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Probabilités L2

Exercices Chapitre 7

Couples aléatoires à densité


1. (∗) Soit f la fonction définie par:

f (x, y) = kxey 1I[0,1] (x) 1I[0,1] (y).

1. Déterminer k pour que f soit la densité d’un couple (X, Y ).


2. Déterminer les lois de X et de Y .
3. Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes?
R R1
1. f (x, y) dx = k ey 1I[0,1] (y) 0 x dx = 12 k ey 1I[0,1] (y).
R R 
f (x, y) dx dy = 12 k [ey ]10 = 12 k(e − 1) = 1 d’où k = 2
e−1
.
R
2. fX (x) = f (x, y) dy = k x 1I[0,1] (x)(e − 1) d’où fX (x) = 2x 1I[0,1] (x) .
R
fY (y) = f (x, y) dx = 12 k ey 1I[0,1] (y) d’où fY (y) = e−1
1
ey 1I[0,1] (y) .

2
3. fX,Y (x, y) = f (x, y) = fX (x)fY (y) = e−1
xey 1I[0,1] (x) 1I[0,1] (y) donc les v.a. X et Y
sont indépendantes.

2. (∗∗) Soit f la fonction définie par:

f (x, y) = k(1 − max(|x|, |y|)) 1I[−1,1] (x) 1I[−1,1] (y)

Déterminer k pour que f soit la densité d’un couple (X, Y ), préciser les lois marginales et calculer
cov(X, Y ).

R R1
f (x, y)dy = 2k1I[−1,1] (x) 0 (1 − max(|x|, y))dy par parité de y 7→ 1 − max(|x|, |y|) et
R1 R |x| R1
max(|x|, y)dy = 0 |x|dy + |x| ydy = |x|2 + 12 (1 − x2 ) = 12 (1 + x2 ) pour x ∈ [−1, 1].
0
R R   R1 
On a donc f (x, y)dy dx = 2k 2 − 0 (1 + x )dx = 2k(1 − 13 ) = 4k
2
3
donc k = 34 .
x et y jouant le même rôle, X et Y ont même loi et fX (x) = 34 (1 − x2 )1I[−1,1] (x) .
RR R R 
IE(XY ) = xyf (x, y)dxdy = x yf (x, y)dy dx = 0 par imparité de y 7→ yf (x, y).
De même, IE(X) = 0 par imparité de x 7→ xfX (x). Donc cov(X, Y ) = 0 .

3. (∗∗) Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:

f (x, y) = k 1ID (x, y)

où D = {(x, y) ∈ IR2 ; |x| + |y| ≤ 1}.


1. Déterminer k et les lois marginales de X et Y .
2. Déterminer cov(X, Y ) et étudier l’indépendance de X et de Y .
D = {(x, y) ∈ IR2 ; x ∈ [−1, 1], y ∈ [|x| − 1, 1 − |x|]}.

R R R R1
f (x, y)dy = 2k1I[−1,1] (x)(1 − |x|) et f (x, y)dy dx = 4k 0 (1 − x)dx = 2k donc
k = 12 et fX (x) = (1 − |x|)1I[−1,1] (x) . De plus, x et y jouant le même rôle, X et Y ont
même loi.
fX (x)fY (y) 6= f (x, y) donc X et Y ne sont pas indépendantes .
RR R R 
IE(XY ) = xyf (x, y)dxdy = x yf (x, y)dy dx = 0 par imparité de y 7→ yf (x, y).
De même, IE(X) = 0 par imparité de x 7→ xfX (x). Donc cov(X, Y ) = 0 .

4. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de même loi exponentielle E(λ). Déterminer la loi du
couple (U, V ) et étudier l’indépendance des v.a.r. U et V dans les cas suivants:
X
1. U = X + Y et V = Y ;
X
2. U = X + Y et V = X+Y .

fX,Y (x, y) = λ2 e−λ(x+y) 1I]0,+∞[ (x)1I]0,+∞[ (y).



1. Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, xy ). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = v+1
uv u
, v+1 et
v u
(v+1)2
 |u|
Jϕ−1 (u, v) = v+1
1 u
u
= − (v+1)2 et fU,V (u, v) = fX,Y
uv
, u
v+1 v+1 (v+1)2
uv
. v+1 > 0 et
v+1
− (v+1)2
u λ u 2
−λu
v+1
> 0 équivaut à v > 0 et u > 0 donc fU,V (u, v) = (v+1) 2e 1I]0,+∞[ (u)1I]0,+∞[(v).
R  1
+∞
fU,V (u, v)dv = λ2 ue−λu 1I]0,+∞[(u) − v+1 0
= λ2 ue−λu 1I]0,+∞[ (u) donc

U suit la loi γ(λ, 2) .

R 1
R +∞ 1
fU,V (u, v)du = (v+1)2 1I]0,+∞[ (v) 0
λ2 ue−λu du, soit fV (v) = 1I
(v+1)2 ]0,+∞[
(v) .
fU (u)fV (v) = fU,V (u, v) donc U et V sont indépendantes.

x
2. Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, x+y ). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (uv, u(1 − v))
v u
et Jϕ−1 (u, v) = = −u et fU,V (u, v) = fX,Y (uv, u(1 − v))|u|.
1 − v −u
uv > 0 et u(1 − v) > 0 équivaut à v(1 − v) > 0 (i.e. v ∈]0, 1[) et u > 0 donc
fU,V (u, v) = λ2 ue−λu 1I]0,+∞[ (u)1I]0,1[ (v).
R R +∞
fU,V (u, v)du = 1I]0,1[ (v) 0 λ2 ue−λu du, soit fV (v) = 1I]0,1[ (v) : V suit la loi uniforme
sur ]0, 1[. fU (u)fV (v) = fU,V (u, v) donc U et V sont indépendantes.

5. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [0, 2].
Déterminer la loi de Z = X − Y , de S = X + Y et de T = XY .

fX,Y (x, y) = 14 1I[0,2] (x)1I[0,2] (y).


Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x − y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u + v, v), d’où
1 1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fZ,Y (u, v) = fX,Y (u + v, v) = 14 1I[0,2] (u + v)1I[0,2] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fZ (u) = 1I[0,2] (u + v)1I[0,2] (v) dv = 1I[−u,2−u]∩[0,2](v) dv.
4 4

 ∅ si − u > 2 ou 2 − u < 0 soit u ∈ / [−2, 2]
Or [−u, 2 − u] ∩ [0, 2] = [−u, 2] si 0 ≤ −u ≤ 2 soit u ∈ [−2, 0] donc

[0, 2 − u] si 0 ≤ 2 − u ≤ 2 soit u ∈ [0, 2]

1 1 
fZ,Y (u, v) = 1I[−u,2−u]∩[0,2](v) = 1I[−u,2] (v)1I[−2,0[ (u) + 1I[0,2−u] (v)1I[0,2] (u)
4 4
R  
et fZ (u) = fU,V (u, v)dv = 14 (2 + u)1I[−2,0[ (u) + (2 − u)1I[0,2] (u) = 14 (2 − |u|)1I[−2,2] (u).

Ainsi, fZ (z) = 14 (2 − |z|)1I[−2,2] (z) .

Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u − v, v), d’où
1 −1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fS,Y (u, v) = fX,Y (u − v, v) = 14 1I[0,2] (u − v)1I[0,2] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fS (u) = 1I[0,2] (u − v)1I[0,2] (v) dv = 1I[u−2,u]∩[0,2](v) dv.
4 4

 ∅ si u < 0 ou u > 4 soit u ∈/ [0, 4]
Or [u − 2, u] ∩ [0, 2] = [0, u] si 0 ≤ u ≤ 2 soit u ∈ [0, 2] donc

[u − 2, 2] si 0 ≤ u − 2 ≤ 2 soit u ∈ [2, 4]

1 1 
fS,Y (u, v) = 1I[−u,2−u]∩[0,2] (v) = 1I[0,u] (v)1I[0,2[ (u) + 1I[u−2,2] (v)1I[2,4] (u)
4 4
R  
et fS (u) = fU,V (u, v)dv = 14 u1I[0,2[ (u) + (4 − u)1I[2,4] (u) = 14 (2 − |2 − u|)1I[0,4] (u).

Ainsi, fS (s) = 14 (2 − |2 − s|)1I[0,4] (s) .



Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (xy, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = uv , v , d’où
1
− vu2  
Jϕ−1 (u, v) = v = v1 et fT,Y (u, v) = fX,Y uv , v = 14 1I[0,2] uv 1I]0,2] (v), et
0 1
Z u Z
1 1
fZ (u) = 1I[0,2] 1I[0,2] (v) dv = 1I u (v) dv.
4 v 4 [ 2 ,+∞[∩[0,2]

u  ∅ si u > 2 soit u ∈/ [4, +∞[
Or 2 , +∞ ∩ [0, 2] =  u 2 u donc
2
, 2 si 0 ≤ 2 ≤ 2 soit u ∈ [0, 4]

1
fT,Y (u, v) = 1I[ u ,2] (v)1I[0,4] (u)
4 2
R 1 u

et fT (u) = fU,V (u, v)dv = 4
2− 2
1I[0,4] (u). Ainsi, fT (t) = 18 (4 − t)1I[0,4] (t) .

6. (∗) Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:

f (x, y) = k (x2 + y 2 )1I[−1,1] (x) 1I[−1,1] (y)

1. Déterminer k.
2. Déterminer cov(X, Y ) et étudier l’indépendance de X et de Y .
3. Déterminer la loi de S = X + Y .
R R1 R1
1. f (x, y) dy = k 1I[−1,1] (x) −1 (x2 + y 2 ) dy = 2k 1I[−1,1] (x) 0 (x2 + y 2 ) dy par parité
R1 2 h i1
y3
de y 7→ x + y et 0 (x + y ) dy = x y + 3 = x2 + 13 donc
2 2 2 2
0
Z Z  Z 1   Z 1    3 1
2 1 2 1 x x
f (x, y) dy dx = 2k x + dx = 4k x + dx = 4k +
−1 3 0 3 3 3 0
R R 
ce qui donne f (x, y) dy dx = 83 k = 1 d’où k = 3
8
.

2. X et Y ont même loi et, d’après les calculs effectués au 1.,



fX (x) = 34 x2 + 13 1I[−1,1] (x) .

fX,Y (x, y) 6= fX (x)fY (y) donc X et Y ne sont pas indépendantes.


IE(X) = IE(Y ) = 0 car fX et fY sont paires. De plus, y 7→ yf (x, y) étant aussi
impaire, Z Z 
cov(X, Y ) = IE(XY ) = x yf (x, y) dy dx = 0

donc cov(X, Y ) = 0 .

7 (s, y) = (x + y, y). Alors ϕ−1 : (s, y) 7→ (x, y) = (s − y, y), d’où


3. Soit ϕ : (x, y) →
1 −1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et
0 1
3 
fS,Y (s, y) = fX,Y (s − y, y) = (s − y)2 + y 2 1I[−1,1] (s − y)1I[−1,1] (y).
8
On a alors
Z
3 
fS (s) = (s − y)2 + y 2 1I[−1,1] (s − y)1I[−1,1] (y) dy
8
Z
3 
= (s − y)2 + y 2 1I[s−1,s+1]∩[−1,1](y) dy.
8

 ∅ si s < −2 ou s > 2 soit s ∈
/ [−2, 2]
Or [s − 1, s + 1] ∩ [−1, 1] = [−1, s + 1] si − 1 ≤ s + 1 ≤ 1 soit s ∈ [−2, 0] donc

[s − 1, 1] si − 1 ≤ s − 1 ≤ 1 soit s ∈ [0, 2]
3  
fS,Y (s, y) = (s − y)2 + y 2 1I[−1,s+1] (y)1I[−2,0[ (s) + 1I[s−1,1] (y)1I[0,2] (y) .
8
On en déduit
Z
fS (s) = fS,Y (s, y)dy
1  3

3 s+1
 3

3 1

= −(s − y) + y −1 1I[−2,0[ (s) + −(s − y) + y s−1 1I[0,2] (s)
8
1  
= ( −(−1)3 + (s + 1)3 + (s − (−1))3 − (−1)3 1I[−2,0[ (s)
8 
+ −(s − 1)3 + 1 + (s − (s − 1))3 − (s − 1)3 1I[0,2] (s))

1

Ainsi, fS (s) = 4
[(s + 1)3 + 1]1I[−2,0[ (s) + [1 − (s − 1)3 ]1I[0,2] (s) , soit

fS (s) = 14 [1 + (1 − |s|)3 ] 1I[−2,2] (s) .

7. (∗∗) Soit f la fonction définie par:

f (x, y) = e−y 1ID (x, y)

où D = {(x, y) ∈ IR2 ; 0 < x ≤ y}.


1. Vérifier que f est la densité d’un couple (X, Y ).

2. Quelles sont les lois des v.a.r. X et Y . Ces v.a.r. sont-elles indépendantes?

3. Les v.a.r. X et X − Y sont-elles indépendantes?

4. Les v.a.r. Y et X/Y sont-elles indépendantes?

1. f ≥ 0, f est continue sauf sur la frontière de D et


Z Z  Z +∞
f (x, y) dx dy = ye−y dy = Γ(2) = 1
0

donc f est bien la densité d’un couple (X, Y ).


R R
2. fY (y) = f (x, y) dx = e−y 1I]0,+∞[ (y) 1I]0,y[ (x) dx = ye−y 1I]0,+∞[ (y) et
R R R +∞
fX (x) = f (x, y) dy = f (x, y) dy = 1I]0,+∞[ (x) x
e−y dy = e−x 1I]0,+∞[(x).

Ainsi, X suit la loi exponentielle E(1) et Y la loi Gamma γ(1, 2) .


f (x, y) 6= fX (x)fY (y) donc X et Y ne sont pas indépendantes.

3. Soit Z = X − Y et ϕ : (x, y) 7→ (x, z) = (x, x − y). Alors ϕ−1 : (x, z) 7→ (x, y) =


1 0
(x, x−z), d’où Jϕ−1 (x, z) = = −1 et fX,Z (x, z) = fX,Y (x, x−z) = ez−x 1ID (x, x−z)
1 −1
avec 1ID (x, x − z) = 1 si 0 < x < x − z, soit x > 0 et z < 0. On a donc :

fX,X−Y (x, z) = ez−x 1I]0,+∞[ (x)1I]−∞,0[ (z)


R
fX−Y (z) = fX,X−Y (x, z) dx = ez 1I]−∞,0[ (z) et on a bien fX,X−Y (x, z) = fX (x)fX−Y (z)
donc X et X − Y sont indépendantes .
 
X x
4. Soit T = Y et ϕ : (x, y) 7→ (t, y) = y , y . Alors ϕ−1 : (t, y) 7→ (x, y) = (ty, y),
y 0
d’où Jϕ−1 (t, y) = = y et fT,Y (t, y) = fX,Y (ty, y) = e−y 1ID (ty, y) avec 1ID (ty, y) = 1
t 1
si 0 < ty < y, soit y > 0 et 0 < t < 1. On a donc :

fX/Y,Y (t, y) = ye−y 1I]0,+∞[ (y)1I]0,1[ (t)


R
fX/Y (t) = fX/Y,Y (t, y) dy = 1I]0,1[ (t) et on a bien fX/Y,Y (t, y) = fX/Y (t)fY (y) donc
X/Y et Y sont indépendantes (et X/Y suit la loi uniforme U (]0, 1[)).

8. (∗∗) Deux personnes se donnent rendez-vous entre 13 heures et 14 heures: X et Y représentent


l’instant d’arrivée de chacune ; Z est le temps d’attente de la première arrivée.
Quelle est la loi de Z et son espérance?

Si X est l’heure d’arrivée de la personne A et Y celle de la personne B, X et Y sont


des variables aléatoires indépendantes de même loi uniforme sur [13, 14], et si Z est le
temps d’attente de la première arrivée, alors Z = |X − Y |. On commence par déterminer
la loi de U = X − Y , comme loi marginale du couple (U, V ) = (X − Y, Y ) = h(X, Y ).
h est une bijection sur IR2 , avec h−1 (u, v) = (u + v, v) et Jh−1 (u, v) = 1 donc

fU,V (u, v) = 1I[13,14] (u + v)1I[13,14] (v) = 1I[13−u,14−u] (v)1I[13,14] (v) = 1I[13−u,14−u]∩[13,14] (v).

 ∅ si 13 − u > 14 ou 14 − u < 13 soit u ∈/ [−1, 1]
Or [13 − u, 14 − u] ∩ [13, 14] = [13 − u, 14] si 13 ≤ 13 − u ≤ 14 soit u ∈ [−1, 0] donc

[13, 14 − u] si 13 ≤ 14 − u ≤ 14 soit u ∈ [0, 1]

fU,V (u, v) = 1I[13−u,14−u]∩[13,14] (v) = 1I[13−u,14] 1I[−1,0[ (u) + 1I[13,14−u] 1I[0,1] (u)
R
et fU (u) = fU,V (u, v)dv = (1 + u)1I[−1,0[ (u) + (1 − u)1I[0,1] (u) = (1 − |u|)1I[−1,1] (u).
Or Z = |U | donc
FZ (z) = P ([|U | ≤ z]) = P ([−z ≤ U ≤ z])1I[0,+∞[ (z) = (FU (z) − FU (−z))1I[0,+∞[ (z) et
fZ (z) = (fU (z)+fU (−z))1I[0,+∞[(z) = 2(1−|z|)1I[−1,1]∩[0,+∞[(z) : fZ (z) = 2(1 − z)1I[0,1] (z) .
R R1 3
IE(Z) = zfZ (z)dz = 0 (2z − 2z 2 )dz = [z 2 − 2 z3 ]10 , soit IE(Z) = 13

9. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi admettant pour densité f définie par:

f (x) = ke−|x|.

1. Déterminer k.

2. Déterminer la loi de Q = Y /X et, si elles existent, l’espérance et la variance de Q.

3. Déterminer la loi de S = X − Y .
R R +∞ R +∞ 1
1. f (x)dx = k −∞
e−|x| dx = 2k 0
e−x dx = 2k = 1 donc k = 2
.

2. Soit T = et ϕ : (x, y) 7→ (x, t) = x, xy . Alors ϕ−1 : (x, t) 7→ (x, y) = (x, tx),
Y
X
1 t
d’où Jϕ−1 (x, tx) = = x et fX,T (x, t) = fX,Y (x, tx)|x| = 14 |x|e−|x|−|t||x|. On a donc :
0 x
Z Z
1 +∞
fT (t) = fX,T (x, t)dx = |x|e−|x|−|t||x|dx
4 −∞
Z Z +∞
1 +∞ −(1+|t|)x 1 1
= xe dx = 2
ue−u du
2 0 u=(1+|t|)x 2 (1 + |t|) 0
Γ(2) 1
= 2
=
2(1 + |t|) 2(1 + |t|)2
1
Ainsi, fT (t) = .
2(1 + |t|)2
R t 1
|t|fT (t) dt est divergente car, au voisinage de +∞, (1+t2 )
∼ t
donc Q n’admet ni
espérance ni variance.

3. Soit Z = X − Y et ϕ : (x, y) →7 (x, z) = (x, x − y). Alors ϕ−1 : (x, z) 7→ (x, y) =


1 0
(x, x − z), d’où Jϕ−1 (x, z) = = −1 et
1 −1
1 1
fX,Z (x, z) = fX,Y (x, x − z) = e−|x| e−|z−x| = e−(|x|+|z−x|)
4 4
Pour déterminer |x| + |z − x|, on distingue 2 cas suivant le signe de z. On a donc :
Pour z ≥ 0 :

x −∞ 0 z +∞
|x| −x 0 x x
|x − z| z−x z−x 0 x−z
|x| + |x − z| z − 2x z 2x − z
1

On a alors fX,Z (x, z) = e−z+2x 1I]−∞,0[ (x) + e−z 1I[0,z[ (x) + e−2x+z 1I[z,+∞[(x) et
4
Z  2x 0  −2x +∞ !
1 e e
fZ (z) = fX,Z (x, z) dx = e−z + ze−z + ez −
4 2 −∞ 2 z
 
1 1 −z e−2z 1
= e + ze−z + ez = (z + 1)e−z
4 2 2 4
Pour z ≤ 0 :

x −∞ z 0 +∞
|x| −x −x 0 x
|x − z| z−x 0 x−z x−z
|x| + |x − z| z − 2x −z 2x − z
1

On a alors fX,Z (x, z) = e−z+2x 1I]−∞,z[(x) + ez 1I[z,0[ (x) + e−2x+z 1I[0,+∞[(x) et
4

Z  2x z  −2x +∞ !
1 e e
fZ (z) = fX,Z (x, z) dx = e−z − zez + ez −
4 2 −∞ 2 0
 
1 −z e2z 1 1
= e − zez + ez = (1 − z)ez
4 2 2 4
Finalement,
1
fZ (z) = (1 + |z|)e−|z|
4

10. (∗) Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:


2
+y 2 )
f (x, y) = kxy e−(x 1IIR2 (x, y)
+

1. Déterminer k et les lois marginales de X et de Y .



2. Déterminer la loi de Z = X 2 + Y 2 .

1. X et Y suivent la même loi car x et y jouent le même rôle dans f .


2 2
f (x, y) = kxe−x 1I[0,+∞[ (x) ye−y 1I[0,+∞[ (y)
RR h i+∞ h i+∞
2 2
donc − 12 e−x
f (x, y) dx dy = k − 12 e−y = k4 = 1, d’où k = 4 .
0 0
R h i+∞
−x2 1 −y 2 2
fX (x) = f (x, y)dy = kxe 1I[0,+∞[ (x) − 2 e d’où fX (x) = 2xe−x 1I[0,+∞[ (x) .
0
2. On passe en coordonnées polaires :
soit ϕ : (x, y) 7→ (z, θ), bijection de IR2 \ {(0, 0)} sur ]0, +∞[×[0, 2π[, ϕ−1 : (z, θ) 7→
cos θ sin θ
(x, y) = (z cos θ, z sin θ). Jϕ−1 (z, θ) = = z.
−z sin θ z cos θ

fZ,Θ (z, θ) = fX,Y (ϕ−1 (z, θ)|Jϕ−1 (z, θ)|1I]0,+∞[(z)1I[0,2π[ (θ)


2
= 4z 2 cos θ sin θ e−z |z| 1I]0,+∞[ (z)1I[0,π/2[ (θ)
2
= 2z 3 e−z sin 2θ 1I]0,+∞[(z)1I[0,π/2[ (θ)

donc Z Z π/2
3 −z 2
fZ (z) = fZ,Θ (z, θ)dθ = 2z e 1I]0,+∞[(z) sin 2θ dθ
0
R π/2  π/2 2
avec 0
sin 2θ dθ = − 12 cos 2θ 0 = 2 × 1
2
= 1. D’où fZ (z) = 2z 3 e−z 1I]0,+∞[(z) .

11. (∗∗) Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:

f (x, y) = k 1ID (x, y)

où D = {(x, y) ∈ IR2 ; x2 + y 2 ≤ 1}


1. Déterminer k et les lois de X et de Y .
2. Déterminer les lois de Q = X/Y et de Z = (X 2 + Y 2 )−1/2 .

Soit ϕ : (x, y) 7→ (r, θ), bijection de IR2 \ {(0, 0)} sur ]0, +∞[×[0, 2π[, ϕ−1 : (r, θ) 7→
cos θ sin θ
(x, y) = (r cos θ, r sin θ). Jϕ−1 (r, θ) = = r.
−r sin θ r cos θ

fR,Θ (z, θ) = fX,Y (ϕ−1 (r, θ)|Jϕ−1 (r, θ)|1I]0,+∞[(r)1I[0,2π[ (θ) = kr1I]0,1[ (r)1I[0,2π[ (θ).
R R
On en déduit fR (r) = fR,Θ (r, θ) dθ = 2πkr1I]0,1[ (r) puis fR (r) dr = 1 = kπ, soit

1
k= π
.

X et Y ont même loi car x et y jouent le même rôle dans fX,Y où

1
1I √ 2 √ 2 (y)1I]−1,1[ (x).
fX,Y (x, y) =
π ]− 1−x , 1−x [
R √
On a alors fX (x) = fX,Y (x, y) dy = π2 1 − x2 1I]−1,1[ (x).

2. fR,Θ (r, θ) = πr 1I]0,1[ (r). Q = X


Y
= cotanΘ et Z = R−1 avec fR (r) = 2r1I]0,1[ (r) et
1
fΘ (θ) = 2π 1I[0,2π[ (θ).
Pour la loi de Z, on considère l’application ϕ :]0, 1[→]1, +∞[, r 7→ 1r , qui est une
bijection strictement décroissante, vérifiant ϕ ◦ ϕ−1 = id.

1 2 1 2
fZ (z) = fR−1 (z) = fR (z ) − 2 =
−1
2
1I]1,+∞[ (z), soit fZ (z) = 3 1I]1,+∞[ (z) .
z zz z

Pour la loi de Q, il y a un problème car cotan n’est une bijection que de ]0, π[ sur IR
(ou de ]kπ, (k + 1)π[ sur IR). Il faut donc décomposer l’intervalle ]0, 2π[ en 2 pour avoir
0 1
une bijection. On a alors, vu que cotan0 = −(1 + cotan 2 ), fQ (t) = π(1+t 2) :

Q suit la loi de Cauchy .

12. (∗∗) Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:

1
f (x, y) = 1I[1,+∞[ (x) 1I[1,+∞[ (y)
x2 y 2

Soient U = XY et V = X/Y .
1. Déterminer les lois de U et de V .
2. Les v.a.r. U et V sont-elles indépendantes?

Soit ϕ : [1, +∞[2 → [1, +∞[×]0, +∞[, (x, y) 7→ (u, v) = (xy, xy ).


√ p 
Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = uv, uv = (u1/2 v 1/2 , u1/2 v −1/2 ), d’où
1 −1/2 1/2 1 −1/2 −1/2 1 1 1
u v u v
Jϕ−1 (u, v) = 2
1 1/2 −1/2
2 = − v −1 − v −1 = − v −1
2
u v − 12 u1/2 v −3/2 4 4 2
√ pu 1
et fU,V (u, v) = fX,Y (ϕ−1 (u, v) |Jϕ−1 (u, v)| = fX,Y uv, v 2v
, soit
r 
1 √ u
fU,V (u, v) = 2 1I[1,+∞[ ( uv)1I[1,+∞[ .
2u v v
u 1
On doit donc avoir uv ≥ 1 et v
≥ 1, soit u ≥ 1 et ≤ v ≤ u et réciproquement, si u ≥ 1
u
1 u 1
et u
≤ v ≤ u, on a bien uv ≥ 1 et v
≥ 1 donc fU,V (u, v) = 2 1ID (u, v) où
2u v
1
D = {(u, v) ; u ≥ 1 et ≤ v ≤ u}.
u
Z Z u
1 1 ln u
fU (u) = fU,V (u, v) dv = 2 1I[1,+∞[ (u) dv, soit fU (u) = 2 1I[1,+∞[ (u) .
2u 1
u
v u
Pour déterminer fV et donc intégrer par rapport à u, il va falloir dans D, exprimer u
en fonction de v. On a u ≥ 1, u ≥ v et u ≥ v1 donc :
• si v ∈]0, 1], alors v1 ≥ 1 ≥ v et u ≥ v1 ;
• si v ∈]1, +∞[, alors v1 < 1 < v et u ≥ v ;
ainsi 1ID (u, v) = 1I]0,1] (v)1I[ 1 ,+∞[(u) + 1I]1,+∞[ (v)1I[v,+∞[ (u) et
v

Z  +∞  +∞ !
1 1 1
fV (v) = fU,V (u, v) du = − 1I]0,1] (v) + − 1I[1,+∞[ (v)
2v u 1 u v
v

1 1
soit fV (v) = 1I]0,1] (v) + 2 1I[1,+∞[(v) .
2 2v
2. fU,V (u, v) 6= fU (u)fV (v) donc U et V ne sont pas indépendantes .

13. (∗∗) Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:


1
f (x, y) = k 1ID (x, y)
x2 y

où D = {(x, y) ∈ IR2 ; x ≥ 1 et x−1 ≤ y ≤ x}


1. Déterminer k.
2. Déterminer les densités marginales et conditionnelles de X et de Y .
R Rx
1. f (x, y) dy = k
1I
x2 [1,+∞[
(x) x−1 dy
y
= 2k ln x
x2
1I[1,+∞[ (x), puis
Z Z  Z +∞ Z +∞
2k ln x
f (x, y) dy dx = dx = 2k ue−2u × eu du
1 x2 u=ln x 0
Z +∞
= 2k ue−u du = 2kΓ(2) = 2k
0

1 ln x
donc k = 2
et fX (x) = 1I[1,+∞[ (x) .
x2
(x, y) ∈ D équivaut à x ≥ 1, x ≥ y −1 et x ≥ y, avec y > 0, soit x ≥ y −1 si y ∈]0, 1] et
x ≥ y si y > 1. On a donc
Z  +∞  +∞ !
1 1 1
fY (y) = f (x, y) dx = − 1I]0,1] (y) + − 1I[1,+∞[(y)
2y x 1 x y
y

1 1
soit fY (y) = 1I]0,1] (y) + 2 1I[1,+∞[(y) .
2 2y
f (x,y) ln x
On a fYX=x (y) = fX (x)
pour x tel que fX (x) 6= 0. Or, pour x > 1, fX (x) = x2
et
1
f (x, y) = 1
1I −1 (y)
2x2 y [x ,x]
donc fYX=x (y) = 1I[x−1 ,x] (y) pour x ∈]1, +∞[ .
2y ln x
fXY =y (x) = f (x,y)
fY (y)
pour y tel que fY (y) 6= 0.

1 1
• Pour y ∈]0, 1], fY (y) = 2
et f (x, y) = 1I −1
2x2 y [y ,+∞[
(x) donc

1
fXY =y (x) = 1I[y−1 ,+∞[ (x) si y ∈]0, 1]
x2 y
1 1
• Pour y ∈]1, +∞[, fY (y) = 2y 2
et f (x, y) = 1I
2x2 y [y,+∞[
(x) donc
y
fXY =y (x) = 1I[y,+∞[ (x) si y ∈]1, +∞[
x2

14. (∗ ∗ ∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi admettant pour densité f définie par:
1
f (x) = cos x 1I[− π , π ] (x).
2 2 2

Déterminer la loi de S = X + Y .

1
cos x cos y 1I[− π , π ] (x) 1I[− π , π ] (y).
f (x, y) =
4 2 2 2 2

Soit ϕ : (x, y) 7→ (s, y) = (x + y, y). Alors ϕ−1 : (s, y) 7→ (x, y) = (s − y, y), d’où
1 −1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et
0 1
1
fS,Y (s, y) = fX,Y (s − y, y) = cos(s − y) cos y 1I[− π , π ] (s − y) 1I[− π , π ] (y)
4 2 2 2 2
 
avec 1I[− π , π ] (s − y) = 1 si et seulement si − π2 ≤ s − y ≤ π2 , soit y ∈ s − π2 , s + π2 et
2 2

h π πi h π π i   ∅  si s < −π ou si s > π
π π
− , ∩ s− ,s+ = − ,s+ si − π ≤ s ≤ 0
2 2 2 2   2 π π2
s − 2, 2 si 0 ≤ s ≤ π

et cos(s − y) cos y = 12 [cos s + cos(2y − s)] donc


1  
fS,Y (s, y) = [cos s + cos(2y − s)] 1I[− π ,s+ π ] (y)1I[−π,0[ (s) + 1I[s− π , π ] (y)1I[0,π] (s)
8 2 2 2 2
Z
fS (s) = fS,Y (s, y) dy
"Z π #
s+ 2
1
= [cos s + cos(2y − s)] dy 1I[−π,0[ (s)
8 − π2
"Z π #
1 2
+ [cos s + cos(2y − s)] dy 1I[0,π] (s)
8 s− π2
 
1 1 s+ π2
= (π + s) cos s + [sin(2y − s)]− π 1I[−π,0[ (s)
8 2 2
 
1 1 π
+ (π − s) cos s + [sin(2y − s)]s− π 1I[0,π] (s)
2

8 2 2
 
1 1
= (π + s) cos s + [sin(s + π) − sin(−π − s)] 1I[−π,0[ (s)
8 2
 
1 1
+ (π − s) cos s + [sin(π − s) − sin(s − π)] 1I[0,π] (s)
8 2
1 1
= [(π + s) cos s + sin(s + π)] 1I[−π,0[ (s) + [(π − s) cos s + sin(π − s)] 1I[0,π] (s)
8 8

1
d’où finalement fS (s) = [(π − |s|) cos s + sin |s|] 1I[−π,π](s) .
8
15. (∗∗) Soit f la fonction définie par :
1
f (x, y) = 1I]−1,0[ (x) 1I]0,1[ (y) + 1ID (x, y)
2
où D = {(x, y) ∈ IR2 ; x ≥ 0, y ≥ 0 et x + y < 1}.
1. Vérifier que f est la densité d’un couple (X, Y ) ; déterminer les lois marginales de X et de Y ainsi
que la densité de la loi conditionnelle de Y sachant (X = x) pour tout x tel que fX (x) 6= 0.
2. Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes? Calculer cov(X, Y ).
3. Soient U = X + Y et V = X − Y . Déterminer la densité du couple (U, V ).

1 1
f (x, y) = 1I]−1,0[ (x) 1I]0,1[ (y)+1I]0,1[ (x) 1I]0,1−x[ (y) = 1I]−1,0[ (x) 1I]0,1[ (y)+1I]0,1[ (y) 1I]0,1−y[ (x)
2 2
Z
1
f (x, y) dy =1I]−1,0[ (x) + (1 − x) 1I]0,1[ (x)
2
Z Z   1
1 (1 − x)2
f (x, y) dy dx = + − =1
2 2 0

1
donc f est bien la densité d’un couple (X, Y ) et fX (x) = 2
1I]−1,0[ (x) + (1 − x) 1I]0,1[ (x) .
R 1 3

fY (y) = f (x, y) dx = 2
1I]0,1[ (y) + (1 − y) 1I]0,1[ (y), soit fY (y) = 2
− y 1I]0,1[ .

Pour déterminer la loi conditionnelle de Y sachant (X = x), on distingue 2 cas :


• Si x ∈] − 1, 0[, fX (x) = 12 et fYX=x (y) = 1I]0,1[ (y),
1
• si x ∈]0, 1[, fX (x) = (1 − x) et fYX=x (y) = 1−x 1I]0,1−x[ (y).

sur ]0, 1[ si x ∈] − 1, 0[
La loi conditionnelle de Y sachant X = x est donc la loi uniforme .
sur ]0, 1 − x[ si x ∈]0, 1[
2. f (x, y) 6= fX (x)fY (y) donc X et Y ne sont pas indépendantes.
Z Z Z 1  2 0  2 1
1 0 2 x x x3
IE(X) = xfX (x) dx = x dx + (x − x ) dx = + −
2 −1 0 4 −1 2 3 0
1 1 1 1
= − + − =−
4 2 3 12
Z Z 1   1
3 2 3 2 y3 3 1 5
IE(Y ) = yfY (y) dy = y − y dy = y − = − =
0 2 4 3 0 4 3 12

Z Z Z 
Z 1  Z 1 Z 1−x 
1 0
IE(XY ) = x yf (x, y) dy dx = x y dy dx + x y dy
2 −1 0 0 0
 0 Z 1  2 1−x Z
1 x2 y 1 1 1
= + x dx = − + (x − 2x2 + x3 ) dx
4 2 −1 0 2 8 2 0
 0
1 1 1 2 1 1 1 1
= − + − + =− + =−
8 2 2 3 4 8 24 12

1 5
 7
cov(X, Y ) = IE(XY ) − IE(X)IE(Y ) = − 12 1− 12
, soit cov(X, Y ) = − .
144
u+v u−v

3. Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, x − y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = 2
, 2 ,
1/2 1/2
d’où Jϕ−1 (u, v) = = −1/2 et
1/2 −1/2
   
u+v u−v 1 u+v u−v
fU,V (u, v) = fX,Y , |Jϕ−1 (u, v)| = fX,Y , .
2 2 2 2 2
u+v u−v
 1 u+v
Or, fX,Y 2
, 2 = 2
si −1 << 0 et 0 <u−v
2 2
< 1, soit −2 < u + v < 0 et
 ∅ si v > 0 ou v < −2
0 < u−v < 2, c’est-à-dire u ∈]−v −2, −v[∩]v, v+2[= ]v, −v[ si v ∈] − 1, 0[

] − v − 2, v + 2[ si v ∈] − 2, −1[

et fX,Y u+v
2
, u−v
2
= 1 si 0 < u+v 2
< 1 et 0 < u−v 2
< 1, soit 0 < u + v < 2 et
 ∅ si v > 1 ou v < −1
0 < u − v < 2, c’est-à-dire u ∈] − v, 2 − v[∩]v, v + 2[= ]v, 2 − v[ si v ∈]0, 1[

] − v, v + 2[ si v ∈] − 1, 0[
On a alors :
 1
 4 1I]−v−2,v+2[ (u) si v ∈] − 2, −1[
1
fU,V (u, v) = 1I]v,−v[ (u) + 12 1I]−v,v+2[ (u) si v ∈] − 1, 0[ .
 41
1I
2 ]v,2−v[
(u) si u ∈]0, 1[
16. (∗) Soit a ∈]0, 1[ et (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:

f (x, y) = ((1 + ax)(1 + ay) − a) e−(x+y+ax) 1IIR2 (x, y)


+

1. Vérifier que f est une densité de probabilité et déterminer les lois marginales de X et de Y ;
calculer IE(X) et IE(Y ).
2. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant (Y = y).
R R +∞
f (x, y)dy = e−(1+a)x 1IIR∗ (x) 0 e−y ((1−a+ax)+a(1+ax)y)dy et Γ(1) = Γ(2) = 1,
R +∞ R +∞ +
R
d’où 0 e−y dy = 0 ye−y dy = 1 et f (x, y)dy = e−(1+a)x (1 + a(1 + a)x)1IIR∗ (x). On a
R R  +

alors f (x, y)dy dx = 1+a 1


+ a(1+a)
(1+a) 2 = 1 et f ≥ 0 car a ∈]0, 1[. Donc f est une densité .
R −y
R +∞ −(1+a)x
On a aussi f (x, y)dx = e 1IIR∗ (y) 0 e ((1−a+ay)+a(1+ay)x)dx, ce qui donne
 +  2

a(1+ay) −y (1+a−a )+a(1+2a)y
fY (y) = e−y 1−a+ay1+a
+ (1+a)2 1I IR+∗ (y), soit f (y) = e
Y (1+a)2 1IIR∗ (y) .
+

Z Z +∞  
−y (1 + a − a2 )y + a(1 + 2a)y 2
IE(Y ) = yfY (y)dy = e dy
0 (1 + a)2
(1 + a − a2 ) + 2a(1 + 2a)
=
(1 + a)2

1 + 3a + 3a2
ce qui donne IE(Y ) = .
(1 + a)2
R
De même, fX (x) = e−(1+a)x (1 + a(1 + a)x)1IIR∗ (x) et IE(X) = xfX (x)dx, ce qui
+

R +∞ 1 + 2a
donne IE(X) = 0
e−(1+a)x (x + a(1 + a)x2 )dx : IE(X) = .
(1 + a)2
Pour y > 0, on a fXY =y (x) = f (x,y)
fY (y)
, soit

(1 + ax)(1 + ay) − a
fXY =y (x) = (1 + a)2 e−(1+a)x 1IIR∗ (x) .
(1 + a − a2 ) + a(1 + 2a)y +

17. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [−1, 1].

1. Déterminer la loi de Z = X − Y .
2. Déterminer la loi de T = min(X, Y 3 )

1. fX,Y (x, y) = 14 1I[−1,1] (x)1I[−1,1] (y).

Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x − y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u + v, v), d’où
1 1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fZ,Y (u, v) = fX,Y (u + v, v) = 14 1I[0,2] (u + v)1I[0,2] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fZ (u) = 1I[−1,1] (u + v)1I[−1,1] (v) dv = 1I[−1−u,1−u]∩[−1,1](v) dv.
4 4

 ∅ si − 1 − u > 1 ou 1 − u < −1 soit u ∈ / [−2, 2]
Or [−1 − u, 1 − u] ∩ [−1, 1] = [−1 − u, 1] si − 1 ≤ −1 − u ≤ 1 soit u ∈ [−2, 0]

[−1, 1 − u] si − 1 ≤ 1 − u ≤ 1 soit u ∈ [0, 2]
donc
1 1 
fZ,Y (u, v) = 1I[−1−u,1−u]∩[−1,1] (v) = 1I[−1−u,1] (v)1I[−2,0[ (u) + 1I[−1,1−u] (v)1I[0,2] (u)
4 4
R  
et fZ (u) = fU,V (u, v)dv = 14 (2 + u)1I[−2,0[ (u) + (2 − u)1I[0,2] (u) = 14 (2 − |u|)1I[−2,2] (u).

Ainsi, fZ (z) = 14 (2 − |z|)1I[−2,2] (z) .

2. P ([T > t]) = P ([min(X, Y 3 ) > t]) = P ([X > t]∩[Y 3 > t]) = P ([X > t]∩[Y > t1/3 ])
car t 7→ t1/3 est une bijection strictement croissante de IR sur IR/
On a alors P ([T > t]) = P ([X > t])P ([Y > t1/3 ]) car X et Y 3 sont indépendantes.
On a alors

FT (t) = 1 − P ([T > t]) = 1 − (1 − FX (t)) 1 − FY (t1/3 )
= FX (t) + FY (t1/3 ) − FX (t)FY (t1/3 )

puis, en dérivant,
1 1
fT (t) = fX (t) + t−2/3 fY (t1/3 ) − fX (t)FY (t1/3 ) − t−2/3 fY (t1/3 )FX (t)
3 3
Rt
Or fX (t) = fY (t) = 12 1I[−1,1] (t) et FX (t) = −∞ fX (u) du = 12 (t + 1)1I[−1,1[ (t) + 1I[1,+∞[(t).
On a donc
1 1
fT (t) = 1I[−1,1] (t) + t−2/3 1I[−1,1] (t1/3 )
2 6 
1 1 1/3 1/3 1/3
− 1I[−1,1] (t) (t + 1)1I[−1,1[ (t ) + 1I[1,+∞[ (t )
2 2
 
1 −2/3 1/3 1
− t 1I[−1,1] (t ) (t + 1)1I[−1,1[ (t) + 1I[1,+∞[ (t)
6 2

Or t1/3 ∈ [−1, 1] équivaut à t ∈ [−1, 1] et donc 1I[−1,1] (t1/3 ) = 1I[−1,1] (t), ce qui permet
de simplifier l’écriture de fT (t). On a donc
 
1 1 −2/3 1 1/3 1 1/3 −2/3
fT (t) = 1I[−1,1] (t) + t − (t + 1) − (t + t )
2 6 4 12
 
1 1 1/3 1 −2/3
soit fT (t) = − t + t 1I[−1,1] (t) .
4 3 12
18. (∗∗) Soit α > 0 et soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [0, α[. On pose
U = min(X, Y ), V = max(X, Y ), Z = V − U et T = U/V .
Déterminer les lois de Z et de T .

X
On commence par chercher
 la loi de W = X − Y et la loi de Q = Y
. On aura alors
1
Z = |W | et T = min Q, Q .
Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x − y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u + v, v), d’où
1 1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fW,Y (u, v) = fX,Y (u + v, v) = α12 1I[0,α] (u + v)1I[0,α] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fW (u) = 2
1I[0,α] (u + v)1I[0,α] (v) dv = 1I[−u,α−u]∩[0,α](v) dv.
α α2

 ∅ si − u > α ou α − u < 0 soit u ∈ / [−α, α]
Or [−u, α − u] ∩ [0, α] = [−u, α] si 0 ≤ −u ≤ α soit u ∈ [−α, 0] donc

[0, α − u] si 0 ≤ α − u ≤ α soit u ∈ [0, α]

1 1  
fW,Y (u, v) = 1I[−u,α−u]∩[0,α] (v) = 1I[−u,α] (v)1I[−α,0[ (u) + 1I [0,α−u] (v)1I[0,α] (u)
α2 α2
R  
et fW (u) = fW,Y (u, v)dv = α12 (α + u)1I[−α,0[ (u) + (α − u)1I[0,α] (u) = α12 (α−|u|)1I[−α,α] (u).

Puis FZ (z) = P ([Z ≤ z]) = P ([|T | ≤ z]) = P ([−z ≤ T ≤ z])1I]0,+∞[(z), d’où

FZ (z) = (FT (z) − FT (−z))1I]0,+∞[ (z)

et fZ (z) = FZ0 (z) = (fT (z) + fT (−z))1I]0,+∞[ (z) = 2fT (z)1I]0,+∞[(z) car fT est paire et
2
finalement, fZ (z) = 2 (α − z)1I[−α,α] (z) .
α
 
X x
Soit maintenant, Q = Y et soit ϕ : (x, y) 7→ (s, y) = y , y . Alors ϕ−1 : (s, y) 7→
y 0
(x, y) = (sy, y), d’où Jϕ−1 (s, y) = = y et
s 1

1 y
fQ,Y (s, y) = fX,Y (sy, y) = |y|1I[0,α] (sy)1I[0,α] (y) = 1I[0,α] (sy)1I[0,α] (y)
α2 α2
avec 1I[0,α] (sy)1I[0,α] (y) = 1 si et seulement si sy > 0, sy
 < α, y > 0 et y < α,
  α si s ≤ 1
c’est-à-dire s > 0, y > 0 et y < min α, αs avec min α, αs = α , d’où
s
si s ≥ 1
y  
fQ,Y (s, y) = 1I]0,α[ (y)1I]0,1[ (s) + 1I α (y)1I
]0, s [ [1,+∞[ (s)
α2
R
puis fQ (s) = fQ,Y (s, y) dy = 12 1I]0,1[ (s) + 1
1I
2s2 ]1,+∞[
(s). On a alors
1 1 1
P ([T > t]) = P ([min(Q, ) > t]) = P ([Q > t] ∩ [ > t]) = P ([Q > t] ∩ [Q < ])
Q Q t
 
On a donc P ([T > t]) = FQ 1t − FQ (t) 1I[0,1[ (t) + 1I]−∞,0[ (t) = 1 − FT (t), puis
  
1 1
fT (t) = FQ0 (t) = fQ (t) + 2 fQ 1I]0,1[ (t).
t t
1 1
 t2 1 1
 1 1
Or, si t ∈]0, 1[, fQ (t) = 2
et fQ t
= 2
doncfT (t) = fQ (t) + f
t2 Q t
= 2
+ 2
= 1.
Ainsi, fT (t) = 1I]0,1[ (t) : T suit la loi uniforme sur ]0, 1[ .

19. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de lois exponentielles respectivement E(λ) et E(µ).
Déterminer les lois de U = min(X, Y ) et V = max(X, Y ).

U et V sont toutes les deux à valeurs dans IR∗+ et pour x > 0,


Z +∞  +∞
P ([X > x]) = λe−λt dt = −e−λt x = e−λx .
x

P ([U > u]) = P ([min(X, Y ) > u]) = P ([X > u] ∩ [Y > u]) = P ([X > u])P ([Y > u])
car X et Y sont indépendantes, soit P ([U > u]) = e−(λ+µ)u pour u > 0. Or P ([U > u]) =
1 − FU (u) donc, en dérivant, on obtient fU (u) = (λ + µ)e−(λ+µ)u pour u > 0 et 0 sinon.
Ainsi, U = min(X, Y ) suit la loi exponentielle E(λ + µ) .

De même,
P ([V ≤ v]) = P ([max(X, Y ) ≤ v]) = P ([X ≤ v] ∩ [Y ≤ v]) = P ([X ≤ v])P ([Y ≤ v]),
soit FV (v) = (1 − e−λv )(1 − e−µv ) pour v > 0 et 0 sinon.
En dérivant, on obtient alors

fV (v) = λe−λv (1 − e−µv ) + µe−µv (1 − e−λv ) 1I]0,+∞[(v).

20. (∗∗) Soit θ > 0 et soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de même loi de densité f définie par:

3x2
f (x) = 1I[0,θ]
θ3
On pose S = X + Y et T = max(X, Y )
1. Déterminer IE(S) et V (S).
2. Déterminer la loi de T .
R R
1. xf (x)dx = 34 θ et x2 f (x)dx = 35 θ2 donc IE(X) = 34 θ et var(X) = 35 θ2 − 16
9 2
θ =
3 2 3
80
θ . On a donc IE(X + Y ) = IE(X) + IE(Y ) = 2
θ et, comme X et Y sont indépendantes,
3 2
var(X + Y ) = var(X) + var(Y ) = 40 θ .

2. FT (t) = P ([T ≤ t]) = P ([max(X, Y ) ≤ t]) = P ([X ≤ t] ∩ [Y ≤ t]) = FX (t)FY (t) =


FX (t)2 car X et Y sont indépendantes de même loi. On a alors fT (t) = 2FX (t)fX (t), soit

6t5
fT (t) = 1I (t)
θ6 [0,θ]
.

21. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi exponentielle E(λ). On pose Z =
min(X, Y ) et S = X + Y .
1. Déterminer la loi, l’espérance et la variance de Z.
2. Déterminer la loi de S.
fX,Y (x, y) = λ2 e−λ(x+y) 1I]0,+∞[ (x)1I]0,+∞[ (y).

1. FZ (z) = P ([Z ≤ z]) = 1 − P ([min(X, Y ) > t]) = 1 − P ([X > t])P ([Y > t]) car X
et Y sont indépendantes et FZ (z) = 1 − (1 − FX (t))2 car elles ont même loi.
On a donc fZ (z) = 2(1 − FX (t))fX (t) = 2λe−2λt 1I]0,+∞[ (t) : Z suit la loi E(2λ) .
R Rs 
2. fS (s) = fX (u)fY (s − u)du = 0
λ2 e−λs du 1I]0,+∞[(s) = λ2 se−λs 1I]0,+∞[ (s) :

S suit la loi γ(λ, 2).

22. (∗ ∗ ∗) On casse une baguette de bois de longueur 1 en deux endroits au hasard.


Quelle est la probabilité de pouvoir former un triangle en repliant les deux morceaux extrêmes?

Soient X et Y les abscisses des points où l’on casse la baguette. X et Y sont in-
dépendantes, de loi uniforme sur [0, l]. On pourra former un triangle dans des conditions
à déterminer.
Pour cela, on pose a = min(X, Y ), b = max(X, Y ) − min(X, Y ) = |X − Y |, c =
l − max(X, Y ). On doit alors avoir a ≤ b + c = l − a, b ≤ a + c = l − b et c ≤ a + b = l − c,
soit a ≤ 2l , b ≤ 2l et c ≤ 2l , soit min(X, Y ) ≤ 2l , |X − Y | ≤ 2l et max(X, Y ) ≥ 2l .

Soit D = {(x, y) ∈ IR2 ; min(x, y) ≤ 2l , |x − y| ≤ l


2
et max(x, y) ≥ 2l }. On a alors :

Aire de D
p = P ([(X, Y ) ∈ D]) = .
l2
On décompose D en deux, suivant que x ≤ y ou bien x > y. D = D 0 ∪ D 00 avec

l l l
D 0 = {(x, y) ; 0 ≤ x ≤ y ≤ l, y − x ≤ , y ≥ , x ≤ }
2 2 2
l l l
et D 00 = {(x, y) ; 0 ≤ y ≤ x ≤ l, x − y ≤ , x ≥ , l ≤ }.
2 2 2
En échangeant les rôles de x et y, on a Aire de D 0 = Aire de D 00
l l
D 0 = {(x, y) ; 0 ≤ x ≤ ≤ y ≤ l, y ≤ x + }
2 2
l l l
= {(x, y) ; 0 ≤ x ≤ , ≤ y ≤ x + }
2 2 2
l
R l R x+ 2l  Rl 2
car x + 2
≤ l. Donc Aire de D 0 = 02 l dy dx = 02 x dx = 12 2l .
2

l2 1
Ainsi, Aire de D = 4
et la probabilité de former un triangle est p = 4
.

23. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi exponentielle E(λ). On pose U = X − Y ,
V = min(X, Y ) et Z = |X − Y |.
Déterminer les lois de U , V et Z ; examiner l’indépendance éventuelle de U et V ainsi que de Z et V .

Si F est la fonction de répartition de (U, V ), F (u, v) = P ([U ≤ u] ∩ [V ≤ v]) soit


Z Z
F (u, v) = P ([X − Y ≤ u] ∩ [min(X, Y ) ≤ v]) = fX,Y (x, y)dxdy
D(u,v)

avec D = D(u, v) = {(x, y) ; x − y ≤ u et min(x, y) ≤ v} et fX,Y (x, y) = fX (x)fY (y) (X


et Y sont indépendantes), soit fX,Y (x, y) = λ2 e−λ(x+y) 1IIR∗2 (x, y).
+

• Si v ≤ 0, alors F = 0 (V = min(X, Y ) à valeurs dans IR+ ).


• Si u ≤ 0, alors pour (x, y) ∈ D, x ≤ y + u ≤ y et donc min(x, y) = x. On a donc

D = {(x, y) ; x ≤ v et y ≥ x − u}.

Z v Z +∞ Z v Z v
2 −λx −λy −λx −λ(x−u) λu
F (u, v) = λ e e dy = λ e e dx = e λe−2λx dx
0 x−u
v 0 0
1 1  1 1
= eλu − e−2λx = eλu 1 − e−2λv = eλu − eλu−2λv
2 0 2 2 2
∂2F
et, comme fU,V = ∂u∂vU,V
, fU,V (u, v) = λ2 eλu−2λv .
• Si u > 0, pour y > v, min(x, y) = x et x ≤ v, et pour y ≤ v, min(x, y) ≤ v et x ≤ y + u
Z v Z y+u  Z +∞ Z v 
−λy −λx −λy −λx
F (u, v) = λe λe dx dy + λe λe dx dy
0 0 v 0
Z v
 
= λe−λy 1 − e−λ(y+u) dy + e−λv 1 − e−λv
0
Rv  R
−λu v
et 0 λe−λy 1 − e−λ(y+u) dy = (1−e−λv  )−e 0
λe−2λy dy = (1−e−λv )− 12 e−λu (1−e−2λv )
d’où F (u, v) = (1 − e−2λv ) 1 − 12 e−λu et fU,V (u, v) = λ2 e−λu−2λv .
R
Finalement fU,V (u, v) = λ2 e−λ|u|−2λv 1IIR∗ (v) , puis fU (u) = fU,V (u, v)dv = λ2 e−λ|u| et
+
R 2 −2λv
R
fV (v) = fU,V (u, v)du = λ e 1IIR∗ (v) e−λ|u| du = 2λe−2λv 1IIR∗ (v) (parité de u 7→
+ +

e−λ|u| ).
Donc V suit la loi exponentielle E(2λ), fU (u) = λ2 e−λ|u| et fU,V (u, v) = fU (u)fV (v), donc
U et V sont indépendantes, et il en est de même de Z = |U | et de V .
D’autre part, FZ (z) = P (|U | ≤ z) = P (−z ≤ U ≤ z)1IIR+ (z) = (FU (z) − FU (−z)) 1IIR+ (z)
et fZ (z) = (fU (z) + fU (−z)) 1IIR+ (z) = 2 λ2 e−λ|z| 1IIR+ (z) = λe−λz 1IIR+ (z) :

Z = |U | suit aussi la loi exponentielle E(λ).

24. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi Gamma G(2, λ).
1. Calculer les moments IE(X n ) et préciser var(X).
2. Calculer IE(e−αX ) pour α > 0.
3. Déterminer la loi de T = min(X, Y ).
.
R +∞ λ2
R +∞ Γ(n+2) (n+1)!
1. IE(X n ) = λ2 0
xn e−λx x dx = λn+2 0
un+1 e−u du = λn
= λn
.
u=λx
2 2 6 2
En particulier, IE(X) = λ
et IE(X ) = λ2
donc var(X) = λ2
.
 R +∞ R +∞ λ2
R +∞
2. IE e−αX = 0 e−αx λ2 xe−λx dx = 0 e−(λ+α)x λ2 x dx = 2 e−u u du
u=(λ+α)x (λ+α) 0

R +∞  λ2
et comme 0
e−u u du = Γ(2) = 1, IE e−αX = .
(λ + α)2
3. P ([T > t]) = P ([X > t] ∩ [Y > t]) = P ([X > t])P ([Y > t]) car X et Y sont
indépendantes.
Ainsi, 1 − FT (t) = (1 − F (t))2 et fT (t) = 2f (t)(1 − F (t)) avec F (t) = 0 si t ≤ 0 et si
t > 0,
Z t Z +∞
2 −λu
 −λu
t
FT (t) = λ ue du = −λe u 0 + λe−u u du
0 0
−λt
 −λu t
= −λte + −e 0
= 1 − e − λte−λt
−λt

donc 1 − FT (t) = (1 + λt)e−λt si t > 0 et fT (t) = 2λ2 t(1 + λt)e−2λt 1I]0,+∞[ (t) .

25. (∗∗) On prend un point M au hasard sur le cercle C de centre O et de rayon 1. Soient X et Y les
coordonnées de M .
Calculer cov(X, Y ) et montrer que X et Y ne sont pas indépendantes.

On a X 2 + Y 2 = 1 et on pose X = cos Θ et Y = sin Θ. Le point étant choisi au hasard


sur le cercle, Θ suit la loi uniforme sur [0, 2π[.
Z 2π Z 2π
1 1
IE(X) = cos θ dθ = 0, IE(Y ) = sin θ dθ = 0,
2π 0 2π 0
Z 2π Z 2π
1 1 1
IE(XY ) = cos θ sin θ dθ = sin(2θ) dθ = 0.
2π 0 2 2π 0
Ainsi, cov(X, Y ) = 0 : les v.a.r. X et Y sont décorrélées. On a par ailleurs
Z 2π Z 2π
2 1 2 1 cos 2θ + 1 1 1
IE(X ) = cos θ dθ = dθ = , IE(Y 2 ) = 1 − IE(X 2 ) =
2π 0 2π 0 2 2 2

Z 2π Z 2π Z 2π
2 1
2 2 2 1 sin2 2θ 1 1 − cos 4θ 1
IE(X Y ) = cos θ sin θ dθ = dθ = dθ = .
2π 0 2π 0 4 2π 0 8 8
1 1
Ainsi, cov(X 2 , Y 2 ) = 8
− 4
= − 18 6= 0, donc X et Y ne sont pas indépendantes .

26. (∗ ∗ ∗) Soient A et B deux v.a.r. indépendantes de même loi.


Quelle est la probabilité que l’équation x2 − 2Ax + B = 0 ait:
(a) 2 solutions réelles ;

(b) 2 solutions complexes ;

(c) 1 solution double ;

dans les cas suivants:

1. A et B sont de loi exponentielle E(λ) ;

2. A et B sont de loi uniforme sur [0, 1].

On a pa = P ([A2 − B > 0]), pb = P ([A2 − B < 0]) et pc = P ([A2 − B = 0]).


pc = 0 car A et B sont absolument continues (et il en est donc de même pour A2 − B).
On pose ∆ = {(x, y) ∈ IR2 ; x2 > y}. On a alors
Z Z Z Z
pa = P ([(A, B) ∈ ∆]) = 1I∆ (x, y)∆fA,B (x, y)dx dy = fA,B (x, y)dx dy

et pb = 1 − pa .

1. fA,B (x, y) = λe−λx 1I]0,+∞[ (x) × λe−λy 1I]0,+∞[ (y) car A et B sont indépendantes. On
a donc
Z +∞ Z x2 ! Z +∞  2

−λx −λy
pa = λe λe dy dx = λe−λx 1 − e−λx dx
0 0 0
Z +∞ Z +∞ Z +∞
λ 1 2
−λx −λ(x2 +x)
= λe dx − λe dx = 1 − e 4 λe−λ(x+ 2 ) dx
0 0 0

2 √
On pose alors λ(x+ 12 )2 = u2 où x = − 12 + √u2λ et u = 2λ(x+ 12 ). On a alors dx = √12λ du et
Z +∞ Z +∞ √ √ !!
1 2 λ u2 2π 2λ
λe−λ(x+ 2 ) dx = √ √ e− 2 du = λ √ 1−Φ où Φ est la fonction
0 2λ 22λ 2λ 2
de répartition de la loi Normale N (0, 1). On en déduit que :

r r !! r r !!
λ π λ λ π λ
pa = 1 − e 4 1−Φ , pb = e 4 1−Φ , et pc = 0.
λ 2 λ 2

R 1  R x2  R1
2. fA,B (x, y) = 1I]0,1[ (x)1I]0,1[ (y) et pa = 0 0
dy dx = 0
x2 dx = 13 . On a donc
1 2
dans ce cas pa = , pb = et pc = 0 .
3 3

27. (∗) Soit X une v.a.r. de loi normale N (0, 1) et Y une v.a.r. telle que P ([X = 1]) = P ([X = −1]) = 12 .
On suppose que X et Y sont indépendantes et on pose Z = XY .

1. Déterminer la loi de Z.

2. Calculer cov(X, Z).


.
1. FZ (z) = P ([Z ≤ z]) = P ([Z ≤ z] ∩ [X = −1]) + P ([Z ≤ z] ∩ [X = 1]). Or
P ([Z ≤ z] ∩ [X = −1]) = P ([XY ≤ z] ∩ [X = −1]) = P ([−Y ≤ z] ∩ [X = −1])
= P ([−Y ≤ z])P ([X = −1]) = P ([Y ≥ −z])P ([X = −1])
car X et Y sont indépendantes. De même,
P ([Z ≤ z] ∩ [X = 1]) = P ([XY ≤ z] ∩ [X = 1]) = P ([Y ≤ z] ∩ [X = 1])
= P ([Y ≤ z])P ([X = 1])
FZ (z) = 12 (P ([Y ≤ z]) + P ([Y ≥ −z]) = 12 (Φ(z) + 1 − Φ(−z)) où Φ est la fonction
de répartition de la loi N (0, 1). Donc Z est absolument continue (FZ de classe C 1 ) et
fZ (z) = 12 (f (z) + f (−z)) = f (z) car f densité de la loi N (0, 1) est paire.
Ainsi, Z = XY , comme Y , suit la loi normale N (0, 1) .

2. cov(X, Z) = IE(XZ) − IE(X)IE(Z) = IE(X 2 Y ) = IE(X 2 )IE(Y ) = IE(Y ) = 0.

Ainsi, cov(X, Z) = 0 .

28. (∗∗) On considère une cible circulaire de centre O et de rayon R. Le point d’impact d’une flèche est
représenté par ses coordonnées X et Y que l’on suppose indépendantes de même loi normale N (0, (2R)2 ).
1. Quelle est la probabilité que la flèche atteigne la cible?
2. Combien de flèches sont nécessaires pour que la probabilité que l’une d’entre elles au moins atteigne
la cible soit supérieure à 0,9?

1. On cherche P ([X 2 + Y 2 ≤ R2 ]) = P ([Z ≤ R]) avec X = Z cos Θ et Y = Z sin Θ.


Si (Z, Θ) = h(X, Y ), on a h bijective de IR2 \ {(0, 0)} sur ]0, +∞[×[0, 2π[. On a :
h−1 (Z, Θ) = (Z cos Θ, Z sin Θ) et fZ,Θ (z, θ) = fX,Y (z cos θ, z sin θ)z 1I]0,+∞[(z)1I[0,2π[ (θ). Or
u2
X et Y sont supposées indépendantes de même loi de densité u 7→ 1

2R 2π
e− 8R2 .
z2 z2
On a donc fZ,Θ (z, θ) = 4R21.2π e− 8R2 z 1I]0,+∞[(z)1I[0,2π[ (θ) puis fZ (z) = 4R1 2 e− 8R2 z 1I]0,+∞[ (z)
 R
RR − z2
2
1
et P ([Z ≤ R]) = 0 fZ (z)dz = −e 8R , soit P ([Z ≤ R]) = p = 1 − e− 8 .
0

2. Si X est le nombre de flèches dans la cible après n lancers, X suit la loi bino-
miale B(n, p). Or on cherche n pour lequel P ([X ≥ 1]) = 1 − P ([X = 0]) ≥ 0, 9,
n
c’est-à-dire P ([X = 0]) ≤ 0, 1. Or P ([X = 0]) = (1 − p)n = e− 8 ≤ 0, 1 équivaut à
− n8 ≤ ln 10−1 = − ln 10, d’où n ≥ 8 ln 10, soit n ≥ 19 .

29. (∗∗) Soient X1 et X2 deux v.a.r. indépendantes de lois normales respectives N (m1 , σ12 ) et N (m2 , σ22 ).
Déterminer la loi de X1 + X2 .

Cet exercice est traité dans le cours, à la fin du chapitre 7 (pages 57-58).

30. (∗∗) Soit (X, Y ) un couple de densité f définie par:


y2
−xy+x2 )
f (x, y) = λ e−( 2
1. Déterminer λ et les lois marginales du couple (X, Y ).
2. Calculer cov(X, Y ) et étudier l’éventuelle indépendance de X et de Y .
R R +∞  
1. f (x, y) dy = λ −∞ exp − 12 (y 2 − 2xy + 2x2 ) dy.
On écrit y 2 − 2xy + 2x2 = (y − x)2 + x2 . On a alors :

Z Z +∞  
1 2 2
f (x, y) dy = λ exp − ((y − x) + x ) dy
−∞ 2
Z +∞  
− 21 x2 1 2
= λe exp − (y − x) dy
−∞ 2
1 2 √
= λe− 2 x × 2π

(en utilisant la densité de la loi N (x, 1)). Puis


Z Z 
√ Z +∞
1 2
f (x, y) dy dx = 1 = λ 2π e− 2 x dx = λ × 2π.
−∞

1
On en déduit que λ = 2π
et que X suit la loi normale N (0, 1) .

Z Z +∞
1  
fY (y) = f (x, y) dx = √ exp −(x2 − xy + 2y 2 ) dx
2π −∞
Z +∞   
1 y 2 1 2
= exp − x − − y ) dx
2π −∞ 2 4
Z +∞    
1 − y2 y 2
= e 4 exp − x − dx
2π −∞ 2
R +∞ h 2 i √ 
et −∞ exp − x − y2 dx = 2π × √12 en utilisant la densité de la loi N y2 , 12 et donc
y2
fY (y) = √ 1√ e− 4 : Y suit la loi N (0, 2) .
2π 2

2. f (x, y) 6= fX (x)fY (y) donc X et Y ne sont pas indépendantes.

cov(X, Y ) = IE(XY ) car IE(X) = 0.


Z Z Z Z 
X=x
IE(XY ) = xyf (x, y)dxdy = xfX (x) yfY (y)dy dx.

 
Or fYX=x (y) = ffX(x,y) = √1 exp − 1 (y + x)2 d’après les calculs du 1. C’est la densité de la
(x) 2π 2 R
loi Normale N (x, 1). On en déduit que yfYX=x (y) dy = x et en reportant dans IE(XY ),
R
IE(XY ) = x2 fX (x) dx = 1, car X suit la loi Normale N (0, 1). Donc cov(X, Y ) = 1 .