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Tema: SEMANA TRECE (SESION 25 Y 26)

Docente: Mag. Víctor Eduardo Pacheco Villar.

Periodo académico: 2018-I

Escuela Profesional Semestre: IX
DERECHO. Unidad: IV
1- Introducción
REPASO:

• Problemas de Optimización: son problemas de asignación óptima de

recursos limitados, para cumplir un objetivo dado que representa la meta
del decisor. Los recursos pueden corresponder a personas, materiales,
dinero, etc. Entre todas las asignaciones de recursos admisibles, se quiere
encontrar la/s que maximiza/n o minimiza/n alguna cantidad numérica tal
como ganancias o costos, etc.

• Modelo de Optimización Matemática: es una representación matemática

de una cierta “realidad” y consiste en una función objetivo y un conjunto de
restricciones en la forma de un sistema de ecuaciones o inecuaciones.

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 Proceso de optimización-modelado
• Aplicaciones: Los problemas de optimización son muy comunes en el
modelado matemático de sistemas reales en un amplio rango de
aplicaciones: economía, finanzas, química, astronomía, física, medicina,
computación, ...

• Proceso de optimización y modelado: requiere de varios pasos: descripción

del problema, elaboración y emisión de una solución, control y actualización
de la solución si hay cambio de parámetros o de la estructura misma del
problema.
 Problema de decisión

Etapa de análisis
Modelado matemático

Etapa de control
No Implementación
Validado?

Si

No Etapa de diseño
Implementación Interpretación de la solución

Verificado? Si
 Componentes de problemas de optimización
• Función objetivo:la mayoría de los problemas de optimización tienen una función
objetivo pero hay casos de varias funciones objetivo (programación multiobjetivo) o
incluso puede no tener función objetivo (interesan soluciones factibles solamente)
• Entradas controlables son las variables de decisión, cuyos valores afectan la
función objetivo y restricciones.
• Entradas no controlables (parámetros), se fijan a priori y dependen del problema
particular, a veces se requiere un análisis de sensibilidad o uno paramétrico frente a
variaciones de los mismos.
• Restricciones: son relaciones entre parámetros y variables de decisión.
Restricciones “duras” o esenciales y “débiles”
• Limitaciones de los modelos: información incompleta, simplificaciones y
errores numéricos, tecnología limitada.

• Problemas de toma de decisiones se pueden clasificar en dos categorías:

– Modelos determinísticos: no se considera el riesgo, hipótesis de información
completa.
– Modelos probabilísticos: información incompleta, resultados probabilísticos

• Clasificación problemas optimización y complejidad:

– Según el tipo de variables: contínua, discreta, binaria, mixta
– Según el tipo de funciónes objetivo y restricciones: lineal , no lineal, cuadrática,
convexa, no convexa, diferenciable, no diferenciable
• Métodos de resolución:
– Optimización global y local
– exactos (global), heurísticas (local)
– Simplex, métodos de punto interior, gradiente proyectado, etc

• Programación lineal (PL): aborda una clase de problemas de programación donde

tanto la función objetivo a optimizar como todas las relaciones entre las variables
correspondientes a los recursos son lineales.
• Hoy en día, esta técnica se aplica con éxito para resolver problemas de presupuestos
de capital, diseño de dietas, conservación de recursos, juegos de estrategias,
predicción de crecimiento económico, sistemas de transporte,etc.
• En este curso se presentarán técnicas para resolución de problemas de PL contínua y
discreta
UN POCO DE HISTORIA ...

1. Siglo XVIII: En 1762, Lagrange resuelve problemas de optimización con restricciones de

igualdad.

2. Siglo XIX: En 1820, Gauss resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método conocido
como “eliminación Gaussiana”. En 1866 Wilhelm Jordan mejora esta técnica y elabora el
método conocido como “Gauss-Jordan“.

3. Siglo XX:
– En 1945, aparece la computación digital
– En 1947, Dantzig inventa el método Simplex.
– En 1968, Fiacco and McCormick introducen los métodos de Punto Interior.
– En 1984, Karmarkar aplica los métodos de Punto Interior para resolver Programas Lineales
aportanto un análisis innovador.
 SIMPLEX
• Hacia 1945, Dantzig desarrolló el método SIMPLEX para resolver el
problemas de programación lineal (PL)
• Es un método eficiente, el más utilizado hasta el momento
• NO es un algoritmo de complejidad polinomial. En el peor caso, es un
algoritmo de complejidad exponencial con el número de variables del
poblema
METODO DEL ELIPSOIDE
• En 1978 Khachian aplicó el método elipsoidal (de Shor, Yudin y Nemirovskii) para
resolver (PL) y encontró una cota superior polinomial O(n4L) al número de
operaciones aritméticas que realizaba su algoritmo.
• Lamentablemente es un algoritmo pseudo-polinomial ya que su complejidad
depende de L= largo de los datos de entrada.
• La existencia de un algoritmo polinomial cuya complejidad dependa únicamente de
la cantidad de variables y restricciones es un problema difícil, aún abierto.
• El método causó gran revolución teórica pero desafortunadamente las
implementaciones prácticas no han sido eficientes.

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METODO DE KARMARKAR
• En 1984 Karmarkar publicó un algoritmo para resolver (PL) de complejidad polinomial
O(n3.5L) mejorando la performance alcanzada por Kachian y anunció que era más
eficiente que el SIMPLEX
• Actualente se sabe que este tipo de algoritmos son muy eficientes en casos de
problemas de grandes dimensiones
• El algoritmo de Karmarkar en lugar de recorrer los vértices del poliedro determinado
por S como en el SIMPLEX, evoluciona desde el interior relativo S0 como en los
métodos de programación no lineal, siendo un método de punto interior.
• En este curso estudiaremos los llamados “Path-following methods for linear
programming”

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 Generalidades
Sea el siguiente problema de optimización:
(G) Min f(x) / xF

• DEF: d es una dirección de descenso (o ascenso) de la función f,

diferenciable, en x*F si  0 tal que f(x+ d)<f(x)   (0, 0 )
en el caso de ascenso: f(x+ d)>f(x)

• OBS: Sea f una función diferenciable en x*F

Si f(x).d <0, entonces d es una dirección de descenso en x*.
 f(x*+d)

f(x*)
F

X*

Si   1, f(x  d)  f(x )  f(x ).d  

* * *
Funciones diferenciables:
• Caso optimización sin restricciones
Condición de óptimo local:
Puntos críticos: f ( x )  0
Si existe mínimo
X  x / f ( x)  0
x  x X
* de Lagrange)
• Caso g(x) = 0 (multiplicadores *
– Condición de óptimo local: gradiente ortogonal al conjunto de soluciones factibles :
– Puntos críticos:

• Caso general g(x)  0 (Kuhn y Tucker)

F   x / g ( x)  0 
X   x /  f ( x)   . g( x) 
Sea (P) Min f(x) / gi(x)  0, con i=1...m
x  X
Sea , x un punto interior de X
• Condiciones necesarias de óptimo de Kuhn–Tucker son:
– x es factible o sea: gi(x)  0,  i=1...m
– igi(x) = 0,  i=1...m
– i 0 ,  i=1...m
– f(x)+  i.gi (x) =0

• Estas condiciones son necesarias para la existencia de un óptimo, para

que resulten también suficientes, es necesario algunas hipótesis
adicionales sobre f y el conjunto de restricciones
Sean:
(G) Min f(x) / xF
(GL) Min fL(x) / xFL
DEF: GL es una relajación de G si:
1- FL  F
2- fL(x)  f(x) x  F

DEF: relajación Lagrangeana

(P) Min f(x) / g(x)  0 x  X y
(P) Min f(x) + j*gj(x) / xX
P es una relajación Lagrangeana de M
OBS: toda relajación Lagrangeana con 0 de un problema (P) es una
relajación de (P)
• DEF: problema dual
Dados los problemas P y P , se define el dual D de P como (D) Max
() / 0, siendo:
()= Min (f(x) + j*gj(x) )
xX

• Sean d=Max () / 0 y

p=Min f(x) / g(x)  0 x  X

• DEF: gap de dualidad=  = p-d

• NOTA: p d

• Ejemplo
¡Gracias!