Cálculo do equilı́brio de Nash como um problema

de otimização

André L. Maravilha

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte
11 de novembro de 2015

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Sumário

1 Introdução

2 Equilı́bio de Nash

3 Jogos de estratégias mistas

4 Formulação matemática

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Introdução
Teoria dos Jogos

Origem com artigo “Zur theorie der gesellschaftsspiele”, de

John von Neumann, 1928.
Disseminação com o livro “Theory of games and economic
behaviour”, de John von Neumann e Oskar Morgenstern, 1944.
Análise de situações conflitantes onde o resultado da ação in-
dividual, grupo, ou instituição, depende das ações dos outros
envolvidos.

John von Neumann Oskar Morgenstern

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Introdução
Teoria dos Jogos

Estratégia Pagamento
Prisioneiro 1 Prisioneiro 2 Prisioneiro 1 Prisioneiro 2
confessar confessar -5 -5
confessar negar 0 -10
negar confessar -10 0
negar negar -1 -1
Tabela: Dilema dos prisioneiros

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Introdução
Teoria dos Jogos

Não tem o objetivo de definir “como jogar um jogo”.

O objetivo é a análise de conflitos de interesse.
Diversas aplicações:
Polı́ticas de preço, mercado financeiro
Polı́ticas de impostos
Polı́ticas sociais e de saúde
Campanhas eleitorais e outras disputas de poder

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Introdução
Definição de Jogo

Um jogo pode ser definido como

Γ = (N, {S i }i∈N , {u i }i∈N )

onde,
N = {1, . . . , n}: conjunto de jogadores;
S i = {s1i , . . . , sm
i }: conjunto de estratégias puras do jogador i,
i

onde mi é o número de estratégias puras deste jogador;

S = i∈N S i : todas as combinações de estratégias puras;
Q

u i (·) : S → R: função de pagamento do jogador i;

m = ni=1 mi : número total de estratégias puras;
P

M = ni=1 mi : número total de combinações de estratégias

Q
puras.
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Introdução
Definição de Jogo

Assim, podemos representa o problema do dilema dos prisioneiros

como

Γ = (N, {S i }i∈N , {u i }i∈N )

onde,

N = {1, 2}
S 1 = {confessar , negar }
S 2 = {confessar , negar }

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Introdução
Definição de Jogo

 

 (confessar , confessar ) 

(confessar , negar )
 
S=
 (negar , confessar )
 

(negar , negar )
 

Combinação u1 u2
(confessar, confessar) -5 -5
(confessar, negar) 0 -10
(negar, confessar) -10 0
(negar, negar) -1 -1

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Equilı́bio de Nash

Um ponto de equilı́brio de Nash em um

jogo é uma solução onde cada jogador
não tem o incentivo de mudar de
estratégia se os demais jogadores
também não mudarem.
John Forbes Nash, Jr.

Equilı́brio de Nash
s ∗ = (s 1∗ , . . . , s n∗ ) é um ponto de equilı́brio de Nash se, e somente
se, u i (s i∗ , s −i∗ ) ≥ u i (sji , s −i∗ ) ∀i = 1, . . . , n e ∀j = 1, . . . , mi .

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Equilı́bio de Nash
Dilema dos prisioneiros

Combinação u1 u2
(confessar, confessar) -5 -5
(confessar, negar) 0 -10
(negar, confessar) -10 0
(negar, negar) -1 -1

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Jogos de estratégias mistas

Jogo de combinar moedas:

Dois jogadores exibem, ao mesmo tempo, uma moeda.
Faces iguais: o segundo jogador dá sua moeda para o primeiro.
Faces diferentes: o primeiro dá sua moeda para o segundo.

Estratégia Pagamento
Jogador 1 Jogador 2 Jogador 1 Jogador 2
cara cara +1 -1
cara coroa -1 +1
coroa cara -1 +1
coroa coroa +1 -1
Tabela: Jogo de combinar moedas

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Jogos de estratégias mistas

Nem todos os jogos possuem equilı́brios de Nash em

estratégias puras.

Uma alternativa é considerar o jogo do ponto de vista

probabilı́stico.

O jogador deve escolher uma distribuição de probabilidades

sobre suas estratégias puras (denominada estratégia mista).

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Jogos de estratégias mistas
Definição

Uma estratégia mista σ i = (σji , . . . , σm

i ) do jogador i é uma
i
distribuição de probabilidades sobre seu conjunto de estratégias
puras S i .

A probabilidade atribuı́da à estratégia pura sji é σji , sendo σ i ∈

Σi .

Σi .
Q
O espaço de estratégias do jogo passa a ser Σ = i∈N

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Jogos de estratégias mistas
Função de pagamento

Cada combinação de estratégias mistas σ = (σ 1 , . . . , σ n ) ∈ Σ de-

termina um pagamento esperado. Desta forma,
X
u i (σ) = σ(s)u i (s)
s∈S

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Jogos de estratégias mistas
Equilı́brio de Nash

Equilı́bio de Nash em estratégias mistas

Semelhante ao jogo de estratégias puras, σ ∗ é um equilı́brio de Nash
para um jogo com estratégias mistas se, e somente se,

u i (σ ∗ ) ≥ u i (σ ∗−i , sji ), ∀i ∈ N, ∀j ∈ mi

onde σ ∗−i é a distribuição de probabilidades para todos os jogadores,

exceto o jogador i e (σ ∗−i , sji ) é a distribuição de probabilidades dos
jogadores, fixando a estratégia sji do jogador i.

No jogo de combinar moedas, o único equilı́brio de Nash em es-

tratégias mistas é o ponto ( 21 , 12 ; 21 , 21 ).

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Formulação matemática
McKelvey e McLennan (1996)

O ganho ou perda de um jogador i ao fixar a estratégia pura j:

zij (σ) = u i (σ−1, sji ) − u i (σ)

Então, σ ∗ é um equilı́brio de Nash se, e somente se, zij (σ ∗ ) ≤ 0.

Dado gij (σ) = max {0, zij (σ)}, σ ∗ é um equilı́brio de Nash se,
e somente se, gij (σ ∗ ) = 0.

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Formulação matemática
McKelvey e McLennan (1996)

Variáveis de decisão
σji : probabilidade associada à estratégia pura sji

m i
XX
min [gij (σ)]2 (1)
i∈N j=1
m i
X
s.a. : σji = 1 ∀i ∈ N (2)
j=1

0 ≤ σji ≤ 1 ∀i ∈ N; ∀j = 1, . . . , mi (3)

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Formulação matemática
Chatterjee (2009)

Variáveis de decisão
β i : pagamento ótimo para o jogado i
σji : probabilidade associada à estratégia pura sji

X
β i − u i (σ)

min (4)
i∈N
s.a. : β ≥ u i σ −i , sji
i
∀i ∈ N; ∀j = 1, . . . , mi


(5)
Xmi
σji = 1 ∀i ∈ N (6)
j=1

0 ≤ σji ≤ 1 ∀i ∈ N; ∀j = 1, . . . , mi (7)
i
β é irrestrito ∀i ∈ N (8)

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Formulação matemática
Exemplos - McKelvey e McLennan (1996)

0.9

25 0.8

0.7
20
0.6

15 0.5

0.4
10
0.3

5 0.2
1
0.1
0 0.5
0 0.2 0.4 0.6 0
0.8 1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Dilema do prisioneiro Jogo de combinar moedas

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Batalha dos sexos 19 / 19