FORMULARIO SEGUNDO PARCIAL

MAT 1136 “A"

Auxiliar: Univ. Laura Beltrán Choque
PODER PREDICTIVO
𝑛
𝑏0 = 𝑌̅ − 𝑏1 𝑋̅ 𝑆𝑋𝑌 (∑𝑛1 𝑋𝑖 )2 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑏1 = )2 𝑷 [𝐵0 −𝑆𝑆𝑅
𝑡0 𝑆√
𝑆𝑋𝑋 𝑆𝑋𝑋 = ∑(𝑋𝑖 − 𝑛𝑆𝑋𝑋
𝑛 𝐹= 1
~𝐹1 ,𝑛−2
𝑖=1 𝑆𝑆𝐸
≤ 𝛽0 𝑛−2
𝑛 𝑛
(∑𝑛1 𝑌𝑖 )2 ∑𝑛1 𝑋𝑖 ∑𝑛1 𝑌𝑖 𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑌𝑌 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑆𝑌𝑌 = ∑(𝑌𝑖 )2 − 𝑆𝑋𝑌 = ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − ≤ 𝐵0 + 𝑡0 𝑆√
TABLA ANOVA
𝑛𝑆𝑋𝑋
]
𝑛 𝑛
𝑖=1 𝑖=1
= 𝟏−∝de
Fuente Suma de Grados de Cuadrado
𝑷 [𝐵0 𝐅𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨
Variación ∑𝑛1 𝑋Cuadrados Libertad Medio
𝑆𝑆𝑅 = 𝑏1 𝑆𝑋𝑌 𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑌𝑌 −𝑏1 𝑆𝑋𝑌 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 𝑆𝑌𝑌 −𝑏1 𝑆𝑋𝑌 𝑖
2
SSR
𝑆=√ 𝑷 [𝐵0 − 𝑡0 𝑆√
Regresión SSR 1
𝑛−2 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2 𝑛𝑆𝑋𝑋 1 𝑆𝑆𝑅
− 𝑡0 𝑆√ 𝑆𝑆𝐸
ESTADISTICO PARA β0 ESTADISTICO PARA β1 ≤ Error
𝛽0 𝑛𝑆𝑋𝑋 SSE n-2 𝑆2
𝑛−2
∑𝑛1 𝑋𝑖 2 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2 ≤ 𝛽0 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2 SST
𝑷 [𝐵0 −𝐵0𝑡0−
𝑆√𝛽0 ≤ 𝛽0 𝑷 [𝐵0 −
𝐵1𝑡0−
𝑆√𝛽1 ≤ 𝛽0 ≤≤Total
𝐵𝐵0 + 𝑡0 𝑆√ ] n-1
𝑛𝑆𝑋𝑋 𝑛𝑆~𝑡 0 𝑛𝑆
𝑇= ~𝑡 𝑛−2 𝑇= 𝑋𝑋
𝑛−2 LINEALIDAD∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑋𝑋
𝑆
∑𝑛 ∑𝑖𝑛2𝑋 2 =+𝟏−∝
√ 1𝑋
𝑡0 𝑆√ ]
𝑆 1 𝑖 √𝑆𝑋𝑋∑1 𝑋𝑖
𝑛 2
𝑛𝑆𝑋𝑋𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒)
𝑆𝑆𝐸(𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
≤ 𝐵0 + 𝑡0𝑛
𝑆√𝑆𝑋𝑋 ] = 𝟏− ≤ 𝐵0 + 𝑡0 𝑆√ ] = 𝟏− 𝑷 [𝐵0
𝑛𝑆𝑋𝑋 𝑛𝑆𝑋𝑋 𝐹 == 𝑆𝑆𝐸(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑘−2
~𝐹𝑘−2 ,𝑛−𝑘
𝟏−∝ 𝐸𝑥𝑝 𝑃𝑢𝑟𝑜)
∝ ∝ 𝑛−𝑘
INTERVALOS DE ∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑛 CONFIBAILIDAD PARA β0 − 𝑡0𝑷
𝑆√[𝐵0
∑1 𝑋𝑖
2 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑷 [𝐵0 − 𝑡0 𝑆√ ≤ 𝛽0 𝑷 [𝐵0 − 𝑡0 𝑆√ ≤ 𝛽0 𝑛𝑆𝑋𝑋
𝑛𝑆𝑋𝑋 𝑛𝑆𝑋𝑋 TABLA ANOVA
∑𝑛1 𝑋𝑖 2 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2 ≤ 𝛽0 ∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑷 [𝐵0 − 𝑡0 𝑆∑√𝑛 𝑋 2 ≤ 𝛽0 ≤ 𝐵0 + 𝑡0 𝑆√ ∑𝑛 𝑋 ]2 = 1−∝ ≤ 𝐵0− 𝑡0de
Fuente 𝑆√ Grados de Cuadrado
𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
𝑷 [𝐵0 𝑛𝑆Suma de Cuadrados
≤ 𝐵0 + 𝑡0 𝑆√ 𝑛𝑆]𝑋𝑋 𝑛𝑆𝑋𝑋
1 𝑖 1 𝑖
= 𝟏− ≤ 𝐵0 + 𝑡0 𝑆√ ] = 𝟏− Variación
∑𝑛1 𝑋𝑖 2
𝑋𝑋
Libertad Medio
𝑛𝑆𝑋𝑋 𝑛𝑆𝑋𝑋 + 𝑡0≤
𝑆√𝛽0 ]
Regresión SSR 1
∝ ∝ ≤ 𝐵𝑛
Error
𝑆𝑋𝑋𝑛 2
0 ∑ SSE n-2
1 𝑋𝑖
INTERVALOS DE CONFIBAILIDAD PARA β1 − 𝑡0 𝑆√
= 𝟏−∝ 𝑛∑𝑆𝑋𝑋 𝑛 SSE2 (Falta de ajuste) 𝑆𝑆𝐸(𝐹𝑎) 𝑆𝑆𝐸(𝐹. 𝐴. )
𝑋
1 𝑖
k-2
+ 𝑡0 𝑆√ ] 𝑘−2
≤ 𝛽0 𝑛 𝑆 𝑘−2 𝑆𝑆𝐸(𝐸. 𝐸. 𝑃. )
𝑆 𝑆 𝑷 [𝐵
𝑋𝑋
SSE (Error n-k 𝑆𝑆𝐸(𝐸𝐸𝑃)
𝑃 [𝐵1 − 𝑡0 ≤ 𝛽1 ≤ 𝐵1 + 𝑡0 ] = 1−∝ ≤0𝐵0
= 𝟏−∝ experimental puro)
𝑛−𝑘
√𝑆𝑋𝑋 √𝑆𝑋𝑋 𝑛−𝑘
Total 𝑛 ∑12 𝑋𝑖
𝑛 2
SST n-1
+ 𝑡0 𝑆√
∑1 𝑋𝑖 ]
− 𝑡0 𝑆√ 𝑛𝑆𝑋𝑋
𝑛𝑆𝑋𝑋
INTERVALOS DE CONFIBAILIDAD PARA Y0 (DENTRO DEL INTERVALO) = 𝟏−∝ 𝑛 𝑘
≤ 𝛽0 𝑇𝑖2 𝑛𝑖
2
𝑆𝑆𝐸(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
≤ 𝐵0 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜) = ∑ 𝑌𝑖 − ∑
1 (𝑋0 − 𝑋̅)2 1 (𝑋0 − 𝑋̅)2 𝑷 [𝐵0 𝑛𝑖 𝑇𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑖=1 𝑖=1
𝑃 [𝑌̂0 − 𝑡0 𝑆√ + ≤ 𝜇𝑌/𝑋0 ≤ 𝑌̂0 + 𝑡0 𝑆√ + ] = 1−∝ ∑𝑛1 𝑋𝑖 2 𝑗=1
𝑛 𝑆𝑥𝑥 𝑛 𝑆𝑥𝑥 + 𝑡0 𝑆√ ]
𝑛𝑆𝑋𝑋𝑛 2
∑
CORRELACION 1 𝑋𝑖 LINEAL
− 𝑡0 𝑆√
= 𝟏−∝ 𝑛𝑆𝑋𝑋
INTERVALOS DE CONFIBAILIDAD PARA Y0 (FUERA DEL INTERVALO)
≤ 𝛽0𝑆𝑆𝑅 𝑆𝑋𝑋 𝑆𝑋𝑌
≤𝐵√0 𝑅 √𝑛 − 2
𝑅= = 𝐵 √ = 𝑇= ~𝑡𝑛−2
𝑆𝑆𝑇𝑛 2 1 𝑆𝑌𝑌 √𝑆𝑋𝑋 𝑆𝑌𝑌 √1 − 𝑅2
1 (𝑋0 − 𝑋̅)2 1 (𝑋0 − 𝑋̅)2 ∑ 1 𝑋𝑖
𝑃 [𝑌̂0 − 𝑡0 𝑆√1 + + ≤ 𝜇𝑌/𝑋0 ≤ 𝑌̂0 + 𝑡0 𝑆√1 + + ] = 1−∝ + 𝑡0 𝑆√
𝑛𝑆𝑋𝑋
]
𝑛 𝑆𝑥𝑥 𝑛 𝑆𝑥𝑥
= 𝟏−∝
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PARA UN VALOR 𝜌 0 INFERENCIA ESTADISTICA CONTRIBUCION DE βj

√𝑛 − 3 (1 + 𝑅)(1 − 𝜌) 𝐵𝑖0 − 𝛽𝑖
𝑍= ln [ ] ~𝑁(0,1)
2 (1 − 𝑅)(1 + 𝜌) 𝑇= ~𝑡𝑛−𝑘−1
𝑆√𝐶𝑖𝑖

INTERVALOS DE CONFIBAILIDAD ρ PODER PREDICTIVO

𝑆𝑆𝑅
1 1+𝑅 𝑍𝑜 1 1+𝜌 1 1+𝑅 𝑍𝑜 𝐹= 𝑘 ~𝐹𝑘,𝑛−𝑘−1
𝑃 [ ln ( )− ≤ ln ( ) ≤ ln ( )+ ] = 1−∝ 𝑆𝑆𝐸
2 1−𝑅 √𝑛 − 3 2 1 − 𝜌 2 1 − 𝑅 √𝑛 − 3 𝑛−𝑘−1
TABLA ANOVA

A B Fuente de Suma de Grados de

Cuadrado Medio 𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
Variación Cuadrados Libertad
2𝐴
𝑒 −1 2𝐵
𝑒 −1 𝑃[𝐿𝐼 ≤ 𝜌 ≤ 𝐿𝑆] = 1−∝
𝐿𝐼 = 𝐿𝑆 = Regresión SSR k SSR
𝑒 2𝐴 + 1 𝑒 2𝐵 + 1 𝑆𝑆𝑅
𝑘
Error SSE n-k-1 𝑆𝑆𝐸 𝑘
𝑆𝑆𝐸
𝑛−𝑘−1 𝑛−𝑘−1
REGRESIÓN MÚLTIPLE Total SST n-1

2
ESTIMACION DE 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , … . . , 𝛽𝑛 (∑n 2 (∑𝑛
𝑖=1 𝑦)
SSR = ∑kj=0 bj g j − i=1 Yi )
SST=∑𝑛𝑖=1 𝑦 2 - SSE = SST − SSR
∑𝑛𝑖=1 𝑋1𝑖
n 𝑛
1 𝑋11 𝑋21 … 𝑋𝑘1 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑘𝑖
⋯ 𝑛
1𝑋 𝑋 𝑋 ∑𝑛𝑖=1 𝑋1𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝑋1𝑖 2 ∑𝑖=1 𝑋1𝑖 𝑋𝑘𝑖
𝑋 = [ 12 21… 𝑘2 ] 𝐴 = 𝑋𝑇 ∗ 𝑋 = PREDICCIONES PARA Y0 DENTRO DEL INTERVALO
……..………… ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑋1𝑛 𝑋2𝑛… 𝑋𝑘𝑛 [∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑘𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝑋1𝑖 𝑋𝑘𝑖 ⋯ ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑘𝑖 2 ]
̂0 − t 0 S√X0 T A−1 X0 ≤ μY/X X X ...X , ≤ Y
𝐏 [Y ̂0 + t 0 S√X0 T A−1 X0 ] = 𝟏−∝
𝑦1 𝑏0 ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 1 2 3 n
𝐶00 𝐶00 𝐶𝑘0
𝑦2 𝑏1 ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖 𝑦𝑖 ⋯
𝐶 𝐶11 𝐶𝑘1 PREDICCIONES PARA Y0 FUERA DEL INTERVALO
𝑌 = [𝑦3 ] 𝑏 = 𝐴 𝐺 = 𝑏2 𝐺 = 𝑋 𝑌 = ∑𝑖=1 𝑥2𝑖 𝑦𝑖 𝐴 = ( 01
−1 𝑇 𝑛 −1
)
… … ⋮ ⋱ ⋮
⋮ 𝐶0𝑘 𝐶1𝑘 ⋯ 𝐶𝑘𝑘
𝑦𝑛 [𝑏𝑘 ] ̂0 − t 0 S√1 + X0 T A−1 X0 ≤ μY/X X X ...X , ≤ Y
̂0 + t 0 S√1 + X0 T A−1 X 0 ] = 𝟏−∝
[∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑘𝑖 𝑦𝑖 ] 𝐏 [Y 1 2 3 n

INTERVALOS DE CONFIABILIDAD PARA LOS PARAMETROS 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , … . . , 𝛽𝑛 1

𝑥10
SSE 𝑋0 = 𝑥20 𝑋0𝑇 = [1 𝑥10 𝑥20 … 𝑥𝑘0 ]
P[Bj − t 0 s √cjj ≤ βj ≤ Bj + t 0 s √cjj ] = 1 − α s2 = …
n−k−1 [𝑥𝑘0 ]
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MEJOR MODELO INTERVALO DE CONFIABILIDAD PARA 𝜌𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…, 𝒙𝒌
𝑺𝑺𝑹(𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , … , 𝒙𝒌 , 𝒛𝟏 , 𝒛𝟐 , … , 𝒛𝒑 ) − 𝑺𝑺𝑹(𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , … , 𝒙𝒌 )
𝑭= 𝒉 ~𝑭𝒑, 1 + 𝑹𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌 1 + 𝜌𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…, 𝒙𝒌 1 + 𝑹𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌
𝒏−(𝒑+𝒉+𝟏) 1 𝑍0 1 1 𝑍0
𝑺𝑺𝑬(𝒙𝟏 , 𝒙𝟏 , … , 𝒙𝒌 , 𝒛𝟏 , 𝒛𝟐 , … , 𝒛𝒑 ) 𝑃 [ ln ( )− ≤ ln ( ) ≤ ln ( )+ ] =1−𝛼
2 1 − 𝑹𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌 √𝑛 − 3 2 1 − 𝜌𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…, 𝒙𝒌 2 1 − 𝑹𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌 √𝑛 − 3
𝒏 − (𝒑 + 𝒉 + 𝟏)

COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL PARCIAL SIMPLE

A B
PRIMER ORDEN
𝑹𝒀,𝑿 − 𝑹𝒀,𝒁 𝑹𝑿,𝒁 𝑒 2𝐴 −1 𝑒 2𝐵 −1
𝑹𝒀,𝑿/𝒁 = 𝐿𝐼 = 𝑒 2𝐴 +1 𝐿𝑆 = 𝑒 2𝐵 +1 𝑃[𝐿𝐼 ≤ 𝜌 ≤ 𝐿𝑆] = 1 − 𝛼
√(𝟏 − 𝑹𝟐 𝒀,𝒁 )(𝟏 − 𝑹𝟐 𝑿,𝒁 )

SEGUNDO ORDEN
𝑹𝒀,𝑿/𝒁 − 𝑹𝒀,𝑾/𝒁 𝑹𝑿,𝑾/𝒁
𝑹𝒀,𝑿/𝒁,𝑾 =
√(𝟏 − 𝑹𝟐 𝒀,𝑾/𝒁 )(𝟏 − 𝑹𝟐 𝑿,𝑾/𝒁 )
PASOS PARA REALIZAR PRUEBA DE HIPOTESIS
TERCER ORDEN 1) Establecer hipótesis
𝑹𝒀,𝑿/𝒁,𝑾 − 𝑹𝒀,𝑻/𝒁,𝑾 𝑹𝑿,𝑻/𝒁,𝑾
𝑹𝒀,𝑿/𝒁,𝑾,𝑻 = H0:
√(𝟏 − 𝑹𝟐 𝒀,𝑻/𝒁,𝑾 )(𝟏 − 𝑹𝟐 𝑿,𝑻/𝒁,𝑾 )

H1:
CORRELACION LINEAL DE Y CON X1, X2,…, Xn 2) Establecer α (Nivel de Desconfianza)
𝑹𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌 √𝒏 − 𝒌 − 𝟏 3) Estadístico de Prueba
𝑻= ~𝑻𝒏−𝒌−𝟏
√(𝟏 − 𝑹𝟐𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌 )
4) Hallar el Estadístico calculado
ESTADISTICO DE ANALISIS DE 𝜌𝒚/𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝒌
5) Tomar decisión
√𝑛 − 3 (1 + 𝑅𝑦𝑦̂ )(1 − 𝜌𝑦𝑦̂ )
𝑍= ln [ ] ~ 𝑁(0,1)
2 (1 − 𝑅𝑦𝑦̂ )(1 + 𝜌𝑦𝑦̂ )