Notas de Probabilidad PDF

Notas de Medida, Integración y Probabilidad
J. Armando Domínguez, UAS, jadguez@uas.uasnet.mx
Víctor Pérez-Abreu, CIMAT, pabreu@cimat.mx
Agosto 2009
Contenido
Introducción 2
1 Clases de conjuntos 3
1.1 Límites de sucesiones de conjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 La medida y sus propiedades 20

2.1 Propiedades de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Extensión de medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.1 La medida exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 El Teorema de extensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.3 Ejemplo: Medida de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.4 Invariancia bajo traslaciones de la medida de Lebesgue . . . . . . . . 32
2.2.5 Un conjunto no Boreliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3 Medida de Lebesgue-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3 Funciones medibles y variables aleatorias 42

3.1 Espacios de medida y espacios medibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 Transformaciones y funciones medibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
i
Contenido 0
3.3 Variables aleatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4 Integración 53
5 Medidas con signo 69

5.1 Continuidad absoluta y equivalencia de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6 Espacios Lp 80
7 Medidas producto y el Teorema de Fubini 87

Contenido 1
Introducción
Consideremos = (0; 1]; Ii = (ai ; bi ]; ai < bi y sea
S
n
A = Ii : Ii ajenos, n 1 :
i=1
P :A ! [0; 1] ;
Sn
A2A )A= i=1 Ii : De…namos
X
n X
n
P (A) = jIi j = (bi ai ) :
i=1 i=1
Proposición.
a) La función P ( ) está bien de…nida en A :
b) Si A; B 2 A y A \ B = ? ) P (A [ B) = P (A) + P (B) :
c) P ( ) = 1:
R1 Pn
Observación. P (A) = 0
1A (x) dx; 1A (x) = i=1 1(ai ;bi ] (x) :
2
Capítulo 1
Clases de conjuntos
De…nición 1 Una colección D no vacía de subconjuntos de es un -sistema (clase de

Dynkin) si cumple:
i) ? 2 D
ii) Si A; B 2 D; entonces A \ B 2 D:
De…nición 2 Una colección S no vacía de subconjuntos de se llama semi-anillo si cumple

con las siguientes condiciones:
i) S es un -sistema de
ii) Si A; B 2 S y A B; existen Ai 2 S ; i = 1; 2; :::; n para algún n tal que Ai ’s son
[
n
mutuamente ajenos y BnA = A1 + + An = Ai (unión de conjuntos mutuamente
i=1
ajenos).
De…nición 3 Una colección no-vacía S de subconjuntos de es una semi-álgebra si

i) S es un -sistema.
ii) 2 S:
3
Capítulo 1. Clases de conjuntos 4
iii) Si A 2 S ; existen conjuntos ajenos A1 ; :::; An 2 S , para algún n; tal que Ac = A1 +

+ An :
Observación 4 Una semi-álgebra es un semi-anillo con 2 S.
Ejemplos.
a) Sea un conjunto no vacío.

C = f?; g clase trivial.
C = 2 conjunto potencia es -sistema, semi-anillo, semi-álgebra.
b) Sea un conjunto no vacío.

C = fA : #A < 1 ó #Ac < 1g
C es un -sistema.
Esto es cierto ya que:
i) ? 2 C
ii) A; B 2 C ) A \ B 2 C :
Supongamos que #A < 1:
A\B A ) # (A \ B) #A
Supongamos que #Ac < 1 y #B c < 1: Entonces (A \ B)c = Ac [ B c y que # (Ac [ B c )
#Ac + #B c < 1: Entonces A \ B 2 C :
Además, C es semi-álgebra. Si A 2 C implica que Ac 2 C ) 2 C:
Para entender el siguiente ejemplo se requiere del conocimieno básico de la teoría de la

probabilidad. El estudiante lo puede omitir si no ha visto lo que es el espacio de probabilidad.
c) Sea ( ; F ; P ) un espacio de probabilidad y sea
C = fA 2 F : P (A) = 0 ó P (A) = 1g
C se llama la colección 0-1 (P-0-1)
C es -sistema.
Demostración. ? 2 C ya que P (?) = 0 (P ( ) = 1 ) 2 C):

Si A; B 2 C tenemos varios casos:
i) P (A) = 0; A \ B A ) P (A \ B) P (A) = 0 ) P (A \ B) = 0:
ii) P (A) = P (B) = 1
P ((A \ B)c ) = P (Ac [ B c ) P (Ac ) + P (B c ) = 0
) P ((A \ B)c ) = 0 ) P (A \ B) = 1 ) A \ B 2 C :
Observemos que si A 2 C ) Ac 2 C ) C es semi-álgebra.
d) Sea = R: La clase
C = f(a; b] : a; b 2 R; a bg ;
es un -sistema que no es semi-álgebra

i) ? 2 C ; ((a; a])
ii) Si A1 ; A2 2 C ; A1 = (a1 ; b1 ]; A2 = (a2 ; b2 ] (hacer los detalles).
La clase C sí es semi-anillo: A; B 2 C ; A B
A = (a1 ; a2 ]; B = (b1 ; b2 ]: (a1 ; a2 ] (b1 ; b2 ] ) BnA = (b1 ; a1 ] [ (a2 ; b2 ]
La clase C no es semi-álgebra:
(a; b]c = ( 1; a] [ (b; 1)
e) Consideremos = R: La clase
S = f(a; b]; (c; 1); ( 1; d]; R : a; b; c; d 2 Rg ; R = ( 1; 1) ;
es semi-álgebra:
i) S es -sistema
ii) Caso I: (a; b]c = ( 1; a] [ (b; 1) 2 S
Caso II: (c; 1)c = ( 1; c] 2 S
Caso III: ( 1; a]c = (a; 1) 2 S
Caso IV: ( 1; 1) = ? 2 S
Ejercicio 5 Considere = R2 ; S1 como en el ejemplo anterior. S2 = S1 S1 =

fA B : A; B 2 S g :
Probar que S2 es una semi-álgebra de : (Hacer el caso similar para Rn ):
La clase S2 se llama semi-álgebra producto.
Más generalmente, si S1 y S2 son semi-álgebras de 1 y 2 respectivamente, entonces

S = S1 S2 = fA1 A2 : Ai 2 Si ; i = 1; 2g es una semi-álgebra de 1 2:
De…nición 6 Una colección no-vacía R de subconjuntos de es un anillo si

i) A; B 2 R ) A [ B 2 R
ii) A; B 2 R y A B ) BnA 2 R:
De…nición 7 Una colección A no vacía de subconjuntos de es álgebra si

i) ? 2 A
ii) A; B 2 A ) A [ B 2 A
iii) A 2 A ) Ac 2 A :
Observación 8 Un álgebra A es un anillo tal que 2 A y viceversa.
Ejemplos.
Omitir este ejemplo hasta el momento que veamos la de…nición de medida.

f) =Ry la medida de Lebesgue y considere la clase C = fA R: (A) < 1g : C es
un anillo que no es álgebra de R:
Veamos que es anillo:
i) ? 2 R ya que (?) = 0
ii) Si A; B 2 R
(A [ B) (A) + (B) < 1:
iii) Si A; B 2 C ; A B
BnA = B \ Ac B
)
(BnA) (B) < 1 ) BnA 2 C :
g) C = fA 2 R3 : volumen (A) < 1g :
Ejemplo (b) (continuación). La clase
C = fA : #A < 1 o #Ac < 1g ;
es un álgebra.
Demostración.
i) ? 2 C
ii) A 2 C ) Ac 2 C
iii) Si A; B 2 C ; hay varios casos:
1) #A < 1; #B < 1 ) # (A [ B) < 1
2) #Ac < 1; #B c < 1 ) # (Ac \ B c ) < 1 ) A [ B 2 C
3) #A < 1; #B c < 1: Ya vimos que C es -sistema y con iii) se obtiene ii).
Lema 9 Un -sistema cerrado bajo complementos es un álgebra.
Lema 10 Sea R un anillo de : entonces

i) ? 2 R:
ii) R es cerrado bajo diferencias simétricas e intersecciones.
iii) R es cerrado bajo uniones e intersecciones …nitas.
Lema 11 Un álgebra A de es un anillo de tal que es un elemento de A ; i.e., 2A

y viceversa.
Ejemplos
a) =R
S = f(a; b]; ( 1; a]; (b; 1); ( 1; 1) : a; b 2 Rg
es una semi-álgebra.
Observación. Sean 1 y 2 conjuntos arbitrarios. Sea A 1 y B 2: A B =

(A 2) \( 1 B) : (Demostrarlo).
b) Semi-álgebra de rectángulos
Sean 1; 2 dos conjuntos no vacíos con álgebras A1 ; A2 ; respectivamente. Sea A1 A2 =
fA1 A2 : A1 2 A1 ; A2 2 A2 g : Entonces A1 A2 es una semi-álgebra de 1 2:
Observación 12 a). Se tiene la misma conclusión si A1 y A2 son semi-álgebras.
c) Más generalmente, si Ai es un álgebra de i; i = 1; :::; n; entonces
A1 An = fA1 An : Ai Ai ; i = 1; :::; ng ;
es una semi-álgebra de 1 n:
Ejemplo*. Sea R1 el conjunto de todas las sucesiones reales:
R1 = (an )n 1 : an 2 R; n 1 :
Sea A un álgebra de R: Un conjunto de la forma
C (i1 ; :::; in ; A1 ; :::; An ) = fx 2 R1 : xi1 2 A1 ; :::; xin 2 An g ;
i1 ; :::; in enteros y Ai 2 A ; se llama cilindro de índices i1 ; :::; in y base A1 ; :::; An :
Observación 13 a) Un cilindro no tiene una única representación.
Proposición 14 La colección C (R1 ) de todos los cilindros de R1 es una semi-álgebra

(Kolmogorov).
Ejemplo. (Cilindros de funciones continuas).

Sea = C [0; 1] y A un álgebra de R: Un conjunto de la forma
C (t1 ; :::; tn ; A1 ; :::; An ) = ff 2 C [0; 1] : f (ti ) 2 Ai ; i = 1; :::; ng ;
donde ti 2 [0; 1] ; Ai 2 A se llama cilindro.
Ejercicio 15 La colección de cilindros de es una semi-álgebra.
Observación 16 El conjunto bien podría ser RT ; el conjunto de todas las funciones reales.
1.1 Límites de sucesiones de conjuntos
De…nición 17 Sea fEn : n = 1; 2; :::g una sucesión de subconjuntos de : Entonces
T
1 S
1
limEn = Em ; límite superior.
n=1 m=n
S
1 T
1
límEn = Em ; límite inferior.
n=1 m=n
Decimos que la sucesión fEn gn 1 es convergente si límEn = límEn = límEn : :

n
Observación 18 Se cumple que límEn límEn : Por lo tanto, para probar que el límite
existe, basta veri…car que
límEn límEn :
Decimos que fEn gn 1 es monótona creciente si En En+1 ; 8n 1 y que es monótona

decreciente si En+1 En 8n 1:
Notación. Monótona creciente: En "

Monótona decreciente: En #
Proposición 19 Una sucesión monótona creciente (decreciente) de conjuntos es conver-

gente.
Corolario 20 a) Si En ";
S
1
límEn = En :
n n=1
b) Si En #
T
1
límEn = En :
n n=1
S1
Lema 21 Sea fEn gn 1 una sucesión de conjuntos en un anillo R y sea E = n=1 En :
Entonces
S
i) E = 1 n=1 Fn con Fn 2 R; Fn ";
S
ii) E = 1 n=1 Gn con Gn 2 R; conjuntos ajenos y Gn En 8n:
Notemos que E no necesariamente está en el anillo.
[
n
Demostración. i) Tenemos que Fn = Ei ; Fn "; Fn 2 R:
i=1
ii) G1 = E1 = F1
G2 = E2 nE1 = F2 nF1 2 R; G2 E2
..
.
Gn = Fn nFn 1 2 R:
Los conjuntos Gn son ajenos, ya que Fn " :
Además, !- n 1
[
n [
Gn = Ei Ei En
i=1 i=1
y
S
1 S
1
Gn = Fn :
n=1 n=1
Lema 22 Sea R un anillo de para cada en un conjunto arbitrario. Sea
T
R= R :
2
Entonces R es un anillo de :
Demostración. Si E; F 2 R; entonces E; F 2 R ; 8 2
) E [ F 2 R y EnF 2 R 8 2
) E [ F 2 R y EnF 2 R
) R es anillo.
Corolario 23 La intersección arbitraria de álgebras es álgebra.
Teorema 24 Sea E una clase arbitraria de conjuntos de : Entonces existe un único anillo,
R0 ; tal que E R0 y tal que si R es otro anillo con la propiedad de que R E ; entonces
R0 R:
Observación 25 a) R0 es el anillo más pequeño que contiene a E ; llamado el anillo gen-

erado por E ; denotado por R (E ) :
b) Se tiene un resultado similar para álgebras: existe una única álgebra A0 tal que E A0
y si A es álgebra con E A ; entonces A0 A : La denotamos por A (E ) :
c) R (E ) A (E ) : No siempre R (E ) = A (E ) :
Ejemplo 26 Sea A un subconjunto de : E = fAg ; R (E ) = f?; Ag ; A (E ) = f?; A; ; Ac g :
Teorema 27 Sea E una clase no-vacía de subconjuntos de : Entonces cualquier elemento

en R (E ) puede ser cubierto por una unión …nita de conjuntos en E : (8E 2 R (E ) 9 E1 ; :::; En 2
Sn
E t.q. E i=1 Ei )
Demostración (Principio de los buenos conjuntos). Sea G la colección de todos los conjuntos
«buenos» , es decir, los subconjuntos de que pueden ser cubiertos por una unión …nita de
elementos en E :
Trivialmente, E G:
Si demostramos que G es un anillo, (E G ); entonces R (E ) G y, por lo tanto, R (E )

cumple la propiedad.
Vemos que G es un anillo.
Si E; F 2 G ; trivialmente E [ E 2 G y EnF E; lo cual implica que EnF 2 G : Por lo
tanto, G es un anillo.
Teorema 28 Sea P un semi-anillo de : Entonces R (P) coincide con la clase de conjun-

S
n
tos de la forma Ei ; Ei 2 P; i = 1; :::; n, para algún n 1 y los conjuntos E1 ; :::; En son
i=1
ajenos.
Demostración. Sea
( )
[
n
L = E :E= Ei ; Ei 2 P; Ei ’s ajenos :
i=1
[
n
Tenemos que L R (P) ; pues Ei 2 P R (P) y Ei 2 R (P) :
i=1
Además P L:
Basta probar que L es anillo, en cuyo caso R (P) L ; de lo cual se sigue que R (P) = L :
i) Si E; F 2 L ; trivialmente E [ F 2 L :
ii) Veamos que L es un -sistema.
[
n [
m
Si E; F 2 L ; se sigue que E = Ei ; F = Fj ; E1 ; :::; En ; 2 P ajenos y F1 ; :::; Fm 2 P
i=1 j=1
ajenos.
[
n [
m
Entonces E \ F = (Ei \ Fj ) ; Ei \ Fj 2 P; ya que P es -sistema.
i=1 j=1
Entonces E \ F 2 L ; ya que Aij!= Ei \ Fj son ajenos.
[
n [
m [n \m
ii) Ahora EjF = Ei Fj = (Ei jFj ) :
i=1 j=1 i=1 j=1
\
m
Observemos que (Ei jFj ) Ei son ajenos, i = 1; :::; n:
j=1
Si probamos que Ei nFj son ajenos y están en L ; por (i) tendremos que la intersección
\m
(Ei jFj ) está en L , i = 1; :::; n y por (i) EnF 2 L :
j=1
q
[
Ei nFj 2 P; ya que P es semi-anillo y como Ei ; Fj 2 P; Ei nFj = Hk ajenos y están en
k=1
P:
De…nición 29 a) conjunto. S es -anillo si

i) E; F 2 S ; EnF 2 S :
S
ii) Si Ei 2 S ) 1 i=1 Ei 2 S :
b) F es -álgebra si
i) 2 F:
ii) A 2 F ) Ac 2 F :
S1
iii) Ai 2 F ; i = 1; :::; n; ::: i=1 Ai 2 F :
Proposición 30 Una -álgebra F es un -anillo con 2 F.
Observación 31 1) Un -anillo es un anillo y una -álgebra es un álgebra, ya que A [ B =

A[B[?[ [ ?:
2) Los -anillos y las -álgebras son cerrados bajo intersecciones numerables.
Teorema 32 Si E es una clase de subconjuntos de ; entonces

i) Existe un único -anillo S0 tal que E S0 y si S es un -anillo con E S ; entonces
S0 S ; S0 se llama el mínimo -anillo generado por E y escribimos S (E ) = S0 :
ii) Lo mismo es cierto para -álgebra y la denotamos por (E ) :
Demostración. Proponemos
T
S0 = fS : S es -anillo de yE Sg;
S0 es -anillo. (concluir demostración).
Observación 33 En general, no es posible describir completamente a S (E ) ni a (E ) :
Lema 34 i) Si E y F son dos clases de subconjuntos de yE F ; entonces S (E )

S (F ) y (E ) (F ) :
ii) S (R (E )) = S (E ) y (A (E )) = (E ) ;
en donde R (E ) y A (E ) son el anillo generado por E y el álgebra generada por E ; respecti-
vamente.
De…nición 35 Sea un espacio métrico (topológico) con colección de abiertos O: La -

álgebra (O) se llama la -álgebra de Borel de y se denota por B ( ) :
Ejercicio 36 Mostrar que una -álgebra in…nita es no-numerable.
Ejemplo.
I) B (R) ; II) B (Rn ) ; III) B (C [0; 1]) :
IV) = R:
P = f(a; b] : a; b 2 Rg : P es semi-anillo. Veamos que R (P) = (P) = B (R) (F)
Ejercicio 37 Sea
Pn = f(a1 ; b1 ] (an ; bn ] : ai ; bi 2 Rg :
Mostrar que
S (Pn ) = (Pn ) = B (Rn ) :
Demostración de Ejemplo IV ( F). S (P) = (P) ya que R 2 S (P) puesto que
S
1
R= ( n; n];
n=1
( n; n] 2 P S (P) : (de Proposición 30).
Teorema 38 Los siguientes conjuntos están en (P) :

i) fag ; a 2 R
ii) A; A numerable
iii) Los intervalos: abiertos, cerrados, semi-cerrados, …nito o in…nito.
iv) A; A es abierto.
v) A; A es cerrado.
Lema 39 Sea PO = f(a; b) : a < b; a; b 2 Rg : Entonces (PO ) = (P) :
Ejemplos. Sea un conjunto no-vacío fFn ; n 1g una sucesión de -álgebras de tal

que Fn Fn+1 ; n 1: Entonces
S
1
i) Fn es un álgebra.
n=1
S
1
ii) Fn no necesariamente es -álgebra. (dar ejemplo de que no es -álgebra).
n=1
S
1
F1 = Fn es la -álgebra generada por fFn g :
n=1
De…nición 40 Una colección D de subconjuntos de es una D-clase si es cerrada bajo

diferencias propias y uniones numerables de ajenos:
i) E; F 2 D; E F ) F nE 2 D
S
1
ii) Si En 2 D; n 1 y son ajenos, entonces En 2 D:
n=1
De…nición 41 Una colección M de subconjuntos de es una clase monótona si es cerrada

bajo límites monótonos:
S
1 T
1
Si En 2 M ; n 1 y En En+1 (En+1 En ) 8n 1; entonces En 2 M En 2 M :
n=1 n=1
Observación 42 a) Dada una clase E de subconjuntos de siempre existe una mínima

D-clase que contiene a E ; denotada por D (E ) ; D-clase generada por E :
b) Igualmente, existe una mínima clase monótona M que contiene a E ; denotada por
M (E ) ; la clase monótona generada por E :
c) -anillo y -álgebra son ejemplos de D-clases monótonas.
Teorema 43 Si E es un -sistema, entonces D (E ) es también un -sistema.
Demostración. (Técnica de los buenos conjuntos).

E es un -sistema.
Sea E y
DE = fF : F \ E 2 D (E )g :
Observemos que, si F 2 DE ; entonces E 2 DF .

Para todo E ; DE es una D-clase:
Sean F; G 2 DE ; F G:
Observemos que F nG = (F \ E) n (G \ E) ; dado que E; F 2 DE se sigue que (F \ E) 2
D (E ) y (G \ E) 2 D (E ) :
D (E ) es una D-clase y si F G ) F \E G\E: Por lo tanto (F \ E) n (G \ E) 2 D (E ) :
O sea, DE es cerrado bajo diferencias propias.
Si Fn 2 DE ; n 1 Fn ajenos, entonces Fn \ E 2 D (E ) ; n 1 y son ajenos.
Lo que implica que

S
1 S
1
Fn \ E = (Fn \ E) 2 D (E ) ;
n=1 n=1
ya que D (E ) es cerrado bajo uniones numerables de ajenos. Por lo tanto DE es una D-clase
8E :
Ahora, si E 2 E ; entonces E DE ya que F \ E 2 E D (E ) ; 8F 2 E :
Así, DE es una D-clase que contiene a E :
D (E ) DE ; 8E 2 E : (1.1)
Si E 2 E y F 2 D (E ) se sigue que F 2 DE : En consecuencia E 2 DF ; o sea, E DF si

F 2 D (E ) : Por lo tanto D (E ) DF si F 2 D (E ) :
Finalmente, si F; E 2 D (E ) ; F \ E 2 D (E ) ; i.e., D (E ) es -sistema.
Teorema 44 Si E es un -sistema, entonces D (E ) = S (E ) :
Demostración. Por la demostración anterior, S (E ) es D-clase (que contiene a E ): Entonces

D (E ) S (E ) :
Por el Teorema 43 D (E ) es cerrado bajo diferencias propias, uniones numerables de ajenos
y bajo intersecciones, por lo que el resultado se sigue del siguiente lema:
Lema 45 Si E es un -sistema que es una D-clase, entonces E es un -anillo.
Demostración. i) A; B 2 E :
AnB = An (A \ B) ; A (A \ B) ) AnB 2 E pues E es D-clase.
ii) A; B 2 E
A [ B = (AnB) [ (BnA) [ (A \ B) [ ? [ [ ? 2 E ; pues E es D-clase.
[
1 [
iii) Por el Lema 21 ii), Si An 2 E ; n 1 y E es anillo, entonces An = Gn , Gn 2
n=1 n=1
E;n 1 son ajenos.
[
1
Por lo tanto An 2 E :
n=1
Corolario 46 a) Si E es un -sistema y 2 E ; entonces D (E ) coincide con (E ) ; i.e.,

D (E ) = (E ) :
b) Si E es un álgebra, M (E ) = (E ) :
Teorema 47 Si E es un anillo, entonces M (E ) = S (E ) :
Demostración. Ejercicio.
Capítulo 2
La medida y sus propiedades
Sea C una clase de conjuntos cualquiera.

Consideraremos sólo funciones de la siguiente forma:
:C ! R;
donde R = R [ f 1; 1g (reales extendidos).
De…nición 48 La función :C ! R es:

a) Aditiva, si (A [ B) = (A) + (B) siempre que A; B 2 C son ajenos.
b) Aditiva …nita si !
S
n X
n
Aj = (Aj ) ;
j=1 j=1
siempre que Aj 2 C ; j = 1; :::; n y sean ajenos (por pares).

c) -aditiva si !
S
1 X
1
Aj = (Aj ) ;
j=1 j=1
siempre que Aj 2 C ; j = 1; 2; ::: y sean ajenos (por pares).
20
Capítulo 2. La medida y sus propiedades 21
De…nición 49 La función :C ! R es:

a) Finita si
j (A)j < 1; A 2 C :
b) -…nita si para cada A 2 C existe fAn gn 1 2 C tal que
S
1
A Aj y j (Aj )j < 1; j 1:
j=1
Observación 50 Es necesario que la función sea …nita para que sea -…nita.
De…nición 51 Sea R un anillo. Una medida es una función : R ! [0; 1] que es

-aditiva y (?) = 0:
Observación 52 i) -aditiva implica (?) = 0; excepto en el único caso donde (A) = 1;

8A 2 R; esto porque si (A) < 1; entonces A = A [ ? [ [?[ 2R ) (A) =
(A) + (?) + ) (?) = 0:
ii) La medida es aditiva …nita. En efecto
S
n
Aj = A1 [ [ An [ ? [ ? [ 2 R;
j=1
lo que implica que !

S
n X
1 X
n
Aj = (Aj ) = (Aj ) :
j=1 j=1 j=1
2.1 Propiedades de la medida
La clase R será un anillo, a menos que se especi…que lo contrario.

Teorema 53 Sea una medida sobre R: Entonces es

a) Monótona; i.e., (A) (B) ; siempre que A; B 2 R y A B:
b) Sustractiva; i.e., (BnA) = (B) (A) ; siempre que A; B 2 R; A By (A) < 1:
S1
Teorema 54 Sea una medida sobre R: Si A 2 R y fAn gn 1 R es tal que A n=1 An ;
entonces
X
1
(A) (An ) :
n=1
S1
Observación 55 No es necesario que n=1 An 2 R:
Teorema 56 Sea una medida sobre R: Entonces

X
1
(An ) (A) ;
n=1
S1
siempre que A 2 R; fAn gn 1 ; An elementos de R; n 1; con n=1 An A y An \ A m = ?
8n 6= m:
S
1
An = lím (An ) ;
n=1 n!1
S1
para toda sucesión fAn gn 1 de R; monótona creciente y tal que n=1 An 2 R:
T
1
An = lím (An ) ;
n=1 n!1
T1
siempre que fAn gn 1 ; An elementos de R; n 1; monótona decreciente, tal que n=1 An 2
R y por lo menos existe m tal que (Am ) < 1:
Observación 59 Si para una sucesión fAn gn 1 monótona. (An ") o (An #) denotamos
De esta manera los teoremas anteriores nos dicen que
lím An = lím (An ) :

n!1 n!1
Entonces es continua por abajo y por arriba en A 2 R en el sentido de la siguiente:
De…nición 60 Una función :C ! R es:

a) Continua por abajo en A 2 C si para toda sucesión fAn gn 1 de C tal que An " A se
tiene que
lím (An ) = (A) :
n!1
b) Continua por arriba en A 2 C si para toda sucesión fAn gn 1 de C tal que An # A y

j (Am )j < 1 para algún m; se tiene que
lím (An ) = (A) :

n!1
Teorema 61 Sea una función …nita, no-negativa y aditiva sobre el anillo R: Si

a) la función es continua por abajo para toda A 2 R o
b) la función es continua por arriba al ?;
entonces es medida sobre R:
Observación 62 Debido a que es -aditiva, se cumple que (?) = 0.

2.2 Extensión de medida
Consideremos
:C !R
y
:D !R
funciones cualesquiera.
Si C D y (A) = (A) para toda A 2 C se dice que es una extensión de a D:
Ejemplo 63 P = f(a; b] : a < bg es un semianillo y la función ((a; b]) = b a (la longitud

de (a,b]) es …nita y -aditiva. Más adelante veremos que tiene una única extensión a una
medida sobre S (P) ( -anillo). resulta que S (P) son los conjuntos de Borel.
Objetivo: Extender la función : P ! R a una medida sobre el -anillo S (P) :

El método. Extender la función de P (semianillo) a R (P) (anillo) y luego de R (P)
(anillo) a S (P) ( -anillo).
Teorema 64 Sea P un semianillo y : P ! [0; 1] una función -aditiva tal que (?) =
0: Entonces se extiende a una única medida sobre el anillo R = R (P) :
Ejercicio: Si la función es …nita, entonces la medida lo es también. Si la función es

-…nita, entonces también lo es.
2.2.1 La medida exterior
Usaremos la medida exterior para construir medidas con el …n de extender una medida en
un anillo a una en un -anillo.
De…nición 65 Sea : 2X ! [0; 1] con (?) = 0 y X cualquier conjunto. La función

se llama medida exterior si:
a) Es monótona como función, i.e., (A) (B) ; 8A B:
b) Es -subaditiva, i.e.,
S
1 X
1
En (En ) ;
n=1 n=1
para toda colección de subconjuntos, fEn gn 1 de 2X :
Ejemplo 66 Si es medida en 2X ; entonces es medida exterior.
De…nición 67 Un conjunto E se llama -medible si para todo A X;
(A) = (A \ E) + (A \ E c ) : (2.1)
Sea
S = E 2 2X : E satisface (2.1) :
Para probar que E 2 S ; basta probar que
(A) (A \ E) + (A \ E c ) ; 8A X:
La colección S será una -álgebra y :S ! [0; 1] una medida.
Lema 68 Para todo E; F 2 S y A 2 2X ; se tiene que

a)
(A) = (A \ E \ F ) + (A \ E c \ F )
+ (A \ E \ F c ) + (A \ E c \ F c ) :
b)
(A \ (E [ F )) = (A \ E \ F ) + (A \ E c \ F ) + (A \ E \ F c ) :
c)
(A \ (E [ F )) = (A \ E) + (A \ F ) ;
siempre que E y F sean ajenos.
Demostración. Como F 2 S ; entonces
(A \ E) = (A \ E \ F ) + (A \ E \ F c )
y
(A \ E c ) = (A \ E c \ F ) + (A \ E c \ F c ) ;
y como E 2 S ; sustituimos ambas ecuaciones en (2.1) y obtenemos (a).

Al sustituir A \ (E [ F ) por A en (a) se obtiene (b).
Por último si E \ F = ?; entonces E Fc y F E c : Entonces (b) ) (c):
Teorema 69 La colección S es una -álgebra y la restricción de a S es una medida.
Demostración. Probaremos primero que S es álgebra.

i) Por propiedad de simetría de la de…nición de S ; tenemos que si E 2 S se sigue que
Ec 2 S :
ii). Si E; F 2 S y A 2 2X ; del Lema 68 (a) y (b) tenemos que
(A) = (A \ (E [ F )) + (A \ (E [ F )c ) :
iii). X 2 S :
Luego S es álgebra.
Ahora probaremos que S es una -álgebra. Por demostrar que si fEn g1
n=1 S se cumple
que
[
1
E= En 2 S :
n=1
Podemos suponer, sin pérdida de generalidad que los En ’s son ajenos, esto porque S es
anillo y se puede particionar.
Por inducción sobre n e inciso (c) del Lema 68
!
[n X
n
A\ Ei = (A \ Ei ) :
i=1 i=1
[
n
Sea Fn = Ei : es claro que Fn 2 S ; pues S es álgebra.
i=1
Entonces
(A) = (A \ Fn ) + (A [ Fnc ) ; n 1
X
n
= (A \ Ei ) + (A \ Fnc )
i=1
Xn
(A \ Ei ) + (A \ E c ) (por monotonía),
i=1
haciendo n ! 1 se sigue que

X
1
(A) (A \ Ei ) + (A \ E c )
i=1
(A \ E) + (A \ E c ) (por -subaditividad).
Por lo tanto E 2 S :
Veamos ahora que es medida en S :
[
1
Sea E = Ei ; Ei ’s conjuntos ajenos que pertenecen a S : Entonces
i=1
X
1
(A) = (A \ Ei ) + (A [ E c ) ; 8A:
i=1
la prueba termina tomando A = E; pues el segundo término se hace cero y

X
1
(E) = (Ei ) :
i=1
2.2.2 El Teorema de extensión
De…nición 70 Sea : R ! [0; 1] medida y E 2 2X : De…nimos : 2X ! [0; 1] como

8 ( )
>
> P
1 [
1
< ínf (En ) : E En ; En 2 R
(E) = n=1 n=1
>
>
: +1; cuando no se puede cubrir a E:
Teorema 71 La función es una medida exterior y es una extensión de :
Demostración.
Dividiremos la demostración en tres pasos:
i) es una extensión.
Sea E 2 R; E = E [ ? [ ? [ ; entonces (E) (E) + (?) + (por de…nición de
)
[
1
Ahora, si E 2 R; E En ; En 2 R; se tiene que
n=1
X
1
(E) (En ) (Teorema 56)
n=1
(E) (E) (por de…nición de )
(E) = (E) 8E 2 R:
En particular (?) = 0:
ii) es monótona. Sea E F: Cualquier sucesión fFn g1
n=1 F que cubre a F; cubre a E:
Entonces (E) (F ) :
Si F no se puede cubrir, entonces (F ) = 1 y la desigualdad es clara.
iii) es -subaditiva. Sea fEn g1
n=1 2X con (En ) < 1:
Por de…nición de ; dado " > 0; para cada n existe fEmn g1
m=1 R tal que
[
1 X
1
"
En Emn y (Emn ) (En ) + :
m=1 m=1
2n
[ [
1
Notemos que fEmn : n = 1; 2; :::; m = 1; 2; :::g E := En :
n=1
Entonces
X
1 X
1 X
1
(E) (Emn ) (En ) + ":
n=1 m=1 n=1
Haciendo " ! 0; se prueba lo deseado.
Lema 72 Probar que S (R) S ; donde S es la -álgebra de los conjuntos -medibles

respecto a la medida exterior de la De…nición 70.
Teorema 73 Sea : R ! [0; 1] una medida. Entonces existe una medida : S (R) !
[0; 1] tal que se extiende a sobre S (R) :
Si es -…nita sobre R; entonces la extensión es -…nita y única.
Demostración. Suponga que es -…nita en R: Sean 1; 2 :R ! [0; 1] medidas tales

que extienden a ; i.e.,
1 (E) = 2 (E) = (E) ; 8E 2 R:
Fijar A 2 R tal que (A) < 1 y sea
D = fE 2 S (R) : 1 (A \ E) = 2 (A \ E)g :
i) E; F 2 D; F E; entonces
1 ((EjF ) \ A) = 1 (E \ A) 1 (F \ A)
= 2 (E \ A) 2 (F \ A)
= 2 ((EjF ) \ A) :
ii) Si fEn g1
n=1 D y ajenos, entonces
!
[
1 X
1
1 En \ A = 1 (En \ A)
n=1 n=1
X
1
= 2 (En \ A)
n=1
!
[
1
= 2 En \ A :
n=1
En consecuencia D es cerrado bajo diferencias propias y unión numerable de ajenos, esto es,
D es una D-clase.
Obsérvese que R D: Entonces D (R) D:
Por otra parte, D (R) = S (R) (ver Teorema 44). Entonces D S (R) ; así
1 (E \ A) = 2 (E \ A) ; 8E 2 S (R) :
Dado que D (R) = S (R) y por la -…nitud de en R:

Si E 2 S (R) ; entonces existen En 2 R;
[
1
E En y (En ) < 1: (2.2)
n=1
S
1
Podemos tomar los En ’s ajenos, E = (E \ En ) ; y los (E \ En )’s son ajenos.
n=1
1 (E \ En ) = 2 (E \ En ) ; n 1
Entonces
X
1 X
1
1 (E) = 1 (E \ En ) = 2 (E \ En ) = 2 (E) :
n=1 n=1
Luego, la extensión es única.

Que es -…nita es precisamente (2.2).
Teorema 74 (Teorema de extensión de Carathéodory). Sea P un semianillo y :P !

[0; 1] una función -aditiva y (?) = 0: Entonces existe una medida : S (P) ! [0; 1]
que es una extensión de sobre P:
Si es -…nita en P; entonces la extensión es única y -…nita en S (P) :
Demostración. Paso I: se extiende a sobre R (P) y por paso II: se extiende a sobre
S (R (P)) = S (P) :
La extensión es única pero no. Como es -…nita, por ejercicio es -…nita sobre
R (P) y entonces es -…nita sobre S (R (P)) :
2.2.3 Ejemplo: Medida de Lebesgue
Teorema 75 Existe una única medida en la -álgebra de Borel B (R) tal que
((a; b]) = b a; 8a < b:
La medida es -…nita y se llama la medida de Lebesgue en B (R) :
Observación 76 Sea la medida de Lebesgue en B (R) :

1 1
(a) (fag) = 0: Sea An = (a n
; a]; (An ) = n
< 1; An # fag ) (An ) ! (fag) )
1
n
!0) (fag) = 0:
(b) Si A 2 B (R) es numerable, entonces (A) = 0; por -aditividad. En particular (Q) =
0y (I) = 1:
(c) La medida de lebesgue de un intervalo acotado es su longitud.
((a; b]) = b a:
([a; b]) = (fag [ (a; b]) = b a:
(a; b] = (a; b) [ fbg ) ((a; b]) = ((a; b)) + (fbg)
) ((a; b)) = b a:
(d) La medida es -…nita en P; R (P) y S (P) y S :
2.2.4 Invariancia bajo traslaciones de la medida de Lebesgue
De…nición 77 Si A R y x 2 R; entonces la traslación de A por x se de…ne como el

conjunto
x A = fx + a : a 2 Ag :
Ejemplo 78 Sea la medida de Lebesgue. Entonces (x I) = (I) ; I = (a; b]; (a; b); [a; b); [a; b]:
Teorema 79 Si E R y x 2 R; entonces (x E) = (E) :
S1 S1
Demostración. Si E i=1 Ei ; Ei 2 S ; entonces x E i=1 (x Ei ) : Además, debido
a que
X
1 X
1
(Ei ) = (x Ei ) ;
i=1 i=1
lo que implica que

(1 )
X S
1
(x E) inf (x Ei ) : x E Ei ; Ei 2 S
i=1
( i=1 )
X 1
S
1
= inf (Ei ) : x E Ei ; Ei 2 S
i=1
( i=1 )
X 1
S
1
= inf (Ei ) : E Ki ; Ki 2 S
i=1 i=1
= (E) :
(Ki = ( x) Ei ; Ki 2 S :)
Ahora
(1 )
X S
1
(E) inf (Ei ) : E Ei ; Ei 2 S
i=1
( i=1 )
X 1
S
1
= inf (x Ei ) : x E x Ei ; Ei 2 S
i=1
( i=1 )
X 1
S
1
= inf (x Ei ) : x E (x Ei ) ; Ei 2 S
i=1
( i=1 )
X 1
S
1
= inf (x Ei ) : x E Ii ; Ii 2 S
i=1 i=1
= (x E) :
(Ii = x Ei ; Ii 2 S :)
Por lo tanto
(x E) = (E) :
Ejercicio 80 Sean A y B subconjuntos de R y z 2 R: Entonces
(z A) \ B = z fA \ [( z) B]g
y
x B c = (x B)c :
Teorema 81 Si E 2 B (R) y x 2 R; entonces x E 2 B (R) y (x E) = (E) :
Demostración. Dado que es invariante bajo traslaciones, tenemos
([( x) A] \ B) = (( x) [A \ (x B)])
= (A \ (x B)) : (2.3)
Ahora, sea E 2 B (R) ; sustituyendo B por E y por E c en (2.3), respectivamente,se obtiene

que
(A) = (( x) A)
= ([( x) A] \ E) + ([( x) A] \ E c )
= (A \ (x E)) + (A \ (x E c ))
= (A \ (x E)) + (A \ (x E)c ) ;
para todo A 2 2R : Por lo tanto x E 2 B (R) y por lo anterior
(x E) = (E) = (E) :
Ejercicio 82 Para un subconjunto E de R y a; b 2 R; a 6= 0; de…namos
T (E) = aE + b = fax + b : x 2 Eg :
1) T (E) 2 B (R) si, y sólo si, E es de Borel.

2) Si es la medida de Lebesgue en B (R) ; entonces
(T (E)) = jaj (E) :
2.2.5 Un conjunto no Boreliano
Teorema 83 Existe un subconjunto en R que no pertenece a B (R).
De…namos una relación de equivalencia “ ”en R por
x y () x y 2 Q:
Esta relación particiona a R en clases de equivalencia
[x] = fx + q : q 2 Qg :
Claramente cada clase de equivalencia contiene a un punto de [0; 1] :

Sea V [0; 1] un conjunto con exactamente un punto de cada clase de equivalencia (dicho
conjunto existe, por el axioma de elección).
Para todo qi 2 Q\ [ 1; 1] ; de…namos Vi = qi V:

Observemos que
S
[0; 1] Vi [ 1; 2] : (2.4)
i2N
Para ver que la primera inclusión es válida, notemos que si x 2 [0; 1] ; debe de existir y 2 V
tal que x 2 [y]~ : (debido a que x debe de pertenecer a alguna clase de equivalencia y de la
de…nición de V éste contiene un elemento de cada clase de equivalencia). Entonces x y = qi ;
para algún qi 2 Q\ [ 1; 1] y así x 2 qi V:
Observemos también que
Vi \ Vj = ? si i 6= j; (2.5)
de no ser así para algún y; z 2 V; y 6= z implica que y + qi = z + qj ! lo cual es imposible por

la elección de V:
Demostración del Teorema 83. Supongamos que V es medible. Entonces también lo es Vn ;
S
n = 1; 2; ::: y i2N Vi : Por (2.4) y la monoticidad de la medida de Lebesgue tendremos
S
1= ([0; 1]) Vi ([ 1; 2]) = 3: (2.6)
i2N
Por invariancia bajo traslaciones de tenemos que
0< (Vi ) = (V ) : (2.7)
Por lo tanto, debido a que los Vi son ajenos y por -aditividad tenemos que
S X X
Vi = (Vi ) = (V ) = +1!;
i2N i2N i2N
lo cual es una contradicción de (2.6).

En consecuencia el conjunto V no puede ser medible.
2.3 Medida de Lebesgue-Stieltjes
De…nición 84 Una función F : R ! R se llama función de distribución si es no-

decreciente y continua por la derecha.
Teorema 85 (Caracterización de medidas en B (R)): a) Sea F una función de distribución.

Entonces existe una única medida ( -…nita) F en la -álgebra de Borel B (R) tal que
F ((a; b]) = F (b) F (a) ; 1 < a < b < 1:
b) Recíprocamente si es una medida en B (R) tal que ((a; b]) < 1 para todo 1<a<
b < 1; entonces existe una función de distribución F tal que = F:
c) La función F es única módulo una constante aditiva.
Demostración. Sea
S = f(a; b]; (c; 1); ( 1; d]; ( 1; 1) : a < b 2 Rg :
La colección S es una semi-álgebra.

Por el Teorema de Carathéodory (Teorema 74) para demostrar (a) tenemos que probar que
F es -aditiva en la semi-álgebra S : si (ai ; bi ]; i 1 son ajenos
S X
1
F (ai ; bi ] = F ((ai ; bi ]) :
i=1 i=1
Lema 86 Sea E0 2 S y fEn gn 1 una sucesión de intervalos ajenos en S tal que Ei E0 ;

para todo i 1: Entonces
X
1
F (Ei ) F (E0 ) :
i=1
Demostración. Si F (E0 ) = 1; la demostración termina. Supongamos que F (E0 ) < 1:

Sea n …jo, entonces
X
n X
n
F ((ai ; bi ]) = [F (bi ) F (ai )]

i=1 i=1
F (b0 ) F (a0 )
= F (E0 ) :
Así, tomando el límite tenemos

X
1
F ((ai ; bi ]) F (E0 ) :
i=1
Lema 87 Si
S
n
[a0 ; b0 ] (ai ; bi ) ;
i=1
entonces
X
n
F (b0 ) F (a0 ) [F (bi ) F (ai )] :
i=1
Demostración. Ejercicio (utilizar -subadtividad de F ).
S1
Lema 88 Si E0 2 S ; Ei 2 S ; i 1 y E0 i=1 Ei ; entonces
X
1
F (E0 ) F (Ei ) :
i=1
Demostración. Supongamos que F (E0 ) < 1: Siempre podemos tomar Ei ’s de longitud

…nita (Ei = (ai ; bi ]; 1 < ai < bi < 1). Sea " > 0, tal que, 0 < " < F (b0 ) F (a0 ) : Por
ser F continua por la derecha, elegimos i tal que
"
F (bi + i ) < F (bi ) + ; i = 1; 2; :::
2i
Entonces
S
1
[a0 + "; b0 ] (ai ; bi + i ):
i=1
Por el Teorema de Heine-Borel existe un n tal que
S
n
[a0 + "; b0 ] (ai ; bi + i ):
i=1
Entonces por el Lema 87.

X
n
F (b0 ) F (a0 + ") [F (bi + i ) F (ai )]
i=1
X1
(F es no decreciente) [F (bi + i ) F (ai )]
i=1
X1
= [F (bi + i ) F (bi ) + F (bi ) F (ai )]
i=1
X
1 X1
"
F ((ai ; bi ]) + :
i=1 i=1
2i
Por lo tanto
X
1
F (b0 ) + F (a0 + ") F ((ai ; bi ]) + ":
i=1
Si " # 0 y por continuidad por la derecha de F

X
1
F ((a0 ; b0 ]) = F (b0 ) F (a0 ) F ((ai ; bi ]) :

i=1
S1
Volviendo a la demostración del Teorema 85-(a): Si Ei 2 S ; i 1 son ajenos y i=1 Ei =
E0 2 S ; por los Lemas 86 y 88 tenemos que
X
1
F (E0 ) = F (Ei ) ;
i=1
es decir, F es -aditiva en S :
Ahora, F es -…nita en S ya que todo E 2 S
X
1
F (E) = F (Ei ) ; F (Ei ) < 1;

i=1
Ei ajenos, Ei = (ai ; bi ]; 1 < ai < bi < 1: Por Carathéodory (Teorema 74) se desprende
que existe una única medida F en (S ) = B (R) tal que
F ((a; b]) = F (b) F (a) :
Demostración Teorema 85-(b): Sea una medida en B (R) tal que (E) < 1; para todo
E 2 S : De…namos 8
< ((0; x]) ; x 0
F (x) =
: ((x; 0]) ; x < 0:
La función es una medida, lo que implica que F es no decreciente.
Además, F es continua por la derecha: Sea x 0 y hn # 0: Entonces (0; x + hn ] # (0; x]: Por
el Teorema de continuidad de medida (Teorema 58)
((0; x]) = lím ((0; x + hn ]) ;

n!1
es decir
F (x) = lím F (x + hn ) :
n!1
Por otro lado
F ((a; b]) = F (b) F (a) = ((a; b]) :
( es -…nita en S ).
La unicidad se sigue por Carathéodory (Teorema 74)
F = en B (R) :
Demostración Teorema 85-(c): Si G es otra función de distribución tal que G = ; entonces

para todo x 2 R
G (x) G (0) = F (x) F (0) :
En consecuencia
F = G + C:
Observación 89 a) F (fag) = F (a) F (a ) ; pues
1
F (fag) = lím F (a n
; a]
n !1
1
= lím F (a) F a n
n !1
= F (a) F (a ) :
b)Si F es continua en a 2 R; entonces F (fag) = 0:

c)
F ((a; b)) = F (b ) F (a) ;
F ([a; b)) = F (b ) F (a ) :
d) F (x) = x nos da la medida de Lebesgue (única en B (R) que a cada intervalo acotado le
asigna su longitud)
e) Si F (+1) = 1 y F ( 1) = 0; entonces F es una medida de probabilidad en B (R) :

Capítulo 3
Funciones medibles y variables

aleatorias
3.1 Espacios de medida y espacios medibles
(X; S ) es un espacio medible si X es un conjunto no-vacío y S es una -álgebra.

(X; S ; ) es un espacio de medida si (X; S ) es un espacio medible y es una medida en
S:
(X; S ; ) es un espacio de probabilidad si es un espacio de medida y (X) = 1:
Denotemos por B R la -álgebra que contiene a
a) B (R)
b) f 1g ; f+1g
Ejercicio. Prueba que
B R = B; B [ f+1g ; B [ f 1g ; B [ f+1g [ f 1g : B 2 B R :
42
Capítulo 3. Funciones medibles y variables aleatorias 43
Convenciones algebraicas
Si 1<a<1
1 a= 1
1 a=1
(1) (0) = 0 (1) = 0:
Si a > 0;
a (1) = 1; a ( 1) = 1
Si a < 0;
a (1) = 1; a ( 1) = 1:
1 + 1 = 1; 1 1= 1:
No permitiremos
1 1 ni 1 + ( 1) :
3.2 Transformaciones y funciones medibles
Imagen inversa
T :X !Y (T x 2 Y; x 2 X)
“transforma conjuntos”
1
T G = fx 2 X : T x 2 Gg ; G Y:
Lema 90 Sea T una transformación de X en Y y G; H; Gi ; i = 1; 2; ::: subconjuntos de Y:

Entonces
1
i) T (GnH) != T 1 GnT 1 H (T 1
(?) = ?)
[1 [
1
1
ii)T Gi = T 1 Gi
i=1 ! i=1
\
1 \1
1
iii)T Gi = T 1 Gi
i=1 i=1
1 c
iv) T Gc = (T 1
G)
Lema 91 Sea T : X ! Y y sea T un -anillo de Y: Entonces
T 1
T = T 1
G:G2T :
es un -anillo de X: T 1
T es una -álgebra si T es una -álgebra y si T está de…nida en
todo X:
Demostración. Use Lema 90 i), ii).
Lema 92 Sea (X; S ) un espacio medible y T : X ! Y una transformación. Entonces
T = G:T 1
G2S ;
es un -anillo.
Demostración. Trivial.
De…nición 93 Sean (X; S ) y (Y; T ) espacios medibles y T : X ! Y: Se dice que T es

S jT -medible si T 1
T S ; es decir, T 1
G 2 S ; para todo G 2 T ; es decir “la imagen
inversa de un medible es medible”.
De…nición 94 Si Y = R y f : X ! R decimos que f es medible si f es S jB R -medible.

De…nición 95 Si (X; S ; ) es un espacio de probabilidad las funciones medibles se llaman

variables aleatorias.
Teorema 96 Sean (X; S ) ; (Y; T ) espacios medibles y T una transformación de X en Y:

Sea G una clase de subconjuntos de Y tal que S (G ) = T ( -anillo generado por G ):
Entonces T es S jT -medible si, y sólo si, T 1
G 2 S ; para todo G 2 G :
Demostración. Si T es S jT -medible, claramente
T 1
G 2 S ; 8G 2 G : (3.1)
Recíprocamente. Supongamos que se cumple (3.1) y que S (G ) = T y sea
D= G Y :T 1
G2S :
Por el Lema 92, D es un -anillo y, por hipótesis, G D; por lo tanto S (G ) = T D:

Entonces T 1
G 2 S ; 8G 2 T :
Luego T es S jT -medible.
Teorema 97 Sea (X; S ) un espacio medible y f : X ! R: Entonces f es una función

medible si, y sólo si,
a)
f 1
(f 1g) 2 S ; f 1
(f1g) 2 S
y
a1 ) f 1
(B) 2 S ; para todo B 2 B (R) ;
o
a2 ) fx 2 X : 1 < f (x) ag = f 1
(( 1; a]) 2 S ;
para todo a real.

Observación 98 La condición (a2 ) se puede sustituir por
f 1
( 1; a) 2 S ; para todo a 2 R;
o
f 1
([a; 1)) 2 S ; para todo a 2 R;
o
f 1
(a; 1) 2 S ; para todo a 2 R;
y a 2 R se puede sustituir por a 2 Q:
Ejemplos de funciones medibles

(X; S ) espacio medible.
1) f (x) = k; para todo x 2 X es medible.
Si a k; f 1
(a; 1) = ? 2 S :
Si a < k; f 1
(a; 1) = X 2 S :
2) La función indicadora o característica de un conjunto E X:
8
< 1; x 2 E;
E (x) = 1E (x) =
: 0; x 2= E:
8
>
> ?; a > 1;
>
<
1E 1 (a; 1) = E; 0 < a < 1;
>
>
>
:
X; a 0:
1E es medible si, y sólo si, E 2 S :
Esto nos permite construir una función no medible, tomando 1E : R ! R; donde E R es

no-medible.
1
3) Si f : X ! R es continua, entonces f es medible. f (a; 1) es un abierto ya que (a; 1)
es abierto y f es continua.
En general f 1
(OX ) OY si f es continua, f : X ! Y:
4) Si X = R; S = B (R) ; entonces cualquier función monótona es medible.
Supongamos que f es monótona creciente
8
< (b; 1) 2 B (R) ;
1
f (a; 1) =
: [b; 1) 2 B (R) ;
para algún b 2 R:
Lema 99 Sea (X; S ) un espacio medible y f; g : X ! R funciones S jB (R)-medibles.

Entonces las siguientes funciones son medibles:
(a) cf; para todo c 2 R; (b) f 2 ; (c) f + g; (d) f g; f n para todo n 1; (e) jf j :
Demostración. (a) Si c = 0; es trivial.

Si c > 0;
n co
fx 2 X : cf (x) > ag = x 2 X : f (x) > 2 S;
a
ya que f es medible.
El caso c < 0 es similar.
(b). Si a < 0;
x 2 X : f 2 (x) > a = X 2 S :
Si a 0
p p
x 2 X : f 2 (x) > a = x 2 X : f (x) > a [ x 2 X : f (x) < a ;
p p
dado que f es medible se tiene que fx 2 X : f (x) > ag 2 S y fx 2 X : f (x) < ag 2
S y así se sigue que f 2 es medible.
(c) Para r 2 Q;
Sr = fx 2 X : f (x) > rg \ fx 2 X : g (x) > a rg 2 S ;
dado que f y g son medibles.

Además
S
fx 2 X : f (x) + g (x) > ag = Sr 2 S ;
r2Q
por lo tanto f + g es medible.

(d) En virtud de que
fg = 1
4
(f + g)2 (f g)2 ;
y utilizando (a), (b) y (c) se tiene que f g es medible.

Asimismo, f n es medible para todo n 1:
(e) Si a < 0;
fx 2 X : jf (x)j > ag = X 2 S :
Si a > 0;
fx 2 X : jf (x)j > ag = fx 2 X : f (x) > ag [ fx 2 X : f (x) < ag 2 S ;
lo anterior es porque f es medible.
= B (R) :
Observación 100 i) Puede ser que jf j sea medible y f no lo sea. e.g. sea E 2
8
< 1; x 2 E;
f (x) =
: 1; x 2 = E;
f (x) no es Borel medible y sin embargo la función jf j = 1 sí es Borel medible.

ii) Si f; g : X ! R entonces (a) ; (b) y (e) en el lema anterior se cumplen. (ejercicio)

iii) f g también es medible
Af = fx : f (x) = +1g 2 S
Bf = fx : f (x) = 1g 2 S
Cf = Af [ Bf :
iv) f + g puede estar no de…nida. Sin embargo la función
8
< f (x) + g (x) ; x 2
= Cf [ Cg ;
h (x) =
: 0; x 2 C [ C ;
f g
es medible y Cf [ Cg 2 S :
Proposición 101 Sea f : X ! R y f + (x) = max ff (x) ; 0g 0 y f (x) = max f f (x) ; 0g

0: Entonces
a) f = f + f :
b) jf j = f + + f :
c) f + = 12 (jf j + f ) y f = 12 (jf j f) :
d) f + y f son medibles si, y sólo si, f es medible.
Demostración. Los incisos (a), (b) y (c) son triviales.
(d). Si f es medible, entonces jf j es medible; por (c) f + y f son medibles. Si f + y f son
medibles, por (a), f es medible.
Observación. La proposición anterior es cierta si f : X ! R:
Lema 102 Sea fn : X ! R una sucesión de funciones medibles y
f (x) = ínffn (x) ; F (x) = sup fn (x) ;

n n
f (x) = límfn (x) ; F (x) = límfn (x) :

n n
Entonces f; F; f ; F : X ! R son medibles.

Demostración. La demostración se sigue de las siguientes observaciones
T
1
fx 2 X : f (x) ag = fx 2 X : fn (x) ag ;
n=1
S
1
fx 2 X : F (x) > ag = fx 2 X : fn (x) > ag ;
n=1
f (x) = sup ínf fn (x) ; F (x) = ínf sup fn (x) :

n 1 m n n 1 m n
Corolario 103 Sea fn : X ! R una sucesión de funciones medibles tal que1 fn ! f:

Entonces f es medible.
Corolario 104 Sean f; g : X ! R medibles, entonces f g es medible.
Demostración. Sea 8
>
> f (x) ; jf (x)j n;
>
<
fn (x) = n; f (x) > n;
>
>
>
:
n; f (x) < n;
8
>
> g (x) ; jg (x)j m;
>
<
gm (x) = m; g (x) > m;
>
>
>
:
m; f (x) < m:
Entonces para todo n 1; fn ; gn : X ! R y es fácil ver que son medibles y fn !f y
gm ! g: Además, por el Lema 99 (d), fn gm son funciones medibles. Por el Corolario 103,
1
lím fn (x) = f (x) ; x 2 R:
n!1
para todo n 1; fn g = fn lím gm es medible, y de nuevo, por el Corolario 103 f g = lím fn g

m!1 n!1
es medible.
Observación 105 Se dice que una función g : X ! R es simple si existen k; Ai 2 S ;

[
k
P
ai 2 R; i = 1; 2; :::; k: Los Ai ’s son ajenos tales que X = Ai y g (x) = ki=1 ai 1Ai (x) :
i=1
Teorema 106 ( Teorema de aproximación) Sea f una función medible no-negativa. En-
tonces existe una sucesión fn de funciones simples reales no-negativas medibles tal que2
fn " f:
Demostración. Sea n …jo. Para k = 0; 1; :::; n2n 1 sean
n n
Ek;n = x 2 X : k2 f (x) < (k + 1) 2 ;
y para k = n2n
Ek;n = fx 2 X : f (x) ng :
Ek;n 2 S para todo k; ya que f es medible, además los Ek;n son ajenos
Sn
n2
X= Ek;n :
k=0
Sea n
1 X
n2
fn (x) = n k1Ek;n (x) :
2 k=0
Observemos que fn : X ! R:
Entonces fn cumple lo deseado (ejercicio).
2
Para todo n 1, fn (x) fn+1 (x) ; para todo x 2 R y lím fn (x) = f (x) :
n!1
3.3 Variables aleatorias
Sea ( ; F ; P ) un espacio de probabilidad.

Una función X : ! R es variable aleatoria si es una función medible.
Sea
F (x) = P (X x) = P (f! : X (!) xg) :
Entonces F (x) es una función de distribución y F (+1) = 1; F ( 1) = 0 (Función de

distribución de probabilidad).
Teorema 107 Dada una función de distribución de probabilidad F; existe un espacio de

probabilidad ( ; F ; P ) y una variable aleatoria X en ( ; F ; P ) tal que X tiene distribución
F; es decir
F (x) = P (X x) ; para todo x 2 R:
Demostración. Sea = R; F = B (R) y F la medida en (R; B (R)) tal que
F ((a; b]) = F (b) F (a) :
Sea P = F yX: ! R de…nida por X (!) = !:

Claramente X es variable aleatoria y P (X x) = F (( 1; x]) = F (x) : P ( ) = 1:
Capítulo 4
Integración
Sea (X; A ; ) un espacio de medida.
: X ! [0; 1] ;
f : X ! [ 1; 1] ; A -medible.
De…namos
Z Z
fd = fd :
X
Nos preguntamos
Z Z
¿?
fd ! fd :
X
De…nición 108 Una función ' : X ! R es simple si toma un número …nito de valores.
Representación estándard:
X
n
' (x) = aj 1Aj (x) ; (4.1)
j=1
Sn
donde los a0j s son distintos y Aj 2 A son ajenos y X = j=1 Aj :
53
Capítulo 4. Integración 54
Observación 109 Existen muchas representaciones para ':
Ejemplo 110
' (x) = 3 1[1;3] (x) + 2 1[2;4] (x)
= 3 1[1;2) (x) + 5 1[2;3] (x) + 2 1[3;4] (x) :
La integral con respecto de de ' 0 se de…ne por

Z Xn
'd = aj (Aj ) :
j=1
R
Nota: 'd 2 [0; 1] :
Lema 111 (Linealidad). Sean '; funciones simples no negativas y c 0;
R R R R R
a) c'd = c 'd ; (' + ) d = 'd + d :
b) :A ! [0; 1] de…nida por
Z
(A) = '1A d ;
es medida en X:
R R
Notación. '1A d = A 'd :
Demostración. El caso c = 0 es obvio. Sea c > 0: Entonces
X
n
c = c j 1Aj (r.e. = representación estándard).
j=1
Luego,
Z X
n Z
c d = c j (Aj ) = c d :
j=1
Pn
Sea (x) = j=1 j 1Bj (x) su r.e. dada por (4.1).
Podemos representar
X
n X
m
( + ) (x) = j + k 1Aj \Bk (x) :
j=1 k=1
Sean ci ; i = 1; :::; p los distintos números del conjunto j + k : j = 1; :::; n; k = 1; :::; m :

Ii = (j; k) : j + k = ci ; Aj \ Bk 6= ?
S
Di = (Aj \ Bk ) ; i = 1; :::; p:
(j;k)
P
(Di ) = (j;k)2Ii (Aj \ Bk ) y
p
X
+ = ci 1Di es la r.e. dada por (4.1).
i=1
Z p
X p
X X
( + )d = ci (Di ) = ci (Aj \ Bk )
i=1 i=1 (j;k)
X
n X
m
= j + k (Aj \ Bk )
j=1 k=1
Xn X
m
= j (Aj ) + k (Bk ) r.e. de ; :
j=1 k=1
Z Z
= d + d :
Pn
b) 1A = j=1 j 1Aj \A :
(Aj \ A) \ (Ak \ A) = ?; j 6= k:
Por linealidad e inducción …nita

Z X
n Z
1A d = j 1Aj \A d
j=1
X
n
= j (A \ Aj )
j=1
Xn
= j j (A) ;
j=1
es una combinación lineal …nita de medidas.
Consideremos una función f medible no negativa.
De…nición 112 Sea f : X ! [0; 1] medible. De…nimos

Z Z
f d = sup 'd : 0 ' f; ' simple :
R R R
Nota. f d 2 [0; 1] : f 1A d = A
fd :
R R
Lema 113 a) 0 f g; entonces f d gd :
R R
b) Si A B; A; B 2 A ; entonces A f d B
fd :
Demostración. (a) 0 ' f)0 ' g:

(b) Aplicar inciso (a) a f 1A f 1B :
Teorema 114 (Teorema de convergencia monótona). Suponga que 0 fn " f: Entonces

Z Z
f d = lím fn d :
n!1
R R
(i.e., fn d " f d ):
Nota. No se pide convergencia en ambos lados.

Demostración. Tenemos que f es medible, ya que fn (x) ! f (x) 8x 2 X:
Como fn f; para toda n; se sigue que
Z Z
fn d fd ;
así
Z Z
lím fn d fd :
Sea 0 < " < 1; y sea 0 ' f simple.

De…namos
An = fx 2 X : "' (x) fn (x)g :
S
1
Luego, An 2 A ; An An+1 ; An = X:
n=1
Si x 2 X entonces "' (x) < ' (x) f (x) : Lo que implica que existe n tal que "' (x)
fn (x) :
Así
Z Z Z
"'d fn fn d :
An An
Por otro lado

Z Z
'd = '1X d
Z
= '1 S
1 d
An
Zn=1
(monotonía de la medida) = lím 'd :
n!1 An
Entonces
Z Z
" 'd lím fn d ;
n!1
haciendo " ! 1 se obtiene que

Z Z
'd lím fn d :
n!1
Corolario 115 Sean f; g : X ! [0; 1] y c 0: Entonces

a)
Z Z
cf d = c fd :
b)
Z Z Z
(f + g) d = fd + gd :
Demostración. a) el caso c = 0 es obvio. Si c > 0; sean 0 'n f; tal que 'n 'n+1 ; 'n ’s
simples y 'n % f: ( Teorema de aproximación 106)
Tenemos que c'n % cf; c'n ’s simples.
Entonces
Z Z Z
cf d = lím c'n d = c fd :
n!1
Para la primera igualdad se utilizó el Teorema de convergencia monótona (T.C.M. 114) y

para obtener la segunda igualdad se utilizó la linealidad de la integral, Lema 111.
b) Si 0 n % g; n ’s simples
Z Z
(f + g) d = lím (T.C.M. 114)
('n + n) d
n!1
Z Z
= lím 'n d + lím nd (linealidad, Lema 111)
n!1 n!1
Z Z
= f d + gd (T.C.M. 114).
Corolario 116 Sean gn 0: Entonces

Z X1 1 Z
X
gn d = gn d :
n=1 n=1
Demostración. Aplicar T.C.M. a

X
n X
1
fn = gj % gj :
j=1 j=1
Lema 117 (Lema de Fatou) Sean fn 0; n 1: Entonces

Z Z
límínffn límínf fn d :
Demostración. Sea
gn = ínf ffn ; fn+1 ; :::g :
Notemos que gn %liminf fn : Entonces, por el T.C.M. 114

Z Z
gn d % liminffn d : (4.2)
Por otro lado,

gn fm ; 8m n;
entonces
Z Z
gn d fm d ; 8m n;
Z Z
gn d ínf fm d : (4.3)
m n
Por (4.2) y (4.3) se sigue que

Z Z
liminffn d liminf fn d :
Corolario 118 Sea f : X ! [0; 1] :

a)
Z
(A) = f d es medida en A :
A
b)
Z
1
f (x) = 0; -c.t.p . si, y sólo si, f d = 0:
R
Demostración. a) (A) 0; pues f lo es. (?) =
f 1? d = 0:
S
1
Para probar -aditividad, considerar A1 ; A2 ; :::; en A con A = Aj y Ai \ Aj = ?; j 6= k:
Pn j=1
De…namos la sucesión monótona-creciente a f 1A por fn = j=1 f 1Aj :
Dado que fn % f 1A ; por el TCM 114
Z Z n Z
X X
1
(A) = f 1A d = lím fn d = lím f 1Aj d = (Aj ) :
n!1 n!1
j=1 j=1
b) De…namos A = fx : f (x) > 0g ; An = x : f (x) > n1 :

S
1
Observemos que A = An y f (x) n1 1An (x) 8x 2 X:
R n=1
Si f d = 0 ) 0 n1 (An ) ; 8n:
Entonces (A) = 0; lo cual implica que f (x) = 0 -c.t.p..
Si (A) = 0; de…nimos fn = n1A :
liminffn (x) = sup inf m1A (x) f (x) ; 8x 2 X:

n 1m n
Z Z
0 fd liminffn d
Z
liminf fn d (Fatou, Lema 117).
= liminfn (A)
= 0; pues (A) = 0:
Corolario 119 El T.C.M. (Teorema 114) sigue siendo válido si reemplazamos 0 fn " f
(puntualmente) por 0 fn " f -c.t.p.
Ejemplo 120 (Desigualdad estricta en el Lema de Fatou: Lema 117). Sea = (la medida
de Lebesgue).
fn (x) = 1[n;n+1] (x) ! f (x) = 0; 8x 2 R;
y observe que
Z Z
fn d = 1 > f d = 0:
Ejemplo 121 (No se aplica el Lema de Fatou) Sea = (la medida de Lebesgue).
1
fn (x) = 1
n [0;n]
(x) ! f (x) = 0 (uniformemente).
R R
fd = 0 > 1= fn d ; 8n
R
= límínf fn d :
Ejemplo 122 (No se aplica el T.C.M. Teorema 114). Consideremos
fn (x) = 1[n;1] (x) " f (x) = 0:
Pero
Z Z
fn d = 1< f d = 0:
Ejemplo 123 El T.C.M. (Teorema 114) y el Lema de Fatou (Lema 117) es válido para
funciones negativas
Z
1< f1 d :
De…nición 124 Una función f : X ! R medible es integrable con respecto a si

Z Z
+
f d <1 y f d < 1:
R R R
Y en este caso de…nimos fd = f +d f d :
Notación. Cuando f es (Lebesgue) integrable, escribimos
f 2 L = L (X; A ; ) :
Z Z
f d = f 1A d ; 8A 2 A :
A
Observación 125 a) f + ; f : X ! R+ :
R
b) fd < 1
R R
c) Si f = f 1 f 2 ; f 1 ; f 2 : X ! R+ y f 1 d < 1; f 2 d < 1:
Entonces f + f = f1 f2 ) f+ + f1 = f2 + f )
R R R R
f + d + f 1 d = f 2 d + f d (linealidad)
R R R 1
f d = f 2d f d (…nitud).
d) :A ! R de…nida por
Z
(A) = fd ; (f 2 L );
A
es una medida signada.

i)
Z Z
+
(?) = f 1? d f 1? d = 0:
ii) ! ! !
S
1
+
S
1 S
1
Aj = Aj Aj ;
j=1 j=1 j=1
donde Aj 2 A ; Aj ’s son mutuamente ajenos y

Z Z
+
(A) = f + 1A d ; (A) = f 1A d :
Así
!
S
1 X
1 X
1
+
Aj = (Aj ) (Aj )
j=1 j=1 j=1
X1
+
= (Aj ) (Aj )
j=1
X1 Z Z
+
= f 1A d f 1A d
j=1
X1
= (Aj ) :
j=1
e)
Z X
1
S
1
fd = 1Aj f d ; 8A = Aj ;
A j=1 j=1
Aj 2 A ; Aj ’s son mutuamente ajenos.
Teorema 126 La función f es integrable si, y sólo si, jf j es integrable.
Demostración. La función f es integrable si, y sólo si,

Z Z
+
f d <1 y f d < 1;
lo anterior es cierto si, y sólo si,
f+ y f son integrables,
de nuevo si, y sólo si,

jf j+ = jf j = f + + f ;
| {z }
integrables
y
jf j = 0:
Corolario 127 Supongamos que f es medible y que g es integrable. si jf j jgj ; entonces

Z Z
jf j d jgj d :
Demostración. Observemos que 0 jf j = f + + f jgj = g + + g :

R R
Entonces f + d + f d < 1:
Teorema 128 Si f y g son integrables y c 2 R, entonces

i)
Z Z
cf d = c fd ;
ii)
Z Z Z
(f + g) d = fd + gd :
Demostración. i) Si c = 0; tenemos que cf = 0: Entonces (cf )+ = (cf ) = 0:

R R
Luego cf d = 0 = c f d :
Si c < 0; tenemos que
(cf )+ = cf (x) ; si f (x) 0;
(cf ) = cf (x) ; si f (x) > 0
(cf )+ = cf (x)
y
(cf ) = cf + (x) :
Entonces
Z Z Z
fd = cf d cf + d
Z Z
= c f d f +d
Z
= c fd :
Si c > 0; tenemos que

(cf )+ = cf + (x)
y
(cf ) = cf (x) :
ii) Sean f; g 2 L : Entonces jf j ; jgj 2 L :

Tenemos que
jf + gj jf j + jgj 2 L :
Entonces
f + g = f + + g+ f +g :
Entonces
Z Z Z
+ +
(f + g) d = f +g d f + g d (por linealidad)
Z Z Z Z
= f +d +
f d + g d + g d
Z Z
= fd + gd :
Teorema 129 (Teorema de convergencia dominada de Lebesgue). Sean fn ; n 1 funciones

integrables y f una función medible tales que
a) jfn j g; para todo n 1; siendo g integrable,
b) lím fn (x) = f (x) ; para todo x 2 X:
n!1
Entonces f es integrable y
Z Z
f d = lím fn d :
n!1
Demostración. Tenemos que jf (x)j jg (x)j ; 8x 2 X: Se sigue que f es integrable.

Luego, aplicando el Lema de Fatou (Lema 117), como g + fn 0;
Z Z Z
gd + fd = (f + g) d
Z
liminf (g + fn ) d
Z Z
= gd + liminf fn d :
R R
Entonces f d = liminf fn d :
Por otra parte, como g fn 0
Z Z Z
gd fd = (g f) d
Z
liminf (g fn ) d
Z Z
= gd + liminf fn d
Z Z
= gd limsup fn d :
Entonces
Z Z
f d = limsup fn d :
Por lo tanto
Z Z
fd = limsup fn d
Z
liminf fn d
Z
= fd :
Ejemplo 130 (No se aplica el Teorema de convergencia dominada, Teorema 129). Sea
X = R; A = B (R) ; = :
Tomemos fn (x) = 1[n;2n] (x) ! f (x) = 0; 8x 2 X:

Observe que
Z Z
fn d = n 9 0 = fd ;
y no se cumple que
1[n;2n] (x) g:
Aplicación a funciones parametrizadas

Sea
f :X [a; b] ! R
(x; t) 7 ! f (x; t)
Para t 2 [a; b] …jo, supongamos que
x 7 ! f (x; t) es A -medible, 8t 2 [a; b] :
I) Supongamos que para algún t 2 [a; b] ;
f (x; t0 ) = lím f (x; t) ; para todo x 2 X; (4.4)

t!t0
y que
jf (x; t)j g (x) ; g integrable, (4.5)
entonces
Z Z
f (x; t0 ) (dx) = lím f (x; t) (dx) :
t!t0
II) Se cumple (4.4) para todo t 2 [a; b] y (4.5). Entonces

Z
F (t) = f (x; t) (dx) ;
es continua para todo t 2 [a; b] ; pues
F (t0 ) = lím F (t) ; para todo t 2 [a; b] :

t!t0
III) supongamos que:

R
i) f (x; t0 ) (dx) < 1; para algún t0 2 [a; b] :
@
ii) @t
f g (x) ; g integrable;
(x; t)
R
entonces F 0 (x) existe y dtd F (t) = @
@t
f (x; t) (dx) :
Ejemplo 131 Sean X = [a; b] ; A = B ([a; b]) ; = : Si consideramos f : [a; b] ! [0; 1)

continua, entonces
Z Z b
fd = f (x) dx;
a
donde la integral de la izquierda es en el sentido de Lebesgue y la de la derecha es en el

sentido de Riemann.
Ejemplo 132 Sean X = [0; 1), A = B ([0; 1)) ; = : Si f : X ! [0; 1) es continua,

entonces
Z Z b
f d = lím f (x) dx:
b!1 a
Capítulo 5
Medidas con signo
R
Sea (X; S ; ) espacio medible. f 2 L ( ) ; f 0; X
f d < 1: Si :S ! R+ ;
Z Z
(A) = fd = (f 1A ) (x) (dx) :
A X
Observación 133 a) es una medida en (X; S ) :

b) Si f 2 L ( ) ; no necesariamente f 0;
Z Z
+ +
(A) = f d ; (A) = f d ;
A A
y
Z
j j (A) = jf j d ;
A
son medidas (positivas) en (X; S ) y la función :S ! R dada por
+
(A) = (A) (A) ;
es tal que
i) (?) = 0:
69
Capítulo 5. Medidas con signo 70
ii) j (X)j < 1:

iii) es -aditiva, i.e.,
si fEn gn 1 ; En 2 S ; n 1 son ajenos, entonces
S
1 P
1
En = (En ) :
n=1 n=1
+
iv) Si (A) = 0; entonces (A) = (A) = j j (A) = 0; es decir es absolutamente
continua con respecto a ; y lo denotamos mediante :
De…nición 134 Una función :S ! R que satisface i), ii) y iii) se llama medida con
signo (charge).
Observación 135 Si es una medida con signo, entonces

a) Si En "; En 2 S ; n 1; entonces
S
1
lím (En ) = En :
b!1 n=1
b) Si Fn #; Fn 2 S ; n 1; entonces
T
1
lím (Fn ) = Fn :
b!1 n=1
De…nición 136 (X; S ; ) ; medida con signo. Un conjunto P 2 S se dice positivo ( -

positivo) si (P \ E) 0; 8E 2 S : Un conjunto N 2 S se dice negativo ( -negativo) ai
(N \ E) 0; 8E 2 S : Un conjunto M se dice nulo ( -nulo) si (M \ E) = 0; 8E 2 S :
Observación 137 i) Si P1 P2 y P2 es positivo, entonces P1 es positivo.

ii) Si P1 y P2 son positivos, entonces P1 [ P2 es positivo.
Teorema 138 (Teorema de Hahn) Sea (X; S ; ) un espacio medible con una medida con
signo. Entonces existen P; N 2 S tales que X = P [ N; P es -positivo y N es -negativo,
P \ N = ?:
Demostración. La clase P de todos los conjuntos -positivos es no vacía ya que ? 2 P :

[
1
Sea fAn gn 1 una sucesión en P tal que = lím (An ) ; P = An y podemos tomar
n!1
n=1
An % ya que la unión de dos conjuntos positivos es un conjunto positivo, pues
S
1 S
1
(E \ P ) = E\ An = (E \ An )
n=1 n=1
= lím (E \ An ) 0;
n!1
en virtud de que los An son positivos.

Además
= lím (An ) = (P ) < 1:
n!1
Ejercicio. El conjunto N = XjP es negativo (sugerencia suponer lo contrario).
Observación 139 La descomposición de Hahn no es única, ya que si M es un conjunto

-nulo, entonces P [ M; N jM; N [ M son también descomposición de :
Lema 140 Si P1 ; N1 y P2 ; N2 son dos descomposiciones de ; entonces para todo E 2 S ;
(E \ P1 ) = (E \ P2 )
y
(E \ N1 ) = (E \ N2 ) :
Demostración. 8
< P1
E \ (P1 jP2 )
: N2 ;
esto implica que (E \ (P1 jP2 )) = 0 y (E \ P1 ) = (E \ P1 \ P2 ) :

En forma similar 8
< P2
E \ (P2 jP1 )
: N1 ;
lo que implica que (E \ (P2 jP1 )) = 0 y (E \ P2 ) = (E \ P1 \ P2 ) ; por lo tanto
(E \ P2 ) = (E \ P1 ) ;
y en forma similar se prueba que
(E \ N2 ) = (E \ N1 ) :
De…nición 141 Sea una medida con signo y P; N una descomposición de Hahn. Entonces
+
(E) = (E \ P ) ;
(E) = (E \ N ) ;
son medidas (positivas) con S ; llamadas la parte positiva y la parte negativa de : La

variación total de es la medida
+
j j (E) = (E) + (E) :
+
Observación 142 i) Por el Lema 140, ; , j j están bien de…nidas.
ii) Si es medida (positiva), entonces
+
=j j= y = 0:
iii) Se puede demostrar (ejercicio) que

X
n
j j (E) = sup j (Aj )j ;
j=1
donde el supremo se toma sobre todas las colecciones de particiones …nitas de conjuntos en
[n
S; E = Aj :
j=1
+
iv) = :
Teorema 143 (Descomposición de Jordan). Si es una medida con signo, entonces es

+
la diferencia de dos medidas …nitas. En particular, = y si = ; donde ;
son medidas …nitas, entonces (E) +
(E) ;y (E) (E) ; para todo E 2 S :
+
Demostración. = ; por la De…nición 141 y el Lema 140. Sea P; N la descomposición
de Hahn. Para E 2 S ;
+
(E) = (E \ P )
= (E \ P ) (E \ P )
(E \ P ) (E) :
La prueba se hace en forma similar para :
+
Ejercicio. Dar un ejemplo donde 6= ; 6= :
Teorema 144 Sea una medida en (X; S ) y f 2 L ( ) : Sea

Z
(E) = fd :
E
Entonces
Z
+
(E) = f +d ;
E
Z
(E) = f d ;
E
Z
j j (E) = jf j d :
E
Demostración. De…namos
Pf = fx 2 X : f (x) 0g ;
Nf = fx 2 X : f (x) < 0g ;
observemos que X = Pf [ Nf y (E \ Pf ) 0; (E \ Nf ) 0 lo cual implica que Pf ; Nf

es una descomposición de Hahn de :
Observación 145 (X; S ) ; :S ! C; C complejos con su norma j j :

i) (?) = 0:
ii) j (X)j < 1:
iii) es -aditiva, En 2 S ; n 1 ajenos
S
1 P
1
En = (En ) :
n=1 n=1
r i
(E) = (E) + i (E) :
(ver Real and Complex Analysis, W. Rudin)
5.1 Continuidad absoluta y equivalencia de medidas
Sea (X; S ) espacio medible
De…nición 146 Sean y dos medidas con signo. Decimos

a) es absolutamente continua con respecto a si j j (E) = 0 ) j j (E) = 0; y escribimos
que :
b) Si y ; entonces decimos que y son equivalentes y escribimos ~ :
c) y son singulares si existe E 2 S tal que j j (E) = 0 = j j (E c ) y escribimos ? :
Observación 147 Si ; son singulares, entonces está concentrada en E c y está con-

centrada en E; en el sentido de que si F 2 S ;
(F ) = (F \ E) + (F \ E c )
= (F \ E c ) ;
(F ) = (F \ E) + (F \ E c )
= (F \ E) :
Teorema 148 Si y son medidas con signo en (X; S ) ; los siguientes son equivalentes:
i) :
ii) + y :
iii) j j j j:
Demostración. (i)ii): Sea E 2 S tal que j j (E) = 0 y sean P ,N la descomposición de

Hahn de X con respecto a :
Entonces
0 j j (E \ P ) j j (E) = 0;
y
0 j j (E \ N ) j j (E) = 0;
o sea
j j (P \ E) = j j (N \ E) = 0:
Por (i) se sigue que

(P \ E) = (N \ E) = 0:
Por lo tanto
+ (E) = (P \ E) = 0;
(E) = (N \ E) = 0:
Entonces
+ y :
(ii)iii): j j = + + :
Por (ii) tenemos que j j (E) = 0 ) + (E) = (E) = 0 ) j j (E) = 0 )iii.
(iii)i): Si j j (E) ) + (E) = (E) = 0 y j j (E) = 0 ) + (E) = (E) = 0 ) (E) =
0:
Teorema 149 (Radón-Nikodym). Sean ; dos medidas -…nitas (X; S ) tales que :
Entonces existe una función f integrable con respecto a ; tal que
Z
(E) = f d ; para todo E S:
E
La función f es única casi seguramente (i.e., el conjunto donde di…eren tiene medida
-cero).
Idea de la demostración.
(a) Hacer primero el caso en que y son medidas …nitas.
(b) Para c > 0; de…namos la medida con signo c = c y sean P (c) y N (c) la descom-
posición de Hahn de c:
S
k
Sea A1 = N (c) ; Ak+1 = N ((k + 1) c) j Aj :
j=1
S
k S
k T
k
Los conjuntos Ak : k 2 N son ajenos y N (jc) = Aj ; y sea B = P (jc) :
j=1 j=1 j=1
Se puede probar que 0 kc (B) (B) (X) < 1; 8k 1:
Entonce (B) = 0 y, puesto que ; se sigue que (B) = 0:
De…nimos 8
< (k 1) c; x 2 Ak
fc (x) =
: 0; x 2 B:
Se puede ver que para todo E 2 S

Z Z Z
fc d (E) (fc + c) d fc d + c (X) :
E E E
n
Tomemos c = 2 : Entonces
Z Z
1
fn d (E) fn d + (X) :
E E 2n
Luego,
Z
lím fn d = (E) :
n!1 E
(c) Si y son -…nitas, aplicar lo anterior para Xn % X; (Xn ) < 1 y (Xn ) < 1:
S
1
Observación. E = E \ (B [ B c ) = (E \ B) [ (E \ Ak ) )
k=1
Z Z
fc d = S
1 fc d
E E\Ak
k=1
Z
P
1 P
1
= fc d (E \ Ak )
k=1 E\Ak k=1
= (E)
Z
P
1
(fc + c) d
k=1 E\Ak
)
Z Z
S
1
S
1 fc d E\ Ak S
1 (fc + c) d ;
E\Ak k=1 E\Ak
k=1 k=1
por el hecho de que (B) = (B) = 0 y en virtud de que (E \ B) = 0 se sigue que

Z Z
fc d (E) (fc + c) d :
E E
Observación 150 La función f se llama la derivada de Radon-Nikodym de con respecto

d
a y es usual escribir f = :
d
Teorema 151 (de descomposición de Lebesgue). Sean y dos medidas -…nitas en

(X; S ) : Entonces = 1 + 2 donde 1 ? y 2 : Las medidas 1 y 2 son úni-
cas.
Demostración. Sea = + : Entonces y : Por el Teorema de Radom-Nikodym

(Teorema 149) existen f y g integrables con respecto a tales que
Z
(E) = fd
E
y
Z
(E) = gd :
E
Sea A = fx 2 X : g (x) = 0g y B = fx 2 X : g (x) > 0g :

Entonces A [ B = X y A \ B = ?:
Sean
1 (E) = (E \ A) ; 2 (E) = (E \ B) :
Observemos que
(A) = 0 ) 1 ? :
Veamos ahora que 2 .

R
Si (E) = 0; entonces E
gd = 0; lo cual implica que g = 0 -c.t.p..
Entonces (E \ B) = 0 y, ya que ; se sigue que (E \ B) = 0: Luego 2 (E) = 0:
Por lo tanto
2 :
Claramente = 1 + 2:
Finalmente, la unicidad se sigue del hecho de que si y ? ; entonces = 0:

Capítulo 6
Espacios Lp
De…nición 152 Sea V un espacio vectorial, k k : V ! R+ [ f0g es una norma si

i) kvk = 0 () v = 0:
ii) k vk = j j kvk, 8 2 R:
iii) kv1 + v2 k kv1 k + kv2 k ; 8v1 ; v2 2 V
Si (i) no se cumple, k k es una semi-norma.
Ejemplo 153 Sea (X; S ; ) espacio de medida. f 2 L (X; S ; ) = L (X) :
R
kf k = jf j d es una seminorma.
X
R R
ii) k f k = X j f j d = j j X jf j d = j j kf k
R R R
iii) f1 ; f2 2 L (X) : kf1 + f2 k = X jf1 + f2 j d X
jf1 j d X
jf2 j d = kf1 k + kf2 k :
R
i) Si kf k = 0; kf k = X jf j d = 0:
Sea
Af = fx 2 X : f (x) 6= 0g ;
80
Capítulo 6. Espacios Lp 81
y supongamos que (Af ) = 0:

R R R
kf k = X jf j d = Af jf j d + Ac jf j d = 0 + 0 = 0: Por lo que (i) no se cumple.
f
De…nición 154 Decimos que dos funciones f y g son -equivalentes si
(fx : f (x) 6= g (x)g) = 0:
Vamos a considerar clases de -equivalencia de funciones:
[f ] = ff : f es -equivalenteg :
R
k[f ]k = jf j d :
A partir de ahora identi…caremos [f ] con f:
Proposición 155 El espacio lineal L (X; S ; ) es un espacio normado.
Observación 156 [f ] = [ f ] ; [f ] + [g] = [f + g] ; [f ] [g] = [f g] :
De…nición 157 Si 1 p < 1; el espacio Lp = Lp (X; S ; ) consiste de todas las clases de

equivalencia de funciones f : X ! R con respecto a tales que jf jp 2 L (X; S ; ) :
De…nición 158 De…nimos

Z 1
p
p
kf kp = jf j d :
X
Observación 159 Si es la medida de conteo en R
Lp = `p :
Teorema 160 El espacio Lp es un espacio normado.

Demostración.
i) kf kp = 0 () f = 0 “clase de equivalencia”
ii) k f kp = j j kf kp :
Para probar la desigualdad del triángulo probaremos antes los siguientes resultados.
1 1
Proposición 161 (Desigualdad de Hölder). Sea f 2 Lp y g 2 Lq ; p > 1; p
+ q
= 1: (p y q
son índices conjugados). Entonces f g 2 L1 y kf gk1 kf kp kgkq :g
Demostración. Sea 0 < < 1 y consideremos las función
' (t) = t t ;
y observemos que
'0 (t) = t 1
:
Así '0 (t) < 0 si 0 < t < 1 y '0 (t) > 0 si t > 1:
Entonces, por el Teorema del valor medio (pág. 266 Spivak), ' (t) ' (1) y ' (t) = ' (1) si,
y sólo si, t = 1:
Por lo tanto
t t + (1 ):
Si a; b 0; t = ab ;
a a
= + (1 ):
b b
Luego
a
1
= a + (1 ) b;
b
cumpliéndose la igualdad si, y sólo si, a = b:
1 1
Sea 1 < p < 1 y q tal que p
+ q
= 1 y sea = p1 :
Entonces para A y B números positivos
Ap B q
AB + ;
p q
con igualdad si Ap = B q :
Supongamos que f 2 Lp ; g 2 Lq y que kf kp 6= 0; kgkq 6= 0:
Sabemos que f g es medible y tomando
jf (x)j jg (x)j
A= ; B= ;
kf kp kgkq
tenemos que
jf (x) g (x)j jf (x)jp jg (x)jq
+ ; (6.1)
kf kp kgkq p kf kpp q kgkq
ya que jf jp y jgjq son integrables, entonces jf (x) g (x)j es integrable, de lo cual se sigue que
f g 2 L1 :
Integrando (6.1) obtenemos que
kf gk1 1 1
+ = 1:
kf kp kgkq p q
Por lo tanto,
kf gk1 kf kp kgkq :
Corolario 162 (Cauchy-Schwarz) si f; g 2 L2 entonces f g es integrable y

Z Z
f gd jf gj d kf k2 kgk2 :
Con ayuda de la siguiente proposición concluimos la prueba del Teorema (160).

Proposición 163 (Desigualdad de Minkowski). Si f; h 2 Lp ; p 1; entonces f + h 2 Lp y
kf + gkp kf kp + khkp :
Demostración. El caso p = 1 ya fue probado en el Ejemplo al inicio de este capítulo.

Supongamos que p > 1 y observemos que f + h es medible.
Observemos que
jf + hjp [2 sup fjf j ; jhjg]p
2p fjf jp + jhjp g :
Luego f + h 2 Lp :
Además
jf + hjp = jf + hj jf + hjp 1
jf j jf + hjp 1
+ jhj jf + hjp 1
; (6.2)
en virtud de que p = (p 1) q; entonces f + h 2 Lq : Por la desigualdad de Hölder

Z Z
p 1
jf j jf + hj d kf kp jf + hj(p 1)q
d
= kf kp kf + hkp=q
p :
En forma similar,
Z
jhj jf + hjp 1
d khkp kf + hkp=q
q :
De (6.2) se sigue que

kf + hkpp kf kp + khkp kf + hkp=q :
Si kf + hkp = 0; el resultado es trivial.

Supongamos que kf + hkp > 0:
Entonces
kf + hkpp p=q
kf kp + khkp ;
p
y el resultado se sigue del hecho de que p q
= 1:
Observación 164 a) Lp (X; S ; ) ; 1 p < 1 es un espacio de Banach, es decir, es

completo con respecto a k kp : (toda sucesión de Cauchy es convergente).
b) Si p = 2; L2 (X; S ; ) es espacio de Hilbert, con producto interno
Z
hf; gi = f gd ; f; g 2 L2 ;
donde h ; i cumple:
i) hf1 + f2 ; gi = hf1 ; gi + hf2 ; gi ; f1 ; f2 2 L2 :

ii) h f; gi = hf; gi ; 8 2 R:
iii) hf; gi = hg; f i :
iv) hf; f i 0 y hf; f i = 0 () f = 0:
kf k22 = hf; f i :
Decimos que f; g son ortogonales si:

Z
f gd = 0:
El producto interno h ; i cumple la ley del paralelogramo:
kf + gk22 + kf gk22 = 2 kf k22 + 2 kgk22 :
c) El espacio L1 :
De…nición 165 L1 = L1 (X; S ; ) consiste en todas las clases de equivalencia de fun-

ciones reales que son acotadas -c.t.p.
De…nición 166 Si N 2 S , (N ) = 0 de…nimos
S (N ) = sup fjf (x)j : x 2

= Ng ;
y
kf k1 = ínf fS (N ) : (N ) = 0g :
Decimos que f es escencialmente acotada.
i) kf k1 es norma.
ii) L1 es espacio de Banach (Dual de L1 ) (ver Bartle (1995) página 61)
iii) Si A < kf k1 ; A > 0; entonces existe E 2 S con (E) = 0 tal que jf (x) > aj ; 8x 2 E:
Capítulo 7
Medidas producto y el Teorema de

Fubini
Problema
Z Z Z Z
¿?
h (x; y) (dx) (dy) = h (x; y) (dy) (dx) :
Y X X Y
Sean (X; B; ) ; (Y; C ; ) espacios de medida.

(X Y; B C ) espacio (producto) medible.
B C (R) ; -álgebra generada por R; donde
S
n
R= Bi Ci : Bi 2 B; Ci 2 C ; n 2 N :
i=1
Ejercicio 167 Demostrar que R es un álgebra de subconjuntos de X Y:
Deseamos inducir una medida en este espacio.
De…nición 168 : R ! [0; 1] se de…ne por
(B C) = (B) (C) : (7.1)
87
Capítulo 7. Medidas producto y el Teorema de Fubini 88
Teorema 169 (Teorema de la existencia de la medida producto). Sea : R ! [0; 1]

de…nida por (7.1) se extiende a una medida sobre B C ; si y son -…nitas, entonces la
extensión es única.
Denotaremos por a la medida producto.

Demostración. Por el Teorema de Carathéodory (Teorema 74), resta probar que es -
aditiva en R:
S
1
Suponga que B C= Bj Cj ; Bj Cj 2 R de tal manera que Bj y B 2 B; Cj y C 2 C ;
j=1
y Bj Cj son ajenos mutuamente.
Entonces
X
1
1B C (x; y) = 1B (x) 1C (y) = 1Bj (x) 1Cj (y) :
j=1
Fijemos x 2 X: Luego, por el Teorema de convergencia monótona (Teorema 114) tenemos

que
X
n X
1
1Bj (x) 1Cj (y) % 1Bj (x) 1Cj (y) :
j=1 j=1
Notemos que
Z X
1 1 Z
X
1Bj 1Cj d = 1Bj 1Cj d ;
Y j=1 j=1 Y
es decir
X
1
1Bj (x) (C) = 1Bj (x) (Cj ) :
j=1
Como función de x
X
n X
1
1Bj (x) (C) % 1Bj (x) (C) :
j=1 j=1
Z X
1 1 Z
X
1Bj (C) d = 1Bj (C) d ;
X j=1 j=1 X
de aquí
X
1
(B) (C) = (Bj ) (Cj ) :
j=1
Así
X
1
(B C) = (B) (C) = (Bj Cj ) :
j=1
Entonce se extiende a una medida sobre B C ; y será única si y son -…nitas.
Lema 170 Sean (X; B; ) ; (Y; C ; ) espacios de medida -…nita. Si E 2 B C ; entonces
f (x) (fy 2 Y : (x; y) 2 Eg) es C -medible, (7.2)
g (y) (fx 2 X : (x; y) 2 Eg) es B-medible, (7.3)
y
Z Z
fd = ( ) (E) = gd : (7.4)
X Y
Demostración. En esta demostración utilizaremos el Teorema de las clases monótonas.

I) Suponer que (X) < 1 y (Y ) < 1:
De…nir
M = fE 2 B C : E satisface (7.2),(7.3) y (7.4)g :
Demostraremos que A (R) M y M es una clase monótona. Esto implicará que (R) =
M (ver Corolario 46-b)
Sea E = B C: B 2 B y C 2 C : Entonces f (x) = 1B (x) (C) ; g (y) = (B) 1C (y) y
Z Z
fd = ( ) (E) = gd :
X Y
S
n
Para el conjunto Bj Cj ; Bj Cj ’s ajenos, aplicamos el resultado a cada Bj Cj : Entonces
j=1
A (R) M:
Probaremos que M es una clase monótona: Sea fEn g M ; de tal manera que En % E:
Entonces
fn (x) = (fy 2 Y : (x; y) 2 En g)
gn (y) = (fx 2 X : (x; y) 2 En g)
y gn (y) son medibles y

Z Z
fn d = ( ) (En ) = gn d :
X Y
Note que fn % f y gn % g:
Por el Teorema de convergencia monótona (Teorema 114) obtenemos que
Z Z
fn d % fd = ( ) (E)
Z Z
gn d % gd = ( ) (E) ;
así E 2 M :
Sea fFn g M tal que Fn & F; entonces
fn0 (x) = (fy : (x; y) 2 Fn g) & f 0 (x) := (fy : (x; y) 2 F g) ;
y gn (y) & g 0 (y) :

Sean En = Fnc y E = F c ; entonces En % E; por caso anterior
fn (x) = (fy : (x; y) 2 X Y jFn g)
= (Y ) fn0 (x) % f (x) = (Y ) f 0 (x) : (medible)
De igual manera se obtiene que
gn (y) = (X) gn0 (y) % (X) g 0 (y) (medible).

Obsérvese que f (x) ; g (y) son funciones medibles y, por último,

R R
X
fd = (X) (Y ) X
f 0d
q
( ) (F c ) = ( ) (X Y) ( ) (F )
q
R R
Y
gd = (Y ) (X) g0d (…nitud).
Así, F 2 M :
S
II) y -…nitas. Sean Y con An 2 R (An 2 M ): Aplicar el Teorema de
An = X
n=1 !
S
n
convergencia monótona (Teorema 114) a la sucesión 1En que crece a 1E : En = E\ Aj :
j=1
Teorema 171 (Teorema de Fubini). Sean (X; B; ) ; (Y; C ; ) espacios de medida -…nita
cada uno. Si h : X Y ! [0; 1], h 2 L (X Y; B C ; ) ; entonces
Z Z
f (x) h (x; ) d ; g (y) = h ( ; y) d ;
Y X
son medibles y
Z Z Z
fd = hd ( )= gd : (7.5)
X X Y Y
a) h : X Y ! [0; 1] :
i) Sea h = 1E ; E 2 B C:
El Lema 170 implica el resultado.
ii) El Teorema es válido para h simple, por linealidad e inciso (i).
iii) Sea n (x; y) una sucesión de funciones simples tales que 0 n % h: De…namos
Z
n (x) := n (x; ) d ;
Y
Z
n (y) = n ( ; y) d ;
X
ambas funciones son medibles por (ii).

Por el Teorema de convergencia monótona (Teorema 114) n (x) % f (x) y n (y) % g (y) :
De nuevo, por el Teorema de convergencia monótona (Teorema 114), tenemos que
Z Z
nd % fd ;
Y X
Z Z
nd % gd :
Y Y
Por otra parte,

Z Z Z
nd = nd ( )= nd ;
X Y
entonces tenemos (7.5).

b) Para h 2 L (X Y ) ; h+ y h 2 L (X Y ):
Por (a)
Z Z Z
fh+ d = d( )= gh+ d < 1 (para h+ )
X X Y Y
Z Z Z
fh d = h d( )= gh d < 1; (para h ):
X X Y Y
Luego
Z Z Z
(fh+ fh ) d = hd ( )= (gh+ gh ) d :
X X Y Y
Esto es,
Z Z Z
h (x; y) d d = hd ( )
X Y X Y
Z Z
= hd d :
X Y
RbRd
Comentarios: Lebesgue probó el Teorema en 1904 para a c
h (x; y) dxdy:
-Lo intercambia para todo a; b; c y d …nitos y h medible y acotada.
-Lo extendió a n coordenadas.
-h = 1A da el Teorema de la existencia de la medida producto (de Lebesgue).
-Fubini, 1907 formuló el “Teorema de Fubini”para la medida de Lebesgue. Su prueba resultó
falsa.
-Tonelli, 1909 dio la primera prueba correcta.

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Notas de Medida, Integración y Probabilidad

J. Armando Domínguez, UAS, jadguez@uas.uasnet.mx

Víctor Pérez-Abreu, CIMAT, pabreu@cimat.mx

2 La medida y sus propiedades 20

3 Funciones medibles y variables aleatorias 42

3.3 Variables aleatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5 Medidas con signo 69

7 Medidas producto y el Teorema de Fubini 87

Consideremos = (0; 1]; Ii = (ai ; bi ]; ai < bi y sea

De…nición 1 Una colección D no vacía de subconjuntos de es un -sistema (clase de

De…nición 2 Una colección S no vacía de subconjuntos de se llama semi-anillo si cumple

De…nición 3 Una colección no-vacía S de subconjuntos de es una semi-álgebra si

iii) Si A 2 S ; existen conjuntos ajenos A1 ; :::; An 2 S , para algún n; tal que Ac = A1 +

Observación 4 Una semi-álgebra es un semi-anillo con 2 S.

a) Sea un conjunto no vacío.

b) Sea un conjunto no vacío.

Para entender el siguiente ejemplo se requiere del conocimieno básico de la teoría de la

Demostración. ? 2 C ya que P (?) = 0 (P ( ) = 1 ) 2 C):

Observemos que si A 2 C ) Ac 2 C ) C es semi-álgebra.

es un -sistema que no es semi-álgebra

S = f(a; b]; (c; 1); ( 1; d]; R : a; b; c; d 2 Rg ; R = ( 1; 1) ;

Ejercicio 5 Considere = R2 ; S1 como en el ejemplo anterior. S2 = S1 S1 =

La clase S2 se llama semi-álgebra producto.

Más generalmente, si S1 y S2 son semi-álgebras de 1 y 2 respectivamente, entonces

De…nición 6 Una colección no-vacía R de subconjuntos de es un anillo si

De…nición 7 Una colección A no vacía de subconjuntos de es álgebra si

Observación 8 Un álgebra A es un anillo tal que 2 A y viceversa.

Omitir este ejemplo hasta el momento que veamos la de…nición de medida.

(A [ B) (A) + (B) < 1:

g) C = fA 2 R3 : volumen (A) < 1g :

Ejemplo (b) (continuación). La clase

C = fA : #A < 1 o #Ac < 1g ;

Lema 9 Un -sistema cerrado bajo complementos es un álgebra.

Lema 10 Sea R un anillo de : entonces

Lema 11 Un álgebra A de es un anillo de tal que es un elemento de A ; i.e., 2A

Observación. Sean 1 y 2 conjuntos arbitrarios. Sea A 1 y B 2: A B =

Observación 12 a). Se tiene la misma conclusión si A1 y A2 son semi-álgebras.

c) Más generalmente, si Ai es un álgebra de i; i = 1; :::; n; entonces

Ejemplo*. Sea R1 el conjunto de todas las sucesiones reales:

Sea A un álgebra de R: Un conjunto de la forma

C (i1 ; :::; in ; A1 ; :::; An ) = fx 2 R1 : xi1 2 A1 ; :::; xin 2 An g ;

i1 ; :::; in enteros y Ai 2 A ; se llama cilindro de índices i1 ; :::; in y base A1 ; :::; An :

Observación 13 a) Un cilindro no tiene una única representación.

Proposición 14 La colección C (R1 ) de todos los cilindros de R1 es una semi-álgebra

Ejemplo. (Cilindros de funciones continuas).

C (t1 ; :::; tn ; A1 ; :::; An ) = ff 2 C [0; 1] : f (ti ) 2 Ai ; i = 1; :::; ng ;

donde ti 2 [0; 1] ; Ai 2 A se llama cilindro.

Ejercicio 15 La colección de cilindros de es una semi-álgebra.

1.1 Límites de sucesiones de conjuntos

De…nición 17 Sea fEn : n = 1; 2; :::g una sucesión de subconjuntos de : Entonces

Decimos que la sucesión fEn gn 1 es convergente si límEn = límEn = límEn : :

Decimos que fEn gn 1 es monótona creciente si En En+1 ; 8n 1 y que es monótona

Notación. Monótona creciente: En "

Proposición 19 Una sucesión monótona creciente (decreciente) de conjuntos es conver-

Lema 22 Sea R un anillo de para cada en un conjunto arbitrario. Sea

Corolario 23 La intersección arbitraria de álgebras es álgebra.

Observación 25 a) R0 es el anillo más pequeño que contiene a E ; llamado el anillo gen-

Ejemplo 26 Sea A un subconjunto de : E = fAg ; R (E ) = f?; Ag ; A (E ) = f?; A; ; Ac g :

Teorema 27 Sea E una clase no-vacía de subconjuntos de : Entonces cualquier elemento

Si demostramos que G es un anillo, (E G ); entonces R (E ) G y, por lo tanto, R (E )

Teorema 28 Sea P un semi-anillo de : Entonces R (P) coincide con la clase de conjun-

De…nición 29 a) conjunto. S es -anillo si

Proposición 30 Una -álgebra F es un -anillo con 2 F.