PMR 2420 – Mecânica Computacional

CAPÍTULO III
MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA

São métodos de passo simples requerem apenas derivadas de primeira ordem e pode fornecer
aproximações precisas com erros de truncamento da ordem de h2, h3, h4, etc.

Todas os métodos de Runge-Kutta têm a seguinte forma geral:

yi +1 = yi + hφ( xi , yi , h )

onde φ, chamado de função incremento, é uma aproximação conveniente para f((x,y) no intervalo
xi ≤ x ≤ xi +1

Runge-Kutta de segunda ordem

Seja φ uma média ponderada de duas aproximações da derivadas k1 e k2 no intervalo xi ≤ x ≤ xi +1

φ = ak1 + bk2

Então o algoritmo de Runge-Kutta de segunda ordem fica:

yi +1 = yi + h( ak1 + bk2 ) (I)

k
2
y
i+1
k
1
y
i+1

h
x x x
i i+1
 f ( xi , y i ) + f ( xi +1 , yi +1 ) 
yi +1 = yi + h  
 2 
Assumindo:

k1 = f ( xi , yi ) (a=b=1/2)

k 2 = f ( xi + ph, y i + qhf ( xi , y i )) = f ( xi +1 , y i +1 )

Expandindo k2 em série de Taylor:

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k 2 = f ( xi + ph, y i + qhf ( xi , y i )) = f ( xi , y i ) + phf x ( xi , y i ) + qhf ( xi , y i ) f y ( xi , y i ) + O (h 2 ) (II)

Substituindo (II) em (I)

yi +1 = yi + h[ af ( xi , yi ) + bf ( xi , yi )] + h 2 [bpf x ( xi , yi ) + bqf ( xi , yi ) f y ( xi , yi )] + O ( h 3 ) (III)

Expandindo y(x) em xi usando série de Taylor:

h2 h3
y ( xi + h ) = y ( xi ) + hf ( xi , y ( xi )) +
f ' ( xi , y ( xi )) + f " (ξ , y (ξ )) =
2! 3!
dy h 2 d 2 y h 3 d 3 y (ξ )
= y ( xi ) + h + +
dx 2! dx 2 3! dx 3
(IV)

Lembrando que:

f '( xi , y ( xi )) = f x ( xi , y ( xi )) + f y ( xi , y ( xi )) f ( xi , y ( xi )) (regra da cadeia)

Igualando os termos de mesma potência em h das equações (III) e (IV), tem-se:

potência de h expansão de y(x) em Taylor algoritmo de Runge-Kutta

0 y(xi) yi

1 f ( xi , y ( xi )) ( a + b ) f ( xi , y ( xi ))

2 1
f x ( xi , y ( xi )) + f y ( xi , y ( xi )) f ( xi , y ( xi )) bpf x ( xi , yi ) + bqf ( xi , yi ) f y ( xi , yi )
2

assumindo: yi = y ( xi )

a + b = 1⇒ a = 1− b

1
bp = 
2 ⇒ p=q= 1
1 2b
bq = 
2

família de métodos de segunda ordem

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1 1
Escolhendo b = ⇒ p = q =1 e a = (Método de Heun)
2 2

k1 = f ( xi , yi )

k 2 = f ( xi + h, yi + hk1 )

então:

1 1 
y i +1 = y i + h k 1 + k 2 
2 2 

fazendo b = 1 ⇒ a = 0 e p = q = 1/2

yi +1 = yi + hk2

 1 1 
onde: k1 = f ( xi , yi ) e k 2 = f  x i + h, y i + hk 1 
 2 2 
isto pode ser interpretado da seguinte forma:

 h  h
y i +1 = y i + hf  x i + , y i +1 2  onde y1+1 2 = yi + f ( xi , yi )
 2  2

k
2
y
i+1

y k
i+1/2 1

h/2 h/2
x x x
i i+1

Este método é chamado de Método de Euler Modificado

Runge-Kutta de 2a ordem tem erro local de truncamento O(h3) e erro global O(h2)

Os métodos de Runge-Kutta de ordens superiores são desenvolvidos de modo análogo.

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Runge-Kutta de 3a ordem

y i +1 = y i + h(ak 1 + bk 2 + ck 3 )

onde k1, k2 e k3 são aproximações das derivadas em vários pontos no intervalo de integração
xi , xi +1 . Nesse caso,

k1 = f ( xi , yi )

k 2 = f ( xi + ph , yi + phk1 )

k 3 = f ( xi + rh, yi + shk2 + ( r − s) hk1 )

Para determinar as constantes a, b, c, p, r e s, expandem-se k2 e k3 em Taylor, em torno de (xi,yi)

e obtêm-se as seguintes equações:

a +b+c =1
1
bp + cr =
2
1
bp 2 + cr 2 =
2
1
cps =
6

Duas das contantes são escolhidas arbitrariamente. Para um determinado conjunto de constantes
escolhido por Kutta, tem-se o seguinte método de 3a ordem

y i +1 = y i +
h
(k + 4k 2 + k 3 )
6 1

k1 = f ( xi , yi )
 h h 
k 2 = f  xi + , yi + k 1 
 2 2 
k 3 = f (x i + h, yi + 2hk 2 − hk 1 )

dy
Equivale à regra de Simpson se = f (x )
dx

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Runge-Kutta de 4a ordem (vários métodos dependendo da escolha das constantes). Segundo

Kutta:

yi +1 = yi +
h
6 1
(k + 2 k 2 + 2 k 3 + k 4 )
k1 = f ( xi , yi )
 h h 
k 2 = f  xi + , yi + k 1 
 2 2 
 h h 
k 3 = f  xi + , yi + k 2 
 2 2 
k 4 = f ( xi + h, y i + hk 3 )

Controle do passo nos Algoritmos de Runge-Kutta

Algoritmo de Runge-Kutta de ordem m → expansão em Taylor com termos até hm

erro local de truncamento: et = Kh m+1 + O ( h m+ 2 )

onde:
m = ordem do método
K = função complicada dependendo de f(x,y) e suas derivadas

Para escolher h dado um certo et

considerando:

a) erro local de truncamento et ≈ Kh m+1 (supor K constante)

b) erro local de truncamento é a contribuição mais importante para o erro global
*
Assumindo yn+1 como a solução exata, uma estimativa do erro local de truncamento pode ser
obtida integrando-se entre xn e xn+1 com dois passos diferentes, h1 e h2, obtendo-se duas
estimativas de yn+1, yn+1,1 e yn+1,2

Empregando a extrapolação de Richardson:

y n*+1 − y n +1,1 = Kh1

m +1 (xn+1 − xn ) (1)
h1
(x n +1 − xn )
y n*+1 − y n +1,2 = Kh2 m+1 (2)
h2
onde xn+1-xn equivale ao número de passos.
Dividindo (1) por (2) tem-se:

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y n +1,1 − y n +1,2 (h1 h2 )

m

y *
= (3)
1 − (h1 h2 )
n +1 m

escolhendo h2 = h1 2 tem-se:

yn +1,1 − 2 m yn +1,2
y *
n +1 = (4)
1 − 2m

Assim, uma estimativa para o erro local de truncamento para a solução yn+1,1 , assumindo
(x n +1 − x n ) = h1 é dada por:

et = Kh1 m +1
=
(
2 m y n +1,2 − y n +1,1 ) (5)
2m − 1

Para o algoritmo de Runge-Kutta de 4a ordem (m = 4)

16
et = Kh1 5 =
y
15 n +1,2
− y n +1,1 ( )
Usando esse procedimento para monitorar o erro, o número de cálculos é triplicado.

Um outro critério para determinar o tamanho do passo h, conhecido como critério de Collatz é
feito através da avaliação da relação (k 3 − k 2 ) (k 2 − k 1 ) após cada passo de integração. Se esta
relação se torna maior que alguns centésimos, o passo h deve ser diminuido.

Solução de E.D.O. simultâneas

seja o seguinte sistema com n E.D.O.

= f 1 ( x , y1 , y 2 , , y n )
dy1
dx
= f 2 ( x , y1 , y 2 , , y n )
dy 2  dy 
dx
ou  dx  = [f ]

= f n ( x , y1 , y 2 , , yn )
dy n
dx 

com condições iniciais:

y1 ( x0 ) = y10
y2 ( x0 ) = y2 0 ou [y ] = [y 0 ]


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yn ( x0 ) = yn0

Deve-se aplicar, qualquer um dos métodos apresentados, em paralelo em cada passo.

Por exemplo, o método de Euler modificado:

y1i +1 = y1i + hk 21
y2i+1 = y2 i + hk 2 2 ou [y i +1 ] = [y i ] + h[k 2 ]
y ni +1 = y ni + hk 2n
onde:
(
k11 = f 1 xi , y1i , y2i ,

)
y ni
k 12 = f (x , y
2 i 1i , y 2i ,  y )
ni ou [k 1 ] = [f ( xi , [y i ])]

( )


k 1n = f n xi , y1i , y 2i ,  y ni

 h h h h 
k 21 = f 1  xi + , y1i + k 11 , y 2i + k 12 , y ni + k 
 2 1n 


2 2 2
 h h h h   
y ni + k 1n  ou [k 2 ] = f ( xi + , [y i ] + [k 1 ])
h h
k 22 = f 2  xi + , y1i + k 11 , y 2i + k 12 ,
   


2 2 2 2 2 2


 h h h h 
k 2n = f n  xi + , y1i + k 11 , y 2i + k 12 , y ni + k 
 2 1n 


2 2 2

Exemplo: Aplicar R.K 4 à seguinte equação diferencial (problema resolvido no livro do

Carnahan, página 367):

d 2V dV
LC 2
+ RC + V = 0 (circuito elétrico RLC)
dt dt
sujeita às seguintes condições iniciais:

V ( 0) = V0 (tensão elétrica no capacitor)

dV dV
=0 (corrente elétrica no circuito: i = − C )
dt t = 0 dt
Como primeiro passo, deve-se transformar a E.D.O. acima (segunda ordem) num sistema de
E.D.O de primeira ordem.

Fazendo:

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dV
=I
dt

podemos escrever a equação do circuito como:

dI
LC + RCI + V = 0
dt
Assim teremos o seguinte sistema de E.D.O.

dI R 1
=− I− V
dt L LC
dV
=I
dt

com condições iniciais:

V ( 0) = V0
I ( 0) = 0

Aplicando Runge-Kutta de 4a ordem:

I i +1 = I i +
h
(k + 2k 2 + 2k 3 + k 4 )
6 1
= Vi + (q1 + 2q 2 + 2q 3 + q 4 )
h
Vi +1
6

onde:
k 1 = f 1 (t i ,Vi , I i )
 h h h 
k 2 = f 1  t i + ,Vi + q1 , I i + k 1 
 2 2 2 
 h h h 
k 3 = f 1  t i + ,Vi + q 2 , I i + k 2 
 2 2 2 
k 4 = f 1 (t i + h,Vi + hq 3 , I i + hk 3 )

q1 = f 2 (t i ,Vi , I i )
 h h h 
q 2 = f 2  t i + ,Vi + q1 , I i + k 1 
 2 2 2 
 h h h 
q 3 = f 2  t i + ,Vi + q 2 , I i + k 2 
 2 2 2 
q 4 = f 2 (t i + h,Vi + hq 3 , I i + hk 3 )

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sendo:
R 1
f 1 (t ,V , I ) = − I− V
L LC

f 2 (t ,V , I ) = I

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