INVESTIGACION DE OPERACIONES I

Universidad Nacional de Trujillo

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

PROGRAMACIÓN LINEAL CON METAS

MÚLTIPLES

CURSO : INVESTIGACION DE OPERACIONES

DOCENTE : Mg. BACA LOPEZ, MARCOS

ALUMNOS :

 CASTILLO MEDINA, PATRICK

 ESPEJO ALAYO, KEVIN
 NUÑEZ REYNA, JIM
 RUBIO CABANILLAS, EDUARDO

FECHA : 14 – 09 – 2015.

TRUJILLO – PERÚ

2015

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 INVESTIGACION DE OPERACIONES I

EJERCICIO 01:

Una empresa que fabrica ordenadores tiene dos tipos de productos la KS500 y la
KS600. La KS500 está ensamblado con 1 carcasa y 2 lectores ópticos mientras que la
KS600 con 1 carcasa, 1 lector óptico y 1 lector de tarjetas. Si la empresa dispone de
1000 lectores ópticos, 500 lectores de tarjetas y 600 carcasas, además que para fabricar
la KS500 se cobra un beneficio de $200 y demora una hora de trabajo y la KS600 tiene
un beneficio de $500 y demora 1.5 horas.

Se tienen las siguientes prioridades:

1. Producir semanalmente al menos 200 ordenadores KS500.

2. Ensamblar al menos 500 ordenadores en total a la semana.
3. Igualar las horas totales de trabajo dedicadas al ensamblaje de los dos modelos.
4. Obtener un beneficio semanal de al menos 250000.

Cuantos productos debe ensamblar semanalmente.

SOLUCIÓN:

Planteamos 2 tipos de variables

Variables del sistema:

X1: unidades ensambladas de KS500 semanalmente

X2: unidades ensambladas de KS600 semanalmente

Variables de desviación

𝑦1+ , 𝑦1− , 𝑦2+ , 𝑦2− , 𝑦3+ , 𝑦3− , 𝑦4+ , 𝑦4−

RESOLVEMOS LA META 1:

P1 Ξ Min (𝑦1− )

2x1 + x2 <=1000 (Lectores ópticos) (1)

x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)

x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)

Restricción de la meta 1

x1 - 𝑦1+ + 𝑦1− = 200 (4)

Soluciones optimas: x € A

Valor óptimo: 0

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RESOLVEMOS LA META 2:

P2 Ξ Min (𝑦2− )

2x1 + x2 <=1000 (Lectores ópticos) (1)

x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)

x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)

Restricción de la meta 1

x1 - 𝑦1+ + 𝑦1− = 200 (4)

Restricción de la meta 2

x1 + x2 - 𝑦2+ + 𝑦2− = 500 (5)

Soluciones optimas: x € B

Valor óptimo: 0

RESOLVEMOS LA META 3:

P3 Ξ Min (𝑦3+ + 𝑦3− )

2x1 + x2 <=1000 (Lectores ópticos) (1)

x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)

x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)

Restricción de la meta 1

x1 - 𝑦1+ + 𝑦1− = 200 (4)

Restricción de la meta 2

x1 + x2 - 𝑦2+ + 𝑦2− = 500 (5)

Restricción de la meta 3

x1 - 1.5x2 - 𝑦3+ + 𝑦3− = 0 (6)

Soluciones optimas x € (300,200)(360,240)

Valor óptimo: 0

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RESOLVIENDO LA META 4

P4 Ξ Min (𝑦4− )

2x1 + x2 <=1000 (Lectores ópticos) (1)

x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)

x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)

Restricción de la meta 1

x1 - 𝑦1+ + 𝑦1− = 200 (4)

Restricción de la meta 2

x1 + x2 - 𝑦2+ + 𝑦2− = 500 (5)

Restricción de la meta 3

x1 - 1.5x2 - 𝑦3+ + 𝑦3− = 0 (6)

Restricción de la meta 4

200x1 + 500x2 – 𝑦4+ + 𝑦4− = 250000 (7)

Soluciones optimas x € (360,240)

Valor óptimo: 58000

CONCLUSIÓN:

La solución óptima es ensamblar 360 ordenadores de ks500 y 240 ordenadores de ks600

- Se cumple la meta 1 y sobran 160 unidades (𝑦1+ = 160 , 𝑦1− = 0)

- Se cumple la meta 2 (𝑦2+ = 0 , 𝑦2− = 0)
- Se cumple la meta 2 (𝑦3+ = 0 , 𝑦3− = 0)
- No se cumple la meta 4 el beneficio semanal es de $192000 faltan $58000 (𝑦4+ = 0,
𝑦3− = 8000)

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EJERCICIO 02:

Un Inversor está dispuesto a invertir un capital de $ 80,000 en seleccionar una

cartera de inversiones en base a 2 tipos de acciones (US OIL y HUB Properties).

El Inversor ha identificado 2 objetivos para su selección de cartera:

1º Objetivo: asumir un riesgo inferior a un Índice de Riesgo de la Cartera de 700
puntos
2º Objetivo: obtener un rendimiento anual mínimo de $9,000

La tabla siguiente resume los datos de precio y de rendimiento anual en pesos por
acción y además se detalla el índice de riesgo que posee cada tipo de acción.

Precio Rend. Anual Indice de

Acciones $/Accion $/Acción Riesgo
p/Accion

US Oil $25 $3 0.5

HUB Properties $50 $5 0.25

1. Comprobar la no existencia de Región Factible.

Variables de Decisión:
x1 : total de Acciones US Oil compradas
x2 : total de Acciones de HUB Properties compradas

min (o max) Z = 0 x1 + 0 x2

s.r 0.50 x1 + 0.25 x2 700 Riesgo

3 x1 + 5 x2 9000 Rendimiento

25 x1 + 50 x2 80,000 Presupuesto

x1, x2 0

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La Resolución de este PL muestra que ningún punto que satisface la

Restricción Presupuestal alcanza los 2 Objetivos. El Gráfico adjunto muestra
que este Problema Lineal no tiene Región Factible.

GRAFICO – NO EXISTE REGION FACTIBLE:

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Como no es posible cumplir con los 2 objetivos simultáneamente, se

implementará el Modelo de Programación por Objetivos No prioritarios, el
cual requiere transformar las restricciones del Modelo de PL en “ecuaciones
objetivo” con sus respectivas variables de decisión.

Asimismo, es necesario identificar la penalización asociada a los desvíos de

cada uno de los objetivos para el inversor. En una primera estimación de
formulación del problema se asumió una penalización unitaria para todos
los desvíos. En una segunda estimación se consultó al inversor y se
obtuvieron los siguientes coeficientes de penalización:

 Cada desvío correspondiente a un punto de riesgo superior es

penalizado con un parámetro igual a 30
 Cada desvío correspondiente a un peso de rendimiento anual menor
es penalizado por un coeficiente igual a 15.

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