Dentro do Explorador de Arquivos do Windows 10,

você selecionou um arquivo qualquer com o mouse e o arrastou para a

pasta Documentos.
Para que essa ação crie um atalho para o arquivo selecionado dentro da
pasta Documentos, você deve, junto dessa ação de arrastar com
o mouse, manter pressionada a tecla ALT.

Shift = move o arquivo

CTRL = Copia o arquivo
Alt = Atalho é criado

OBS: A saber:
Arrastar com o mouse um arquivo, pasta ou aplicativo no windows com a tecla SHIFT
pressionada independentemente de ser no mesmo disco ou não o conteúdo arrastado será
movido.

Arrastar com o mouse com a tecla CTRL pressionada, independentemente de ser no

mesmo disco ou não o conteúdo arrastado será copiado

Arrastar com o ALT pressionado, será criado um link do que você arrastou(atalho)