Tesis Maestría - Lourdes Díaz Amaya Patrones de Tendencia PDF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS FÍSICAS Y

MATEMÁTICAS
Título: Modelo de búsqueda de patrones de tendencia

“candlestick” en el mercado de divisas FOREX
Autor: Lourdes Roxana Díaz Amaya
Asesor: MsC. Nelson Omar Aragonés
Trujillo – Perú
2015
Nro. Registro:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS FÍSICAS Y
MATEMÁTICAS
Título : Modelo de búsqueda de patrones de tendencia

“candlestick” en el mercado de divisas FOREX
Autor : Lourdes Roxana Díaz Amaya
Asesor : MsC. Nelson Omar Aragonés
Trujillo – Perú
2015
Nro. Registro:
DEDICATORIA
A Dios por guiarme por el camino del bien.
A mis padres: Máximo y Carlota por ser un ejemplo de vida, por transmitirme su
amor y sabiduría.
Lourdes.
AGRADECIMIENTO
A mi Asesor de Tesis. Msc. Nelson Omar Aragonés, por su orientación,

conocimiento y dedicación que ha significado mucha motivación para el presente
estudio.
Índice
Índice de Tablas ……………………………………………………………… ....................... ix
Índice de Figuras……………………………………………………………… ....................... .x
RESUMEN .............................................................................................................................. xi
ABSTRACT ............................................................................................................................. xii
I. Introducción ............................................................................................................................ 1
1.1. Gestión actual del mercado FOREX ................................................................................. 1
1.2. Antecedentes ..................................................................................................................... 4
1.3. Objetivos ........................................................................................................................... 4
II. Mercado FOREX .................................................................................................................. 6

2.1. Modalidades de Análisis de mercado ................................................................................. 7
2.2. Tipos de Graficas de precios en el análisis técnico ............................................................ 8
2.3. Componentes de una vela japonesa. .................................................................................. 9
2.4. Tendencias ........................................................................................................................ 10
2.5 Patrón de Velas ................................................................................................................ 12
2.6. Otros Instrumentos del análisis técnico. ........................................................................... 25
2.7. Plataformas de Operación y desarrollo. ............................................................................ 27
III. Lógica Difusa……………………………… .................................................................... 31

3.1. Conjuntos de lógica difusa……………………………………………… ...................... . 32
IV. Material y Métodos ........................................................................................................... 36

4.1 Objeto de Estudio ............................................................................................................ 36
4.2 Método y Técnicas .......................................................................................................... 36
4.3. Operacionalización de variables .................................................................................... 38
Capitulo V. Resultados ............................................................................................................. 39

5.1. Indicadores de la Investigación. ....................................................................................... 39
5.2. Back test de identificación de indicadores de rendimiento riesgo ................................... 44
VI. Discusión de Resultados.................................................................................................... 83

VII. Conclusiones ..................................................................................................................... 86
VIII. Recomendaciones ............................................................................................................ 87
IX. Referencias Bibliográficas ................................................................................................. 88
Anexo No. 01 - Desarrollo Metodológico

A.1. Identificación de patrones candlestick utilizando lógica difusa. . ................................... 91
A.2. Identificación de vela según conjuntos difusos ................................................................ 96
A.3. Identificación de véala según la posición relativa de una vela con respecto a
otra. ........................................................................................................................................... 97
A.4. Identificación de Patrón de dos velas…. ........................................................................ 100
Índice de tablas
Tabla Nº 4.1 Operacionalización de Variables ............................................................ 37
Tabla Nº 5.1 Indicadores por tipo ................................................................................. 39
Tabla Nº 5.2 ...Indicador Cuantitativo Índice de Identificación………………………. 39
Tabla Nº 5.3 Razón de Tasas de Incidencia ..................................................................40
Tabla Nº 5.4 Razón de Tasas de Incidencia Acumulada.............................................. 40
Tabla Nº 5.5 Probabilidad de los patrones Candlestick............................................... 41
Tabla Nº 5.7 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontró el Patrón
Hammer………….................................................................................... 47
Hammer Invertido .................................................................................... 54
Envolvente alcista ................................................................................... 59
Estrella al Amanecer ..............................................................................66
Hammer, Hammer Invertido, envolvente Alcista y Estrella al
Amanecer ................................................................................................ 70
Tabla No. 6.1 Probabilidad de que el Patrón se muestre ................................................83
Tabla No. 6.2 Resumen de Indicadores por Patrón ......................................................... 85
Tabla No A1. Patrones Candlestick Básicos ............................................................... 91
Tabla No. A2 Tipos de velas japonesas ...........................................................................95
Índice de Figuras
Fig. 1.1 Representación de una vela japonesa ................................................................ 02
Fig. 1.2 Velas Japonesas Básicas..................................................................................... 03
Fig. 2.1 Divisas Mundiales ............................................................................................ 06
Fig. 2.2 Gráficos de Barras ............................................................................................. 08
Fig. 2.3 Componentes de una vela japonesa ....................................................................09
Fig. 2.4 Tendencias alcista ............................................................................................. 10
Fig. 2.5 Tendencias bajista ............................................................................................. 10
Fig. 2.6 Soportes y Resistencias ...................................................................................... 11

Fig. 2.7 Soportes y Resistencias ..................................................................................... 12
Fig. 2.8 Patrón de Velas .................................................................................................15
Fig. 2.9 Gráficos de velas morubozu .............................................................................16
Fig. 2.10 Gráficos de Velas Hammer ..............................................................................16
Fig. 2.11 Gráficos de Velas Hammer Invertido ............................................................. 17
Fig. 2.12 Gráficos de Velas ahorcado .............................................................................17
Fig. 2.13 Gráficos de Velas Estrella Fugaz ....................................................................18

Fig. 2.14 Gráficos de Velas Doji .................................................................................... 18
Fig. 2.15 Gráficos de velas DragonflyDoji .....................................................................19
Fig. 2.16 Gráficos de velas spinning top ........................................................................19
Fig. 2.17 Gráficos de spinning reversa ..........................................................................20
Fig. 2.18 Patrón envolvente Alcista ………………………….………………………..21
Fig. 2.19 Patrón envolvente bajista ................................................................................. 22
Fig. 2.20 Patrón Morningstar........................................................................................... 23
Fig. 2.21 Patrón MorningstarDoji .................................................................................. 23
Fig. 2.22 Patrón Estrella del atardecer ...........................................................................22
Fig. 2.23 Indicadores MACD ........................................................................................ 24
Fig. 2.24 Indicadores Fibonacci .................................................................................... 25
Fig. 2.25 Ondas de Bollinger ......................................................................................... 27
Fig. 2.26. IDE Metatrader4 ............................................................................................. 28
Fig. 3.1 Conjuntos Difusos ............................................................................................. 34
Fig. 3.2 Diagrama de Bloques ........................................................................................ 35
Fig. 6.1 Probabilidad de que el Patrón se muestre ......................................................... 83
Fig. A1. Estructura de una Vela ................................................................................... 91
Fig. A2 Estructura de una Vela .................................................................................... 92
Fig. A3. Conjuntos Difusos ........................................................................................... 93
Fig. A4 Posición Relativa de una Vela ..........................................................................97
Fig. A5. Identificación de Patrones Candlestick ............................................................. 99
Fig. A6. Identificando el Patrón Envolvente Alcista .................................................... 100
RESUMEN
Actualmente FOREX, es el más grande mercado que existe en el mundo, las

posibilidades de obtener beneficios es mínima y los que lo obtienen, tienen un beneficio
del 2 a 5 % mensual del capital invertido.
Con el presente estudio, se ha investigado cómo identificar en tiempo real los patrones
candlestick y validarlos, contrastándolo con las tendencias reales.
Técnicamente se busca patrones que se han repetido en el movimiento de divisas de

FOREX, en estos patrones se ha analizado su comportamiento a través del análisis técnico
de velas japonesas o patrones candlestick.
Se ha utilizado la divisa que tiene más movimientos, que es la divisa eur/usd. El

periodo de información utilizado es desde el año 2001 a julio del 2015.
También se han identificado cuatro patrones candlestick de los cuales se ha
analizado su comportamiento.
A partir de los patrones identificados también se ha logrado identificar los patrones

de dos y tres velas, utilizando los conjuntos difusos, el uso del lenguaje de programación
mql4 y metatrader4 que a través del back test, ha permitido simular determinadas
inversiones, proporcionándonos indicadores de rendimiento y riesgo de inversión para
encontrar la mejor certeza en la determinación de las tendencias en el mercado FOREX.
Palabras claves: Patrones candlestick, velas japonesas, mql4, metatrader, FOREX

ABSTRACT
Currently FOREX is the largest market in the world, the profit potential is minimal and
they get it, they have a profit of 2-5% per month of the invested capital.
With this study, we investigated how to identify in real time and validate the candlestick
patterns, contrasting with real trends.
Technically patterns that are repeated in the FOREX currency movement seeks in these
patterns has been analyzed their behavior through technical analysis candlestick or
candlestick patterns.
We used to have more currency movements, which is the currency eur / usd. The reporting
period is used since 2001 to July 2015.
It also identified four patterns candlestick which has analyzed its behavior.
From the patterns identified also has identified two patterns and three candles using fuzzy
sets, the use of MQL4 programming language and metatrader4 that through the back test,
allowed simulate certain investments, providing performance indicators investment risk
and to find the best accuracy in determining trends in the FOREX market
Keywords : candlestick patterns , velas japonesas, MQL4 , metatrader , FOREX

Modelo de búsqueda de patrones de tendencia “candlestick” en el mercado de divisas forex
I. INTRODUCCIÓN
1.1. Gestión actual del mercado FOREX
Según datos del Banco de pagos internacionales, un día normal en este mercado
llega a mover actualmente más de 5 billones de dólares, lo que lo convierte en el
mercado más líquido a nivel mundial, sin comparación alguna. Gran parte del
crecimiento de este mercado en la última década es por el avance de la tecnología
que permite a inversionistas retail acceder fácilmente a este mercado. (Ruiz, 2014)
Este crecimiento en el mundo financiero ha hecho que muchas empresas, bancos

centrales, bancos privados, corporaciones, personas naturales, etc. Se interesen por
la dinámica económica, financiera, matemática y de ingeniería que mueve este
mercado de divisas.
A través de foros, cursos, webinars que se imparten por internet o por bróker
especializados en este mercado, se ha encontrado que hay varias inquietudes en
identificar el comportamiento del movimiento de divisas.
Una de esas inquietudes es el de que existan patrones, que se repitan en mayor o

menor escala en tiempo y magnitud, que nos permitan predecir el comportamiento
futuro.
Si el precio revela todo y el mercado se mueve en ciclos, la tarea de los analistas

técnicos es reconocer las relaciones existentes entre los precios, el tiempo y los
datos históricos.
En esta medida los candlesticks son la herramienta preferida a la hora de reconocer

patrones porque permiten identificar el comportamiento de los mercados y la
psicología de los tomadores de decisiones mediante configuraciones específicas de
los precios de las divisas. Estas configuraciones son denominadas formas básicas y
se reconocen como Figuras con cuerpo y colas particulares:
Candlesticks o Velas Japonesas

Una vela japonesa es la representación del movimiento del precio en un periodo de
tiempo determinado.
Lourdes Roxana Díaz Amaya Página 1

Patrones de Velas
Fig. 1.1 Representación de una vela japonesa

Fuente: (Dominguez, 2015)
En la Figura 1.1 se observa que una vela está formada por un precio al inicio
( precio de apertura ) del tiempo de referencia, un precio al final del periodo de
tiempo (precio de cierre), durante el periodo de tiempo en cuestión el precio ha
tocado un máximo y un mínimo. Los periodos de tiempo más comunes son 1
minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 día y 1 semana, pero
puede ser cualquier intervalo de tiempo.
Las velas japonesas básicas se muestran en la siguiente Figura 1.2.

Fig. 1.2 Velas Japonesas Básicas

Fuente: (Análisis Técnico, 2013)
Secuencias de velas
Una secuencia de formas básicas se define como un patrón candlestick y representa

el comportamiento de los participantes en el mercado en intervalos consecutivos de
tiempo. Por lo tanto
Un patrón es una secuencia de formas básicas asociadas, que describen el
comportamiento ya sea de ruptura o continuación de tendencia. Estos patrones son

reconocidos de forma visual por el inversionista. Para identificar el patrón se debe

ver la magnitud de las partes del cuerpo de la vela: cola superior grande, pequeña o
muy pequeña, cuerpo grande, pequeño o muy pequeño, el tamaño de la cola inferior
o superior. Los patrones han sido observados y catalogados debido a su ocurrencia
frecuente y su comportamiento posterior del mercado (Bulkowski, 2010).
Es aquí donde la presente investigación ha definido que patrones se pueden

identificar y su posible evolución en el precio.
Se han identificado los siguientes problemas a investigar:

¿Cómo establecer un modelo para la identificación de patrones candlestick?
¿Cómo reconocer la formación de un patrón de velas japonesas dentro de un
conjunto previamente definido?
¿Cómo Indicar cuál es la dirección más probable del mercado?
1.2 Antecedentes
La mayoría de los esfuerzos de investigación se han orientado a modelos para

predicción (forecasting), aproximación de funciones y regresión clásica sobre series
de tiempo con el precio de cierre o indicadores técnicos.
En la tesis presentada (Vásquez, 2009), el investigador hace una aproximación a

este estudio enfocada a las acciones que se cotizan en la bolsa de valores. Como es
sabido las acciones suben o bajan según oferta y demanda, y solo se gana cuando se
compra barato y se vende más caro, a diferencia del mercado de divisas en donde se
negocia la cotización de una moneda respecto a otra, así uno se deshace de una
moneda para convertirla en otra, esto hace que pueda comprar por ejemplo dólares
y pagar con euros, o vender dólares para recibir euros, lo que significa que puede
comprar o vender un par, es decir puede negociarse en ambas direcciones.
Thomas N. Bulkowski, realizo un amplio estudio estadístico sobre estos patrones, y

los organiza en su obra Enciclopedia de Candlestick Charts (Bulkowski, 2010),
contiene información estadística importante sobre la frecuencia de aparición, la
cantidad de falsos quiebres del patrón, sugerencias para su negociación,
probabilidades de ganancia, etc.
1.3 Objetivos
Objetivo General
Determinar la tendencia en el mercado FOREX, con la identificación de patrones
candlestick.

Objetivos Específicos
 Implementación de un expert advisor que permita identificar y operar en el
mercado FOREX.
 Identificar los patrones de velas japonesas para la determinación de tendencias.
 Aumentar el grado de certeza de una operación de compra o venta de divisas en
el mercado FOREX.
El informe de la presente investigación se ha dividió en las siguientes secciones:
En el capítulo I, llamado introducción, se ha presentado un breve resumen del modelo de

investigación propuesta. Realidad y justificación de la investigación.
En el capítulo II, llamado Mercado FOREX, se describe el Mercado FOREX su teoría técnica
y fundamental que mueve millones de dólares.
En el capítulo III, llamado Lógica Difusa, se describe brevemente la teoría de los

conjuntos difusos.
En el capítulo III, llamado Material y métodos, se describe el objeto de estudio, así como
las técnicas y metodología de la investigación.
En el capítulo IV, llamado Resultados, se describe los resultados de los back Test realizados
a los cuatro patrones investigados.
En el capítulo V, llamado Discusión, se analiza los resultados y se compara con realidad en

el mercado, se analiza los indicadores de ganancia y riesgo de cada patrón en el mercado
actual.
ANEXOS.
Se realiza el análisis del problema con conjuntos difusos, y la implementación de los

algoritmos del Expert Advisor con Metatrader4 y SQL4.

II. MERCADO FOREX
FOREX es el acrónimo en inglés de “Foreign Exchange” o intercambio de divisas.

Lo que se intercambia en este mercado es dinero.
El mercado de divisas es un over-the-counter (OTC) mundial descentralizada. El

volumen diario del mercado de divisas supera $ 4,000,000,000,000 al día en todo el
mundo. Para poner esto en perspectiva, el volumen diario negociado en la Bolsa de
Nueva York es de $ 25 millones, lo que es el mayor mercado financiero del mundo.
Código de divisas
Las distintas divisas mundiales se encuentran codificadas internacionalmente por la
norma ISO 4217. Cada divisa está codificada mediante un código de tres letras,
donde las dos primeras letras hacen referencia al país u organización donde la divisa
es utilizada y la última letra hace referencia por lo general al nombre de la divisa. En
la Fig. 2.1 Divisas Mundiales (planetaforex, 2013), se observa el uso de esta
nomenclatura.
Fig. 2.1 Divisas Mundiales

Fuente: (planetaforex, 2013)
Las divisas son compradas y vendidas libremente en el mercado. Esta transacción

involucra la compra y venta simultánea de dos divisas que se negocian formando lo
que se denomina “el par de divisas” en el cual la divisa que se encuentra a la
izquierda de la barra es denominada divisa base y la divisa que se encuentra a la
derecha de la barra es denominada divisa secundaria o cotizada. En EUR/USD la
divisa base es el euro y la moneda secundaria es el dólar americano.
En el mercado de divisas FOREX se puede comprar y vender cualquier divisa, aunque

el 80% del volumen de mercado es generado por lo que se conoce como "Los siete

grandes pares " :
- El Dólar Americano (USD)

- El Euro (EUR)
- La Libra Esterlina (GBP)
- El Franco Suizo (CHF)
- El Dólar Canadiense (CAD)
- El Dólar Australiano (AUD)
- El Yen Japonés (JPY)
Una característica de este mercado es que, a diferencia de otros mercados

financieros, este no tiene una ubicación física, no posee un lugar de intercambio
central. Esto le permite ser el mercado de mayor liquidez a nivel mundial, las
operaciones se llevan a cabo las 24 horas del día. Los inversionistas se pueden
beneficiar tanto en los mercados al alza como a la baja.
El creciente auge de las plataformas electrónicas hace fácil el acceso a este mercado.
(Ruiz, 2014)
2.1 Modalidades de análisis del mercado FOREX
Desde hace años, los operadores de FOREX tienen la opción de usar el análisis
fundamental o el análisis técnico para apoyar las decisiones de compra o venta de
divisas. Algunos operadores utilizan ambos tipos de análisis, pero la mayoría
tienden a escoger uno sólo y apegarse a él. Esta opción se convierte en su forma
básica analizar el mercado de divisas y de ésta depende su éxito, ya que terminan
descartando totalmente la otra opción (Lukic, 2011).
Análisis Fundamental
Se basa principalmente en el estudio de noticias y publicaciones de datos
financieros y macro-económicos de todo el mundo. Por ejemplo, los datos de las
nóminas no agrícolas de los EE.UU., el índice de desempleo o las variaciones en las
tasas de interés de los bancos centrales, influirán fuertemente en las cotizaciones
del mercado, haciendo que se disparen hacia arriba o hacia abajo dependiendo de
los resultados.
Análisis Técnico
Se basa en el estudio de gráficos que muestran en tiempo real, los movimientos

periódicos de las divisas y sus diferentes patrones de comportamiento. A través de
una herramienta de Software que permite observar de una manera visual las
fluctuaciones de la oferta y la demanda, se pueden determinar los puntos ideales
para comprar o vender una divisa.

2.2. Tipos de gráficos de precios en el análisis técnico

Un gráfico de precios es una secuencia de precios ilustrados en un período
específico de tiempo. Los inversionistas pueden utilizar los gráficos para analizar
un amplio rango de divisas y pronosticar movimientos futuros en los precios.
Existen distintos tipos de gráficos que pueden ser utilizados para tomar decisiones
en el mercado, por ejemplo:
 Gráficos de barras
 Gráficos de velas (Candlestick charts )
 Gráficos de puntos
 Gráficos de líneas
Los gráficos de velas japonesas, es el método más popular para analizar los pares
de divisas.
Velas Japonesas: Una forma de ver los precios
Se cree que los gráficos de velas japonesas son uno de los tipos de gráficos más
antiguos, desarrollados en Japón hace varios siglos con el fin de predecir los
precios en uno de los primeros mercados de futuros del mundo.
En el siglo XVIII, Munehisa Homma se convirtió en un legendario trader de arroz

y amasó una gran fortuna utilizando el análisis de velas. Descubrió que, si bien la
oferta y la demanda influyeron en el precio del arroz, los mercados también estaban
fuertemente influenciados por las emociones de los compradores y vendedores.
(FxStreet - Mercado de valores y divisas, 2010)
Fig. 2.2 Gráficos de Barras

Fuente: (Fxstreet Mercado de divisas, 2015)
En la Fig. 2.2, los gráficos de velas muestran un mapa más detallado y exacto del
mercado que los gráficos de barra.

Entre otras ventajas tenemos:
1.-Los gráficos de velas reflejan pictóricamente la situación de la oferta y la demanda

mostrando quien está ganando la batalla entre los alcistas y bajistas. Los gráficos de
barras no lo hacen.
2.- Las velas al igual que los gráficos de barras, muestran la tendencia del mercado,
pero las velas añaden otra dimensión analítica: La fuerza que impulsa los
movimientos.
3.- Las técnicas de gráficos de barra se retrasan semanas para dar una señal de
inversión. Los gráficos de velas suelen dar indicios de cambio inminente de
tendencia en dos o tres sesiones. (Nison, 2008)
Estas son algunas de las razones por las cuales el interés en las velas crece más y
más, y es una herramienta muy útil del chartismo.
a. Componentes de una vela japonesa
La parte sólida se denomina "cuerpo" de la vela. Las líneas que sobresalen por
encima y por debajo son las “mechas” superior e inferior, también llamadas "colas" o
"sombras". El pico de la mecha de una vela es el precio más alto para ese período de
tiempo, mientras que la parte inferior de la mecha es el precio más bajo que se haya
negociado ese período de tiempo determinado. Como se muestra en la Fig. 2.3.
Fig. 2.3 Componentes de una vela japonesa

Fuente: (FxStreet - Mercado de valores y divisas, 2010)
Las velas se pueden utilizar en todos los plazos - desde intradía a gráficos mensuales.
Por ejemplo, en un gráfico semanal, una vela individual se compone de la apertura
del lunes, el cierre del viernes, y el máximo y el mínimo de la semana, mientras que
una vela de cuatro horas estará formada por los mismos niveles de precios para ese
período de tiempo.

2.4 Tendencia
Es la dirección general en la cual se está moviendo la cotización y puede ser alcista,

bajista o neutral.
Cuando el precio se encuentre por encima del promedio móvil se deduce una
tendencia alcista, por el otro lado, cuando el mercado está por debajo del promedio
móvil se deduce entonces una tendencia bajista.
Fig: 2.4 Tendencia alcista

Fuente : (Universidad de Forex, 2010)
En este caso es una tendencia alcista ya que el precio está por encima del promedio
móvil.
Cuando el precio se encuentre por encima del promedio móvil se deduce una
tendencia alcista, por el otro lado, cuando el mercado está por debajo del promedio
móvil se deduce entonces una tendencia bajista.
La siguiente grafica muestra una tendencia Bajista, ya que el mercado se haya debajo
del promedio móvil.

Fig: 2.5 Tendencia bajista

Fuente : (Universidad de Forex, 2010)
Soportes y Resistencias
Los niveles de soporte y resistencias están muy ligados a las tendencias que sigue el
precio. Si el precio se encuentra en una tendencia alcista, los niveles de soporte y
resistencia serán cada vez más altos. Si el precio se encuentra en una tendencia
bajista, los niveles de soporte y resistencia serán cada vez más bajos. (liteForex.org,
2013)
Fig. 2.6 Soportes y Resistencias

Fuente: (Forex.cat, 2014)

Fig. 2.7 soportes y Resistencias

Fuente: (Forex.cat, 2014)
Esto nos llevará a analizar ciertas condiciones:
1.- En una tendencia alcista, los soportes pueden tomarse como puntos de entrada
para las órdenes de compra, y en una tendencia bajista, las resistencias pueden
tomarse como puntos de entrada para las órdenes de venta.
2.- Los stop lost o stop de perdidas, pueden ser colocados ligeramente por debajo de
un soporte o ligeramente por encima de una resistencia.
2.5. Patrones de Velas

2.5.1. Patrones de una vela.
A continuación se muestra los patrones candlestick más comunes, su significado y
tendencia. Como se detalla en la Fig. 2.8.

Símbolo Símbolo
Patrón
Candlestick Alcista Alcista Significado Tendencia
Confirmación Alcista/
bajista
Marubozu
Perfecto
Confirmación Alcista
MarubozuClosing
MarubozuOpening
Confirmación bajista
HangingMan (Se
encuentra en la Reversión Alcista
cima)
Hammer ( Se
encuentra en el
fondo) Reversión Alcista

Símbolo Símbolo
Patrón
Reversión Alcista
Hammer Invertido(
Se encuentra en el
fondo)
Neutra
Short_Dogi Indecisión
MediumDogi Indecisión Neutra
LongDogi
Indecisión Neutra
VeryLongDogi
Indecisión Neutra
DragonFlyDogi
Indecisión Neutra
GravestoneDogi
Indecisión Neutra
PriceDoji Neutra
Indecisión

Símbolo Símbolo
Patrón
Reversión bajista
Shootingstar
Reversión bajista
Shootingstarlong
Reversión bajista
Shootingstar
Verylong
Spinning Top short Indecisión Neutra

Spinning Top Long Indecisión Neutra
Fig. 2.8 Patrón de Velas

Fuente: Elaboración Propia
El Marubozu es una vela sin mecha o sombra. A Marubozu es un patrón de

continuación fuerte.
Indica compra fuerte cuando el cierre es muy superior a la apertura, y viceversa

cuando la vela es bajista. Una vela corta es, por supuesto, todo lo contrario y por lo
general indica desaceleración y consolidación. Se produce cuando el movimiento
del precio se ha limitado a un estrecho rango de precios durante el período de

tiempo que tarda en formarse la vela. Cuanto más pequeño sea el cuerpo real de la
vela, menor importancia se da a su color ya sea alcista o bajista.
Fig. 2.9 Gráficos de velas marubozu

Fuente: (Harmon, 2013)
Hammer: (Martillo). Se encuentra en el fondo de una tendencia bajista. Indica que

habrá cambio hacia una tendencia alcista.
Fig. 2.10 Gráficos de Velas Hammer

Fuente (Forex Trading, 2013)

Hammer Invertido: Se encuentra en el fondo de una tendencia bajista (indica una

reversión alcista).
Los traders generalmente esperan a que la próxima vela se abra en un valor más
alto para confirmar el patrón.
Fig. 2.11 Gráficos de Velas Hammer Invertido

Fuente: (Forex Trading, 2013)
HangingMan (El ahorcado). Se encuentra en la cima de una tendencia alcista

(señala una reversión bajista)
Fig. 2.12 Grafico de Velas El Ahorcado


Shootingstar(Estrella fugaz). Se encuentra en la cima de una tendencia alcista

(señala un patrón de reversión bajista)
Fig. 2.13 Gráficos de Velas Estrella Fugaz

Dojis: Vienen en diferentes formas y formas, pero todos se caracterizan por tener
ningún cuerpo. Así que esto significa que el precio se inauguró en el mismo precio
que cerró.
Un Doji es un patrón de indecisión. Cuando ves a un Doji en su gráfico, significa

que hay una fuerte lucha en marcha entre los compradores y los vendedores.
Fig. 2.14 Gráficos de Velas Doji

Fuente: (Investing.com - Financial Markets Worldwide, 2013)
Todos los dojis indican indecisión y posibles reversiones.

Fig. 2.15 Gráficos de velas Dragonfly Doji

Fuente: (Investopedia, 2013)
Spinning Top.- llamado también peonza o trompo.
Fig. 2.16 Gráficos de velas spinning top

Fuente: (Investopedia, 2013)
Una peonza indica una fuerte lucha en marcha entre los vendedores y los
Compradores. Los Compradores están dando su lugar, al igual que los vendedores
El cuerpo de la peonza puede ser alcista o bajista, pero eso no es demasiado

importante. Lo importante es que hay dos mechas o sombras a cada lado, que son
mucho más grandes que el cuerpo. Esto indica que hubo una lucha entre los
Compradores y los vendedores, pero ninguno de ellos tenía una victoria decisiva. Así
que en una tendencia, una peonza indica indecisión.
Trompos o peonzas son muy importantes en la predicción de las inversiones, ya que

a menudo se producen cuando una tendencia está desapareciendo.

Fig. 2.17 Gráficos de spinning reversa

Fuente (forex4noobs, 2015)
Si una peonza o trompo aparece durante una tendencia alcista que sugiere que los
alcistas podrían estar perdiendo el control, y la tendencia podría estar
acabándose. Esto se debe a que hasta que la superficie formó el hilado los
compradores tenían una muy fuerte tendencia alcista. La peonza sugiere a los
comerciantes que los vendedores se están defendiendo y los compradores están
luchando para continuar con la tendencia alcista.
El color del cuerpo es de una peonza no es extremadamente importante. Sin

embargo, puede sugerir qué lado tenía más potencia. Así que si la peonza tiene un
cuerpo blanco que sugiere que los compradores son un poco más fuertes que los
vendedores, y viceversa.
2.5.2 Patrones de dos velas
Envolvente Alcista (Engulfing Bullish)

Fig. 2.18 Patrón Envolvente Alcista

Fuente : (Forex Trading, 2013)
Una envolvente alcista (Engulfing Bullish) es una pauta de cambio de tendencia de

bajista a alcista. Se precisa que exista una tendencia previa bajista. La segunda vela
es blanca y envuelve totalmente la vela anterior que es negra. Tras esa tendencia de
caídas surge una vela negra que es seguida por otra que abre por debajo de los
mínimos de la vela anterior siguiendo la tendencia pero cierra por encima de los
máximos de la anterior, formando un gran cuerpo blanco que envuelve toda la vela
que le precede. Esto es, abre cayendo los precios aún más que antes pero se van
imponiendo los alcistas y terminan rebasando los máximos anteriores. (Akabolsa,
2011)
No sólo el lugar marca la potencia y los efectos de la pauta ya que en la medida que
más grande sea la vela blanca y más pequeña la negra mayor fiabilidad y potencia
tendrá la pauta, siendo su máxima fortaleza cuando la primera vela es un doji.
La confirmación de la pauta se produce cuando la vela siguiente, es decir, la

tercera, cierra logrando un nuevo máximo.

Envolvente bajista (Engulfing Bearish)
Fig. 2.19 Patrón envolvente bajista

Una envolvente bajista (engulfing Bearish) es una pauta de cambio de tendencia de

alcista a bajista. Se precisa que exista una tendencia alcista a la hora de producirse
esta formación de dos velas. La segunda vela es negra y envuelve totalmente la vela
anterior. Abre por encima de los máximos de la vela anterior pero cierra por debajo
de los mínimos, formando un gran cuerpo negro que cubre toda la vela blanca que
le precede. Esto es, abre con fuerza pero se van imponiendo los bajistas y terminan
rebasando los mínimos anteriores. (Akabolsa, 2011)
No sólo el lugar marca la potencia y los efectos de la pauta ya que en la medida que
más grande sea la vela negra y más pequeña la blanca mayor fiabilidad y potencia
tendrá la pauta, siendo su máxima expresión cuando la primera vela es un doji.
2.5.3 Patrones de tres vela
Morning star- traducida como “Lucero del alba” o como estrella de la mañana. Su
nombre simboliza el despertar de las subidas en las cotizaciones.
Se compone de tres velas. La primera vela es negra o vela de tendencia bajista. La

segunda vela abre con un gap y tiene el cuerpo pequeño, cuya apertura y cierre
están por debajo de la vela anterior pudiendo ser una vela negra o blanca de
tendencia bajista o alcista. La tercera y última vela abre con un gap al alza y
desarrolla un cuerpo real blanco o tendencia alcista, grande que cierra dentro de los
niveles del cuerpo de la primera vela.
Fig. 2.20 Patrón Morning Star

Fuente: (cursos de Forex, 2014)
La fiabilidad del lucero del alba (morningstar) será tanto mayor según en los niveles
que se produce, es decir, dependiendo de la claridad de la tendencia bajista previa y
de la zona si es de soporte. De confirmarse, el nivel más bajo de la formación marca
un soporte.
Una variación a este patrón es el patrón morning dogi star y tiene implicaciones
alcistas más potentes que la anterior pauta, siendo paralela su interpretación. Si la
cotización cae por debajo de los mínimos de estas pautas de tres velas, se invalidan
sus efectos alcistas.
Fig. 2.21 Patrón Morning star doji


Estrella del Atardecer – Evening star
Fig. 2.22 Patrón Estrella del atardecer

Estrella del Atardecer (Evening Star) es una formación de velas japonesas que
representa un cambio de tendencia. La primera vela es de cuerpo grande y blanco que
se produce en plena tendencia alcista. La siguiente vela es de cuerpo mucho menor
cuyo cierre y apertura están más altos, siendo independiente si es blanca o negra. La
tercera vela es negra, abre por debajo del cierre anterior y cierra dentro del cuerpo de
la primera vela.
Es una pauta bajista cuya significación aumenta si se produce en zonas de

resistencia. Una vez que se ha producido, el máximo de la vela intermedia es la
referencia a tomar en el caso de romper al alza. Pero lo más probable en esa
formación es un cambio de las alzas por las bajas, clarificando mucho la situación
una confirmación de una cuarta vela con cierre más bajo y especialmente si abre con
gap bajista. Sin embargo, no siempre es fácil de confirmar siendo útil sintetizar en
una sola vela el conjunto de la formación de tres con el fin de tomar más pistas
acerca de su evolución.

2.6. Otras herramientas del análisis técnico
Uno de los principios básicos del análisis técnico es la posibilidad de predecir el

precio futuro de las monedas según patrones y señales que hayan ocurrido en el
pasado.
Existen otras herramientas de análisis técnico, que confirman la tendencia chartista.

Estas Herramientas son:
a) Oscilador estocástico: Logra evidenciar en términos gráficos la relación que se

genera entre el precio de cierre de un cruce de divisas determinado y el precio
promedio de la categoría considerada previamente. Sirve para confirmar cualquier
cambio de tendencia, sobre todo cuando se produce una divergencia con respecto
a la tendencia de los precios observados.
b) Oscilador MACD (Moving Average Convergence Divergence): Desarrollado por

Gerald Appel, crea unas señales mediante la interpolación de tres medias móviles
exponenciales. Se tiene a colocar la primera media móvil a 12 periodos, la
segunda a 26 y la tercera a 9 El indicador concretiza unas señales operativas a
través de la intersección de las tres medias.
Fig. 2.23 Indicadores MACD

Fuente: (Charts, 2011)

c) Números Fibonacci: Capaces de crear en el gráfico de los precios un esquema

con niveles que permiten realizar una posible trazabilidad. Se logra así una
buena herramienta para poder prever los soportes o resistencias, con tal de
facilitar la apertura o el cierre de la operación.
Fig. 2.24 Indicadores Fibonacci

Fuente: (Uxío, 2010)
Bandas de Bollinger: Herramienta de análisis inmediato de la volatilidad de un cruce.

Las bandas de Bollinger ofrecen a los operadores del FOREX unas señales
operativas cuando los precios rompen las bandas exteriores al alza o a la baja.
(Calicchio, 2013).
Como las medias móviles se han venido utilizando tradicionalmente para identificar
la tendencia básica, las bandas de Bollinger lo combinan con la volatilidad (o la
desviación estándar) – para trazar un área envolvente de operaciones.
La distancia entre las bandas de Bollinger superior e inferior refleja la volatilidad

negociada del mercado.
A medida que los precios se apartan de la banda central (media de más largo plazo),
mayor será la desviación estándar – y por lo tanto las bandas fluctuarán con
diferentes variables, alejándose de la media móvil.

Fig. 2.25 Ondas de Bollinger

Fuente: (Garcia Denia, 2014)
2.7. Plataforma de Operaciones y Desarrollo (Metatrader 4)

Metatrader 4 es una aplicación informática gratuita que es utilizada por gran cantidad de
operadores y de brokersFOREX como plataforma de operaciones para comerciar con
divisas (FOREX). Debido a la facilidad de uso, los pocos recursos de hardware que
requiere para su funcionamiento y la gran diversidad de características y herramientas
(sobre todo de análisis técnico) que mejoran la experiencia del operador, es la plataforma
de operaciones más empleada en la actualidad siendo de hecho el estándar con que son
comparadas otras plataformas. Metatrader 4 (MT4) fue diseñada por la compañía
MetaQuotes Software Corp. Esta aplicación brinda la posibilidad de analizar, diseñar y
ejecutar todo tipo de estrategias para operar con los activos financieros antes
mencionados. (Canessa, 2011).
MT4 no requiere de muchos recursos del sistema para funcionar, lo cual le brinda mayor
estabilidad y confiabilidad, aspectos muy importantes sobre todo cuando se está operando
y hay dinero en juego.
Características básicas de MetaTrader 4
 Permite comerciar desde cualquier sitio con Internet con divisas (FOREX), (la
próxima versión, la Metatrader 5 permitirá operar con equities).
 Cuenta con varios tipos de tecnologías de ejecución de órdenes: Ejecución
Instantánea y Ejecución Por Pedido.
 Ofrece un paquete completo incorporado de análisis técnico el cual incluye una
amplia gama de indicadores técnicos y avanzadas herramientas para los gráficos.
Además, permite al usuario programar sus propios indicadores de acuerdo a sus
necesidades.

 Los gráficos son sumamente avanzados y pueden visualizarse en todo tipo de

marcos de tiempo (desde minutos hasta meses) y en diferentes presentaciones
(gráficos de candelas, de barras y de líneas)
 Emplea un lenguaje de programación integrado fácil de usar conocido como
MetaQuotesLanguage 4 el cual permite diseñar y programar estrategias de trading
personalizadas conocidas como ExpertAdvisors. Con relación a los ExpertAdvisors
(EA), MT4 permite probar estas técnicas de trading por medio de datos históricos
reales del mercado.
 Plataforma de operaciones con interfaz multilingüe (Viene en inglés, alemán,
francés, ruso, árabe, español, farsi, japonés, chino simplificado, polaco, turco,
coreano, indonesio, búlgaro y otros).
 Posee correo interno.
 Permite la exportación en tiempo real de datos a las plataformas Metastock y
Omega Pro suite 2000.
 Mediante la aplicación Metatrader Mobile, brinda al usuario la posibilidad de
operar por medio de teléfonos móviles y PDA.
 Cuenta con gestión incorporada de bases de datos históricos y una función de
importación/exportación de estos.
 Tiene una sección de ayuda incorporada para resolver cualquier duda con respecto
al Metatrader 4 y el MetaQuotes 4 (MTQ4).
 MT4 es una aplicación gratuita.
Fig. 2.26. IDE Metatrader4

Fuente (MetaQuotes Software Corp., 2015)
Uso de asesores expertos con Metatrader 4
Mediante el uso de la tecnología informática, los ExpertAdvisors (EA) le permiten al

trader automatizar sus operaciones en el mercado de divisas FOREX de tal manera
que pueda aprovechar todas las oportunidades que este presenta. Hay que recordar
que el mercado funciona 24 horas al día de lunes a viernes por lo cual a toda se

presentan condiciones que pueden ser aprovechadas para efectuar operaciones

rentables. Sin embargo obviamente ninguna persona puede estar operando las 24
horas del día lo cual si pueden hacer los EA. Otra ventaja es que sistemas
informáticos como los EA operan libres de emociones, el principal enemigo de
cualquier trader.
Los EA escritos en MetaQuotesLanguage 4 analizan de manera automática las

condiciones del mercado de acuerdo a su programación y con base en estas efectúa
transacciones y a la vez supervisa posiciones abiertas. De esta manera los EA le
permiten al usuario lo siguiente:
 Eliminar el elemento sicológico de la toma de decisiones al abrir/cerrar

posiciones.
 Seguir el desarrollo del mercado.
 Simplificar la rutina del trading manual diario mediante la automatización
del proceso de apertura de posiciones y controlando el desarrollo de estas.
De esta manera, el lenguaje MetaQuotes 4 le permite al usuario desarrollar las

siguientes aplicaciones:
 ExpertAdvisors (EA): Los sistemas de trading automatizados basados en EA

pueden ser usados para abrir/cerrar posiciones, emitir alertas sobre posibles trades y
modificar o anular órdenes sin ninguna intervención del trader.
 Indicadores personalizados: Son indicadores de tipo técnico creados por los
usuarios, los cuales pueden ser usados junto con los indicadores técnicos ya
integrados en la plataforma Metatrader 4. Los tipos de indicadores que pueden ser
diseñados de esta manera solo tienen como límite la imaginación del usuario. En el
siguiente enlace hay una lista de indicadores técnicos personalizados gratuitos que
pueden ser descargados por el visitante:
Los Robots FOREX son programas o sistemas automatizados diseñados por expertos
en el Comercio en el Mercado de Divisas, más conocido como FOREX.
Asesor Experto (EA)

Asesor de Expertos es una pieza de software escrito específicamente para
la plataforma MetaTrader . Un asesor experto sólo puede asesorar comerciantes que
cotiza a hacer o se pueden programar para que ejecute automáticamente las
transacciones en una cuenta real.
Asesores Expertos son piezas muy flexibles de software que puede tomar en cuenta
cualquier información que está disponible en la plataforma MetaTrader. Están
escritas en su propio lenguaje de programación propio llamado
MetaQuotesLanguageVersion 4. (Russell, 2014)

MQL4
MetaQuotesLanguage 4 (MQL4) es un lenguaje integrado para las estrategias de

negociación de programación. Este lenguaje ha sido desarrollado por MetaQuotes
Software Corp. en base a su larga experiencia en la creación de plataformas de
comercio en línea. El uso de este idioma, puede crear sus propios asesores expertos
que hacen que la gestión de trading automatizado y son perfectamente adecuados
para la implementación de sus propias estrategias de operación. Además, el uso de
MQL4 usted puede crear sus propios indicadores técnicos (indicadores
personalizados), scripts y bibliotecas.
MQL4 contiene un gran número de funciones necesarias para el análisis de las

cotizaciones actuales y recibidos anteriormente, y se ha incorporado en los
indicadores básicos y funciones para la gestión de las posiciones comerciales y
controlarlos. El MetaEditor (editor de texto) que pone de relieve las diferentes
construcciones del lenguaje MQL4 se utiliza para escribir el código del
programa. Ayuda a los usuarios a orientarse en el texto de sistema experto con
bastante facilidad.

III. LOGICA DIFUSA
La lógica difusa, es una lógica alternativa a la lógica clásica que pretende introducir
un grado de vaguedad en las cosas que califica. En el mundo real existe mucho
conocimiento no-perfecto, es decir, conocimiento vago, impreciso, incierto,
ambiguo, inexacto, o probabilístico por naturaleza. El razonamiento y pensamiento
humano frecuentemente conlleva información de este tipo, probablemente originada
de la inexactitud inherente de los conceptos humanos y del razonamiento basado en
experiencias similares pero no idénticas a experiencias anteriores.
En general, si una función de pertenencia se da especificando los valores

correspondientes a un conjunto discreto de elementos del universo de discurso, el
valor asociado al resto de los elementos se obtiene por interpolación (utilizando la
ecuación de la recta que une los dos puntos).
¿En qué situaciones es útil aplicar la lógica difusa?

 En procesos complejos, si no existe un modelo de solución sencillo.
 Cuando haya que introducir la experiencia de un operador “experto” que se base en
conceptos imprecisos.
 Cuando ciertas partes del sistema a controlar son desconocidas y no pueden medirse
de forma fiable (con errores posibles).
 Cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras.
En general, cuando se quieran representar y operar con conceptos que tengan
imprecisión o incertidumbre.
APLICACIONES IMPORTANTES
Algunas aplicaciones importantes de la lógica difusa son:
 Control de sistemas: Control de tráfico, control de vehículos (helicópteros...),
control de compuertas en plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, control en
máquinas lavadoras, control de metros (mejora de su conducción, precisión en
las paradas y ahorro de energía), ascensores.
 Predicción y optimización: Predicción de terremotos, optimizar horarios.
 Reconocimiento de patrones y Visión por ordenador: Seguimiento de objetos
con cámara, reconocimiento de escritura manuscrita, reconocimiento de
objetos, compensación de vibraciones en la cámara, sistemas de enfoque
automático.
 Sistemas de información o conocimiento: Bases de datos, sistemas expertos.

3.1. Teoría de conjuntos difusos

3.1.1. Teoría de conjuntos clásica (conjuntos nítidos)
Los Conjuntos Clásicos (nítidos en la terminología de lógica difusa) surgen de forma
natural por la necesidad del ser humano de clasificar objetos y conceptos. Si
pensamos en los productos de alimentación, podemos hacer varios conjuntos:
Frutas: Manzana, Pera, plátano, etc.
Verduras: Calabacín, Espinaca, etc.
Carnes: De Cerdo, De Pavo, De Pollo, etc.
Pescados: Caballa, Jurel, Merluza, etc.
Los conjuntos nítidos pueden definirse de varias formas:
Mediante un listado de sus elementos: Frutas = {manzana, pera,...}
Mediante una función de pertenencia µ que toma valores 0 o 1 definida sobre el
universo de discurso U (todos los elementos que pueden o no pertenecer al conjunto):
Ejemplo: sea U el conjunto de todos los alimentos. Entonces Frutas es un conjunto
tal que µ(manzana)=1, µ(pargo)=0, etc.
De este modo, para definir un conjunto nítido A podemos utilizar la función de

pertenencia dada por:
{ }
Una función tipo escalón centrada en el valor umbral
Si se utilizan funciones de pertenencia, la forma de representar el vacío y el conjunto

universo será:
- El vacío ∅ es un conjunto tal que para todo x de U, µ(x)=0 - El conjunto universo
es tal para todo x de U, µ(x)=1. (Valldeperas, 2005)

3.1.2. Conjuntos Difusos
En los conjuntos difusos relajamos la restricción de que la función de pertenencia

valga ó 0 ó 1, y dejamos que tome valores en el intervalo [0,1]. La necesidad de
trabajar con conjuntos difusos surge de un hecho: hay conceptos que no tienen
límites claros. Por ejemplo:
¿Una persona que mide 1.80 es alta? ¿Una temperatura de 15 grados es baja?.
Vemos que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las frutas (no hay
vaguedad, un alimento o bien es una fruta o bien no lo es), en otras situaciones
nos vemos obligados a tratar con ella.
Veamos algunas definiciones útiles :
• Llamaremos variable lingüística a aquella noción o concepto que vamos a
calificar de forma difusa. Por ejemplo: la altura, la edad, el error, la variación del
error Le aplicamos el adjetivo "lingüística" porque definiremos sus características
mediante el lenguaje hablado.
• Llamaremos universo de discurso al rango de valores que pueden tomar los

elementos que poseen la propiedad expresada por la variable lingüística. En el
caso de la variable lingüística 'altura de una persona normal', sería el conjunto de
valores comprendido entre 1.4 y 2.3 m.
• Llamamos valor lingüístico a las diferentes clasificaciones que efectuamos

sobre la variable lingüística: en el caso de la altura, podríamos dividir el universo
de discurso en los diferentes valores lingüísticos: por ejemplo bajo, mediano y
alto.
• Llamaremos conjunto difuso a un valor lingüístico junto a una función de

pertenencia. El valor lingüístico es el “nombre” del conjunto, y la función de
pertenencia se define como aquella aplicación que asocia a cada elemento del
universo de discurso el grado con que pertenece al conjunto difuso. Decimos que
un conjunto es nítido si su función de pertenencia toma valores en {0,1}, y difuso
si toma valores en [0,1].
Dado un conjunto difuso A, se define como alfa-corte de A, al conjunto de
elementos que pertenecen al conjunto difuso A con grado mayor o igual que alfa,
es decir: A α = x X µ Α { ( x ) ≥ α}
• Se define como alfa corte estricto al conjunto de elementos con grado de

pertenencia estrictamente mayor que alfa, es decir:
Aα=x XµΑ{(x)>α}
Se define como soporte de un conjunto difuso A, al conjunto nítido de elementos

que tienen grado de pertenencia estrictamente mayor que 0, o sea, al alfa-corte
estricto de nivel 0.

Soporte(A) = { x X / µA (x) > 0 }

• Se define como núcleo de un conjunto difuso A, al conjunto nítido de elementos
que tienen grado de pertenencia 1. (alfa-corte de nivel 1)
Núcleo(A) = { x X / µA (x) = 1 }
• Se define la altura de un conjunto difuso A como el valor más grande de su

función de pertenencia.
• Se dice que un conjunto difuso está normalizado si y solo si su núcleo contiene

algún elemento (o alternativamente, si su altura es 1), es decir:
∃x X µA (x) = 1
• El elemento x de U para el cual µF(x) = 0.5 se llama el punto de cruce.
• Un conjunto difuso cuyo soporte es un único punto x de U y tal que la función

de pertenencia de x es 1 (es decir, el soporte coincide con el núcleo y tienen un
único punto) se llama un conjunto difuso unitario (singleton).
Ejemplo 1
Consideremos la variable lingüística “Altura de los seres humanos”, que toma
valores en el universo de discurso U = [1.4, 2.50]. Vamos a hacer una
clasificación difusa de los seres humanos en tres conjuntos difusos (o valores
lingüísticos): bajos, medianos y altos.
Fig. 3.1 Conjuntos Difusos

Fuente: (Salao Bravo, 2010)

En la Fig, 3.01 se muestra los conjuntos difusos sobre la variable lingüística altura,
cuyos valores lingüísticos asociados son bajo, mediano y alto respectivamente. Las
funciones de pertenencia son de tipo L para bajo, Lambda o Triángulo para el
mediano y Gamma para el alto. Más adelante aclararemos porqué usamos estos
nombres, que únicamente determinan qué forma tendrán las funciones de
pertenencia. De este modo si Luis mide 1.80 metros, la lógica difusa nos dice que es
un 0.2 mediano y un 0.8 alto.
De este modo expresamos que mientras un elemento puede estar dentro de un

determinado conjunto, puede no cumplir las especificaciones de dicho conjunto al
cien por cien (por ejemplo, en el caso de Luis, a la vista del resultado podríamos
afirmar que es poco mediano y más bien alto.
DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA BASADO EN TÉCNICAS

DE LÓGICA DIFUSA
El esquema de un sistema basado en técnicas de lógica difusa se presenta en la

siguiente Figura:
ENTRADA SALIDA
DE DATOS DE DAT OS
DIFUSOR MECANISMO DESDIFUSOR

INFERENCIA
REGLAS DIFUSAS
Fig. 3.2 Diagrama de Bloques

Fuente: (Salao Bravo, 2010)
BLOQUE DIFUSOR: Bloque en el que a cada variable de entrada se le asigna un

grado de pertenencia a cada uno de los conjuntos difusos que se considerado,
mediante las funciones caracteristicas asociadas a estos conjuntos difusos. Las
entradas a este blque son valores concretos de las variables de entrada y las salidas
son grados de pertencencia a los conjuntos difusos considerados.
MECANISMO DE INFERENCIA: Bloque que mediante los mecanismos de

inferencia, relaciona conjuntos difusos de entrada y de salida y que es lo que
representa. Las entradas en este bloque son conjuntos difusos (Grados de
Pertinencia) y las salidas son también conjuntos difusos asociados a la variable de
salida.
DESDIFUSOR: Bloque en el cual, a partir del conjunto difuso obtenido en el
mecanismo de inferencia y mediante los métodos matemáticos de desdifusión, se
obtiene un valor concreto de la variable de salida, es decir el resultado.

IV. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1 Objeto de estudio: Mercado de divisas

Población y Muestra.
Cotizaciones de la divisa Euro/dólar desde enero 2001 a julio 2015.
4.2 Métodos y técnicas
Para empezar la investigación, se siguió las siguientes actividades.
1.- Se obtuvo y analizo la información del mercado de divisas FOREX.
2.- Se obtuvo la data de todas las cotizaciones, se seleccionó la muestra.
3.- Se analizó las tendencias y formas de velas japonesas mediante la media móvil
como se indica en el anexo 01.
4.- Se analizó como determinar los patrones de velas. La apreciación de una vela
por las personas es difusa, determinando que la mejor forma era utilizar los
conjuntos difusos.
5.- Se formalizo los rangos para determinar los tipos estándar de vela japonesa
como se indica en el anexo 01.
6.- Se implementó un algoritmo para que detecte los patrones de una vela. Para
ello realizamos un análisis del tamaño de la vela y sus sombras.
7.- Se tuvo que refinar el algoritmo para que aumentar el grado de identificación
de patrones de una vela.
8.- La segunda parte es detectar patrones de dos velas y determinar la tendencia.
9.- Para aumentar el grado de certeza de poder realizar operaciones de compra y
venta es que se ha determinado la tendencia, después se ha identificado un
patrón de dos velas, y utilizando los retrasos de fibonacci, se ha realizado la
compra y venta respectivamente.
10.- Con el back test de la plataforma metatarder4, logramos simular la compra y
venta de los distintos escenarios de velas japonesas.
11.- Obtenemos los indicadores utilizando la herramienta Analizer Report de la
plataforma metatrader4, permitiéndonos analizar el riesgo, drawndown,
ganancia, etc.
En el Anexo 01 se describe todas las actividades para implementar el expert advisor

que permite identificar y operar en el marcado de divisas forex .
Técnicas:
Para el presente proyecto de Investigación se empleó las siguientes técnicas:
-Técnica de recopilación de Información
-Análisis y Diseño de Algoritmos
-Conjuntos Difusos.
-Retrasos de Fibonacci.
-Programación de un ExpertAdvisor (EA).

4.4. Operacionalización de variables

Tabla Nº 4.1. Operacionalización de Variables
Variable Definición Definición Dimensiones Indicadores
Conceptual Operacional
Un patrón candlestick Es una forma de
(velas japonesas) es un comportamiento según el
retrato psicológico de momento económico
la mentalidad de los existente.
operadores en aquel
momento. Hay patrones definidos -Comportamiento Índice Identificación
como: (Patrón) de Patrones
Muestra vívidamente Eveninng star (1), Candlestick
las acciones de los Morning star (2),
(VI)
operadores a medida Inverted hammer (3)
Identificación que pasa el tiempo en Patron Envolvente
de patrones el mercado, y el mero
candlestick hecho de que los
humanos reaccionen de
igual forma en
situaciones similares
hace que el análisis del
patrón de velas
funcione.
Según John J. Murphy
una tendencia “es Tiempo Promedio en
simplemente la Tiempo reconocer un patrón
dirección del mercado, Comportamiento (subidas, por el humano.
en qué dirección se está bajadas) que tiene una
moviendo”. Los divisa en el mercado. Rendimiento
(VD) mercados para ir de un
tendencia de punto a otro, rara vez Se verifica por tipos de -Nivel de Riesgo.
siguen la línea más comportamiento: certeza en
divisas en el
corta entre dos puntos, Tendencia Alcista. Operaciones de Recuperación de
mercado sino que van oscilando Tendencia Bajista. inversión Inversión.
FOREX arriba y abajo, Tendencia estable.
haciendo un zigzagueo, Porcentaje de
haciendo picos y valles Operaciones
durante el proceso. acertadas
Porcentaje de
Operaciones fallidas
Fuente: Elaboración propia

Indicador No. 01: Índice Identificación de Patrones Candlestick
Finalidad: Identificar un patrón de velas.
Muestra: n = Cotizaciones de los precios del par eur/usd desde enero del 2001 a julio
del 2015, para tener mayor relevancia estadística.
Procedimiento: Se identificaran 20 patrones más relevantes en el estudio. (Anexo No.

01)
Dónde: i= Tipo de Velas
n=Cantidad de velas a identificar en la muestra
Indicador No. 02: Nivel de certeza en Operaciones Inversión
Muestra: n=Cotizaciones de los precios del par eur/usd desde Enero del 2001 a Mayo
del 2014 para tener mayor relevancia estadística.
Procedimiento: Se identificaran cuatro Patrones: Patrón Hammer, Patrón Hammer

Invertido, Patrón envolvente alcista y Patrón Estrella al amanecer, se realizará
operaciones de compra y venta y a través del Backtesting del Metatrader4, arrojara
indicadores de rendimiento, riesgo, recuperación de Inversión, porcentaje de operaciones
acertadas y porcentaje de operaciones fallidas, etc. (Anexo No. 01)

V. RESULTADOS
5.1. Indicadores de la investigación

La contrastación o prueba de hipótesis se realiza de acuerdo al diseño No
experimental utilizando el subtipo Diseño No Experimental porque no
manipularemos la variable independiente que nos permitirá dado el caso contratar la
hipótesis planteada.
Tabla Nº 5.1 Indicadores por tipo
INDICADOR
Índice Identificación de patrones
Nivel de certeza de operaciones de Inversión
Tabla Nº 5.2 Indicador Cuantitativo Índice de Identificación

Total
Meses del año 2014 Cotizaciones de eur/usd
cotiza
Patrones cione
Candlestick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 s
Marubozu Perfecto 2927 3297 3659 4212 2938 3163 3125 3361 2953 3303 3207 3258 39403
Marubozu
Imperfecto 7885 8834 8114 6336 7449 6943 7250 6734 6775 6754 6801 6784 86659
MarubozuClosing 7043 6985 7510 6686 7081 6908 6693 6710 6704 6807 6783 6765 82675
MarubozuOpening 7074 6256 7332 6253 6684 6388 6253 6681 6301 6257 6428 6333 78240
HangingMan 2205 2518 3046 2617 2373 2845 3028 2736 2987 2966 2875 2910 33106
Hammer 2326 2398 2164 2012 2101 2231 2107 2112 2179 2224 2167 2136 26157
Hammer Invertido 2700 2424 2075 1858 2476 2029 1880 1975 2249 2132 2058 2192 26048
Short_Dogi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MediumDogi 1863 1902 2322 2133 2058 1966 2227 2207 2194 2213 2213 2207 25505
LongDogi 3284 2326 3524 2436 3470 2815 2535 2540 2953 2673 2685 2639 33880
VeryLongDogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DragonFlyDogi 407 514 524 468 505 508 486 503 487 503 489 487 5881
GravestoneDogi 524 386 508 522 458 455 489 461 467 467 474 472 5683
VeryLGravestone
Dogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PriceDoji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shootingstarlong 2406 2218 2877 2491 2697 2624 2510 2618 2611 2514 2525 2610 30701
Shootingstar
Verylong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spinning Top short 11410 11882 10436 9067 9105 10367 9675 9114 9556 9294 9353 9540 118799
Spinning Top Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spinning Top
veryLong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Identificadas 27958 26637 28226 24544 25011 25744 26251 25600 25464 25687 25771 25685 312578
80013 78578 82318 71636 74407 74987 74510 73353 73881 73795 73830 74019 905327

Tabla Nº 5.3 Razón de Tasas de Incidencia

Total
cotiza
Patrones cione
Candlestick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 s
Razón de Tasas
de Incidencia
Identificadas 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65
Razón de Tasas
de Incidencia No
Identificadas 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35
Razón de Tasas de Incidencia Identificadas: Muestra la proporción de patrones

candlestick identificados mes a mes.
Razón de Tasas de Incidencia No Identificadas: Nos muestra la proporción de patrones

candlestick no identificados mes a mes.
Tabla Nº 5.4 Razón de Tasas de Incidencia Acumulada
Total
Patrones cotizaci
Candlestick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ones
Razón de
Incidencia
Acumulada
(RIA) 1,86 1,95 1,92 1,92 1,97 1,91 1,84 1,87 1,90 1,87 1,86 1,88 1,90
Razón de Incidencia Acumulada (RIA): Número de veces que es más frecuente la

identificación de patrones candlestick a la No identificación
RIA >1 Implica un alto índice de Identificación.

RIA <1 Implica un bajo índice de identificación

Tabla Nº 5.5 Probabilidad de los patrones Candlestick.
Nombre del patrón de una vela Porcentaje categoría

VeryLongDogi 0,00
VeryLGravestone_Dogi 0,00
PriceDoji 0,00
ShootingstarVerylong 0,00 Nulo
Spinning Top Long 0,00
Spinning Top veryLong 0,00
Short_Dogi 0,00
GravestoneDogi 0,01
DragonFlyDogi 0,01
Hammer Invertido 0,04
MediumDogi 0,04
Hammer 0,04 Débil
Smokingstarlong 0,05
LongDogi 0,05
HangingMan 0,05
Marubozu Perfecto 0,07
MarubozuOpening 0,13
MarubozuClosing 0,14 Moderado
Marubozu Imperfecto 0,15
Spinning Top short 0,21 Fuerte
Para la determinación de tendencia de divisas en el mercado FOREX, se han

utilizado cuatro (04) patrones:
Patrón Hammer( 1 vela)
Patrón Hammer Invertido ( 1 vela)
Patrón Envolvente alcista( 2 velas)
Patrón Estrella al amanecer ( 2 velas)

Se han identificado los siguientes indicadores:
Profit factor .- Es el factor de beneficio o ganancia que representa el rendimiento

del sistema se obtiene al dividir la suma de todas las ganancias, entre la suma de
todas las pérdidas. Se puede medir en pips, en dinero o porcentualmente.
Para que un sistema automático o manual sea rentable el factor de ganancia debe ser
mayor que 1.
La fórmula del Profit Factor o PF sería = (p*W) / ((1-p)*L )
Siendo las siguientes variables:
p= porcentaje de operaciones ganadoras en tanto por uno.
1-p= porcentaje de operaciones perdedoras en tanto por uno.
W= Valor medio de las operaciones ganadoras.
L = Valor medio de las operaciones perdedoras.
Sharpe ratio: o índice de Sharpe se define como la relación existente entre el

beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la
rentabilidad del fondo en concreto y la de un activo sin riesgo, y su volatilidad,
medida como su desviación típica.
Rc: La rentabilidad de la cartera en el periodo de análisis.

Rf: La rentabilidad del activo libre de riesgo en el periodo de análisis.
σc: Desviación típica de la rentabilidad de la cartera durante el periodo de análisis.
En términos de rentabilidad, mientras mayor sea el índice de Sharpe, mejor es la

rentabilidad del fondo comparado directamente a la cantidad de riesgo que se ha
asumido en la inversión.
El ratio de Sharpe caracteriza a lo bien que el retorno de un activo compensa al

inversionista por el riesgo asumido. Al comparar los dos activos, el que tiene un
mayor ratio de Sharpe proporciona un mejor retorno para el mismo riesgo.
Return/Draw Down ratio o Ratio Riesgo Retorno: Indica la capacidad de

recuperación o retorno. Esta dado por la ganancia entre el drawdown máximo.

El riesgo-retorno-Ratio es una medida de la rentabilidad en términos de riesgo por un

período de tiempo específico. El porcentaje de retorno (R) para el período de tiempo
se mide de una manera sencilla:
dónde simplemente se refieren al precio por el inicio y el final

del período de tiempo.
El riesgo se mide como el porcentaje Drawdown máximo (MDD) para el período

específico:
Dónde:
Donde DD t, , DD t-1, P y P t -1 remitir el retiro (DD) y los precios (P) en un punto

específico en el tiempo, t, o el momento antes de, t -1.
El riesgo-retorno-Ratio Después se define y se mide, por un período de tiempo
específico, como:
Drawdown: El máximo drawdown se define como la máxima caída experimentada

por un fondo en el periodo comprendido desde que se registra un máximo, hasta que
vuelve a ser superado.

El máximo drawdown mide la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la

divisa registrados en el periodo consultado. Se suele expresar en porcentaje con
respecto al máximo alcanzado por el fondo.
Un drawdown no finaliza hasta que el valor liquidado alcanza un nuevo máximo.
Expectancia o Expectativa Matemática, mide la efectividad del sistema de trading
Expectativa Matemática de un sistema se obtiene de la siguiente manera:
(ganancia esperada * probabilidad de ganar) + (pérdida esperada *

probabilidad de perder).
Promedio de ganancias al día: Es la utilidad promedio entre todos los días del
año(s).
Promedio por operación: Es la utilidad promedio de ganancia entre las operaciones

realizadas.
5.2. Back test de identificación de indicadores de rendimiento de riesgo
A continuación se muestra lo resultados con los indicadores para cada patrón

escogido.

Back Test: PATRÓN HAMMER
Fuente: Resultados del Back test del Metatrader4

Interpretación de los Indicador Patron Hammer
Ganancia = total dólares ganados por periodo: $979.48

dólares ganados = operaciones ganadas * Promedio de dólares ganados.
dólares perdidos = operaciones perdidas * Promedio de dólares perdidos.
Ganancia = dólares ganados - dólares perdidos.
Ganancia = 94 *38.09 - 94*27.67 = 979.48 dólares.
Se realizaron 188 operaciones con una ganancia de 979.48 dólares.
Profit factor
Para que un sistema automático o manual sea rentable el factor de ganancia debe ser mayor que 1.
En este caso es 1.38.
Que ha sido calculado de la siguiente manera:
PF = (p*W) / ((1-p)*L )
188 operaciones: 92 operaciones ganados =50% y 92 operaciones perdidos =50%
W=38.09 , L=27.67
PF = (50*38.09) / ((50*27.67 )
PF=1.38
El sharpe ratio: Es 0,19. Esto significa que por cada punto de retorno, se está asumiendo 0.19
unidades de riesgo.
Porcentaje drawdown: Es el porcentaje del ultimo máximo drawdown, según el back test es $
235.63 que equivale al 14.51%.
Expectancia o Expectativa matemática, mide la efectividad del sistema de trading

(ganancia esperada * probabilidad de ganar) + (pérdida esperada * probabilidad de perder).
142 operaciones: 92 operaciones ganados que equivale al 50% y 92 operaciones perdidos que
equivale al 50%
Ganancia esperada = 38.09
Perdida esperada = 27.67
0.50 *38.09 + 0.50 *-27.67= 5.21
La ganancia esperada es $5,21
Con este sistema estaríamos ganando un promedio de 5.21 dólares por cada operación realizada.
Es un sistema efectivo, donde la ventaja está del lado del inversor.

Tabla Nº 5.7 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontró el

Patrón Hammer
Precio
Fecha y hora Precio de Tamaño Fecha y hora P/L in P/L in
Trader Tipo de Saldo
Apertura Apertura de Lote Cierre money pips
Cierre
1 Com. 08.01.2001 16:00:00 0.95080 0.02 09.01.2001 08:33:00 0.94271 -16.4 -80.9 983.6
2 Com. 18.01.2001 20:00:00 0.94450 0.02 19.01.2001 15:53:00 0.93625 -16.7 -82.5 967.0
3 Com. 22.02.2001 08:00:00 0.90890 0.02 28.02.2001 11:25:00 0.92312 28.2 142.2 995.1
4 Com. 08.03.2001 20:00:00 0.93150 0.02 13.03.2001 09:04:00 0.92309 -17.1 -84.1 978.0
5 Com. 16.03.2001 20:00:00 0.89610 0.01 20.03.2001 22:52:00 0.91079 14.6 146.9 992.6
6 Com. 24.05.2001 04:00:00 0.85590 0.01 01.06.2001 15:40:00 0.84330 -12.8 -126.0 979.8
7 Com. 12.09.2001 12:00:00 0.90600 0.01 14.09.2001 12:08:00 0.92117 15.0 151.7 994.8
8 Com. 02.10.2001 12:00:00 0.91840 0.02 10.10.2001 15:04:00 0.91015 -16.9 -82.5 977.9
9 Com. 06.02.2002 16:00:00 0.86850 0.02 07.03.2002 18:31:00 0.88272 27.2 142.2 1005.1
10 Com. 02.06.2002 22:01:00 0.93270 0.02 06.06.2002 20:33:00 0.94692 28.1 142.2 1033.2
11 Com. 23.07.2002 12:00:00 0.99110 0.02 25.07.2002 20:53:00 1.00414 25.8 130.4 1058.9
12 Com. 09.08.2002 16:00:00 0.97140 0.02 13.08.2002 21:04:00 0.98372 24.4 123.2 1083.4
13 Com. 20.08.2002 16:00:00 0.97800 0.01 23.08.2002 01:45:00 0.96637 -11.8 -116.3 1071.6
14 Com. 29.10.2002 16:00:00 0.98540 0.02 01.11.2002 14:35:00 0.99891 26.7 135.1 1098.3
15 Com. 13.12.2002 20:00:00 1.02240 0.02 26.12.2002 19:12:00 1.03638 27.3 139.8 1125.6
16 Com. 13.03.2003 16:00:00 1.08840 0.02 13.03.2003 19:35:00 1.07983 -17.3 -85.7 1108.3
17 Com. 13.03.2003 19:35:00 1.08040 0.02 14.03.2003 16:27:00 1.07183 -17.3 -85.7 1091.0
18 Com. 14.03.2003 20:00:00 1.07420 0.01 17.03.2003 16:12:00 1.06176 -12.5 -124.4 1078.5
19 Com. 06.05.2003 16:00:00 1.13580 0.02 08.05.2003 12:57:00 1.14765 23.4 118.5 1101.9
20 Com. 09.05.2003 16:00:00 1.14960 0.01 15.05.2003 18:25:00 1.13781 -12.0 -117.9 1089.9
21 Com. 09.06.2003 04:00:00 1.17050 0.02 13.06.2003 15:52:00 1.18282 24.3 123.2 1114.2
22 Com. 22.09.2003 08:00:00 1.14690 0.02 29.09.2003 21:54:00 1.16017 26.1 132.7 1140.4
23 Com. 06.10.2003 08:00:00 1.15810 0.02 06.10.2003 15:32:00 1.16995 23.6 118.5 1163.9
24 Com. 14.10.2003 08:00:00 1.16390 0.02 22.10.2003 14:40:00 1.17836 28.5 144.6 1192.4
25 Com. 03.11.2003 20:00:00 1.14590 0.02 12.11.2003 09:32:00 1.15822 24.2 123.2 1216.6
26 Com. 03.12.2003 16:00:00 1.21080 0.02 09.12.2003 08:44:00 1.22478 27.6 139.8 1244.2
27 Com. 14.01.2004 16:00:00 1.26840 0.02 15.01.2004 18:55:00 1.25725 -22.6 -111.5 1221.6
28 Com. 21.01.2004 16:00:00 1.26230 0.02 23.01.2004 08:50:00 1.27723 29.6 149.3 1251.2
29 Com. 14.04.2004 12:00:00 1.19260 0.03 19.04.2004 06:51:00 1.20445 35.1 118.5 1286.3
30 Com. 05.11.2004 16:00:00 1.29120 0.01 25.11.2004 21:56:00 1.32770 36.1 365.0 1322.3
31 Com. 30.11.2004 20:00:00 1.32910 0.03 03.12.2004 18:04:00 1.34190 37.9 128.0 1360.2
32 Com. 14.01.2005 12:00:00 1.31050 0.02 19.01.2005 18:10:00 1.29887 -23.5 -116.3 1336.7
33 Com. 31.01.2005 12:00:00 1.30300 0.02 04.02.2005 13:52:00 1.29362 -19.1 -93.8 1317.6
34 Com. 09.02.2005 16:00:00 1.27890 0.02 14.02.2005 01:33:00 1.29241 26.7 135.1 1344.3
35 Com. 17.02.2005 16:00:00 1.30630 0.02 22.02.2005 10:50:00 1.32052 28.2 142.2 1372.5
36 Com. 13.04.2005 16:00:00 1.29170 0.01 12.05.2005 07:00:00 1.27524 -17.1 -164.6 1355.4
37 Com. 02.09.2005 16:00:00 1.25400 0.02 07.09.2005 13:14:00 1.24237 -23.5 -116.3 1331.9
38 Com. 17.02.2006 20:00:00 1.19300 0.02 16.03.2006 13:33:00 1.20935 31.6 163.5 1363.5

39 Com. 19.04.2006 16:00:00 1.23390 0.02 27.04.2006 14:10:00 1.24859 28.9 146.9 1392.3
40 Com. 03.05.2006 16:00:00 1.26320 0.03 08.05.2006 08:29:00 1.27671 40.1 135.1 1432.4
41 Com. 16.05.2006 08:00:00 1.28270 0.03 17.05.2006 15:32:00 1.27413 -26.0 -85.7 1406.4
42 Com. 19.05.2006 16:00:00 1.27520 0.02 05.06.2006 00:50:00 1.29369 36.3 184.9 1442.7
43 Com. 01.08.2006 16:00:00 1.27760 0.03 04.08.2006 13:59:00 1.29040 37.9 128.0 1480.6
44 Com. 19.12.2006 16:00:00 1.31710 0.03 02.01.2007 13:45:00 1.32895 34.6 118.5 1515.2
45 Com. 08.01.2007 16:00:00 1.30090 0.03 11.01.2007 13:53:00 1.29249 -25.7 -84.1 1489.5
46 Com. 18.01.2007 16:00:00 1.29550 0.02 14.02.2007 13:59:00 1.31067 29.3 151.7 1518.8
47 Com. 17.08.2007 08:00:00 1.34120 0.03 22.08.2007 22:02:00 1.35495 40.9 137.5 1559.7
48 Com. 09.11.2007 20:00:00 1.46730 0.03 12.11.2007 10:12:00 1.45825 -27.4 -90.5 1532.2
49 Com. 16.01.2008 20:00:00 1.46610 0.02 21.01.2008 08:44:00 1.45077 -31.0 -153.3 1501.3
50 Com. 10.03.2008 16:00:00 1.53670 0.02 12.03.2008 18:06:00 1.55163 29.7 149.3 1530.9
51 Com. 27.03.2008 16:00:00 1.57990 0.02 01.04.2008 06:38:00 1.56698 -26.1 -129.2 1504.8
52 Com. 02.04.2008 08:00:00 1.56120 0.02 09.04.2008 16:46:00 1.58229 41.8 210.9 1546.6
53 Com. 14.04.2008 04:00:00 1.57160 0.03 14.04.2008 11:32:00 1.58511 40.3 135.1 1586.9
54 Com. 15.04.2008 20:00:00 1.57860 0.03 16.04.2008 09:36:00 1.59116 37.4 125.6 1624.3
55 Com. 17.04.2008 08:00:00 1.59660 0.02 17.04.2008 12:01:00 1.58481 -23.7 -117.9 1600.6
56 Com. 01.08.2008 16:00:00 1.55630 0.02 06.08.2008 13:05:00 1.54435 -24.2 -119.5 1576.5
57 Com. 12.08.2008 08:00:00 1.49050 0.01 15.08.2008 06:17:00 1.47452 -16.1 -159.8 1560.3
58 Com. 26.08.2008 08:00:00 1.47080 0.03 26.08.2008 08:08:00 1.46271 -24.5 -80.9 1535.9
59 Com. 26.08.2008 08:08:00 1.46120 0.03 27.08.2008 03:40:00 1.47281 34.6 116.1 1570.4
60 Com. 04.09.2008 04:00:00 1.45120 0.03 04.09.2008 14:22:00 1.44198 -27.9 -92.2 1542.6
61 Com. 08.09.2008 00:00:00 1.43630 0.02 08.09.2008 08:59:00 1.42338 -26.0 -129.2 1516.6
62 Com. 09.09.2008 16:00:00 1.41630 0.01 10.09.2008 23:54:00 1.39501 -21.4 -212.9 1495.2
63 Com. 11.09.2008 12:00:00 1.39370 0.03 12.09.2008 07:11:00 1.40768 41.7 139.8 1536.9
64 Com. 23.09.2008 20:00:00 1.47070 0.01 28.09.2008 22:00:00 1.45182 -19.0 -188.8 1517.8
65 Com. 01.10.2008 16:00:00 1.40610 0.01 02.10.2008 07:28:00 1.38835 -17.9 -177.5 1500.0
66 Com. 03.10.2008 16:00:00 1.38210 0.01 06.10.2008 07:03:00 1.35501 -27.2 -270.9 1472.8
67 Com. 06.10.2008 12:00:00 1.36190 0.02 06.10.2008 14:50:00 1.34818 -27.6 -137.2 1445.2
68 Com. 06.10.2008 14:50:00 1.34840 0.02 07.10.2008 13:16:00 1.36831 39.6 199.1 1484.8
69 Com. 13.10.2008 12:00:00 1.36240 0.01 15.10.2008 21:08:00 1.34658 -15.9 -158.2 1468.9
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160 Com. 31.10.2011 08:00:00 1.40450 0.03 31.10.2011 16:20:00 1.39223 -37.0 -122.7 1997.3
161 Com. 01.11.2011 04:00:00 1.38490 0.04 01.11.2011 07:08:00 1.37568 -37.2 -92.2 1960.2
162 Com. 01.11.2011 07:08:00 1.37570 0.04 01.11.2011 11:57:00 1.36648 -37.2 -92.2 1923.0
163 Com. 01.11.2011 16:00:00 1.36710 0.02 09.11.2011 22:59:00 1.35209 -30.5 -150.1 1892.6
164 Com. 29.12.2011 04:00:00 1.29320 0.04 03.01.2012 11:31:00 1.30481 45.9 116.1 1938.5
165 Com. 03.01.2012 16:00:00 1.30500 0.04 04.01.2012 13:07:00 1.29578 -37.2 -92.2 1901.3
166 Com. 31.01.2012 20:00:00 1.30830 0.03 07.02.2012 15:53:00 1.32347 44.9 151.7 1946.2
167 Com. 09.02.2012 00:00:00 1.32480 0.04 10.02.2012 13:25:00 1.31655 -33.4 -82.5 1912.8
168 Com. 13.03.2012 16:00:00 1.31100 0.03 21.03.2012 02:37:00 1.32759 49.1 165.9 1962.0
169 Com. 26.03.2012 12:00:00 1.32450 0.03 04.04.2012 12:24:00 1.31287 -35.6 -116.3 1926.4
170 Com. 23.05.2012 12:00:00 1.26680 0.04 23.05.2012 14:28:00 1.25775 -36.5 -90.5 1889.9

171 Com. 23.05.2012 14:28:00 1.25850 0.04 29.05.2012 15:40:00 1.24945 -36.9 -90.5 1853.0
172 Com. 23.07.2012 16:00:00 1.21220 0.03 26.07.2012 11:09:00 1.22666 42.9 144.6 1895.9
173 Com. 06.09.2012 16:00:00 1.26250 0.02 11.09.2012 13:07:00 1.28265 40.1 201.5 1935.9
174 Com. 13.11.2012 16:00:00 1.27080 0.04 21.11.2012 23:10:00 1.28384 51.3 130.4 1987.2
175 Com. 07.12.2012 16:00:00 1.29300 0.03 12.12.2012 17:46:00 1.30769 43.7 146.9 2030.9
176 Com. 16.01.2013 16:00:00 1.32980 0.04 25.01.2013 10:05:00 1.34402 55.8 142.2 2086.7
177 Com. 06.02.2013 16:00:00 1.35390 0.05 07.02.2013 14:02:00 1.34581 -41.1 -80.9 2045.6
178 Com. 21.03.2013 12:00:00 1.29150 0.04 24.03.2013 23:43:00 1.30430 50.9 128.0 2096.5
179 Com. 11.04.2013 16:00:00 1.31240 0.04 12.04.2013 12:47:00 1.30367 -35.3 -87.3 2061.2
180 Com. 13.05.2013 16:00:00 1.29810 0.04 15.05.2013 07:20:00 1.28872 -38.0 -93.8 2023.3
181 Com. 11.07.2013 04:00:00 1.31320 0.03 12.07.2013 13:24:00 1.30060 -38.1 -126.0 1985.2
182 Com. 25.07.2013 12:00:00 1.32150 0.03 08.08.2013 14:09:00 1.33809 48.8 165.9 2034.0
183 Com. 06.12.2013 16:00:00 1.36900 0.03 27.12.2013 11:44:00 1.38678 52.0 177.8 2086.0
184 Com. 11.02.2014 16:00:00 1.36770 0.05 12.02.2014 11:40:00 1.35945 -41.7 -82.5 2044.3
185 Com. 02.05.2014 16:00:00 1.38630 0.04 09.05.2014 14:37:00 1.37628 -40.9 -100.2 2003.4
186 Com. 11.12.2014 12:00:00 1.24610 0.03 17.12.2014 19:49:00 1.23447 -35.3 -116.3 1968.1
187 Com. 09.01.2015 16:00:00 1.18260 0.03 15.01.2015 09:35:00 1.17033 -37.4 -122.7 1930.7
188 Com. 26.01.2015 00:00:00 1.11350 0.04 26.01.2015 09:13:00 1.12559 48.1 120.9 1978.8
978.81 3544.3
A través del back test se han identificado 188 el patrón hammer, por lo que se han
realizado las operación de compra y han permitido percibir una ganancia de $ 978.81 un
equivalente de 3544.3 pips.

Back Test: PATRÓN HAMMER INVERTIDO

Interpretación de los Indicadores del patrón Hammer Invertido

Ganancia = 42*32.12 - 50*20.29 = 334.54 dólar es.
Profit factor
PF = (p*W) / ((1-p)*L )
92 operaciones: 42 operaciones ganados =45.65% y 50 operaciones perdidos = 54.35%
W=32.12 , L=20.29
PF = (45.65*32.12) / ((54.35*20.29 )
PF=1.33
unidades de riesgo.

92 operaciones: 42 operaciones ganados que equivale al 45.65% y 50 operaciones perdidos que
equivale al 54.35%.
0.4565 *32.12 + 0.5435 *-20.29= 3.64


Patrón Hammer Invertido
Precio
Fecha y hora Tamaño Fecha y hora Precio P/L in P/L in
Trader Tipo de
Apertura de Lote Cierre de Cierre money pips
Apertura Saldo
1 Ven. 27.03.2001 16:00:00 0.8924 0.01 22.05.2001 16:35:00 0.86352 28.87 288.8 1028.9
2 Ven. 27.07.2001 16:00:00 0.8744 0.01 09.08.2001 16:50:00 0.8938 -19.46 -194.0 1009.4
3 Ven. 19.05.2003 12:00:00 1.1663 0.01 26.05.2003 14:50:00 1.18594 -19.7 -196.4 989.7
4 Ven. 10.10.2003 16:00:00 1.1810 0.01 03.11.2003 15:35:00 1.14984 31.11 311.6 1020.8
5 Ven. 13.01.2004 12:00:00 1.2729 0.01 16.01.2004 14:29:00 1.24402 28.81 288.8 1049.6
6 Ven. 19.02.2004 16:00:00 1.2676 0.01 02.03.2004 15:46:00 1.23606 31.48 315.4 1081.1
7 Ven. 30.04.2004 16:00:00 1.1975 0.01 05.05.2004 09:48:00 1.21738 -19.95 -198.8 1061.2
8 Ven. 30.07.2004 16:00:00 1.2032 0.01 06.08.2004 12:40:00 1.22428 -21.14 -210.8 1040.0
9 Ven. 17.08.2004 16:00:00 1.2326 0.01 27.08.2004 15:58:00 1.20296 29.58 296.4 1069.6
10 Ven. 21.01.2005 16:00:00 1.2995 0.01 22.02.2005 07:57:00 1.31794 -18.48 -184.4 1051.1
11 Ven. 12.05.2006 16:00:00 1.2878 0.01 12.06.2006 11:30:00 1.25854 29.22 292.6 1080.3
12 Ven. 18.07.2006 16:00:00 1.2495 0.01 21.07.2006 18:04:00 1.26938 -19.95 -198.8 1060.4
13 Ven. 08.08.2006 20:00:00 1.2845 0.01 10.10.2006 11:05:00 1.25524 29.25 292.6 1089.6
14 Ven. 14.11.2006 16:00:00 1.2809 0.01 24.11.2006 08:32:00 1.30006 -19.22 -191.6 1070.4
15 Ven. 27.04.2007 16:00:00 1.3621 0.01 12.06.2007 13:59:00 1.33208 29.99 300.2 1100.4
16 Ven. 09.11.2007 12:00:00 1.4680 0.01 23.11.2007 01:22:00 1.48860 -20.66 -206 1079.8
17 Ven. 15.01.2008 16:00:00 1.4853 0.01 21.01.2008 00:09:00 1.45642 28.82 288.8 1108.6
18 Ven. 31.01.2008 08:00:00 1.4855 0.01 07.02.2008 12:51:00 1.45624 29.20 292.6 1137.8
19 Ven. 27.02.2008 00:00:00 1.4994 0.01 28.02.2008 17:14:00 1.52024 -20.91 -208.4 1116.9
20 Ven. 19.03.2008 12:00:00 1.5695 0.01 24.03.2008 03:43:00 1.53454 34.90 349.6 1151.8
21 Ven. 10.04.2008 12:00:00 1.5869 0.01 25.04.2008 08:04:00 1.55726 29.59 296.4 1181.4
22 Ven. 25.04.2008 16:00:00 1.5630 0.01 08.05.2008 01:53:00 1.53298 29.96 300.2 1211.3
23 Ven. 15.07.2008 12:00:00 1.5998 0.01 23.07.2008 14:38:00 1.56902 30.72 307.8 1242.0
24 Ven. 04.08.2008 16:00:00 1.5567 0.01 08.08.2008 00:11:00 1.52782 28.82 288.8 1270.9
25 Ven. 11.08.2008 12:00:00 1.5012 0.01 15.08.2008 08:29:00 1.47004 31.10 311.6 1302.0
26 Ven. 20.08.2008 16:00:00 1.4700 0.01 04.09.2008 15:19:00 1.43504 34.91 349.6 1336.9
27 Ven. 09.09.2008 12:00:00 1.4144 0.01 15.09.2008 02:15:00 1.43620 -21.86 -218.0 1315.0
28 Ven. 17.09.2008 04:00:00 1.4158 0.01 17.09.2008 18:48:00 1.43664 -20.91 -208.4 1294.1
29 Ven. 22.09.2008 12:00:00 1.4582 0.01 22.09.2008 17:19:00 1.47688 -18.75 -186.8 1275.3
30 Ven. 24.09.2008 16:00:00 1.4659 0.01 30.09.2008 12:36:00 1.42866 37.18 372.4 1312.5
31 Ven. 03.10.2008 08:00:00 1.3832 0.01 06.10.2008 14:50:00 1.34862 34.51 345.8 1347.0
32 Ven. 08.10.2008 20:00:00 1.3670 0.01 10.10.2008 18:29:00 1.33128 35.65 357.2 1382.7
33 Ven. 17.10.2008 16:00:00 1.3450 0.01 21.10.2008 23:32:00 1.30472 40.21 402.8 1422.9
34 Ven. 22.10.2008 12:00:00 1.2856 0.01 27.10.2008 07:53:00 1.24418 41.36 414.2 1464.3
35 Ven. 31.10.2008 16:00:00 1.2695 0.01 04.11.2008 15:38:00 1.29274 -23.31 -232.4 1440.9
36 Ven. 04.11.2008 20:00:00 1.2953 0.01 11.11.2008 15:02:00 1.26376 31.48 315.4 1472.4
37 Ven. 11.11.2008 15:02:00 1.2637 0.01 13.11.2008 20:58:00 1.28358 -19.95 -198.8 1452.5
38 Ven. 24.11.2008 08:00:00 1.2596 0.01 24.11.2008 14:14:00 1.27996 -20.43 -203.6 1432.0
39 Ven. 09.12.2008 20:00:00 1.2919 0.01 11.12.2008 11:48:00 1.31874 -26.91 -268.4 1405.1

40 Ven. 17.12.2008 12:00:00 1.4094 0.01 17.12.2008 15:05:00 1.43504 -25.71 -256.4 1379.4
41 Ven. 17.12.2008 15:05:00 1.4350 0.01 18.12.2008 09:47:00 1.46064 -25.71 -256.4 1353.7
42 Ven. 22.12.2008 04:00:00 1.3979 0.01 29.12.2008 06:15:00 1.42090 -23.06 -230.0 1330.7
43 Ven. 08.01.2009 00:00:00 1.3608 0.01 08.01.2009 14:12:00 1.37924 -18.51 -184.4 1312.1
44 Ven. 15.01.2009 08:00:00 1.3143 0.01 16.01.2009 14:03:00 1.33274 -18.51 -184.4 1293.6
45 Ven. 22.01.2009 08:00:00 1.2994 0.01 26.01.2009 22:13:00 1.32072 -21.39 -213.2 1272.2
46 Ven. 02.02.2009 20:00:00 1.2829 0.01 09.02.2009 14:23:00 1.30734 -24.50 -244.4 1247.7
47 Ven. 12.02.2009 04:00:00 1.2890 0.01 17.02.2009 15:58:00 1.25746 31.47 315.4 1279.2
48 Ven. 12.03.2009 04:00:00 1.2826 0.01 16.03.2009 10:07:00 1.30176 -19.23 -191.6 1260.0
49 Ven. 02.04.2009 20:00:00 1.3438 0.01 17.04.2009 04:22:00 1.30846 35.29 353.4 1295.3
50 Ven. 14.05.2009 12:00:00 1.3562 0.01 20.05.2009 13:46:00 1.37488 -18.75 -186.8 1276.5
51 Ven. 21.05.2009 12:00:00 1.3764 0.01 22.05.2009 12:34:00 1.39964 -23.31 -232.4 1253.2
52 Ven. 27.05.2009 20:00:00 1.3897 0.01 29.05.2009 09:45:00 1.40838 -18.75 -186.8 1234.5
53 Ven. 29.05.2009 16:00:00 1.4124 0.01 15.06.2009 15:55:00 1.37744 34.91 349.6 1269.4
54 Ven. 24.06.2009 16:00:00 1.4010 0.01 01.07.2009 16:02:00 1.41944 -18.50 -184.4 1250.9
55 Ven. 21.08.2009 16:00:00 1.4305 0.01 09.09.2009 12:23:00 1.45422 -23.77 -237.2 1227.1
56 Ven. 07.12.2009 20:00:00 1.4818 0.01 17.12.2009 02:03:00 1.44608 35.66 357.2 1262.8
57 Ven. 26.02.2010 20:00:00 1.3615 0.01 25.03.2010 05:25:00 1.32882 32.64 326.8 1295.4
58 Ven. 05.05.2010 12:00:00 1.2924 0.01 06.05.2010 18:14:00 1.26314 29.19 292.6 1324.6
59 Ven. 07.05.2010 12:00:00 1.2724 0.01 09.05.2010 22:00:00 1.29348 -21.15 -210.8 1303.4
60 Ven. 12.05.2010 12:00:00 1.2685 0.01 14.05.2010 15:12:00 1.23734 31.09 311.6 1334.5
61 Ven. 10.06.2010 12:00:00 1.2032 0.01 14.06.2010 08:57:00 1.22212 -18.99 -189.2 1315.5
62 Ven. 07.07.2010 16:00:00 1.2589 0.01 15.07.2010 08:43:00 1.2783 -19.46 -194 1296.1
63 Ven. 19.08.2010 16:00:00 1.283 0.01 14.09.2010 16:00:00 1.30144 -18.49 -184.4 1277.6
64 Ven. 22.09.2010 16:00:00 1.3382 0.01 28.09.2010 15:30:00 1.3576 -19.46 -194 1258.1
65 Ven. 22.10.2010 08:00:00 1.3898 0.01 03.11.2010 18:18:00 1.41112 -21.38 -213.2 1236.8
66 Ven. 10.11.2010 12:00:00 1.3773 0.01 16.11.2010 17:35:00 1.34804 29.2 292.6 1266.0
67 Ven. 26.11.2010 12:00:00 1.3225 0.01 14.12.2010 07:56:00 1.34574 -23.29 -232.4 1242.7
68 Ven. 04.01.2011 12:00:00 1.338 0.01 06.01.2011 15:11:00 1.30646 31.47 315.4 1274.1
69 Ven. 13.01.2011 20:00:00 1.3349 0.01 19.01.2011 13:36:00 1.35334 -18.51 -184.4 1255.6
70 Ven. 19.01.2011 16:00:00 1.3485 0.01 24.01.2011 15:54:00 1.36790 -19.47 -194.0 1236.2
71 Ven. 16.03.2011 16:00:00 1.392 0.01 18.03.2011 10:57:00 1.41068 -18.75 -186.8 1217.4
72 Ven. 12.04.2011 16:00:00 1.445 0.01 21.04.2011 09:26:00 1.46440 -19.46 -194.0 1197.9
73 Ven. 28.04.2011 16:00:00 1.4781 0.01 06.05.2011 12:32:00 1.44922 28.82 288.8 1226.8
74 Ven. 17.05.2011 12:00:00 1.4167 0.01 31.05.2011 01:44:00 1.43826 -21.62 -215.6 1205.1
75 Ven. 24.06.2011 16:00:00 1.4184 0.01 29.06.2011 07:09:00 1.43972 -21.39 -213.2 1183.8
76 Ven. 18.07.2011 16:00:00 1.4038 0.01 20.07.2011 10:36:00 1.42224 -18.51 -184.4 1165.2
77 Ven. 08.08.2011 04:00:00 1.4316 0.01 29.08.2011 05:23:00 1.45220 -20.65 -206.0 1144.6
78 Ven. 12.09.2011 16:00:00 1.3632 0.01 15.09.2011 10:15:00 1.38188 -18.75 -186.8 1125.8
79 Ven. 16.09.2011 16:00:00 1.3776 0.01 22.09.2011 11:01:00 1.34302 34.52 345.8 1160.4
80 Ven. 27.09.2011 08:00:00 1.3507 0.01 03.10.2011 18:48:00 1.31992 30.72 307.8 1191.1
81 Ven. 05.10.2011 12:00:00 1.3326 0.01 10.10.2011 08:42:00 1.35512 -22.59 -225.2 1168.5
82 Ven. 07.11.2011 16:00:00 1.3745 0.01 23.11.2011 10:17:00 1.33992 34.53 345.8 1203.0
83 Ven. 22.12.2011 12:00:00 1.3061 0.01 06.01.2012 13:33:00 1.27608 29.97 300.2 1233.0

84 Ven. 10.04.2012 16:00:00 1.3064 0.01 27.04.2012 12:51:00 1.32652 -20.17 -201.2 1212.8
85 Ven. 07.06.2012 16:00:00 1.2566 0.01 06.07.2012 18:22:00 1.22620 30.36 304.0 1243.2
86 Ven. 24.08.2012 16:00:00 1.2530 0.01 07.09.2012 12:32:00 1.27216 -19.22 -191.6 1224.0
87 Ven. 17.09.2012 16:00:00 1.3123 0.01 05.11.2012 08:00:00 1.27886 33.42 334.4 1257.4
88 Ven. 26.02.2013 16:00:00 1.3063 0.01 27.03.2013 14:14:00 1.27552 30.74 307.8 1288.1
89 Ven. 06.06.2013 20:00:00 1.3241 0.01 03.07.2013 07:45:00 1.29446 29.59 296.4 1317.7
-
90 Ven. 31.07.2013 20:00:00 1.3299 0.01 18.09.2013 18:51:00 1.34906 -19.18 191.60 1298.5
91 Ven. 14.01.2015 16:00:00 1.1784 0.01 22.01.2015 17:42:00 1.13964 38.70 387.60 1337.2
92 Ven. 27.01.2015 12:00:00 1.1274 0.01 30.01.2015 20:59:00 1.13000 -2.67 -26.00 1334.6
334.56 3400
A través del back test se han identificado 92 el patrón hammer invertido, por lo que se
han realizado las operación de venta y han permitido percibir una ganancia de $ 334.54 un
equivalente de 3400. pips.

Back Test: PATRÓN ENVOLVENTE ALCISTA

Interpretación de los Indicadores del Patrón Envolvente Alcista

Profit factor
PF = (p*W) / ((1-p)*L )
168 operaciones: 82 operaciones ganados =48.81% y 86 operaciones perdidos =51.19%
W=30.74 , L=24.26
PF = (48.81*30.74) / (51.19*24.26)
unidades de riesgo.

equivale al 51.19%.
0.4881 *30.74 + 0.5119 * -24.26= 1.21


Patrón Envolvente Alcista
Fecha y hora Precio de Tamaño Fecha y hora Precio P/L in P/L in
Trader Tipo
Apertura Apertura de Lote Cierre de Cierre money pips Saldo
1 Com. 16.02.2001 14:34:00 0.9167 0.02 20.02.2001 12:10:00 0.90834 -16.93 -83.6 983.07
2 Com. 22.02.2001 08:15:00 0.9119 0.02 22.02.2001 12:57:00 0.90354 -16.86 -83.6 966.21
3 Com. 11.09.2001 14:37:00 0.9055 0.01 17.09.2001 02:13:00 0.92624 20.56 207.4 986.77
4 Com. 25.06.2002 17:55:00 0.9747 0.02 25.06.2002 23:41:00 0.98524 20.94 105.4 1007.71
5 Com. 25.06.2002 23:41:00 0.9859 0.02 28.06.2002 10:48:00 0.99848 24.84 125.8 1032.55
6 Com. 11.07.2002 15:36:00 0.9911 0.01 15.07.2002 15:23:00 1.00674 15.53 156.4 1048.08
7 Com. 01.08.2002 15:22:00 0.9838 0.01 06.08.2002 09:15:00 0.9656 -18.32 -182 1029.76
8 Com. 17.09.2002 14:28:00 0.9687 0.02 19.09.2002 13:35:00 0.9823 26.91 136 1056.67
9 Com. 10.12.2002 09:40:00 1.0139 0.02 11.12.2002 00:22:00 1.00626 -15.46 -76.4 1041.21
10 Com. 13.12.2002 08:24:00 1.0233 0.02 26.12.2002 07:32:00 1.03384 20.46 105.4 1061.67
11 Com. 10.01.2003 14:35:00 1.0563 0.02 21.01.2003 17:28:00 1.07058 28.09 142.8 1089.76
12 Com. 11.02.2003 16:32:00 1.0728 0.02 13.02.2003 16:35:00 1.08334 20.79 105.4 1110.55
13 Com. 03.03.2003 18:52:00 1.0883 0.02 07.03.2003 07:00:00 1.10224 27.52 139.4 1138.07
14 Com. 28.03.2003 15:32:00 1.0768 0.02 31.03.2003 09:52:00 1.0887 23.62 119 1161.69
15 Com. 07.04.2003 19:44:00 1.0665 0.03 09.04.2003 16:50:00 1.07738 32.32 108.8 1194.01
16 Com. 27.05.2003 07:51:00 1.1891 0.03 27.05.2003 20:24:00 1.18122 -23.85 -78.8 1170.16
17 Com. 02.06.2003 15:25:00 1.1733 0.02 16.06.2003 01:53:00 1.18962 31.99 163.2 1202.15
18 Com. 08.07.2003 12:59:00 1.1333 0.02 15.07.2003 15:02:00 1.12302 -20.96 -102.8 1181.19
19 Com. 04.09.2003 13:28:00 1.0877 0.02 05.09.2003 13:26:00 1.10266 29.74 149.6 1210.93
20 Com. 05.09.2003 13:29:00 1.1028 0.01 11.09.2003 07:04:00 1.12558 22.6 227.8 1233.53
21 Com. 17.09.2003 11:30:00 1.1204 0.02 18.09.2003 13:26:00 1.13366 26.27 132.6 1259.8
22 Com. 19.09.2003 12:48:00 1.1323 0.03 21.09.2003 22:00:00 1.14352 33.45 112.2 1293.25
23 Com. 09.01.2004 14:53:00 1.2829 0.01 15.01.2004 08:59:00 1.26278 -20.3 -201.2 1272.95
24 Com. 20.01.2004 12:33:00 1.2522 0.01 23.01.2004 07:50:00 1.27532 22.96 231.2 1295.91
25 Com. 17.02.2004 08:46:00 1.2847 0.01 18.02.2004 19:15:00 1.26962 -15.17 -150.8 1280.74
26 Com. 03.03.2004 18:31:00 1.2153 0.02 05.03.2004 13:32:00 1.22924 27.59 139.4 1308.33
27 Com. 06.04.2004 16:37:00 1.2101 0.03 08.04.2004 05:11:00 1.22098 32.21 108.8 1340.54
28 Com. 05.05.2004 16:54:00 1.2169 0.02 06.05.2004 14:01:00 1.20734 -19.37 -95.6 1321.17
29 Com. 25.05.2004 09:55:00 1.2073 0.03 27.05.2004 12:26:00 1.21784 31.19 105.4 1352.36
30 Com. 24.06.2004 12:43:00 1.216 0.03 29.06.2004 18:41:00 1.20836 -23.29 -76.4 1329.07
31 Com. 30.06.2004 08:26:00 1.2119 0.03 02.07.2004 12:32:00 1.22346 34.25 115.6 1363.32
32 Com. 08.10.2004 13:44:00 1.2404 0.01 22.10.2004 19:52:00 1.26658 25.85 261.8 1389.17
33 Com. 23.11.2004 11:33:00 1.3055 0.01 25.11.2004 21:56:00 1.32658 20.94 210.8 1410.11
34 Com. 13.06.2005 17:11:00 1.2087 0.03 17.06.2005 12:51:00 1.21958 32.1 108.8 1442.21
35 Com. 30.06.2005 12:41:00 1.2103 0.03 01.07.2005 14:18:00 1.20194 -25.34 -83.6 1416.87
36 Com. 21.07.2005 17:18:00 1.2173 0.02 22.07.2005 16:20:00 1.20606 -22.66 -112.4 1394.21
37 Com. 28.07.2005 16:22:00 1.2136 0.02 03.08.2005 09:05:00 1.2272 26.91 136 1421.12
38 Com. 09.09.2005 15:29:00 1.2442 0.03 12.09.2005 02:18:00 1.23656 -23.18 -76.4 1397.94
39 Com. 30.09.2005 15:00:00 1.2059 0.03 03.10.2005 00:35:00 1.19802 -23.9 -78.8 1374.04

40 Com. 17.11.2005 09:28:00 1.1695 0.03 21.11.2005 08:24:00 1.18004 31.3 105.4 1405.34
41 Com. 12.12.2005 09:18:00 1.1881 0.03 14.12.2005 02:17:00 1.2 35.38 119 1440.72
42 Com. 23.01.2006 10:49:00 1.2279 0.03 26.01.2006 19:16:00 1.22026 -23.4 -76.4 1417.32
43 Com. 30.06.2006 13:22:00 1.2757 0.02 14.07.2006 06:25:00 1.26566 -20.73 -100.4 1396.59
44 Com. 15.06.2007 15:37:00 1.3366 0.03 25.06.2007 00:19:00 1.3468 29.95 102 1426.54
45 Com. 14.11.2007 10:52:00 1.4711 0.02 15.11.2007 10:48:00 1.4613 -19.85 -98 1406.69
46 Com. 16.11.2007 13:13:00 1.4654 0.03 20.11.2007 09:28:00 1.47662 33.34 112.2 1440.03
47 Com. 31.01.2008 06:27:00 1.4905 0.02 01.02.2008 15:12:00 1.47854 -24.1 -119.6 1415.93
48 Com. 28.02.2008 18:18:00 1.5217 0.03 06.03.2008 08:43:00 1.53292 33.07 112.2 1449
49 Com. 13.05.2008 15:46:00 1.5502 0.03 14.05.2008 07:17:00 1.54136 -26.78 -88.4 1422.22
50 Com. 16.05.2008 14:14:00 1.5538 0.03 20.05.2008 09:31:00 1.56468 32.32 108.8 1454.54
51 Com. 17.06.2008 02:34:00 1.5527 0.02 26.06.2008 11:48:00 1.5731 40.26 204 1494.8
52 Com. 07.07.2008 17:24:00 1.5737 0.01 15.07.2008 07:56:00 1.5975 23.58 238 1518.38
53 Com. 11.08.2008 08:29:00 1.5065 0.01 11.08.2008 17:36:00 1.4895 -17.07 -170 1501.31
54 Com. 14.08.2008 07:57:00 1.4926 0.03 14.08.2008 16:08:00 1.4828 -29.61 -98 1471.7
55 Com. 09.09.2008 15:24:00 1.4189 0.03 09.09.2008 19:53:00 1.41126 -23.13 -76.4 1448.57
56 Com. 22.09.2008 08:23:00 1.4589 0.01 22.09.2008 18:25:00 1.47998 21.01 210.8 1469.58
57 Com. 25.09.2008 13:38:00 1.4712 0.03 25.09.2008 16:59:00 1.46164 -28.89 -95.6 1440.69
58 Com. 08.10.2008 08:00:00 1.3632 0.01 10.10.2008 17:21:00 1.34452 -18.82 -186.8 1421.87
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149 Com. 07.12.2012 16:23:00 1.2948 0.03 12.12.2012 17:30:00 1.30602 33.29 112.2 1574.51
150 Com. 01.04.2013 15:35:00 1.2863 0.04 04.04.2013 08:02:00 1.27866 -31.21 -76.4 1543.3
151 Com. 23.04.2013 14:36:00 1.3027 0.03 30.04.2013 13:55:00 1.3146 35.11 119 1578.41
152 Com. 23.05.2013 08:27:00 1.2882 0.03 30.05.2013 09:57:00 1.29976 34.09 115.6 1612.5
153 Com. 30.05.2013 13:33:00 1.3048 0.03 31.05.2013 14:59:00 1.29572 -27.5 -90.8 1585
154 Com. 03.06.2013 15:18:00 1.3085 0.01 12.06.2013 07:13:00 1.33264 23.91 241.4 1608.91
155 Com. 11.07.2013 03:54:00 1.3138 0.03 11.07.2013 06:57:00 1.30544 -25.29 -83.6 1583.62
156 Com. 15.07.2013 13:54:00 1.3051 0.03 22.07.2013 13:47:00 1.31904 41.23 139.4 1624.85
157 Com. 15.08.2013 18:33:00 1.3338 0.01 03.09.2013 06:28:00 1.31656 -17.62 -172.4 1607.23
158 Com. 05.12.2013 15:37:00 1.3643 0.03 10.12.2013 15:24:00 1.37688 37.37 125.8 1644.6
159 Com. 20.12.2013 15:25:00 1.3683 0.04 27.12.2013 08:23:00 1.37884 41.37 105.4 1685.97
160 Com. 31.03.2014 09:59:00 1.3796 0.03 03.04.2014 14:25:00 1.3698 -29.88 -98 1656.09
161 Com. 02.05.2014 15:39:00 1.3867 0.03 09.05.2014 14:37:00 1.37666 -30.71 -100.4 1625.38
162 Com. 05.06.2014 14:30:00 1.3624 0.02 18.07.2014 13:11:00 1.34948 -27.55 -129.2 1597.83
163 Com. 16.09.2014 16:47:00 1.2978 0.04 17.09.2014 18:03:00 1.29016 -30.91 -76.4 1566.92
164 Com. 15.10.2014 20:35:00 1.2834 0.03 16.10.2014 10:02:00 1.27456 -26.89 -88.4 1540.03
165 Com. 16.10.2014 15:27:00 1.2798 0.03 21.10.2014 21:23:00 1.2712 -26.17 -86 1513.86
166 Com. 14.11.2014 16:47:00 1.2486 0.02 03.12.2014 08:35:00 1.23376 -30.44 -148.4 1483.42
167 Com. 09.01.2015 16:16:00 1.1842 0.02 14.01.2015 09:42:00 1.17296 -22.73 -112.4 1460.69
168 Com. 23.01.2015 14:57:00 1.1247 0.03 25.01.2015 23:00:00 1.11586 -26.73 -88.4 1433.96
433.96 3018

A través del back test se han identificado 168 el patrón Envolvente alcista por lo que se
han realizado las operación de compra y han permitido percibir una ganancia de $ 433.96
un equivalente de 3018 pips.

Back Test: PATRÓN ESTRELLA AL AMANECER

Interpretación de los Indicadores del Patrón Estrella al Amanecer

Profit factor
PF = (p*W) / ((1-p)*L )
W=30.74 , L=49.4
PF = (48.81*30.74) / (51.19*24.26)
unidades de riesgo.

( ganancia esperada * probabilidad de ganar ) + ( pérdida esperada * probabilidad de perder ).
equivale al 49.35%.
0.5065 *32.75 + 0.4935 * -24.98= 4.26


Patrón Estrella al Amanecer
Fecha y hora Precio de Tamaño Fecha y hora Precio de P/L in
Trader Tipo
Apertura Apertura de Lote Cierre Cierre money Saldo
1 Com. 16.04.2001 00:00:00 0.8892 0.15 16.04.2001 06:54:00 0.8877 -22.95 -22.95
2 Com. 26.07.2001 20:00:00 0.8775 0.04 27.07.2001 14:40:00 0.8731 -17.95 -40.90
3 Com. 06.09.2001 04:00:00 0.8888 0.01 07.09.2001 16:58:00 0.9049 16.01 -24.89
4 Com. 10.12.2001 20:00:00 0.8897 0.04 12.12.2001 18:30:00 0.8974 30.37 5.48
5 Com. 12.05.2002 22:01:00 0.9131 0.02 14.05.2002 12:32:00 0.9045 -17.41 -11.93
6 Com. 26.07.2002 12:00:00 1.0009 0.07 26.07.2002 12:49:00 0.9982 -19.53 -31.46
7 Com. 26.07.2002 12:49:00 0.9984 0.07 26.07.2002 13:03:00 0.9957 -19.53 -50.99
8 Com. 26.07.2002 13:03:00 0.9955 0.07 26.07.2002 13:59:00 0.9928 -19.53 -70.52
9 Com. 26.07.2002 13:59:00 0.9929 0.07 26.07.2002 14:43:00 0.9902 -19.53 -90.05
10 Com. 26.07.2002 14:43:00 0.9903 0.07 26.07.2002 15:17:00 0.9876 -19.53 -109.58
11 Com. 26.07.2002 15:17:00 0.9878 0.07 29.07.2002 01:25:00 0.9851 -19.66 -129.24
12 Com. 13.10.2002 22:04:00 0.9875 0.02 15.10.2002 12:03:00 0.9814 -12.37 -141.61
13 Com. 12.02.2004 16:00:00 1.2823 0.08 12.02.2004 17:06:00 1.2800 -18.96 -160.57
14 Com. 12.02.2004 17:06:00 1.2803 0.07 13.02.2004 13:31:00 1.2838 23.88 -136.69
15 Com. 14.04.2004 08:00:00 1.1936 0.04 14.04.2004 11:17:00 1.1896 -16.20 -152.89
16 Com. 14.04.2004 11:17:00 1.1900 0.04 14.04.2004 18:24:00 1.1963 24.92 -127.97
17 Com. 17.05.2004 20:00:00 1.2021 0.02 18.05.2004 12:43:00 1.1960 -12.34 -140.31
18 Com. 26.05.2004 20:00:00 1.2106 0.08 27.05.2004 03:06:00 1.2141 27.00 -113.31
19 Com. 02.03.2005 20:00:00 1.3133 0.02 08.03.2005 09:16:00 1.3259 24.84 -88.47
20 Com. 08.04.2005 12:00:00 1.2826 0.1 08.04.2005 14:59:00 1.2854 27.30 -61.17
21 Com. 08.04.2005 14:59:00 1.2857 0.11 08.04.2005 15:40:00 1.2885 30.03 -31.14
22 Com. 08.04.2005 15:40:00 1.2888 0.11 08.04.2005 16:03:00 1.2916 30.03 -1.11
23 Com. 02.06.2005 04:00:00 1.2210 0.05 02.06.2005 07:53:00 1.2266 27.65 26.54
24 Com. 02.06.2005 07:53:00 1.2268 0.06 03.06.2005 06:17:00 1.2232 -21.89 4.65
25 Com. 15.12.2005 08:00:00 1.1997 0.02 20.12.2005 15:04:00 1.1903 -19.13 -14.48
26 Com. 07.08.2006 00:00:00 1.2887 0.11 07.08.2006 06:59:00 1.2868 -21.45 -35.93
27 Com. 14.08.2006 00:00:00 1.2739 0.01 21.08.2006 14:02:00 1.2928 18.70 -17.23
28 Com. 28.08.2006 00:00:00 1.2762 0.23 28.08.2006 02:52:00 1.2776 30.59 13.36
29 Com. 28.08.2006 02:52:00 1.2777 0.24 28.08.2006 03:29:00 1.2791 31.92 45.28
30 Com. 28.08.2006 03:29:00 1.2793 0.24 28.08.2006 07:27:00 1.2807 31.92 77.20
31 Com. 12.12.2006 16:00:00 1.3241 0.12 12.12.2006 17:07:00 1.3222 -23.40 53.80
32 Com. 12.12.2006 17:07:00 1.3224 0.12 12.12.2006 19:22:00 1.3252 32.76 86.56
33 Com. 12.12.2006 19:22:00 1.3258 0.12 12.12.2006 19:36:00 1.3286 32.76 119.32
34 Com. 12.12.2006 19:36:00 1.3284 0.13 13.12.2006 07:08:00 1.3265 -25.59 93.73
35 Com. 22.02.2007 16:00:00 1.3107 0.02 27.02.2007 13:32:00 1.3233 24.95 118.68
36 Com. 23.05.2007 04:00:00 1.3456 0.1 23.05.2007 07:47:00 1.3433 -23.70 94.98
37 Com. 23.05.2007 07:47:00 1.3432 0.1 23.05.2007 11:41:00 1.3467 34.30 129.28
38 Com. 03.07.2007 16:00:00 1.3613 0.04 10.07.2007 13:46:00 1.3697 32.81 162.09
39 Com. 08.08.2007 00:00:00 1.3754 0.06 08.08.2007 13:32:00 1.3810 33.18 195.27

40 Com. 03.09.2007 00:00:00 1.3632 0.28 03.09.2007 06:25:00 1.3646 37.24 232.51
41 Com. 07.04.2008 12:00:00 1.5701 0.01 16.04.2008 09:49:00 1.5946 24.27 256.78
42 Com. 02.05.2008 00:00:00 1.5478 0.02 02.05.2008 12:33:00 1.5388 -18.18 238.60
43 Com. 27.10.2008 16:00:00 1.2452 0.03 27.10.2008 17:45:00 1.2571 35.49 274.09
44 Com. 27.10.2008 17:45:00 1.2570 0.03 27.10.2008 20:18:00 1.2497 -22.23 251.86
45 Com. 09.10.2009 12:00:00 1.4762 0.01 21.10.2009 17:21:00 1.5035 27.05 278.91
46 Com. 29.10.2009 04:00:00 1.4718 0.2 29.10.2009 06:47:00 1.4703 -30.60 248.31
47 Com. 29.10.2009 06:47:00 1.4706 0.19 29.10.2009 07:18:00 1.4727 38.57 286.88
48 Com. 29.10.2009 07:18:00 1.4729 0.2 29.10.2009 09:11:00 1.4750 40.60 327.48
49 Com. 02.03.2010 12:00:00 1.3538 0.04 03.03.2010 00:06:00 1.3629 36.05 363.53
50 Com. 02.11.2010 00:00:00 1.3911 0.02 03.11.2010 18:18:00 1.4079 33.42 396.95
51 Com. 08.11.2010 20:00:00 1.3921 0.04 09.11.2010 00:04:00 1.3852 -28.03 368.92
52 Com. 06.01.2011 00:00:00 1.3156 0.13 06.01.2011 02:43:00 1.3133 -30.81 338.11
53 Com. 06.01.2011 02:43:00 1.3134 0.12 06.01.2011 07:48:00 1.3111 -28.44 309.67
54 Com. 11.09.2011 22:00:00 1.3570 0.2 11.09.2011 22:18:00 1.3591 40.60 350.27
55 Com. 11.09.2011 22:18:00 1.3592 0.21 11.09.2011 23:04:00 1.3613 42.63 392.90
56 Com. 11.09.2011 23:04:00 1.3617 0.22 11.09.2011 23:21:00 1.3602 -33.66 359.24
57 Com. 11.09.2011 23:21:00 1.3604 0.21 11.09.2011 23:55:00 1.3589 -32.13 327.11
58 Com. 11.09.2011 23:55:00 1.3591 0.21 11.09.2011 23:57:00 1.3576 -32.13 294.98
59 Com. 11.09.2011 23:57:00 1.3573 0.2 12.09.2011 00:02:00 1.3594 40.23 335.21
60 Com. 18.10.2012 12:00:00 1.3106 0.04 19.10.2012 06:45:00 1.3045 -24.67 310.54
61 Com. 21.11.2012 12:00:00 1.2807 0.01 04.12.2012 13:02:00 1.3094 28.39 338.93
62 Com. 24.05.2013 08:00:00 1.2927 0.09 24.05.2013 08:29:00 1.2976 43.47 382.40
63 Com. 24.05.2013 08:29:00 1.2980 0.09 24.05.2013 12:07:00 1.2949 -28.89 353.51
64 Com. 21.01.2014 08:00:00 1.3548 0.32 21.01.2014 08:03:00 1.3538 -35.52 317.99
65 Com. 21.01.2014 08:03:00 1.3536 0.31 21.01.2014 10:02:00 1.3526 -34.41 283.58
66 Com. 21.01.2014 10:02:00 1.3528 0.3 21.01.2014 10:54:00 1.3542 39.90 323.48
67 Com. 21.01.2014 10:54:00 1.3542 0.31 21.01.2014 11:14:00 1.3532 -34.41 289.07
68 Com. 21.01.2014 11:14:00 1.3533 0.3 21.01.2014 11:42:00 1.3523 -33.30 255.77
69 Com. 21.01.2014 11:42:00 1.3525 0.29 21.01.2014 14:01:00 1.3539 38.57 294.34
70 Com. 06.05.2014 04:00:00 1.3880 0.12 06.05.2014 07:45:00 1.3915 41.16 335.50
71 Com. 06.05.2014 07:45:00 1.3917 0.12 08.05.2014 11:47:00 1.3952 40.28 375.78
72 Com. 10.06.2014 20:00:00 1.3547 0.32 11.06.2014 00:04:00 1.3537 -36.11 339.67
73 Com. 18.06.2014 00:00:00 1.3549 0.15 18.06.2014 14:01:00 1.3577 40.95 380.62
74 Com. 10.10.2014 00:00:00 1.2688 0.21 10.10.2014 01:11:00 1.2709 42.63 423.25
75 Com. 10.10.2014 01:11:00 1.2710 0.22 10.10.2014 02:51:00 1.2695 -33.66 389.59
76 Com. 10.10.2014 02:51:00 1.2697 0.22 10.10.2014 06:45:00 1.2682 -33.66 355.93
77 Com. 19.12.2014 00:00:00 1.2289 0.1 19.12.2014 10:53:00 1.2262 -27.90 328.03
328.03
A través del back test se han identificado 77 el patrón estrella al amanecer, por lo que se
han realizado las operación de compra y han permitido percibir una ganancia de $ 328 .

Back Test: PATRÓN HAMMER, HAMMER INVERTIDO, ENVOLVENTE

ALCISTA Y ESTRELLA AL AMANECER

Interpretación de los Indicadores de los Patrónes Hammer, Hammer

Invertido, Envolvente Alcista y Estrella al Amanecer

Profit factor
PF = (p*W) / ((1-p)*L )
W=86.23, L=66.51
PF = (48.60*86.23) / (51.40*66.51)
unidades de riesgo.

equivale al 51.54%.
0.4860 *86.23 + 0.5154 * -66.23= 7.72
La ganancia esperada es $7.72


Hammer ,Hammer Invertido, envolvente Alcista y Estrella al Amanecer
Precio
Fecha y hora Tamaño Precio de P/L in
Trader Tipo de Fecha y hora Cierre
Apertura de Lote Cierre money
Apertura Saldo
1 LONG 08.01.2001 16:00:00 0.9508 0.02 09.01.2001 08:33:00 0.94271 -16.36 983.64
2 LONG 18.01.2001 20:00:00 0.9445 0.02 19.01.2001 15:53:00 0.93625 -16.68 966.96
3 LONG 16.02.2001 14:34:00 0.9167 0.02 20.02.2001 12:10:00 0.90834 -16.93 950.03
4 LONG 22.02.2001 08:00:00 0.9089 0.01 28.02.2001 11:25:00 0.92312 14.08 964.11
5 LONG 22.02.2001 08:15:00 0.9119 0.02 22.02.2001 12:57:00 0.90354 -16.86 947.25
6 LONG 08.03.2001 20:00:00 0.9315 0.02 13.03.2001 09:04:00 0.92309 -17.07 930.18
7 LONG 16.03.2001 20:00:00 0.8961 0.01 20.03.2001 22:52:00 0.91079 14.58 944.76
8 SHORT 27.03.2001 16:00:00 0.8924 0.01 22.05.2001 16:35:00 0.86352 28.87 973.63
9 LONG 16.04.2001 00:00:00 0.8892 0.14 16.04.2001 06:54:00 0.88774 -21.42 952.21
10 LONG 24.05.2001 04:00:00 0.8559 0.01 01.06.2001 15:40:00 0.8433 -12.82 939.39
11 LONG 26.07.2001 20:00:00 0.8775 0.04 27.07.2001 14:40:00 0.8731 -17.95 921.44
12 LONG 06.09.2001 04:00:00 0.8888 0.01 07.09.2001 16:58:00 0.9049 16.01 937.45
13 LONG 11.09.2001 14:37:00 0.9055 0.01 17.09.2001 02:13:00 0.92624 20.56 958.01
14 LONG 12.09.2001 12:00:00 0.906 0.01 14.09.2001 12:08:00 0.92117 15.03 973.04
15 LONG 02.10.2001 12:00:00 0.9184 0.02 10.10.2001 15:04:00 0.91015 -16.93 956.11
16 LONG 10.12.2001 20:00:00 0.8897 0.04 12.12.2001 18:30:00 0.8974 30.37 986.48
17 LONG 06.02.2002 16:00:00 0.8685 0.02 07.03.2002 18:31:00 0.88272 27.17 1013.65
18 LONG 12.05.2002 22:01:00 0.9131 0.02 14.05.2002 12:32:00 0.9045 -17.41 996.24
19 LONG 02.06.2002 22:01:00 0.9327 0.02 06.06.2002 20:33:00 0.94692 28.08 1024.32
20 LONG 25.06.2002 17:55:00 0.9747 0.02 25.06.2002 23:41:00 0.98524 20.94 1045.26
21 LONG 25.06.2002 23:41:00 0.9859 0.02 28.06.2002 10:48:00 0.99848 24.84 1070.1
22 LONG 11.07.2002 15:36:00 0.9911 0.01 15.07.2002 15:23:00 1.00674 15.53 1085.63
23 LONG 23.07.2002 12:00:00 0.9911 0.02 25.07.2002 20:53:00 1.00414 25.79 1111.42
24 LONG 26.07.2002 12:00:00 1.0009 0.08 26.07.2002 12:49:00 0.99818 -22.32 1089.1
25 LONG 26.07.2002 12:49:00 0.9984 0.08 26.07.2002 13:03:00 0.99568 -22.32 1066.78
26 LONG 26.07.2002 13:03:00 0.9955 0.08 26.07.2002 13:59:00 0.99278 -22.32 1044.46
27 LONG 26.07.2002 13:59:00 0.9929 0.08 26.07.2002 14:43:00 0.99018 -22.32 1022.14
28 LONG 26.07.2002 14:43:00 0.9903 0.08 26.07.2002 15:17:00 0.98758 -22.32 999.82
29 LONG 26.07.2002 15:17:00 0.9878 0.07 29.07.2002 01:25:00 0.98508 -19.66 980.16
30 LONG 01.08.2002 15:22:00 0.9838 0.01 06.08.2002 09:15:00 0.9656 -18.32 961.84
31 LONG 09.08.2002 16:00:00 0.9714 0.02 13.08.2002 21:04:00 0.98372 24.43 986.27
32 LONG 20.08.2002 16:00:00 0.978 0.01 23.08.2002 01:45:00 0.96637 -11.79 974.48
33 LONG 17.09.2002 14:28:00 0.9687 0.02 19.09.2002 13:35:00 0.9823 26.91 1001.39
34 LONG 13.10.2002 22:04:00 0.9875 0.03 15.10.2002 12:03:00 0.98142 -18.56 982.83
35 LONG 29.10.2002 16:00:00 0.9854 0.02 01.11.2002 14:35:00 0.99891 26.7 1009.53
36 LONG 10.12.2002 09:40:00 1.0139 0.02 11.12.2002 00:22:00 1.00626 -15.46 994.07
37 LONG 13.12.2002 08:24:00 1.0233 0.02 26.12.2002 07:32:00 1.03384 20.46 1014.53
38 LONG 13.12.2002 20:00:00 1.0224 0.02 26.12.2002 19:12:00 1.03638 27.34 1041.87
39 LONG 10.01.2003 14:35:00 1.0563 0.02 21.01.2003 17:28:00 1.07058 28.09 1069.96
40 LONG 11.02.2003 16:32:00 1.0728 0.02 13.02.2003 16:35:00 1.08334 20.79 1090.75
41 LONG 03.03.2003 18:52:00 1.0883 0.02 07.03.2003 07:00:00 1.10224 27.52 1118.27
42 LONG 13.03.2003 16:00:00 1.0884 0.02 13.03.2003 19:35:00 1.07983 -17.28 1100.99
43 LONG 13.03.2003 19:35:00 1.0804 0.02 14.03.2003 16:27:00 1.07183 -17.32 1083.67
44 LONG 14.03.2003 20:00:00 1.0742 0.01 17.03.2003 16:12:00 1.06176 -12.53 1071.14
45 LONG 28.03.2003 15:32:00 1.0768 0.02 31.03.2003 09:52:00 1.0887 23.62 1094.76
46 LONG 07.04.2003 19:44:00 1.0665 0.02 09.04.2003 16:50:00 1.07738 21.55 1116.31
47 LONG 06.05.2003 16:00:00 1.1358 0.02 08.05.2003 12:57:00 1.14765 23.41 1139.72
48 LONG 09.05.2003 16:00:00 1.1496 0.01 15.05.2003 18:25:00 1.13781 -11.97 1127.75
49 SHORT 19.05.2003 12:00:00 1.1663 0.01 26.05.2003 14:50:00 1.18594 -19.7 1108.05
50 LONG 27.05.2003 07:51:00 1.1891 0.02 27.05.2003 20:24:00 1.18122 -15.9 1092.15
51 SHORT 02.06.2003 08:00:00 1.1682 0.01 16.06.2003 07:41:00 1.19024 -22.1 1070.05
52 LONG 02.06.2003 15:25:00 1.1733 0.01 16.06.2003 01:53:00 1.18962 15.99 1086.04
53 LONG 09.06.2003 04:00:00 1.1705 0.02 13.06.2003 15:52:00 1.18282 24.28 1110.32
54 LONG 08.07.2003 12:59:00 1.1333 0.02 15.07.2003 15:02:00 1.12302 -20.96 1089.36
55 SHORT 29.07.2003 16:00:00 1.1467 0.01 01.08.2003 08:45:00 1.11478 31.86 1121.22
56 LONG 04.09.2003 13:28:00 1.0877 0.02 05.09.2003 13:26:00 1.10266 29.74 1150.96
57 LONG 05.09.2003 13:29:00 1.1028 0.01 11.09.2003 07:04:00 1.12558 22.6 1173.56
58 LONG 17.09.2003 11:30:00 1.1204 0.02 18.09.2003 13:26:00 1.13366 26.27 1199.83
59 LONG 19.09.2003 12:48:00 1.1323 0.03 21.09.2003 22:00:00 1.14352 33.45 1233.28
60 LONG 22.09.2003 08:00:00 1.1469 0.02 29.09.2003 21:54:00 1.16017 26.14 1259.42
61 LONG 06.10.2003 08:00:00 1.1581 0.03 06.10.2003 15:32:00 1.16995 35.34 1294.76
62 SHORT 10.10.2003 16:00:00 1.181 0.01 03.11.2003 15:35:00 1.14984 31.11 1325.87
63 LONG 14.10.2003 08:00:00 1.1639 0.02 22.10.2003 14:40:00 1.17836 28.49 1354.36
64 LONG 03.11.2003 20:00:00 1.1459 0.03 12.11.2003 09:32:00 1.15822 36.26 1390.62
65 LONG 03.12.2003 16:00:00 1.2108 0.02 09.12.2003 08:44:00 1.22478 27.6 1418.22
66 LONG 09.01.2004 14:53:00 1.2829 0.01 15.01.2004 08:59:00 1.26278 -20.3 1397.92
67 SHORT 13.01.2004 12:00:00 1.2729 0.01 16.01.2004 14:29:00 1.24402 28.81 1426.73
68 LONG 14.01.2004 16:00:00 1.2684 0.02 15.01.2004 18:55:00 1.25725 -22.55 1404.18
69 LONG 20.01.2004 12:33:00 1.2522 0.01 23.01.2004 07:50:00 1.27532 22.96 1427.14
70 LONG 21.01.2004 16:00:00 1.2623 0.02 23.01.2004 08:50:00 1.27723 29.57 1456.71
71 LONG 12.02.2004 16:00:00 1.2823 0.13 12.02.2004 17:06:00 1.28 -30.81 1425.9
72 LONG 12.02.2004 17:06:00 1.2803 0.13 13.02.2004 13:31:00 1.2838 44.35 1470.25
73 LONG 17.02.2004 08:46:00 1.2847 0.01 18.02.2004 19:15:00 1.26962 -15.17 1455.08
74 SHORT 19.02.2004 16:00:00 1.2676 0.01 02.03.2004 15:46:00 1.23606 31.48 1486.56
75 LONG 03.03.2004 18:31:00 1.2153 0.03 05.03.2004 13:32:00 1.22924 41.39 1527.95
76 LONG 06.04.2004 16:37:00 1.2101 0.03 08.04.2004 05:11:00 1.22098 32.21 1560.16
77 LONG 14.04.2004 08:00:00 1.1936 0.08 14.04.2004 11:17:00 1.18962 -32.4 1527.76
78 LONG 14.04.2004 11:17:00 1.19 0.08 14.04.2004 18:24:00 1.1963 49.84 1577.6
79 LONG 14.04.2004 12:00:00 1.1926 0.03 19.04.2004 06:51:00 1.20445 35.07 1612.67
80 SHORT 21.04.2004 16:00:00 1.1852 0.01 04.05.2004 10:31:00 1.20724 -22.1 1590.57
81 LONG 05.05.2004 16:54:00 1.2169 0.03 06.05.2004 14:01:00 1.20734 -29.05 1561.52
82 LONG 17.05.2004 20:00:00 1.2021 0.05 18.05.2004 12:43:00 1.19602 -30.84 1530.68
83 LONG 25.05.2004 09:55:00 1.2073 0.04 27.05.2004 12:26:00 1.21784 41.59 1572.27

84 LONG 26.05.2004 20:00:00 1.2106 0.14 27.05.2004 03:06:00 1.2141 47.25 1619.52
85 LONG 24.06.2004 12:43:00 1.216 0.04 29.06.2004 18:41:00 1.20836 -31.06 1588.46
86 LONG 30.06.2004 08:26:00 1.2119 0.03 02.07.2004 12:32:00 1.22346 34.25 1622.71
87 SHORT 30.07.2004 16:00:00 1.2032 0.01 06.08.2004 12:40:00 1.22428 -21.14 1601.57
88 SHORT 17.08.2004 16:00:00 1.2326 0.01 27.08.2004 15:58:00 1.20296 29.58 1631.15
89 SHORT 24.09.2004 16:00:00 1.2256 0.01 20.10.2004 07:23:00 1.25484 -29.29 1601.86
90 LONG 08.10.2004 13:44:00 1.2404 0.01 22.10.2004 19:52:00 1.26658 25.85 1627.71
91 LONG 05.11.2004 16:00:00 1.2912 0.01 25.11.2004 21:56:00 1.3277 36.06 1663.77
92 LONG 23.11.2004 11:33:00 1.3055 0.02 25.11.2004 21:56:00 1.32658 41.87 1705.64
93 LONG 30.11.2004 20:00:00 1.3291 0.03 03.12.2004 18:04:00 1.3419 37.92 1743.56
94 LONG 14.01.2005 12:00:00 1.3105 0.03 19.01.2005 18:10:00 1.29887 -35.26 1708.3
95 SHORT 21.01.2005 16:00:00 1.2995 0.01 22.02.2005 07:57:00 1.31794 -18.48 1689.82
96 LONG 31.01.2005 12:00:00 1.303 0.03 04.02.2005 13:52:00 1.29362 -28.68 1661.14
97 LONG 09.02.2005 16:00:00 1.2789 0.03 14.02.2005 01:33:00 1.29241 40.05 1701.19
98 LONG 17.02.2005 16:00:00 1.3063 0.03 22.02.2005 10:50:00 1.32052 42.29 1743.48
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494 LONG 24.05.2013 08:29:00 1.298 0.39 24.05.2013 12:07:00 1.29486 -125.19 5853.09
495 LONG 30.05.2013 13:33:00 1.3048 0.13 31.05.2013 14:59:00 1.29572 -119.19 5733.9
496 LONG 03.06.2013 15:18:00 1.3085 0.06 12.06.2013 07:13:00 1.33264 143.43 5877.33
497 SHORT 06.06.2013 20:00:00 1.3241 0.06 03.07.2013 07:45:00 1.29446 177.57 6054.9
498 LONG 11.07.2013 03:54:00 1.3138 0.14 11.07.2013 06:57:00 1.30544 -118.02 5936.88
499 LONG 11.07.2013 04:00:00 1.3132 0.09 12.07.2013 13:24:00 1.3006 -114.19 5822.69
500 LONG 15.07.2013 13:54:00 1.3051 0.11 22.07.2013 13:47:00 1.31904 151.16 5973.85
501 LONG 25.07.2013 12:00:00 1.3215 0.1 08.08.2013 14:09:00 1.33809 162.64 6136.49
502 SHORT 31.07.2013 20:00:00 1.3299 0.06 18.09.2013 18:51:00 1.34906 -115.09 6021.4
503 LONG 15.08.2013 18:33:00 1.3338 0.07 03.09.2013 06:28:00 1.31656 -123.35 5898.05
504 LONG 05.12.2013 15:37:00 1.3643 0.13 10.12.2013 15:24:00 1.37688 161.92 6059.97
505 LONG 06.12.2013 16:00:00 1.369 0.09 27.12.2013 11:44:00 1.38678 155.93 6215.9
506 LONG 20.12.2013 15:25:00 1.3683 0.16 27.12.2013 08:23:00 1.37884 165.47 6381.37
507 LONG 21.01.2014 08:00:00 1.3548 1.51 21.01.2014 08:03:00 1.35376 -167.61 6213.76
508 LONG 21.01.2014 08:03:00 1.3536 1.47 21.01.2014 10:02:00 1.35256 -163.17 6050.59
509 LONG 21.01.2014 10:02:00 1.3528 1.44 21.01.2014 10:54:00 1.3542 191.52 6242.11
510 LONG 21.01.2014 10:54:00 1.3542 1.48 21.01.2014 11:14:00 1.35316 -164.28 6077.83
511 LONG 21.01.2014 11:14:00 1.3533 1.44 21.01.2014 11:42:00 1.35226 -159.84 5917.99
512 LONG 21.01.2014 11:42:00 1.3525 1.4 21.01.2014 14:01:00 1.3539 186.2 6104.19
513 LONG 11.02.2014 16:00:00 1.3677 0.15 12.02.2014 11:40:00 1.35945 -125.07 5979.12
514 LONG 02.05.2014 15:39:00 1.3867 0.12 09.05.2014 14:37:00 1.37666 -122.86 5856.26
515 LONG 02.05.2014 16:00:00 1.3863 0.12 09.05.2014 14:37:00 1.37628 -122.62 5733.64
516 LONG 06.05.2014 04:00:00 1.388 0.56 06.05.2014 07:45:00 1.3915 192.08 5925.72
517 LONG 06.05.2014 07:45:00 1.3917 0.58 08.05.2014 11:47:00 1.3952 194.69 6120.41
518 LONG 05.06.2014 14:30:00 1.362 0.09 18.07.2014 13:16:00 1.34908 -123.99 5996.42
519 LONG 10.06.2014 20:00:00 1.3547 1.45 11.06.2014 00:04:00 1.35366 -163.6 5832.82
520 LONG 18.06.2014 00:00:00 1.3549 0.7 18.06.2014 14:01:00 1.3577 191.1 6023.92
521 LONG 16.09.2014 16:47:00 1.2979 0.16 17.09.2014 18:03:00 1.29026 -123.65 5900.27
522 LONG 10.10.2014 00:00:00 1.2688 0.93 10.10.2014 01:11:00 1.2709 188.79 6089.06
523 LONG 10.10.2014 01:11:00 1.271 0.96 10.10.2014 02:51:00 1.26954 -146.88 5942.18

524 LONG 10.10.2014 02:51:00 1.2697 0.94 10.10.2014 06:45:00 1.26824 -143.82 5798.36
525 LONG 15.10.2014 20:35:00 1.2834 0.13 16.10.2014 10:01:00 1.27456 -116.54 5681.82
526 LONG 16.10.2014 15:27:00 1.28 0.13 21.10.2014 20:01:00 1.2714 -113.42 5568.4
527 LONG 14.11.2014 16:47:00 1.2486 0.07 03.12.2014 08:35:00 1.23376 -106.55 5461.85
528 LONG 11.12.2014 12:00:00 1.2461 0.09 17.12.2014 19:49:00 1.23447 -105.96 5355.89
529 LONG 19.12.2014 00:00:00 1.2289 0.42 19.12.2014 10:53:00 1.22618 -117.18 5238.71
530 LONG 09.01.2015 16:00:00 1.1826 0.08 15.01.2015 09:35:00 1.17033 -99.6 5139.11
531 LONG 09.01.2015 16:16:00 1.1842 0.09 14.01.2015 09:42:00 1.17296 -102.28 5036.83
532 SHORT 14.01.2015 16:00:00 1.1784 0.04 22.01.2015 17:42:00 1.13964 154.8 5191.63
533 LONG 23.01.2015 14:57:00 1.1247 0.12 25.01.2015 23:00:00 1.11586 -106.92 5084.71
534 LONG 26.01.2015 00:00:00 1.1135 0.12 26.01.2015 09:13:00 1.12559 144.24 5228.95
535 SHORT 27.01.2015 12:00:00 1.1274 0.04 03.02.2015 18:29:00 1.15232 -99.93 5129.02
4129.02
A través del back test se han identificado 535 operaciones del patrón hammer, hammer
invertido, envolvente alcista y el patrón estrella al amanecer por lo que se han realizado las
operación de compra y venta que han permitido percibir una ganancia de $ 4129.02 de una
inversión de $1000.

VI. DISCUSIÓN
El encontrar un modelo de búsqueda de patrones de tendencia “candlestick” en el

mercado de divisas FOREX, ha sido un éxito, se ha logrado identificar patrones básicos
de dos y tres velas, utilizando los conjuntos difusos.
Se ha encontrado los patrones “candlestick” que indica el análisis técnico como

modalidad de análisis del mercado FOREX, y en un análisis de patrones básicos
encontramos la probabilidad de que el patrón se muestre.
Los antecedentes muestran modelos de identificación orientado a la minería e datos

(Vásquez, 2009) u modelos de predicción. En esta investigación se ha demostrado no
solo la identificación sino también el cumplimiento de que la tendencia se cumple de
acuerdo al patrón.
Tabla No. 6.1 Probabilidad de que el Patrón

se muestre
Nombre del Patrón de una
Categoría
vela Porc.
VeryLongDogi 0,0%
VeryLGravestone_Dogi 0,0%
PriceDoji 0,0%
ShootingstarVerylong 0,0% Nulo
Spinning Top Long 0,0%
Spinning Top veryLong 0,0%
Short_Dogi 0,0%
GravestoneDogi 0,9%
DragonFlyDogi 0,9%
Hammer Invertido 4,2%
MediumDogi 4,3%
Hammer 4,3% Débil
Shootingstarlong 5,0%
LongDogi 5,2%
HangingMan 5,3%
Marubozu Perfecto 7,3%
MarubozuOpening 13,3%
MarubozuClosing 13,7% Moderado
Marubozu Imperfecto 14,7%
Spinning Top short 20,8% Fuerte

El indicador Identificación de Patrones Candlestick se ha categorizado los

patrones según una distribución de frecuencias.
0.0%, 0% 0.0%, 0%
0.0%, 0%
0.0%, 0% 0.0%, 0%
0.0%, 0% 0.0%, 0% VeryLongDogi
0.9%, 1%4.2%, 4%
VeryLGravestone_Dogi
0.9%, 1%
PriceDoji
4.3%,
4% Shooting star Very long
4.3%,
20.8%, 21% Spinning Top Long
4%
Spinning Top veryLong
5.0%, 5%
Short_Dogi
GravestoneDogi
5.2%, 5%
DragonFlyDogi
Hammer Invertido
14.7%, 15% 5.3%, 5%
MediumDogi
Hammer
7.3%, 7% Shooting star long
LongDogi
13.7%, 14% Hanging Man

Marubozu Perfecto
Marubozu Opening
13.3%, 13%
Marubozu Closing
Fig. 6.1 Probabilidad de que el Patrón se muestre

El interés por la obtención de ganancias por el trabajo o inversión realizada es parte de la

razón de vida. Decidir sobre una inversión intuitivamente o a ciegas es tirar la inversión a
la basura. Tener herramientas que ayude a decidir sobre alguna inversión es una
alternativa viable que brindará mayor seguridad y menor riesgo. Se ha resumido los
principales indicadores obtenidos en el back test. Para la divisa EUR/USD, desde el 2001
al 2015.

Tabla No. 6.2 Resumen de Indicadores por Patrón
Hammer Envolvente Estrella al

Hammer Todos
indicadores/Patrones Invertido alcista Amanecer
Profit Factor 1,34 1,28 1,61 2,25 1,51
Sharpe ratio 0,2 0,13 0,19 0,25 0,16
Return/DD ratio 1,35 1,75 5,14 3,61 7,56
Drawdown 1087,7 4332,4 7434,59 195,9 6350,8
Promedio de Ganancias 64,79 58,91 53,4 31,03 55,53
Promedio por Operación 70,37 302,55 270,53 63,56 241,89
trades ganados 92 119 322 9 542
trades Perdidos 50 83 281 20 434
Promedio por trades Ganados 62,27 288,68 312,684 141,7 262,071
Promedio trades Perdidos 85,27 322,44 222,22 28,4 216,68
Total Ganancia (Pips) 1465,34 7590,40 38240,43 707,30 48003,36
Fuente: Fuente: Resultados del Back test del Metatrader4
El Profit factor, es el factor de beneficio que representa el rendimiento del sistema,

observamos que todos Los patrones muestran Profit factor mayor que 1, por lo tanto son
rentables.
El Sharpe radio, que mide el rendimiento sobre el riesgo, observamos que todos los patrones
muestran un valor del indicador bastante similar.
Return/DD ratio que nos Indica la capacidad de recuperación. Observamos que la capacidad
de recuperación del envolvente alcista es bastante aceptable.
El Drawdowm, que mide las máximas caídas. En este caso, la máxima caída se encuentra en
el envolvente alcista.
Con el patrón envolvente alcista, encontramos una ganancia considerable comparándolas
con los demás patrones.
Si utilizamos la identificación y realizamos operaciones, utilizando todos los patrones al

mismo tiempo observamos que la capacidad de recuperación es excelente.
También la ganancia es considerable, debido a que es la acumulación de ganancias de todos

los patrones.

VII. CONCLUSIONES
A través del uso de conjuntos difusos y el uso de metatrader4 y MQL4 se ha

logrado identificar los patrones básicos candlestick y con ello se ha determinado la
tendencia en el mercado Forex.
 Se ha logrado implementar un expert advisor utilizando el lenguaje de

programación SQL4 para la identificación de los patrones candlestick y la
realización de operaciones de compra y venta.
 Se ha logrado identificar los patrones candlestick, obteniendo un éxito de

65% como lo indica el indicador No. 01 razón de tasas de incidencia
identificadas.
 Se ha logrado identificar los indicadores más relevantes de rendimiento,

riesgo, recuperación y ganancia para los siguientes patrones candlestick:
Hammer, Hammer Invertido, envolvente alcista y estrella al amanecer
para lograr mayor certeza en la inversión.
 Así mismo se ha logrado realizar una distribución de probabilidades

indicando la frecuencia de formación de cada patrón.
 Se ha logrado aumentar el grado de certeza de una operación de compra o

venta de divisas en el mercado Forex, a través de un EA automático,
minimizando el riesgo del factor humano.
Esto se ha logrado determinando, la compra y venta a partir de la
identificación del patrón hammer, hammer invertido, envolvente alcista y
estrella al amanecer, demostrado que utilizándolos al mismo tiempo
obtenemos una ganancia de 4129.02 dólares, un profit factor de 1.23 y una
expectancia de 7.72.

VIII. RECOMENDACIONES
 Utilizar el presente estudio para identificar y determinar las tendencias de otros

patrones de dos y tres velas.
 Convertir el presente estudio en un indicador de determinación de patrones

candlestick y trabajar con un ExpertAdvisors para la inversión.
 En el mercado existe diferentes indicadores de promedio móviles, retrasos

fibonacci, ondas de Bollinger, etc. , que unido al Expert Advisor de este
estudio se podría tener excelentes resultados.
 Trabajar con el Mql5, orientado a objetos, para trabajar en dispositivos

móviles.

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de Colombia).

ANEXO No. 01
Desarrollo Metodológico
A.1. Identificación de patrones candlestick, utilizando lógica difusa.
En materia de esfuerzos computacionales para generación de expectativas para

diseño de portafolios de inversión, varios enfoques y técnicas han sido utilizados.
La mayoría de los esfuerzos de investigación sean orientados a modelos para
predicción (forecasting), aproximación de funciones y regresión clásica sobre series
de tiempo con el precio de cierre o indicadores técnicos. Los trabajos orientados a
generación de expectativas solo se han enfocado en la información presente en el
precio de cierre y algunos indicadores, a pesar de que en el mundo real del análisis
técnico el ejercicio diario se basa en el análisis de gráficas de candlesticks y en la
identificación de patrones que llevan a la definición de estrategias de inversión.
Para este desarrollo metodológico, seguiremos una secuencia lógica.

1.1. Identificación de Patrones Básicos
Los Patrones básicos a identificar serán los patrones de solo una vela como:
Tabla No A1. Patrones Candlestick Básicos
Patrones
Candlestick Significa Tendencia Fiabilidad
Marubozu Perfecto Confirmación Alcista/Bajista Sube/Baja
Marubozu Imperfecto Confirmación Alcista/Bajista Sube/Baja
MarubozuClosing Confirmación Alcista Baja
MarubozuOpening Confirmación Bajista Baja
HangingMan Reversión Alcista Baja
Hammer Reversión Alcista Baja
Hammer Invertido Reversión Alcista Baja
Short_Dogi Indecisión Neutra Muy baja
MediumDogi Indecisión Neutra Muy baja
LongDogi Indecisión Neutra Muy baja
VeryLongDogi Indecisión Neutra Muy baja
DragonFlyDogi Indecisión Neutra Muy baja
GravestoneDogi Indecisión Neutra Muy baja
VeryLGravestone_Dogi Indecisión Neutra Muy baja
PriceDoji Indecisión Neutra Muy baja
Shootingstarlong Reversión Bajista Baja
ShootingstarVerylong Reversión Bajista Baja
Spinning Top short Indecisión Neutra Muy baja
Spinning Top Long Indecisión Neutra Muy baja
Spinning Top veryLong Indecisión Neutra Muy baja

a. Tendencia de la Vela
Se identifica si la vela tiene tendencia alcista, o hacia abajo.
Fig. A1. Estructura de una Vela

Fuente: Fuente: (Dominguez, 2015)
La tendencia la calculamos de acuerdo al precio de Apertura y de Cierre.

Si el precio de Apertura < al precio de Cierre entonces es tendencia alcista de la vela.
Si el precio de Apertura > al precio de Cierre entonces es tendencia bajista de la vela.
El desarrollo exacto del algoritmo es el siguiente:
if ((Open [1]-Close[1])>0) {
// vela baja
}
else
{
// vela sube
}
b. Tamaño de la vela
Se calcula: Sombra Superior, Cuerpo y Sombra Inferior, como una proporción del
tamaño de toda la vela.
Por ello se calculamos el tamaño de toda la vela: tamanoVela
Los cálculos lo realizamos en función de si es una vela alcista y bajista.

Fig. A2 Estructura de una Vela

Fuente: (Dominguez, 2015)
Tamaño de la Vela : High(velaActual) - Low(VelaActual)

Si es Vela Alcista
SombraSuperior: (High(velaActual) - Close(VelaActual))/Tamaño de la Vela
SombraInferior : (Open(velaActual) - Low(VelaActual))/Tamaño de la Vela
Si la vela es bajista
SombraSuperior: (High(velaActual) - Open(VelaActual))/Tamaño de la Vela
SombraInferior : (Close(velaActual) - Low(VelaActual))/Tamaño de la Vela
El desarrollo del algoritmo es el siguiente:
tamanoVela = MathAbs( (High [1] - Low[1] ));

Cuerpo = MathAbs( (Close[1] - Open[1] ) / tamanoVela);
if ((Open [1]-Close[1])>0) {
// vela baja
SombraSuperior = MathAbs( (High [1] - Open[1]) / tamanoVela);
SombraInferior = MathAbs( (Close [1] - Low[1] ) / tamanoVela);
}
else
{
// vela sube
SombraSuperior = MathAbs( (High [1] - Close[1]) / tamanoVela);
SombraInferior = MathAbs( (Open [1] - Low[1] ) / tamanoVela);

c. Patrones
Para el logro de identificar patrones, utilizamos conjuntos difusos.
MuyCorto (Very
short).
Corto (short).
Medio (Medium)
Largo (Long).
Muy Largo (Very

Long).
Fig. A3. Conjuntos Difusos

Las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos son las siguientes:
μveryShort(x) = 1 − 20x, x<= 0,05

0, x >0,05
10x, x <= 0,1

μshort (x) = 1, 0, 1 < x <=0,3
2,5 − 5x, 0,3 < x <= 0,4
0, x >0,4
0, x <=0,3, x >0,7
μmedium(x) = 10x − 3, 0,3 < x <=0,4
1,0, 4 < x <=0,6
7 − 10x, 0,6 < x <=0,7
0, v x <=0,5
5x − 2,5, 0,5 < x <=0,7
μlong(x) = 1, 0,7 < x <=0,9
1 − 10x, x >0,9
μverylong(x) = 0, x <=0,9
10x − 9, x >0,9

Inferencia y Reglas:
El universo de reglas disponibles está definido por la cantidad de formas básicas
que sirven como clases para el sistema. En esta medida se tiene una regla por cada
forma básica.
Estas reglas son de la forma Si (x is Ai and y is Bi THEN z = ci ) con A y B
conjuntos difusos y c un valor real (singleton difuso) para todo i = 1, 2, ..., r.
Este tipo de reglas son usadas en un método de razonamiento difuso conocido como
método de consecuente simplificado en la medida que el consecuente se define
como una asignación a una clase y no a un conjunto difuso.
//(1 veryshort, 2 short, 3 medium, 4 doubleveryshort(double x)

long, 5 verylong) { if (x<= 0.05)
return (1-20*x);
intDeterminarTipo( double x ) return (0);
{ }
doublea,b; double short(double x)
{ if (x<= 0.1) return (10*x);
int tipo=20; elseif (x>0.1 && x<=0.3)return (1);
if (x<0.05 ) elseif (x>0.3 && x<=0.4)return (2.5-5*x);
{ a=veryshort(x); return (0);
b=short(x); }
if(a>b) tipo=1; doublemedium(double x)
else tipo=2; { if (x<= 0.3 || x>0.7) return (0);
} elseif (x>0.3 && x<=0.4) return (10*x-3);
elseif(x<0.3) tipo=2; elseif (x>0.4 && x<=0.6) return (1);
elseif(x<0.4) elseif (x>0.6 && x<=0.7) return (7-10*x);
}
{ a=short(x);
b=medium(x); doublelong(double x)
if(a>b) tipo=2;
else {if (x<= 0.5) return (0);
elseif (x>0.5 && x<=0.7) return (5*x-2.5);
tipo=3; elseif (x>0.7 && x<=0.9) return (1);
} elsereturn (1-10*x);
elseif (x<=0.5) tipo=3; }
elseif(x<0.7) doubleverylong(double x)
{ { if (x <=0.9)
return (0);
a=medium(x); else
b=long(x); return (10*x-9);
if(a>b) tipo=3; }
else tipo=4;
}
elseif (x<=0.9)
tipo=4;
else
{
a=long(x);

A.2 Identificando tipo de vela según conjuntos difusos
Para efectos de evaluación de los antecedentes de las reglas se utiliza el operador

min entre las variables:
wj= μAj(x) ^ μBj(y) = min(μAj(x), μBj(y)))
Así cada wj representa el valor o pertenencia de una tupla Ci para la regla j. La
regla con el mayor valor wj es la regla ganadora, es decir, la que define la clase que
será asignada a la tupla. El conjunto de reglas se presenta a continuación:
tupla con todas las reglas del motor de inferencia y se asigna la clase de la regla con
mayor valor wj. En este caso particular, la defuzzificacion simplemente consiste en
convertir el número de la clase (definido por el valor c de la regla ganadora) a su
cadena identificadora respectiva.
Tabla No. A2 Tipos de velas japonesas
Patrones Candlestick Sombra Superior Cuerpo Sombra Superior

Marubozu Perfecto 1 MuyShort 4 Long 1 MuyShort
Marubozu Imperfecto 2 Short 4 Long 2 Short
MarubozuClosing 1 MuyShort 4 Long 1 MuyShort
MarubozuOpening 2 Short 4 Long 1 MuyShort
HangingMan 1 MuyShort 2 Short 4.5 Long, VeryLong
Hammer 2 Short 2 Short 4 Long
Hammer Invertido 4 Long 2 Short 2 Short
Short_Dogi 2 Short 1 MuyShort 2 Short
MediumDogi 3 Medium 1 MuyShort 3 Medium
Short, VeryLong,
LongDogi 2.4 Long 1 MuyShort 4.2 Short
VeryLongDogi 2 Short 1 MuyShort 5 VeryLong
DragonFlyDogi 1 MuyShort 1 MuyShort 4 Long
GravestoneDogi 4 Long 1 MuyShort 1 MuyShort
VeryLGravestone_Dogi 5 VeryLong 1 MuyShort 1 MuyShort
PriceDoji 1 MuyShort 1 MuyShort 1 MuyShort
Shootingstarlong 4 Long 2 Short 1 MuyShort
ShootingstarVerylong 5 VeryLong 2 Short 1 MuyShort
Short,
Spinning Top short 2 Short 2.3 Medium 2 Short
Spinning Top Long 4 Long 3 Medium 4 Long
Spinning Top veryLong 5 VeryLong 3 Medium 5 VeryLong

A.3 Identificación de tipo de vela según su posición relativa de una vela con
respecto a otra
Color: de acuerdo con la diferencia entre el valor de cierre y el de apertura se asigna

el color
A la forma; si (open - close) = 0 entonces el cuerpo es negro(B), en caso contrario el
cuerpo es blanco(W).
• Posición relativa: bajo el supuesto que, la ubicación relativa de una forma básica
respecto a su predecesora influye en el proceso de confirmación de un patrón se
define la posición relativa de acuerdo con regiones definidas por las partes de una
forma básica. Estos puntos son máximo, Cierre, promedio, apertura y mínimo para el
caso de formas negras, y máximo, apertura, promedio, Cierre y mínimo para el caso
de formas blancas. Con estos 5 puntos se establecen 6 regiones (A,B,C,D,E,F) y la
posición relativa es el rango de regiones que ocupa una forma respecto a su
predecesora.
Fig. A4 Posición Relativa de una vela


Código estructural para identificar algunos patrones candlestick
int main()
{
Conexion1
Seleccionar DBDivisas.
PrecioOpen =DBDivisas(PrecioOpen);
PrecioClose = DBDivisas(PrecioClose);
PrecioMax =DBDivisas(PrecioMax) ;
PrecioMinimo =DBDivisas(PrecioMinimo);
Pos1=Color(PrecioOpen(1),PrecioClose(1));
Pos2=Color(PrecioOpen(2),PrecioClose(2));
PosRel=PosicionRelativa(PrecioOpen(1),PrecioOpen(2));
cuerpo=PrecioMax –PrecioMin;
sombraSuperior=PrecioMax –PrecioOpen;
SombraInferior=PrecioMax –PrecioOpen;
TamCuerpo=Tam(cuerpo);
TamSomSup=Tam(sombraSuperior);
TamSomInf=Tam(sombraSuperior);
NroPatron=Patron(TamSomSup,TamCuerpo,TamSomInf);
int Tam(x)
si (x<0.1 or x==0)
return 1; //MuyPequeño
else if(x>0.1 and x<0.3)
return 2; //pequeño
else if(x>0.3 and x<0.7)
return 3; // medio
else
return 4; // grande
int PosicionRelativa(PrecioOpenVela1,PrecioOpenVela2)
{
if (PrecioOpenVela1 >PrecioOpenVela2)
colorVela2 = Negra; //(Bajista =1)

else
colorVelar2 =Blanca; //(Alcista=0)
}
int Color(PrecioOpen, PrecioClose )
if ((PrecioOpen - PrecioClose)>0)
cuerpo es Negro; //(Bajista=1 )
else
cuerpo es blanco; //(alcista=0)
int Patron(sombraSuperior,Cuerpo, SombraInferior)

{
if ( SombraSuperior==1 o SombraSuperior==2 ) y ( Cuerpo==2 ) y (SombraInferior==4
)
return 6 //HAMMER
elseif ( SombraSuperior==1 o SombraSuperior==2 ) y ( Cuerpo==4 ) y
(SombraInferior==2 )
return 1 //MARUBOZU
elseif ( SombraSuperior==4 ) y ( Cuerpo==1 or Cuerpo 2 ) y (SombraInferior==4 )
return 12 //DOGI
elseif ( SombraSuperior==1 o SombraSuperior==2 ) y ( Cuerpo==2 ) y
(SombraInferior==4 )
return 3 //HANGING MAN
else if ( SombraSuperior==4 ) y ( Cuerpo==2) y (SombraInferior==2 )
return 4 //INVERTED HAMMER
elseif ( SombraSuperior==4 ) y ( Cuerpo==2) y (SombraInferior==2 )
return 10 //SHOOTING STAR
else if ( SombraSuperior==4 ) y ( Cuerpo==2) y (SombraInferior==4 )
return 11 //SPINNING TOP

Fig. A5. Identificación de Patrones Candlestick

A.4. Identificación de Patrón de dos velas
Fig A6. Identificando el Patrón Envolvente Alcista

Fuente: Fuente: Elaboración Propia

bool esEnvolventeAlcista()
{
// si la penúltima vela es bajista y la última vela es alcista
// Además la penúltima vela su cuerpo está completamente envuelta por la
ultima vela
bool esBajistaVela2 = Open[2] >Close[2];

bool esAlcistaVela1 = Open[1] <Close[1];
bool esEnvueltaVela2EnVela1 = ((Open[2] <Close[1]) && (Open[2]>Open[1])
) && ( Close[2]>Open[1] &&Close[2]<Close[1]);
if( esBajistaVela2 && esAlcistaVela1 && esEnvueltaVela2EnVela1)

return (true);
return (false);
}

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Título: Modelo de búsqueda de patrones de tendencia

Autor: Lourdes Roxana Díaz Amaya

Asesor: MsC. Nelson Omar Aragonés

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Autor : Lourdes Roxana Díaz Amaya

Asesor : MsC. Nelson Omar Aragonés

A Dios por guiarme por el camino del bien.

A mi Asesor de Tesis. Msc. Nelson Omar Aragonés, por su orientación,

II. Mercado FOREX .................................................................................................................. 6

III. Lógica Difusa……………………………… .................................................................... 31

IV. Material y Métodos ........................................................................................................... 36

Capitulo V. Resultados ............................................................................................................. 39

VI. Discusión de Resultados.................................................................................................... 83

Anexo No. 01 - Desarrollo Metodológico

Fig. 2.6 Soportes y Resistencias ...................................................................................... 11

Fig. 2.13 Gráficos de Velas Estrella Fugaz ....................................................................18

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II. MERCADO FOREX

FOREX es el acrónimo en inglés de “Foreign Exchange” o intercambio de divisas.

El mercado de divisas es un over-the-counter (OTC) mundial descentralizada. El

Fig. 2.1 Divisas Mundiales

Las divisas son compradas y vendidas libremente en el mercado. Esta transacción

En el mercado de divisas FOREX se puede comprar y vender cualquier divisa, aunque

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grandes pares " :

- El Dólar Americano (USD)

Una característica de este mercado es que, a diferencia de otros mercados

2.1 Modalidades de análisis del mercado FOREX

Se basa en el estudio de gráficos que muestran en tiempo real, los movimientos