 9.24089E-05 2.77677E-05 2.00209E-05
wCLO rCLO 20% 0.000101417 0.00056368 -5.73678E-05 4.7743E-05 -3.4635E-05
wFGE rFGE 20% 9.24089E-05 -5.73678E-05 0.000530427 -5.94428E-05 -0.000104788
wLCM rLCM 20% 2.77677E-05 4.7743E-05 -5.94428E-05 0.000551511 -4.9741E-05
wTOX rTOX 20% 2.00209E-05 -3.4635E-05 -0.000104788 -4.9741E-05 0.000380979
Mining
E(ri)Daily 0% 0.00829626
Annualised
E(ri) 0.270686087 2.090657576
E(ri) - rf 24.30% 209.07%
Var(ri)Daily 0.000401881 0.000554774
Var(ri)Annualised 0.101273947 0.139802996
σi 0.318235678 0.373902388
Sharpe Ratio, Si 0.763541311 5.591452854
Date XAM Close Return BHP Close Return STB Close Return
4-Feb 0.096 37.81 0.3892
5-Feb 0.096 0 37.18 -0.016802636 0.3847 -0.011629541
6-Feb 0.096 0 37.52 0.009103142 0.3937 0.023125388
7-Feb 0.08 -0.182321557 37.65 0.00345883 0.3892 -0.011495848
8-Feb 0.08 0 37.95 0.00793655 0.3758 -0.035036263
11-Feb-13 0.08 0 37.71 -0.006344193 0.3758 0
12-Feb-13 0.08 0 37.59 -0.003187254 0.3624 -0.036308513
13-Feb-13 0.072 -0.105360516 37.92 0.00874062 0.3489 -0.037963226
14-Feb-13 0.07 -0.028170877 38.89 0.025258471 0.3355 -0.039163392
15-Feb-13 0.073 0.041964199 38.59 -0.007743973 0.3445 0.026472134
18-Feb-13 0.073 0 38.67 0.00207093 0.3445 0
19-Feb-13 0.071 -0.027779564 39 0.008497541 0.34 -0.013148473
20-Feb-13 0.07 -0.014184635 38.65 -0.009014871 0.34 0
21-Feb-13 0.07 0 37.17 -0.039044791 0.3221 -0.054083561
22-Feb-13 0.07 0 36.87 -0.008103772 0.3445 0.067232034
25-Feb-13 0.07 0 36.9 0.000813339 0.3489 0.012691258
26-Feb-13 0.075 0.068992871 36.35 -0.015017347 0.3489 0
27-Feb-13 0.085 0.125163143 36.69 0.009310034 0.3579 0.02546827
28-Feb-13 0.09 0.057158414 37.07 0.010303779 0.3713 0.036756743
1-Mar-13 0.081 -0.105360516 36.84 -0.006223806 0.3579 -0.036756743
Risk-Free Rate
SP -1.243717722
COVARIANCE MATRIX wDTM RDTM wAOH rAOH wXAM rXAM wBHP rBHP wSTB rSTB
Weight 20% 20% 20% 20% 20%
wDTM rDTM 20% 0.000401881 -0.00010972 -0.000406033 -6.32337E-06 -0.000229403
wAOH rAOH 20% -0.00010972 0.000554774 -0.0004158 2.83259E-05 -5.93947E-05
wXAM rXAM 20% -0.000406033 -0.0004158 0.004270736 -8.18299E-05 0.000899307
wBHP rBHP 20% -6.32337E-06 2.83259E-05 -8.18299E-05 0.000180793 4.59556E-05
wSTB rSTB 20% -0.000229403 -5.93947E-05 0.000899307 4.59556E-05 0.000935985
Indifference Curves
A 2 2 3.5 3.5 5 5
σ U 0.0277 0.05 0.0277 0.05 0.0277 0.05
0.157 0.052349 0.074649 0.07083575 0.09313575 0.0893225 0.1116225
0.1653 0.05502409 0.07732409 0.075517158 0.097817158 0.096010225 0.118310225
0.1736 0.05783696 0.08013696 0.08043968 0.10273968 0.1030424 0.1253424
0.17775 0.059295063 0.081595063 0.082991359 0.105291359 0.106687656 0.128987656
0.17692 0.059000686 0.081300686 0.082476201 0.104776201 0.105951716 0.128251716
0.1902 0.06387604 0.08617604 0.09100807 0.11330807 0.1181401 0.1404401
0.1985 0.06710225 0.08940225 0.096653938 0.118953938 0.126205625 0.148505625
0.2068 0.07046624 0.09276624 0.10254092 0.12484092 0.1346156 0.1569156
0.2151 0.07396801 0.09626801 0.108669018 0.130969018 0.143370025 0.165670025
0.22008 0.076135206 0.098435206 0.112461611 0.134761611 0.148788016 0.171088016
0.2234 0.07760756 0.09990756 0.11503823 0.13733823 0.1524689 0.1747689
0.2317 0.08138489 0.10368489 0.121648558 0.143948558 0.161912225 0.184212225
0.24 0.0853 0.1076 0.1285 0.1508 0.1717 0.194