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ANALYSE NUMÉRIQUE ET ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Jean-Pierre DEMAILLY

ET ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES Jean-Pierre D EMAILLY 17, avenue du Hoggar Parc d’Activité de Courtabœuf - BP

17, avenue du Hoggar Parc d’Activité de Courtabœuf - BP 112 91944 Les Ulis Cedex A - France

Grenoble Sciences

Grenoble Sciences poursuit un triple objectif :

réaliser des ouvrages correspondant à un projet clairement défini, sans contrainte de mode ou de programme, garantir les qualités scientifique et pédagogique des ouvrages retenus, proposer des ouvrages à un prix accessible au public le plus large possible. Chaque projet est sélectionné au niveau de Grenoble Sciences avec le concours de referees anonymes. Puis les auteurs travaillent pendant une année (en moyenne) avec les membres d’un comité de lecture interactif, dont les noms apparaissent au début de l’ouvrage. Celui-ci est ensuite publié chez l’éditeur le plus adapté.

(Contact : Tél. : (33)4 76 51 46 95 - E-mail : Grenoble.Sciences@ujf-grenoble.fr)

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la Collection Grenoble Sciences, connue pour son originalité de projets et sa qualité Grenoble Sciences - Rencontres Scientifiques, collection présentant des thèmes de recherche d’actualité, traités par des scientifiques de premier plan issus de disciplines différentes.

Directeur scientifique de Grenoble Sciences

Jean BORNAREL, Professeur à l'Université Joseph Fourier, Grenoble 1

Comité de lecture pour Analyse numérique et équations différentielles

M. ARTIGUE, Professeur à l'IUFM de Reims A. DUFRESNOY, Professeur à l'Université Joseph Fourier - Grenoble 1 J.R. JOLY, Professeur à l'Université Joseph Fourier - Grenoble 1 M. ROGALSKI, Professeur à l'Université des Sciences et Techniques - Lille 1

Grenoble Sciences bénéficie du soutien du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Région Rhône-Alpes. Grenoble Sciences est rattaché à l'Université Joseph Fourier de Grenoble.

Illustration de couverture : Alice GIRAUD

ISBN 2-86883-891-X

© EDP Sciences, 2006

EXTRAITS

Le but de ce chapitre est de d´emontrer les th´eor`emes g´en´eraux d’existence et d’unicit´e des solutions pour les ´equations diff´erentielles ordinaires. Il s’agit du chapitre central de la th´eorie, de ce fait n´ecessairement assez abstrait. Sa bonne compr´ehension est indispensable en vue de la lecture des chapitres ult´erieurs.

Soit U un ouvert de R × R m et

f : U R m

une application continue. On consid`ere l’´equation diff´erentielle

(E) y = f (t, y),

(t, y) U,

t R,

y R m .

efinition – Une solution de (E) sur un intervalle I R est une fonction erivable y : I R m telle que

(i)

(t I)

(t, y(t)) U

(ii)

(t I)

y (t) = f (t, y(t)).

L’ inconnue de l’´equation (E) est donc en fait une fonction. Le qualificatif ordinaire pour l’´equation diff´erentielle (E) signifie que la fonction inconnue y epend d’une seule variable t (lorsqu’il y a plusieurs variables t i et plusieurs d´eriv´ees ∂y/∂t i , on parle d’´equations aux d´eriv´ees partielles).

126

´

Ecriture en coordonn´ees –

Analyse num ´erique et ´equations diff ´erentielles

´

Ecrivons les fonctions `a valeurs dans R m en

termes de leurs fonctions composantes, c’est-`a-dire

y

= (y 1 ,

,y

m ),

f = (f 1 ,

m ).

,f

L’´equation (E) apparaˆıt comme un syst`eme diff´erentiel du premier ordre a` m

fonctions inconnues y 1 , ,y

m :


(E)

y 1 (t) = f 1 (t, y 1 (t),

y m (t) = f m (t, y 1 (t),

,y

m (t))

,y

m (t)).

´

Etant donn´e un point (t 0 , y 0 ) U , le probl`eme de

Cauchy consiste `a trouver une solution y : I R m de (E) sur un intervalle I contenant t 0 dans son int´erieur, telle que y(t 0 ) = y 0 .

Probl`eme de Cauchy –

Interpr´etation physique – Dans de nombreuses situations concr`etes, la

variable t repr´esente le temps et y = (y 1 ,

ecrivant l’´etat d’un syst`eme mat´eriel donn´e. L’´equation (E) traduit physiquement la loi d’´evolution du syst`eme consid´er´e en fonction du temps et de la valeur des

param`etres. R´esoudre le probl`eme de Cauchy revient `a pr´evoir l’´evolution du syst`eme au cours du temps, sachant qu’en t = t 0 le syst`eme est d´ecrit par les

0,m ). On dit que (t 0 , y 0 ) sont les donn´ees initiales du

m ) est une famille de param`etres

,y

param`etres y 0 = (y 0,1 , probl`eme de Cauchy.

,y

(m

= 1)

Si on note x = t, l’´equation (E) se r´ecrit

(E)

y = dx dy = f (x, y), (x, y) ∈ U ⊂ R ×
y = dx dy = f (x, y),
(x, y) ∈ U ⊂ R × R.
y
U
y(x)
y 0
x 0
x

´

V – Equations diff ´erentielles. R ´esultats fondamentaux

127

esoudre le probl`eme de Cauchy revient `a trouver une courbe int´egrale de (E) passant par un point donn´e (x 0 , y 0 ) U.

Champ des tangentes – A tout point M = (x 0 , y 0 ), on associe la droite D M passant par M et de coefficient directeur f (x 0 , y 0 ) :

D M : y y 0 = f(x 0 , y 0 )(x x 0 )

L’application M D M est appel´ee champ des tangentes associ´e `a l’´equation (E). Une courbe int´egrale de (E) est une courbe diff´erentiable C qui a pour tangente en chaque point M C la droite D M du champ des tangentes. L’exemple ci-dessous

correspond a` l’´equation y = f (x, y) = x − y 2 . y
correspond a`
l’´equation y = f (x, y) = x − y 2 .
y
D
M
1
M
C
0
1
x

Lignes isoclines de (E) Par d´efinition, ce sont les courbes

Γ p : f (x, y) = p

correspondant a` l’ensemble des points M o`u la droite D M a une pente donn´ee p.

La courbe Γ 0 joue un rˆole int´eressant. On a en effet un r´egionnement de U :

U = U + U Γ 0

o`u

U + = {M U ;

f(M) > 0},

U = {M U ;

f(M) < 0}.

Les courbes int´egrales sont croissantes dans U + , d´ecroissantes dans U , station- naires (souvent extrˆemales) sur Γ 0 .

Exemple –

Les lignes isoclines de l’´equation y

paraboles x = y 2 + p.

= f (x, y) = x y 2 sont les

110

Analyse num ´erique et ´equations diff ´erentielles

Soit a` esoudre une ´equation f (x) = 0 o`u f : Ω R m est une application de classe C 2 efinie sur un ouvert Ω R m . On cherche `a ´evaluer num´eriquement une solution a du syst`eme f (x) = 0, connaissant une valeur approch´ee grossi`ere x 0 de a. Comme dans la m´ethode de Newton usuelle, l’id´ee est d’approximer f par sa partie lin´eaire au point x 0 :

f(x) = f(x 0 ) + f (x 0 ) · (x x 0 ) + o( x x 0 )

On r´esout

inversible, on a une solution unique x 1 telle que x 1 x 0 = f (x 0 ) 1 · f(x 0 ), soit

alors l’´equation f (x 0 ) + f (x 0 ) · (x x 0 ) = 0. Si f (x 0 ) L (R n , R m ) est

x 1 = x 0 f (x 0 ) 1 · f(x 0 ).

On va donc it´erer ici l’application de classe C 1

ϕ(x) = x f (x) 1 · f(x).

Th´eor`eme – On suppose que f est de classe C 2 , que f (a)=0 et que l’application lin´eaire tangente f (a) L (R m , R m ) est inversible. Alors a est un point fixe superattractif de ϕ.

emonstration. Calculons un d´eveloppement limit´e `a l’ordre 2 de ϕ(a + h) quand

h

tend vers 0. On a

 

f(a + h)

f (a

+ h)

 

f

(a + h) 1

f

(a + h) 1 · f(a + h)

=

1

f (a) · h + 2 f (a) · (h) 2 + o( h 2 )

= f (a) · h +

=

= f (a) Id + f (a) 1 (f (a) · h) + o( h ) ,

=[ ] 1 f (a) 1

= Id f (a) 1

1

2

f (a) 1 · (f (a) · (h) 2 ) + o( h 2 ) .

f (a) + f (a) · h + o( h )

(f (a) · h) + o( h f (a) 1 ,

1

= Id f (a) 1 (f (a) · h) + o( h ) · h + 2 f (a) 1 · (f (a) · (h) 2 ) + o( h )

= h

1

2 f (a) 1 · (f (a) · (h) 2 ) + o( h ) 2 ,

d’o`u finalement

ϕ(a + h) =

a + h f (a + h) 1 · f(a + h)

= a +

1

2 f (a) 1 · (f (a) · (h) 2 ) + o( h 2 ).

IV M ´ethodes it ´eratives pour la r ´esolution d ´equations

111

On en d´eduit ϕ (a) = 0 et ϕ (a) = f (a) 1 f (a). En particulier

ϕ(a + h) a

2 1 (M + ε(h)) h 2

o`u M = |||ϕ (a)|||. Le th´eor`eme est d´emontr´e.

||| ϕ ( a ) ||| . Le th´ eor` eme est d´ emontr´ e. Exemple

Exemple – Soit a` esoudre le syst`eme

x 2 + xy 2y 2 = 4

xe x + ye y = 0.

On commence par tracer les courbes C 1 : x 2 + xy 2y 2 = 4 et C 2 : xe x + ye y = 0 de mani`ere `a obtenir graphiquement une approximation grossi`ere des solutions.

C 1 est une

hyperbole passe par les points 0 et 2 0 .

La courbe C 2 est sym´etrique par rapport a` la droite y = x ; de plus x, y sont ecessairement de signe oppos´es. Supposons par exemple x 0, y 0. Comme la

hyperbole d’asymptotes x 2 + xy 2y 2 = (x y)(x + 2y) = 0 ; cette

2

fonction y ye y est strictement croissante de [0, +[ sur [0, +[, a` chaque point

x 0 correspond un unique point y 0. Ce point y est la solution de xe x +ye y = 0, et peut par exemple s’obtenir par it´eration de la fonction

ϕ(x) = y xe (1 x + + y)e ye y y

y 2 xe xy

1 + y

=

,

fournie par la m´ethode de Newton appliqu´ee `a la variable y. Pour x = 0, on a

y = 0 ; en d´ecr´ementant x par pas de 0, 1 avec comme valeur
y = 0 ; en d´ecr´ementant x par pas de 0, 1 avec comme valeur initiale de y 0 la valeur
de la solution y trouv´ee pour la valeur x pr´ec´edente, on obtient la courbe C 2 .
y
y = − x/2
C 1
1
S
−2
12
x
C 2
y = x

112

Analyse num ´erique et ´equations diff ´erentielles

On voit que le syst`eme pr´ec´edent admet une solution S a unique, avec a

b

b

2 0, 2 tr`es grossi`erement. Pour obtenir une valeur approch´ee plus pr´ecise, on

cherche `a r´esoudre l’´equation f x

y

=

= x 2

f x

y

0 0 avec

+ xy 2y 2 4

xe x + ye y

.

L’application lin´eaire tangente a` f est donn´ee par

f x =

y

∂f 1

∂x

∂f 2

∂x

∂f 1

∂y

∂f 2

∂y

=

2x + y

(x + 1)e x

(y + 1)e y

x 4y

La condition f (S) inversible signifie que les tangentes

∂f i

∂x

(S)(x a) + f ∂y i (S)(y b)=0,

i = 1, 2,

aux courbes C 1 , C 2 au point S sont distinctes. C’est bien le cas ici. On obtient

f x

y

1

=

(x + 1)e y

Δ(x, y) (x + 1)e x

1

x + 4y

2x + y

avec Δ(x, y) = (2x + y)(y + 1)e y (x 4y)(x + 1)e x . On est alors amen´e `a calculer

les it´er´es x p+1 = ϕ x p avec

y

p+1

y

p

ϕ x

y

= x

y

(y + 1)e y

Δ(x, y) (x + 1)e x

1

x + 4y x 2 + xy 2y 2 4

2x + y

xe x + ye y

Partant du point initial x 0 = 2 0, 2 , on trouve

y

0

p x p y p 0 −2 0, 2 1 −2, 130690999 0, 205937784 2
p
x p
y p
0
−2
0, 2
1
−2, 130690999
0, 205937784
2
−2, 126935837
0, 206277868
3
−2, 126932304
0, 206278156
4
−2, 126932304
0, 206278156

d’o`u

S = a

b

2, 126932304

0, 206278156

.

290

Analyse num ´erique et ´equations diff ´erentielles

efinition – On dira qu’un point singulier M 0 est non d´eg´en´er´e si

det

f x (x 0 , y 0 )

g x (x 0 , y 0 )

f y (x 0 , y 0 )

g y (x 0 , y 0 )

= 0.

Nous nous proposons maintenant d’´etudier les diff´erentes configurations possibles pour un point singulier non d´eg´en´er´e. On verra au chapitre XI, § 2.3 que les courbes int´egrales ont tendance `a ressembler `a celles du syst`eme lin´eaire dM/dt = AM lorsqu’on se rapproche du point critique, tout au moins sur un intervalle de temps [t 0 , t 1 ] fix´e ; ceci n’est pas n´ecessairement vrai sur tout l’intervalle [t 0 , +[ (voir § 2.3 pour des exemples). On se restreindra dans un premier temps au cas lin´eaire.

Consid´erons le syst`eme

dM

dt

= AM,

dx

dt

dy

⎩ ⎪

dt

= ax + by

= cx + dy

o`u

A = a

c

b d .

V (M ) = AM admet

l’origine pour seul point critique. Comme le champ des tangentes est invariant par les homoth´eties de centre O, les courbes int´egrales se d´eduisent les unes des autres par homoth´eties. Distinguons maintenant plusieurs cas en fonction des valeurs propres de A.

On supposera det A

= 0, de sorte que le champ de vecteurs

(a) Les valeurs propres λ 1 , λ 2 de A sont r´eelles.

Supposons de plus λ 1 = λ 2 . Dans ce cas la matrice A est diagonalisable. Apr`es changement de base on peut supposer

A = λ 1

0

2

0

λ

et le syst`eme se r´eduit a`

dx

dt

dy

dt

=

=

λ 1 x

λ 2 y.

La solution du probl`eme de Cauchy avec M (0) = (x 0 , y 0 ) est donc

x(t)

y(t) = y 0 e λ 2 t

= x 0 e λ 1 t

de sorte que les courbes int´egrales sont les courbes

y = C|x| λ 2 /λ 1 ,

C R

et la droite d’´equation x = 0. Distinguons deux sous-cas :

X – Stabilit ´e des solutions et points singuliers

291

λ 1 , λ 2 de mˆeme signe et, disons, |λ 1 | < |λ 2 |. On a alors λ 2 1 > 1. On dit qu’on a affaire `a un nœud impropre :

y x 0 < λ 1 < λ 2
y
x
0 < λ 1 < λ 2

nœud impropre instable

y x λ 2 < λ 1 < 0
y
x
λ 2 < λ 1 < 0

nœud impropre stable

λ 1 , λ 2 de signes oppos´es, par exemple λ 1 < 0 < λ 2 . Il s’agit d’un col (toujours instable) :

y x
y
x

Les valeurs propres sont confondues : λ 1 = λ 2 = λ. Deux cas sont possibles :

A est diagonalisable. Alors A est en fait diagonale et les courbes int´egrales sont donn´ees par

x(t) = x 0 e λt

y(t) = y 0 e λt ,

ce sont les droites y = αx et x = 0. On dit qu’on a affaire a` un nœud propre :

240

Exemple 3

Il s’agit de la m´ethode d´efinie par le tableau

Analyse num ´erique et ´equations diff ´erentielles

ethode de Runge-Kutta classique :

q = 4,

0 0000

1

1 2 000

2

1

1 2 0

2

1

0

0

0010

1

6

2

6

2

1

6

6

L’algorithme correspondant s’´ecrit

p n,1 = f(t n , y n )

t n,2 = t n +

y n,2 = y n +

p

y n,3 = y n +

1

2 h n

1

2

h n p n,1

n,2

=

f(t n,2 , y n,2 )

1

2

h n p n,2

p n,3 = f(t n,2 , y n,3 )

t n+1 = t n + h n

y

n,4

= y n + h n p n,3

p n,4 = f(t n+1 , y n,4 )

y n+1 = y n + h n

1

6

p n,1 +

(noter que t n,3 = t n,2 )

(noter que t n,4 = t n+1 )

2

6

p n,2 +

2

6

p n,3 +

1

6

p n,4

On verra plus loin que cette m´ethode est d’ordre 4. Dans ce cas les m´ethodes d’int´egration (M i ) et (M) utilis´ees sont respectivement :

(M 2 )

(M 3 )

(M 4 )

(M)

0

1

2

g(t)dt

1

2 g(0) :

0

1

2

g(t)dt

1

2

g

1

2 :

1 g(t)dt g 2 :

0

1

1 g(t)dt 6 g(0) +

0

1

2

6

rectangles a` gauche,

rectangles a` droite,

point milieu,

2

g 2 + 6 g 2 +

1

1

1

6 g(1) :

Simpson.

Les m´ethodes de Runge-Kutta sont des m´ethodes `a un pas

y n+1 = y n + h n Φ(t n , y n , h n )

III Int ´egration num ´erique

87

6.1. Soient x 1 et x 2 deux points de [1, 1] et λ 1 et λ 2 R. On d´esigne par C[1, 1] l’espace vectoriel des fonctions continues sur [1, 1] et `a valeurs r´eelles et on d´efinit

(a)

T : C[1, 1] R

par

T (f ) = λ 1 f(x 1 ) + λ 2 f(x 2 ).

Quelles conditions doivent v´erifier x 1 , x 2 , λ 1 , λ 2 pour que T soit une d’int´egration sur [1, 1] exacte pour

m´ethode

(α) Les fonctions constantes ?

(β) Les fonctions affines ?

(γ) Les polynˆomes de degr´e inf´erieur ou ´egal `a2?

(b)

6.2.

(a)

(b)

(c)

Parmi les m´ethodes exactes pour les polynˆomes de degr´e inf´erieur ou ´egal `a 2, une seule v´erifie x 1 = x 2 . Montrer que ce choix de x 1 et x 2 (et des λ 1 et λ 2 correspondants) fournit une m´ethode exacte pour les polynˆomes de degr´e inf´erieur ou ´egal `a 3 et qu’il s’agit de la seule m´ethode d’int´egration exacte pour les polynˆomes de degr´e inf´erieur ou ´egal `a 3 qui soit du type ´etudi´e dans le probl`eme. Quelle est cette m´ethode ?

Montrer que pour un polynˆome trigonom´etrique de degr´e n

n

p=n

c p e ipx ,

la m´ethode des trap`ezes de pas constant h = [0, 2π].

2π

n+1 est exacte sur l’intervalle

Montrer que si f peut ˆetre approch´ee par un polynˆome trigonom´etrique de degr´e n `a moins de ε sur [a, b], la m´ethode des trap`ezes pour h = n+1 fournit un erreur

inf´erieure a` 4πε pour

2π

2π

0

f (x)dx.

On consid`ere f (x) = exp 2 sin x . Donner une majoration de l’erreur pour la

ethode des trap`ezes pour de ce dernier r´esultat ?

f (x) dx avec h = π/2, h = π/4. Que pensez-vous

1

2π

0

6.3. Soit f : [1, 1] R une fonction de classe C n , o`u n sera suppos´e aussi grand que les besoins l’exigeront. On consid`ere la m´ethode d’int´egration num´erique approch´ee donn´ee par

(M)

1

1 f (x)dx f (ω) + f (ω)

avec

ω [0, 1].