ESTADÍSTICA I

Trabajo Práctico 5
Distribuciones Continuas de Probabilidad

Ejercicio 1: Sea X ~ U(a, b)

a) Halle la función de distribución de X.
b) Halle la E(X) y V(X).

Ejercicio 2: Sea X ~ U(1, 1) .

a) Halle la expresión de la función de densidad y la función de distribución de X.
b) A partir de la función de distribución hallada en el inciso anterior, calcule las
siguientes probabilidades:
P(X  0.5) , P(X  0) , P(0  X  2)
c) ¿Cuánto vale la esperanza y la varianza de X?

Ejercicio 3: El tiempo de un viaje (ida y vuelta) de los camiones que transportan concreto
hacia una obra en construcción en una carretera, está distribuido uniformemente en un
intervalo de 50 a 70 minutos.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración del viaje sea mayor a 65 minutos?
b) Idem a) si se sabe además que la duración del viaje es mayor a 55 minutos.
c) ¿Cuánto esperaría que dure el viaje?

Ejercicio 4: Un consultor sabe que le costará 10 millones de dólares cumplir determinado

contrato. El contrato va a ser subastado y el consultor opina que la oferta (excluyendo la
suya), se puede representar mediante una distribución uniforme entre 8 millones y 20
millones de dólares.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma ofertada sea más baja que el costo
estimado de 10 millones de dólares?
b) Si en la subasta 5 personas en forma independiente hacen su oferta. ¿Cuál es la
probabilidad de que por lo menos una ofrezca menos de 10 millones?

Ejercicio 5: Sea X ~  ( ) .
a) Halle la función de distribución de X
b) Halle la E(X)
c) Halle la V(X) (optativo)

Ejercicio 6: Sea X ~  (0.5) .

a) Hallar la expresión de la función de densidad y la función de distribución de X
b) A partir de la función de distribución hallada en el inciso anterior, calcule las
siguientes probabilidades:
P(X  1.5) , P(X  1) , P(1  X  2)
c) ¿Cuánto vale la esperanza y la varianza de X?

Ejercicio 7: Suponga que la duración de un mecanismo electrónico medida en miles de

horas es X una variable aleatoria con distribución exponencial con parámetro   1 .

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El costo de manufactura de uno de tales mecanismos es de 2 $. El fabricante los vende a

5$, pero garantiza la devolución del importe si la duración del mecanismo es de 900 horas o
menos. ¿Cuál es la ganancia esperada por mecanismo?

Ejercicio 8: La duración en hs de un componente eléctrico es una variable aleatoria con

función de distribución F(x) = 1-exp( - x / 100 ) si x >0.
a) Hallar la probabilidad de que el componente trabaje más de 200 hs.
b) Si se toma una partida de 8 de dichos componentes ¿Cuál es la probabilidad de que
por lo menos 3 duren más de 200 hs?

(Optativo)Ejercicio 9: Sea X una variable aleatoria continua que mide el tiempo de duración
de cierto sistema.
Se define la función de tasa de falla r(t) como el límite (cuando t  0 ) de la probabilidad de
que el sistema falle en el intervalo (t, t  t) dado que a tiempo t estaba funcionando, sobre
la longitud del intervalo t .
f (t)
a) Probar que r (t)  X
1  FX (t )
b) Probar que si X ~  ( ) entonces r (t)   para todo t.
c) Probar que si X  0 y r (t)   ¸ para todo t entonces X ~  ( ) . Esta es una de las
razones que justifican la utilización de la distribución exponencial para modelar este
tipo de fenómenos.

Ejercicio 10: Suponga que un cajero automático tiene cierta probabilidad de fallar en alguna
operación debido a la aparición de un accidente (por ejemplo, un pico de tensión). Sea Xt el
número de accidentes que ocurren en un intervalo de longitud t. Para cualquier t fijo,
asumamos que la variable aleatoria Xt tiene una distribución de Poisson con parámetro a.t.
a) Supongamos que una falla en la operación del cajero durante el intervalo [0,t] se
produce si y sólo si al menos uno de tales accidentes ocurren en ese período. Sea T
el tiempo para la falla. Calcule la función de distribución de la v.a. T.

b) Hagamos la hipótesis (más realista) de que cada vez que aparece un accidente (un
pico), hay una probabilidad p constante de que no se origine una falla. Calcule la fda
de T. Interprete el resultado obtenido.

Ejercicio 11: Sea Z ~ N(0,1) . Calcule a partir de la tabla:

a) P(Z  2.53)
b) P(Z  1.25)
c) P(1.21  Z  2.45)
d) P(Z  2.3)
e) P(Z  0.25)
f) P( Z  2.35)
g) P(Z  4)
h) P(Z  1.5)
i) a / P(Z  a)  0.2483
j) b / P(Z  b)  0.9505

Ejercicio 12: Sea X ~ N (3,4) . Calcule a partir de la tabla:

a) P(X  2.5)
b) P(X  5.2)
c) P(1  X  2.5)

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d) P(X  3.3)
e) P(X  2)
f) P(X  3)
g) a / P(X  a)  0.90
h) b / P( X  b)  0.05

Ejercicio 13: Se observó durante un largo período de tiempo que la cantidad semanal
gastada en el mantenimiento y en las reparaciones en cierta fábrica tiene aproximadamente
una distribución normal con una media de $400 y una desviación estandar de $20. Si el
presupuesto para la próxima semana es de $450 ¿Cuál es la probabilidad de los costos
reales sea mayor que la cantidad presupuestada?

Ejercicio 14: Sea X una variable aleatoria distribuida normalmente con  2  25 , se sabe
además que P(X  8)  0.8869. Determinar  .

Ejercicio 15: El tiempo que los comprimidos fabricados por un laboratorio tardan en
disolverse sigue una distribución aproximadamente normal con media 15 seg. Los
comprimidos se consideran de buena calidad si su tiempo de disolución es mayor a 13 seg y
menor a 17 seg. Si el porcentaje de comprimidos que se encuentra dentro de los límites de
tolerancia es de 87,42% ¿Cuál es el desvío estandar de la distribución?

Ejercicio 16: En una gran compañía, el volumen semanal de ventas por vendedor tiene una
distribución normal con media $ 10.000 y varianza 250.000.
a) Si se selecciona aleatoriamente un vendedor ¿ Cúal es la probabilidad de que su
volumen de ventas esté entre $9.500 y $ 11.000 semanales
b) Si a cada vendedor se le paga una comisión de ventas del 5% ¿Qué porcentaje de
los vendedores ganará más de $550 semanales?

Ejercicio 17: Un método para hacer predicciones económicas es mediante una

aproximación por consenso. Se obtiene un pronóstico de cada uno de un gran número de
analistas; el promedio de estos pronósticos individuales es el pronóstico general . Suponga
que los pronósticos individuales de determinado mes respecto de las tasa de interés mínima
de todos los analistas económicos tiene una distribución aproximadamente normal con
media 14% y desvío estándar de 2%. Si se selecciona al azar a uno solo analista de este
grupo, ¿cuál es la probabilidad de que el pronóstico sea :
a) Menor que 18% y mayor que 16%
b) De un total de 10 analistas seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que
más de la mitad pronostique una tasa entre el 16% y 18%, incluidos estos valores?

Ejercicio 18: Se desarrolló una estrategia de decisión para optimizar ganancias eligiendo
entre dos acciones distintas I y II con probabilidades 0.35 y 0.65, respectivamente. La
rentabilidad de la acción I es una v.a. con distribución N(1.9,0.16) y la de la acción II es una
v.a. con distribución N(2.2,0.09).
a) Halle la probabilidad de que la rentabilidad de la estrategia desarrollada sea mayor o
igual que 2.1.
b) Dado que la rentabilidad es mayor o igual que 2.1, hallar la probabilidad de que se
haya seleccionado la acción I.

Ejercicio 19: Consideremos la relación R = precio final / precio inicial de una acción y
supongamos que Ln(R) tiene distribución N(,2).
a) Si para una determinada acción   1.5 y   0.5 , cuánto vale P(R  2) y P(R  0.5) .
b) Si para otra acción R se sabe que hay un 58% de acciones con R  0.7, un 38% con
0.7 < R  1,8 y un 4% con R > 1,8. Hallar los valores de  y .

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Ejercicio 20: El tiempo de duración (en miles de horas) de un circuito eléctrico tiene
distribución exponencial con esperanza 10.
a) Se desea hacer un control de calidad de los circuitos, para lo cual se toma una
muestra de tamaño 12. Calcule la probabilidad de que el tiempo de duración de
todos los circuitos no supere su valor esperado.
b) Con el mismo objeto se toma una muestra de tamaño 50. Se empieza probando un
circuito y cuando este deja de funcionar automáticamente es reemplazado por otro.
Defina las variables utilizadas indicando cuál es su distribución. ¿Cómo calcularía la
probabilidad de que un circuito dure más de 500.000 horas?
Obs: No lo calcule si no usa un “calculador de probabilidades”, más adelante
veremos una forma aproximada de hacerlo.

(Optativo) Ejercicio 21: La función de distribución acumulada Weibull está dada por:

F(x) = 1 – exp (-(x/)) [0,) (x)

siendo  > 0,  > 0. Se dice que X  W(,).

Halle la función de densidad de la v.a. X.

(Optativo ) Ejercicio 22: Las resistencias que se utilizan en la construcción del sistema guía
de un avión tiene una duración que sigue una distribución Weibull con   2 y   10 ,
medidos en miles de horas.
a) Encontrar la probabilidad de que una resistencia de este tipo seleccionada al azar
tenga una duración mayor de 5000 horas
b) Si tres resistencias de este tipo operan en forma independiente, calcular la
probabilidad de que exactamente una de las tres se queme antes de 5000 horas de
uso.