Cuestionario Tema 2

1 .- La función de regresión poblacional correspondiente a una regresión simple,

(una única respuesta correcta)

Siempre coincide con la función de regresión muestral

Es el valor esperado de de Y condicionado a X

Responde a la expresión

Responde a la expresión

2 .- En un modelo de regresión sobre variables estandarizadas,

El coeficiente es el cambio en Y derivado de un cambio unitario en Xj

El coeficiente es el cambio en Y derivado de un cambio de un 1% en Xj

100 es el cambio porcentual en Y derivado de un cambio unitario en Xj

El coeficiente es el cambio en unidades estándar de Y derivado de un cambio de una

unidad estándar en Xj

3 .- El coeficiente de determinación corregido,

Es el estadístico más adecuado para medir la parte de la varianza de Y explicada por la

regresión

Es siempre menor que R2

Se calcula como

Todas las anteriores son ciertas

4 .-Un investigador está tratando de analizar la evolución de la tasa de paro en las 17 CCAA
españolas y dispone de datos de los cuatro trimestres de los últimos diez años
correspondientes a las variables inflación y tasa de desempleo. Diría que estos datos son,
 De series temporales

De corte transversal

Mixtos

Ninguno de los anteriores

5 .- Suponga que ha obtenido la estimación . Entonces

podemos decir que,

La elasticidad de Y con respecto a X1 es -3

Si X2 aumenta una unidad Y lo hace en 2 unidades

Si X1 aumenta una unidad Y disminuye 3 puntos porcentuales

Si X1 aumenta un 1% Y disminuye un 0.03%

6 .- En el modelo

La variación de Y cuando las variables explicativas cambian en una unidad se mantiene

constante a lo largo de toda la función, dado que esa es una característica de los modelos
lineales

Si son positivos, la variación de Y con respecto a X1 es no lineal

decreciendo a medida que X1 aumenta

La variación de Y con respecto a X1 es no lineal creciendo a medida que

X1 aumenta si son positivos

La variación de Y con respecto a ambas variables explicativas, es no lineal.

7 .- En el modelo

El efecto parcial de X1 sobre Y es

El efecto parcial de X1 sobre Y no depende solo de X1

Incorpora efectos de interacción

 Son correctas b) y c)

8 .- En el modelo de regresión múltiple, el criterio de estimación MCO consiste en,

Minimizar la suma cuadrática de los errores pronosticados

Igualar a cero la suma cuadrática de los errores estimados

Minimizar el valor absoluto de los errores estimados

Obligar a que la distancia entre los valores ajustados y observados sea mínima

9 .- En un modelo de regresión el valor del coeficiente de determinación se incrementará,

Siempre que se añada un nuevo regresor

Siempre que se añada un nuevo regresor a menos que su coeficiente sea nulo

Solo si el regresor añadido está altamente correlacionado con Y

No es posible saber a priori si el valor de este estadístico aumentará o disminuirá

10 .- Sea el modelo de regresión multiple expresado en leguaje matricial

compacto . Considere la matriz M = I-X(X'X)-1X' donde I es la matriz

identidad. Entonces,

La matriz M aplicada a cualquier vector Y, nos dará los valores estimados de Y

resultantes de la regresión de Y en las variables explicativas incluidas en X

La matriz M aplicada a cualquier vector Y, nos dará los errores estimados resultantes de
la regresión de Y en las variables explicativas incluidas en X

MY = 0 cualquiera que sea el valor de Y

MY=Y cualquiera que sea el valor de Y

Soluciones

1b 6c
2d 7d
3c 8a
4c 9b
5b 10 b