1

Xt = (eBt cos(Bt ), eBt sen(Bt ))

x21 + x22 = e2Bt e arctg( xx21 ) = Bt

i) Para x21 + x22 = e2Bt

2Bt = ln(x21 + x22 )
2x1 2x2
2dBt = 2 2
◦ dx1 + 2 ◦ dx2
x1 + x2 x1 + x22
x1 x2
dBt = 2 2
◦ dx1 + 2 ◦ dx2
x1 + x2 x1 + x22
ii) Para arctg( xx12 ) = Bt

1 −x2 1 1 x1
dBt = ·
x2 2 (x )2
◦ dx1 + ·
x2 2 x
· ◦ dx2
1 + ( x1 ) 1 1 + ( x1 ) 1 x1

−x2 x1
dBt = ◦ dx1 + 2 ◦ dx2
x21 2
+ x2 x1 + x22
Na forma matricial obtemos o seguinte sistema:
" # " # " #
dBt 1 x1 x2 dx1
= 2 · ◦
dBt x1 + x22 −x2 x1 dx2

Temos uma equação matricial do tipo A = B · C, dessa forma C = B −1 · A

iii) Encontrando a matriz inversa de B:

" #
x1 x2
B=
−x2 x1

Sabemos que B · B −1 = I. Dessa forma:

" #
x1 x2 1 0 1
L1 → L1 ·
−x2 x1 0 1 x1

x2 1
" #
1 x1 x1
0
L2 → L2 + L1 · x2
−x2 x1 0 1
 
x2 1
1 x1 x1
0
x22
 
x2
0 x1 + x1 x1
1
 
x2 1
1 x1 x1
0
x21 +x22
 
x2
0 x1 x1
1
 
x2 1
1 x1 x1
0 x2
 x21 +x22 x2
 L1 → L1 − L2 ·
0 x1 x1
1 x21 + x22
x22
 
1 −x2
1 0 x1
− x1 ·(x21 +x22 ) x21 +x22
 
x21 +x22 x2
0 x1 x1
1
 2

−x2
 
x1
1 0 x21 +x22 x21 +x22 x1

x21 +x22
 L2 → L2 ·
0 x1
x2
x1
1 x21 + x22
 
x1 −x2
1 0 x21 +x22 x21 +x22
x2 x1
 
0 1 x21 +x22 x21 +x22

Ficamos com:  
" # x1 −x2 " #
dx1 x21 +x22 x21 +x22 dBt
= x21 + x22 · x2 x1
◦
dx2 x21 +x22 x21 +x22
dBt
Ao final obtemos o seguinte sistema de EDE’s de Stratonovich.

dx1 = (x1 − x2 ) ◦ dBt

dx2 = (x1 + x2 ) ◦ dBt

Que é o mesmo resultado obtido quando se utiliza a fórmula de Itô diretamente no processo
Xt e depois converte-se a EDE de Itô numa EDE de Stratonovich. Dessa forma, o campo
Yt é: " #
x1 −x2
Yt =
x1 x2
2
det(Yt ) = x2
2

Temos: " #
1 0
In =
0 1
2
det(In ) = 1
2
" #
1 −1
DXr =
1 1
" #
1 0
[I : DXr : i2 ] =
1 1
2
det[I : DXr : i2 ] = 1
2

Aplicando a fórmula para subdeterminantes ficamos com:

2 2 Z t 2 2
det(Yt ) = det(In ) + det[I : DXr : i2 ] · det(Ys ) ◦ dBs
2 2 0 2 2

Z t
x2 = 1 + 1 · x2 ◦ dBs
0