MA-34A Probab.

y Procesos Estocasticos 9 de Noviembre, 1998

Control No. 3

Prof. Catedra: M. Kiwi Prof. Auxiliar: G. Fuenzalida

Tiempo: 3.0 hrs.

Problema 1:
(i).- Sean X e Y variables aleatorias identicamente distribuidas y de varianza nita. Pruebe que
Cov(X + Y; X Y ) = 0.
(ii).- Sean X1 ; X2 ; X3 variables aleatorias independientes tales que Var (Xi ) = 1 para todo i 2
f1; 2; 3g. Pruebe que (X1 + X2 ; X2 + X3 ) = 1=2.
(iii).- Sean 1 ; : : : ; n 2 R. Sean X1 ; : : : ; Xn variables aleatorias independientes normalmente
Pn dis-
tribuidas de medias 1 ; : : : ; n y varianzasP12 ; : : : ; n2 respectivamente.
P Pruebe que Y = i=1 i Xi
se distribuye como una normal de media ni=1 i i y varianza ni=1 2i i2 .
Indicacion: Puede utilizar que la funcion generadora de momentos de una normal de media  y
varianza 2 es et+2 t2 =2 .
(iv).- Sea X una variable aleatoria tal que para todo a 2 R se tiene que (a) = E ((X a)2 ) 2 R.
Probar que (
) se minimiza cuando a = E (X ).
(v).- Sea X una variable aleatoria exponencial de parametro , es decir, fX (t) = e t si t  0, y
0 en caso contrario. Para todo a 2 R se dene (a) = E (jX aj). Probar que (
) se minimiza
cuando a =  1 ln 2.

Problema 2:
Sean X e Y variables aleatorias independientes talesp que X es una exponencial
p de parametro  e Y
es una uniforme en el intervalo ] ; ]. Sean U = X cos Y y V = XsenY .
(i).- (2.5 pts.) Use el metodo del Jacobiano para calcular la funcion densidad conjunta de U y V .
Concluya que U y V son independientes y sus distribuciones son normales de media 0 y varianza 1=2.
(ii).- (1.0 pts.) Pruebe que la funcion densidad de U 2 y V 2 es
(q
f (t) =

t e
t si t  0;
0 si t < 0.

(iii).- (2.5 pts.) Observe que U 2 + V 2 = X . Luego, U 2 + V 2 se distribuye como una exponencial de
parametro . Basandose en (ii) de una demostracion alternativa de este mismo hecho.
Z1
Indicacion: p 1 dy = .
0 (1 y)y
SIN CONSULTAS.

3-1