GLOSARIO TEMA 4

Certeza: Ambiente de decisión en el que el decisor conoce los estados de la

naturaleza que van a presentarse.

Coeficiente de variación de una variable: Desviación típica por unidad de

valor esperado.

Criterio de Laplace: Criterio de decisión que parte de asignar a todos los

estados de la naturaleza la misma probabilidad.

Criterio de mínimo pesar de Savage: Criterio basado en la aversión al

arrepentimiento derivado de la equivocación en la decisión, que parte de la
matriz de pesares.

Criterio de optimismo parcial de Hurwicz: Criterio basado en ponderar el

mejor resultado de cada estrategia con un coeficiente de optimismo, α, y el
peor con un coeficiente de pesimismo, 1 – α.

Criterio optimista: Criterio basado en que, cualquiera que sea la estrategia

elegida, el estado que se presentará será el más favorable para el decisor bajo
ese estado.

Criterio pesimista, o de Wald: Criterio basado en que, cualquiera que sea la

estrategia elegida, el estado que se presentará será el más desfavorable para
el decisor bajo ese estado.

Desviación típica: Raíz cuadrada positiva de la varianza.

Esperanza matemática de una variable: Valor de referencia que señala

donde se encuentra centrada su distribución de probabilidad.

Estados de la naturaleza: Sucesos de los que dependen los resultados de las

distintas decisiones y en los que apenas puede influir el decisor.

Incertidumbre estructurada: Ambiente de decisión en el que se conocen los

estados de la naturaleza que pueden presentarse, pero no la probabilidad de
cada uno de ellos.

Incertidumbre no estructurada: Ambiente de decisión en el que ni siquiera se

conocen los posibles estados de la naturaleza que pueden presentarse.

Juego de estrategia: Problema decisional en el que el resultado final depende

de las decisiones tomadas por diversos jugadores.

Modelo: Representación simplificada de una parte de la realidad.

Modelos aleatorios o probabilísticos: Aquellos en los que uno o varios de los

datos son conocidos sólo en términos de probabilidades.
Modelos analíticos: Aquellos que permiten obtener soluciones.

Modelos de simulación: Representaciones simplificadas de la realidad sobre

las que se opera para estudiar los efectos de las distintas alternativas de
actuación.

Modelos deterministas: Aquellos en los que se suponen conocidos con

certeza todos los datos de la realidad que representan.

Modelos dinámicos: Aquellos que incorporan el tiempo como variable o como

parámetro fundamental.

Modelos estáticos: Aquellos que no utilizan la variable tiempo.

Riesgo: Ambiente de decisión en el que el decisor sabe qué estados pueden

presentarse y la probabilidad que tiene cada uno de ellos.

Teorema de Bayes: Teorema que permite modificar las probabilidades de los

distintos estados en función de la información adicional de la que va
disponiéndose.

Teorema fundamental del límite: Teorema que señala que, si una variable
está formada por la suma de un infinito número de variables independientes
entre sí, cada una de las cuales tiene una distribución de media y varianza
finitas, esa variable-suma seguirá una distribución normal.

Teoría de la Información: Teoría desarrollada originariamente por Shannon,

que permite medir la información proporcionada por el acaecimiento de un
suceso.

Variable aleatoria: Aquella de la que no se sabe qué valor tomará, sino sólo
qué valores puede tomar y que probabilidad tiene cada uno de ellos.

Varianza de una variable: Esperanza matemática de los cuadrados de las

desviaciones de los valores probables respecto a su media.