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Decisiones bajo riesgo

La toma de decisiones se hace tomando en cuenta


las probabilidades. En este caso quien toma las
decisiones puede estimar la probabilidad de cada uno
de los estados de la naturaleza.
Decisiones bajo riesgo
Para cada decisión se calcula el rendimiento esperado
mediante la expresión:

VE (decisión)  Σ Vi .Pi
Donde:
VE = es el valor esperado de la decisión
Vi = es la utilidad de la decisión en el estado de naturaleza i
Pi = es la probabilidad de ocurrencia del estado de la
naturaleza i.
El criterio es tomar la decisión que maximiza el rendimiento
esperado.
Decisiones bajo riesgo
Para cada decisión se calcula el rendimiento esperado
mediante la expresión:

VE (decisión)  Σ Vi .Pi
Donde:
VE = es el valor esperado de la decisión
Vi = es la utilidad de la decisión en el estado de naturaleza i
Pi = es la probabilidad de ocurrencia del estado de la
naturaleza i.
El criterio es tomar la decisión que maximiza el rendimiento
esperado.
Ejemplo de Aplicación
Suponga que para un negocio a futuro se puede presentar dos escenarios
(fuerte o débil) y frente a estos se pueden tomar tres tipos de decisiones o
estrategias (agresiva, básica y cautelosa).
Las utilidades estimadas de las decisiones en cada escenario se
muestran en la siguiente matriz de pagos:
Decisiones Estados de la naturaleza
Fuerte Débil
Agresiva 30 -8
Básica 20 7
Cautelosa 5 15

Para este problema consideremos ahora las probabilidades de cada


estado de la naturaleza como:
Estados de la naturaleza
Fuerte Débil
Probabilidad 0,45 0,55
Ejemplo de Aplicación
Calculando los valores esperados de cada una de las decisiones
tendremos:
Decisiones Estados de la naturaleza Valor esperado
Fuerte Débil
Agresiva 30 -8 0,45 . (30) + 0,55 . (-8) = 9,10
Básica 20 7 0,45 . (20) + 0,55 . (7) = 12,85
Cautelosa 5 15 0,45 . (5) + 0,55 . (15) = 10,50

De acuerdo a este criterio, se elige la decisión básica


Valor esperado de la información perfecta
El valor esperado de la información perfecta es el máximo valor que
estaríamos dispuestos a pagar por tener la certeza de que escenario
ocurrirá a futuro.

Si nos dijeran lo que va a ocurrir y efectivamente ocurre, siempre


tomaríamos la mejor decisión, y el valor con información perfecta sería:

VE con IP = 0,45 . (30) + 0,55 . (15) = 21,75

En ausencia de información perfecta, la decisión adecuada es la básica


y su valor esperado es 12,85, es decir:
VE sin IP = 12,85

Por lo tanto, el valor de la información perfecta es:


VEIP = VE con IP – VE sin IP = 8,9
Valor esperado de la información perfecta
Para la próxima estación de cultivo, el granjero Jacinto tiene
cuatro opciones:
A1: Plantar maíz;
A2: Plantar trigo;
A3: Plantar soya;
A4: Usar la tierra para pastoreo

Los pagos asociados con las diferentes acciones están


influidos por la cantidad de lluvia, que se presenta en uno de
cuatro estados:

S1: Lluvia fuerte;


S2: Lluvia moderada:
S3: Lluvia ligera;
S4: Temporada de sequía
Valor esperado de la información perfecta

Las utilidades estimadas se muestran en la siguiente matriz de pagos


(en miles de soles):
S1 S2 S3 S4
A1 - 20 60 30 -5
A2 40 50 35 0
A3 - 50 100 45 - 10
A4 12 15 15 10
a. ¿Cuál es la decisión recomendable bajo incertidumbre?
b. Si las probabilidades de ocurrencia de lluvia S1, S2 y S3 fueran 0,1,
0,6 y 0,2 respectivamente, ¿Cuál sería la mejor decisión bajo el
criterio de valor esperado?
c. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar el granjero por tener
información más concreta de la cantidad de lluvia que caerá?
Valor esperado de la información perfecta

a. De acuerdo a los criterios bajo incertidumbre se escogerán las


alternativas indicadas a continuación:
S1 S2 S3 S4 Maximin

A1 - 20 60 30 -5 - 20
A2 40 50 35 0 0
A3 - 50 100 45 - 10 - 50
A4 12 15 15 10 10

De acuerdo al criterio Maximin, la alternativa adecuada es A4: usar


tierra para pastoreo
Valor esperado de la información perfecta

a. De acuerdo a los criterios bajo incertidumbre se escogerán las


alternativas indicadas a continuación:

S1 S2 S3 S4 Maximax
A1 - 20 60 30 -5 60
A2 40 50 35 0 50
A3 - 50 100 45 - 10 100
A4 12 15 15 10 15

De acuerdo al criterio Maximax, la alternativa adecuada es A3: usar


tierra para plantar soya
Valor esperado de la información perfecta

a. Para el criterio Mínimax primero elaboramos la matriz de


arrepentimiento:
S1 S2 S3 S4 Minimax
A1 40-(-20) = 60 100 – 60 = 40 45 – 30 = 15 10- (-5) = 15 60
A2 40-40 = 0 100 – 50 =50 45 – 35 = 10 10 – 0 = 10 50
A3 40-(-50) = 90 100 - 100= 0 45 – 45 = 0 10 - (-10) = 20 90
A4 40-12 = 28 100 – 15 = 85 45 – 15 = 30 10 – 10 = 0 85
Máximo 40 100 45 10

De acuerdo al criterio Minimax, la alternativa adecuada es A2: plantar


trigo
Valor esperado de la información perfecta

b. Con los valores de probabilidad calculamos la utilidad esperada para


cada alternativa

S1 S2 S3 S4 Valor esperado
A1 - 20 60 30 -5 39,5
A2 40 50 35 0 41,0
A3 - 50 100 45 - 10 63.0
A4 12 15 15 10 14,2
Probabilidad 0.1 0.6 0.2 0.1

De acuerdo al criterio del valor esperado, la alternativa adecuada es


A3: plantar soya.
Valor esperado de la información perfecta

c. Con los valores de probabilidad calculamos la utilidad esperada para


cada alternativa
S1 S2 S3 S4 Valor esperado
A1 - 20 60 30 -5 39,5

A2 40 50 35 0 41,0

A3 - 50 100 45 - 10 63.0

A4 12 15 15 10 14,2

Probabilidad 0.1 0.6 0.2 0.1


40*0.1 = 4 100*0.6 =60 45*0.2 = 9 10*0.1 =1 74

Lo que estaría dispuesto a pagar será el valor de la información perfecta.


VIP = 74 – 63 = 11
Lo que estaría dispuesto a pagar sería S/. 11 000..
Análisis de sensibilidad
Los valores de probabilidades de los diferentes estados de la naturaleza que se
utilizaron para calcular los valores esperados, muchas veces son solo
referenciales y están sujetos a variaciones. Por tanto, dependiendo de la
magnitud de las variaciones las decisiones podrían cambiar. El análisis de
decisiones muestra los rangos en los que puede variar la probabilidad sin que
cambien las decisiones.
Decisiones Estados de la naturaleza
Fuerte Débil
Agresiva 30 -8
Básica 20 7
Cautelosa 5 15

Sigamos con el ejemplo de los dos escenarios (fuerte y débil) y calculemos el


valor esperado con una probabilidad p para el estado de naturaleza Fuerte y (1-p)
para el Débil.
El valor esperado de la decisión Agresiva es:
VE agresiva = p . (30) + (1-p) . (-8) = 38 p - 8
Análisis de sensibilidad
El valor esperado varía de acuerdo al valor de p, es decir, la expresión
corresponde a la ecuación de una recta, donde p varía desde 0 hasta 1. Si
graficamos la expresión tendremos:
Rendimiento Rendimiento
esperado esperado
30 30

25 A 25

20 20

15 15

10 10

5 5

0 0

-5 -5
-8
-10 -10
P(F) = 0 P(F) = 1

Si el mismo proceso calculo lo aplicamos a las otras decisiones tendremos las


siguientes expresiones:
VE básica = p . (20) + (1-p) . (7) = 13 p + 7
VE cautelosa = p. (5) + (1 - p) . (15) = -10 p + 15
Análisis de sensibilidad
Si graficamos estas expresiones junto con la anterior tendremos el siguiente
gráfico: Rendimiento Rendimiento
esperado esperado
30 30

25 A 25

20 20

15 C B 15

10 10

5 5

0 0
0,348 0,6
-5 -5

-10 -10
P(F) = 0 P(F) = 1

Observando el gráfico con cuidado podemos ver que hay rangos de p en los que una
determinada decisión tiene el mayor valor esperado.
Para valores de p entre 0 y 0,385 la decisión con mayor valor esperado es la Cautelosa.
Luego si p tiene un valor entre 0,348 y 0,6 la decisión adecuada es la Básica
Finalmente para valores de p mayores a 0,6 la decisión correcta es la Agresiva.
Problema Ejemplo
A continuación se muestra la distribución de ventas de
cintas para impresoras para la tienda Mega Print S.A.:
Cantidad comprada por Número de días que
los clientes ocurrieron
200 unidades 15
250 unidades 30
400 unidades 50
600 unidades 25

Mega Print S.A. compra estas cintas a $6 cada una y las vende a $10.
Elabore una matriz de pagos que muestre las retribuciones, donde las
alternativas de decisión son la cantidad de cintas a comprar.
Recomiende una decisión a base a los datos mostrados.
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, para tener la información de la posible
demanda futura?
Problema Ejemplo
A continuación se muestra la matriz de pagos:

La función utilidad tendrá la siguiente forma:


Si la Demanda >=Compra
Utilidad = 10*Compra – 4*Compra
Si la Demanda < Compra
Utilidad = 10*Demanda – 4*Compra

Demanda
Compra 200 250 400 600
200 1200 1200 1200 1200
250 1000 1500 1500 1500
400 400 900 2400 2400
600 -400 100 1600 3600
Probabilidad 15/120 30/120 50/120 25/120
Problema Ejemplo
Para calcular el arrepentimiento esperado calcularemos la tabla de
arrepentimiento y usaremos las probabilidades para calcular el esperado del
arrepentimiento que coincide en valor con Valor de la Información Perfecta (VIP)

Demanda Arrepentimiento
ponderado
Compra 200 250 400 600
200 1200 -1200 = 1500 – 1200 = 2400 – 1200 = 3600 – 1200 =
1075
0 300 1200 2400
250 1200 -1000 = 1500 – 1500= 2400 – 1500 = 3600 – 1500 =
837.5
200 0 900 2100
400 1200 – 400 = 1500 – 900 = 2400 – 2400 = 3600 -2400 =
500
800 600 0 1200
600 1200-(-400)= 1500 – 100 = 2400 – 1600 = 3600 – 3600 =
883.33
1600 1400 800 0
Máximo 1200 1500 2400 3600
Probabilidad 15/120 30/120 50/120 25/120
Problema Ejemplo
Para ahorrar en gastos, Irene y Sebastián acordaron compartir el automóvil para ir y
regresar del trabajo. Irene prefiere ir por la Avenida que es mas larga pero mas estable y
Sebastián prefiere la Autopista que es mas rápida, pero acordó con Irene que tomaría la
Avenida si la Autopista tenia embotellamiento de transito.

La siguiente tabla de resultados proporciona la estimación de tiempos en minutos para el


viaje de ida o de regreso.
Alternativas de Decisión Estados de la Naturaleza
Autopista abierta Autopista embotellada
Avenida 30 30
Autopista 25 45
a) Con base a su experiencia en problemas de tránsito, Irene y Sebastián acordaron una
probabilidad de 0.15 de que la autopista este embotellada ¿Cuál es el tiempo de viaje
esperado?
b) ¿Cuál es la alternativa más recomendable si se utiliza el criterio de arrepentimiento esperado?
c) Utilice un plano cartesiano para calcular los rangos de variación de la probabilidad de que la
autopista este embotellada, para que cada alternativa de decisión sea optima.
d) Según los resultados anteriormente obtenidos, ¿Cuánto es el valor mas pequeño para p
(autopista embotellada) para que Irene y Sebastián decidan ir por la Avenida?
e) Aplique cada uno e los criterios de decisión tratados en clase, en e caso de Irene y Sebastián
no tengan nada de información de las probabilidades de los estados de la naturaleza.
Problema Ejemplo
a) Con base a su experiencia en problemas de tránsito, Irene y Sebastián
acordaron una probabilidad de 0.15 de que la autopista este embotellada ¿Cuál
es el tiempo de viaje esperado?
Recuerde en este caso trata de minimizar tiempo

Alternativas Estados de la Naturaleza Valor esperado


Autopista abierta Autopista embotellada
Avenida 30 30 30*0.85+30*0.15 =
30
Autopista 25 45 25*0.85+45*0.15=
28
Probabilidad 0.85 0.15

Nos da como resultado que debemos tomar la autopista. El tiempo de viaje


esperado es de 28 min. tomando la autopista.
Problema Ejemplo
b) ¿Cuál es la alternativa más recomendable si se utiliza el criterio de
arrepentimiento esperado?
Recuerde en este caso trata de minimizar tiempo

Alternativas Estados de la Naturaleza Arrepentimiento esperado


Autopista abierta Autopista embotellada
Avenida 30 – 25 = 5 30 – 30 = 0 0.85*5.0+0.15*0 = 4.25
Autopista 25 – 25= 0 45 – 30 = 15 0.85*0 + 0.15*15 = 2.25
Mínimo 25 30
Probabilidad 0.85 0.15

Nos da como resultado que debemos tomar la autopista. Se interpreta este


resultado como el máximo tiempo que Sebastián e Irene estarían dispuestos a
retrazarse es 2.25 minutos.
Problema Ejemplo
c) Utilice un plano cartesiano para calcular los rangos de variación de la probabilidad de
que la autopista este embotellada, para que cada alternativa de decisión sea optima.
Sea p la probabilidad de que la autopista este embotellada, entonces:

VE_Av = 30(1-p) +30p = 30


VE_Au = 25(1-p) +45p = 25 + 20p
Si Hacemos VE_Av = VE_Au entonces p=0.25
Se tomara:
para p en el intervalo [0.0 , 0.25] se decide ir por la autopista.
para p en el intervalo [0.25 , 0.1] se decide ir por la avenida.

Valores esperados segun p (autopista embotellada)

50
45
40
Valores esperados

35
30
Ve_Av
25
VE_Au
20
15
10
5
0
0..0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Probabilidad de embotellamiento
Problema Ejemplo
e) Aplique cada uno e los criterios de decisión tratados en clase, en e caso de Irene
y Sebastián no tengan nada de información de las probabilidades de los
estados de la naturaleza.
Recuerde en este caso trata de minimizar tiempo.

Alternativas Estados de la Naturaleza Optimista Pesimista Hurwicz Laplace


Autopista Autopista Minimin Minimax α = 0.6
abierta embotellada
Avenida 30 30 30 30 30 30
Autopista 25 45 25 45 33 35
Optimo 25 30 30 30
Probabilidad 0.85 0.15 Autopista Avenida Avenida Avenida
Problema Ejemplo
e) Aplique cada uno e los criterios de decisión tratados en clase, en e caso de Irene
y Sebastián no tengan nada de información de las probabilidades de los
estados de la naturaleza.
Recuerde en este caso trata de minimizar tiempo.
Alternativas Estados de la Naturaleza Arrepentimiento minimax
Autopista abierta Autopista embotellada
Avenida 30 – 25 = 5 30 – 30 = 15 5
Autopista 25 – 25= 5 45 – 30 = 0 15
Mínimo 25 30 Avenida