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09/03/2018 Formulaire de Mathématiques : Espérance,variance, covariance

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Formulaire de Mathématiques : Espérance,variance, covariance


Espérance
Définition :
Si X est une variable aléatoire discrète, qui prend les valeurs {x1,...,xk}, l'espérance de X est définie par :

Si X est une variable absolument continue de densité f, l'espérance de X est définie par :

Linéarité :

Cas de deux variables aléatoires X et Y indépendantes :

Variance
Définition :

Ecart-type :

Formule de Koenig :

Autres formules :

V (X1 + ⋯ + Xn ) = V (X1 ) + ⋯ + V (Xn ) + 2 ∑ cov(Xi , Xj ).

1≤i<j≤m

Covariance
Définition :

Propriétés :
1.
2.
3.
4. la réciproque étant fausse.

Corrélation linéaire
Définition :

Propriétés : Le coefficient de corrélation linéaire mesure la dépendance affine de X et Y. Ainsi, si , il existe des constantes a et b telles que Y=aX+b. A l'autre bout de l'échelle, si X et Y sont indépendantes, , la réciproque étant fausse.

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