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Université d’Artois

Faculté des Sciences Jean Perrin


Mesure et Intégration (Licence 3 Mathématiques-Informatique)
Daniel Li

Construction de l’intégrale de Lebesgue

17 avril 2008

La construction de l’intégrale de Lebesgue, par rapport à une mesure posi-


tive m, se fait en plusieurs étapes : on commence par définir, ce qui est toujours
possible, l’intégrale des fonctions étagées positives, puis celle des fonctions mesu-
rables positives. Ces fonctions seront intégrables, par rapport à la mesure m, si
leur intégrale est finie. Pour les fonctions mesurables à valeurs réelles, on définit
ensuite leur intégrabilité, puis, lorsqu’elles sont intégrables, leur intégrale, en
utilisant leur parties positive et négative.
Il est important de garder en tête ce schéma de construction, car on aura
souvent besoin de s’y référer, bon nombre de résultats concernant l’intégrale de
Lebesgue devant se démontrer en revenant à cette construction.
Il est important aussi de se rappeler que, pour les fonctions mesurables po-
sitives, l’intǵrale a toujours un sens (bien qu’elle puisse être infinie), et que l’on
a de bons théorèmes de passage à la limite, faciles d’utilisation.

Dans tout ce chapitre, on fixe un espace mesuré (S, T , m).

1 Intégration des fonctions étagées positives


Définition 1.1 Soit f : S → R+ une fonction étagée positive, et soit :
n
X
f= ak 1IAk
k=1

sa représentation canonique : f (S) = {a1 , . . . , an }, avec a1 , . . . , an distincts,


et Ak = {f = ak }.
L’ intégrale de f , ou plus précisément, l’ intégrale de f sur S par rapport à
m, est définie par :
Z n
X
f dm = ak m(Ak ) .
S k=1

1
Autrement dit : Z n
X
f dm = ak m({f = ak }).
S k=1

On note aussi cette intégrale :


Z Z
f dm = f (x) dm(x),
S S

parce que c’est souvent pratique, et pour des raisons historiques, bien que x soit
une variable muette, qui n’influe pas sur la valeur de l’intégrale.
Remarque. On a donc :
Z
06 f dm 6 +∞,
S
R
et l’intégrale peut être infinie : S f dm = +∞ si et seulement si il existe (au
moins) un indice k tel que m(Ak ) = +∞, avec ak 6= 0.
Cas particuliers.
1) Si f est constante, égale à a, avec a ∈ R+ , alors f = a1IS , et
Z
a dm = a m(S) .
S

En particulier, avec la convention 0 × ∞ = 0, la fonction nulle a une


intégrale égale à 0.
R
Par contre, si a > 0, on a S a dm < +∞ si et seulement si m(S) < +∞ .

2) Si f = 1IA est une fonction indicatrice, mesurable : A ∈ T , sa représen-


tation canonique est :
f = 1 × 1IA + 0 × 1IAc ;
donc : Z
f dm = 1 × m(A) + 0 × m(Ac );
S

or 0 × m(Ac ) = 0, que m(Ac ) soit finie ou infinie. Donc :


Z
1IA dm = m(A) .
S

2
Notation. On notera E+ l’ensemble des fonctions étagées positives sur (S, T ).

Théorème 1.2 L’application f ∈ E+ 7−→ S f dm ∈ R+ est semi-linéaire,


R

c’est-à-dire que si f, g ∈ E+ , on a :
R R
a) S (αf ) dm = α S f dm , ∀α ∈ R+ = [0, +∞[ ;
R R R
b) S (f + g) dm = S f dm + S g dm .

On dit aussi que l’intégrale est semi-linéaire sur E+ .


R
Preuve. a) Pour Rα = 0, c’est évident, R car alors αf = 0, et on a vu que S 0 dm =
0, parce que 0 × S f dm = 0, que S f dm soit finie ou infinie.
Lorsque α > 0, écrivons f (S) = {a1 , . . . , an }, avec a1 , . . . , an distincts. Alors
(αf )(S) = {αa1 , . . . , αan }, et les nombres αa1 , . . . , αan sont distincts ; donc :
Z n
X
(αf ) dm = (αak ) m({αf = αak })
S k=1
Xn n
X 
= (αak ) m({f = ak }) = α ak m({f = ak }
k=1 k=1
Z
=α f dm.
S

b) Ecrivons :

f (S) = {a1 , . . . , an } , avec a1 , . . . , an distincts ,
g(S) = {b1 , . . . , bp } , avec b1 , . . . , bp distincts .

• Pour chaque k = 1, . . . , n, les ensembles :

{f = ak , g = b1 } , . . . , {f = ak , g = bp }

forment une partition mesurable de {f = ak }. Donc :


p
X
m({f = ak }) = m({f = ak , g = bl }) ;
l=1

d’où :
Z n
X X p
n X
f dm = ak m({f = ak }) = ak m({f = ak , g = bl }).
S k=1 k=1 l=1

Symétriquement :
Z p X
X n
g dm = bl m({f = ak , g = bl }) ;
S l=1 k=1

3
donc :
Z Z X p
n X
f dm + g dm = (ak + bl ) m({f = ak , g = bl }).
S S k=1 l=1

• D’autre part, pour tout c ∈ (f + g)(S), notons :

Ic = {(k, l) ∈ {1, . . . , n} × {1, . . . , p} ; ak + bl = c}.

On a : [
{f + g = c} = {f = ak , g = bl }.
(k,l)∈Ic

Or, pour (k, l) 6= (k 0 , l0 ), on a :

{f = ak , g = bl } ∩ {f = ak0 , g = bl0 } = ∅

(le couple (f, g) ne peut pas prendre, au même point x ∈ S, les valeurs différentes
(ak , bl ) et (ak0 , bl0 = ; donc :
X
m({f + g = c}) = m({f = ak , g = bl }).
(k,l)∈Ic

Par conséquent :
Z X
(f + g) dm = c ∈ (f + g)(S)c {f + g = c}
S
X  X 
= c ∈ (f + g)(S)c m({f = ak , g = bl })
(k,l)∈Ic
X  X 
= c ∈ (f + g)(S) (ak + bl ) m({f = ak , g = bl })
(k,l)∈Ic
X
= (ak + bl ) m({f = ak , g = bl }),
16k6n
16l6p

S
car = {1, . . . , n} × {1, . . . , p}.
c∈(f +g)(S) Ic
On obtient donc bien :
Z Z Z
(f + g) dm = f dm + g dm,
S S S

et cela termine la preuve du théorème. 

Corollaire 1.3 Si f1 , . . . , fn ∈ E+ et α1 , . . . , αn ∈ R+ , on a :
n
Z X  n
X Z 
αk fk dm = αk fk dm .
S k=1 k=1 S

4
En particulier :
n
Z X  n
X
αk 1IAk dm = αk m(Ak )
S k=1 k=1

quelques soient les ensembles mesurables A1 , . . . , An ∈ T et quelques soient les


nombres réels positifs α1 , . . . , αn ∈ R+ .

PnIl est important de noter que cette dernière égalité a lieu, même si la somme
Pαnk 1IAk n’est pas la représentation canonique de la fonction étagée positive
k=1
f = k=1 αk 1IAk . On n’a donc plus besoin, à partir de maintenant, d’utiliser
la représentation canonique pour écrire l’intégrale de f . En fait, Pn cette repré-
sentation canonique nous a juste servi à montrer que l’expression k=1 αk m(Ak )
ne dépend pas de la Preprésentation de la fonction étagée positive f comme com-
n
binaison linéaire k=1 αk 1IAk , à coefficients positifs, de fonctions indicatrices
mesurables.

Proposition 1.4 On a propriété de croissance suivante ; si f, g ∈ E+ , alors :


Z Z
f 6g =⇒ f dm 6 g dm .
S S

RPreuve. Si f, g ∈ E+ et f 6 g, alors g − f ∈ E+ ; donc son intégrale existe et


S
(g − f ) dm ∈ [0, +∞]. Comme g = f + (g − f ), on obtient :
Z Z Z Z
g dm = f dm + (g − f ) dm > f dm,
S S S S

en utilisant l’additivité de l’intégrale vu dans le théorème précédent. 

Nous allons maintenant voir l’une des propriétés les plus importantes de l’in-
tégrale de Lebesgue, que ne possède pas l’intégrale de Riemann : la propriété de
limite croissante. Elle est conséquence de la propriété de limite croissante des
mesures positives, et est l’étape intermédiaire vers le Théorème de conver-
gence monotone, l’une des propriétés les plus importantes de l’intégrale de
Lebesgue, dont il est un cas particulier.

Théorème 1.5 (Propriété de limite croissante de l’intégrale)


Soit (fn )n>1 une suite croissante de fonctions étagées positives, telle
que f = lim↑ fn soit aussi étagée positive. Alors :
n→∞

Z   Z 
lim↑ fn dm = lim↑ fn dm .
S n→∞ n→∞ S

5
Remarquons que si fn = 1IAn , la croissance de la suite (fn )n>1 se traduit
par celle de (An )n>1 , et comme

lim↑ 1IAn = 1I lim↑ A ,


n→∞ n→∞
n

la propriété du théorème s’écrit :


 
m lim↑ 1IAn = lim↑ m(An ) ;
n→∞ n→∞

on retrouve ainsi la propriété de limite croissante pour la mesure positive m,


qui apparaît donc comme un cas particulier du Théorème 1.5 (mais, comme on
l’a dit, c’est à partir de ce cas particulier que l’on va montrer le Théorème 1.5).

Preuve. 1) Par la propriété de croissance, on a :


Z Z Z Z
f1 dm 6 f2 dm 6 · · · 6 fn dm 6 · · · 6 f dm.
S S S S
R 
La suite S
fn dm n>1
est donc croissante ; elle a donc une limite, dans R+ , et
Z  Z
lim↑ fn dm 6 f dm.
n→∞ S S

2) L’inégalité inverse résulte directement du lemme suivant. 

Lemme 1.6 Soit (fn )n>1 une suite croissante de fonctions étagées positives, et
soit g ∈ E+ telle que g 6 lim↑ fn . Alors :
n→∞
Z Z 
g dm 6 lim↑ fn dm .
S n→∞ S

Preuve. Donnons-nous un nombre c tel que 0 < c < 1.


Soit, pour tout n > 1 :

(1.1) Sn = {fn > c g}

(le nombre c est destiné à nous laisser un peu de marge, en diminuant g).
Comme la suite (fn )n>1 est croissante, la suite (Sn )n>1 est, elle aussi, crois-
sante. De plus :
lim↑ Sn = S.
n→∞

En effet, pour tout x ∈ S, on a :


• soit g(x) > 0, et alors g(x) > cg(x), donc lim↑ fn > cg(x) ; il existe donc
n→∞
un entier n = n(x) > 1 tel que fn (x) > cg(x), c’est-à-dire x ∈ Sn ;
• soit g(x) = 0, et
S dans ce cas x ∈ Sn , pour tout n > 1 ;
dans les deux cas x ∈ n>1 Sn .

6
Il en résulte que, si
g(S) = {b1 , . . . , bp }
(avec les bl distincts), alors, pour chaque l = 1, . . . , p :
lim↑ {g = bl } ∩ Sn = {g = bl },
 
n→∞

et donc :
m({g = bl }) = lim↑ m {g = bl } ∩ Sn .

(1.2)
n→∞

Remarquons maintenant que, pour tout n > 1 :


(1.3) fn > c g1ISn .
En effet :
• si x ∈ Sn , alors fn (x) > cg(x), par définition de Sn ;
• si x ∈
/ Sn , alors cg(x)1ISn (x) = 0 6 fn (x).
On a donc :
Z Z

(1.4) fn dm > c g1ISn dm.
S S
Mais : 
 bl si g(x) = bl et x ∈ Sn
g1ISn (x) =
0 si x ∈
/ Sn .
On peut donc écrire :
p
X
(1.5) g 1ISn = bl 1I[{g=bl }∩Sn ] ,
l=1

et, bien que cela ne soit pas forcément la décomposition canonique de g1ISn , on
a, par le Corollaire 1.3 :
Z Xp Z 

g 1ISn dm = bl 1I[{g=bl }∩Sn ] dm
S l=1 S

Xp

= bl m {g = bl } ∩ Sn
l=1
p
X
−→ bl m({g = bl }),
n→∞
l=1

par la propriété de limite Rcroissante de la mesure positive m. Comme cette


dernière somme est égale à S g dm, il en résulte, grâce à (1.4), que l’on a :
Z  Z 
lim↑ fn dm > c g dm .
n→∞ S S
Comme c’est vrai pour tout c < 1, on obtient, en faisant tendre c vers 1 :
Z  Z
lim↑ fn dm > g dm,
n→∞ S S
ce qui achève la preuve du Lemme 1.6. 

7
2 Intégration des fonctions mesurables positives
2.1 Définition et premières propriétés
Commençons par remarquer la chose suivante.
Pour chaque fonction f étagée positive, on a, par la croissance de l’intégrale :
Z Z
g ∈ E+ et g 6 f =⇒ g dm 6 f dm.
S S

Comme f est elle-même dans E+ , il en résulte que l’on a :


Z nZ o
(2.1) f dm = sup g dm ; g ∈ E+ et g 6 f .
S S

Cette remarque va nous permettre de définir l’intégrale pour toutes les


fonctions mesurables positives.
Définition 2.1 Soit (S, T , m) un espace mesuré et f : S → R+ une fonction
mesurable positive. L’ intégrale de f , sur S, par rapport à m, est définie par :
Z nZ o
f dm = sup g dm ; g ∈ E+ et g 6 f .
S S

Il résulte de la remarque initiale que, pour f étagée positive, on obtient, via


(2.1), la même valeur que celle définie auparavant.
R
Notons que l’on a 0 6 S f dm 6 +∞, et que l’intégrale, étant définie comme
une borne supérieure, peut être infinie, même si m(S) < +∞ (cas pour lequel
les fonctions étagées positives ont pourtant toutes une intégrale finie).

Définition 2.2 On dit que la fonction mesurable positive f : S → R+ est


intégrable, sur S, par rapport à m, ou est m-intégrable si :
Z
f dm < +∞.
S

Bien sûr, la Définition 2.1 est inexploitable telle quelle, et l’on se servira
du théorème suivant.

Théorème 2.3 Soit f : S → R+ une fonction mesurable positive. Alors,


pour toute suite croissante (gn )n>1 de fonctions étagées positives dont la
limite est f , on a :
Z Z
f dm = lim ↑ gn dm .
S n→∞ S

8
Remarques.
1. Ce théorème est une nouvelle étape vers le Théorème de convergence
monotone, dont il est à nouveau un cas particulier. Par la suite, on pourra donc
utiliser le Théorème de convergence monotone, quand ce dernier sera démontré,
au lieu de celui-ci.
2. D’après le Théorème fondamental d’approximation, il existe tou-
jours une suite croissante de fonctions mesurables positives dont la limite est f ;
ce théorème permet donc d’obtenir l’intégrale de f de façon explicite.
Il aurait bien sûr paru plus clair de prendre cette propriété comme définition
de l’intégrale de f , mais il aurait fallu vérifier auparavant que la valeur obtenue
ne dépendait pas de la suite (gn )n>1 choisie.
Preuve. Par définition de l’intégrale, on a :
Z Z
gn dm 6 f dm , ∀n > 1 ;
S S

donc : Z  Z
lim↑ gn dm 6 f dm.
n→∞ S S
Réciproquement, séparons, pour des questions d’écriture, deux cas.
R
• Si S f dm < +∞. Alors, par définition de l’intégrale de f , pour tout
ε > 0, il existe g ∈ E+ telle que g 6 f et :
Z Z
f dm 6 g dm + ε.
S S

Comme g 6 f = lim↑ gn , avec g, gn ∈ E+ , le Lemme 1.6 dit que :


n→∞
Z Z 
g dm 6 lim↑ gn dm .
S n→∞ S

Donc : Z Z
f dm 6 lim↑ gn dm + ε,
S n→∞ S
et ainsi : Z Z
f dm 6 lim↑ gn dm,
S n→∞ S
puisque ε > 0 était quelconque.
R
• Si S f dm = +∞. Le raisonnement est le même. Pour tout A > 0,
il existe g ∈ E+ telle que g 6 f et S g dm > A. Comme précédemment, le
R

Lemme 1.6 donne : Z Z 


g dm 6 lim↑ gn dm ,
S n→∞ S
d’où : Z 
lim↑ gn dm > A,
n→∞ S

9
et par conséquent :
Z  Z
lim↑ gn dm = +∞ = f dm,
n→∞ S S

puisque A > 0 était arbitraire. 

La semi-linéarité et la croissance de l’intégrale pour les fonctions étagées


positives reste vraie pour toutes les fonctions mesurables positives.

Théorème 2.4 Pour toutes fonctions mesurables positives f, g : S → R+ , on


a: Z Z
1) (αf ) dm = α f dm, ∀α ∈ R+ ;
ZS ZS Z
2) (f + g) dm = f dm + g dm ;
S Z S Z S
3) f 6 g ⇒ f dm 6 g dm.
S S

Preuve. 1) Il existe, par le Théorème fondamental d’approximation, une suite


croissante de fonctions étagées positives fn ∈ E+ dont la limite est f . Alors
αfn ∈ E+ et la suite (αfn )n>1 est croissante et a pour limite αf . On obtient
donc, grâce au Théorème 2.3, en utilisant le Théorème 1.2 :
Z Z   Z 
(αf ) dm = lim↑ (αfn ) dm = lim↑ α fn dm
S n→∞ n→∞
ZS Z S

= α lim↑ fn dm = α f dm.
n→∞ S S

2) De même, il existe deux suites croissantes (fn )n>1 et (gn )n>1 de fonctions
étagées positives dont la limite est f et g, respectivement. Les fonctions fn + gn
sont étagées positives et la suite (fn + gn )n>1 est croissante et a pour limite
f + g. Donc, grâce aux Théorème 2.3 et Théorème 1.2 :
Z Z  Z Z 
(f + g) dm = lim↑ (fn + gn ) dm = lim↑ fn dm + gn dm
S n→∞ n→∞
Z S Z ZS ZS
= lim↑ fn dm + lim↑ fn dm = f dm + g dm.
n→∞ S n→∞ S S S

3) Par définition :
Z nZ o
g dm = sup ϕ dm ; ϕ ∈ E+ , ϕ6g .
S S

Si f = lim↑ fn avec fn ∈ E+ , on a fn 6 f 6 g, et donc, par définition :


n→∞
Z Z
fn dm 6 g dm,
S S

10
pour tout n > 1. Il en résulte, grâce au Théorème 2.3, que :
Z Z Z
f dm = lim ↑ fn dm 6 g dm,
S n→∞ S S

et cela termine la preuve du Théorème 2.4. 


Notons que pour prouver la croissance, on ne peut pas utiliser (g−f ), comme
on l’a fait pour la Proposition 1.4, car f et g peuvent prendre la valeur +∞ au
même endroit (et donc (g − f ) ne sera pas définie).
Remarque. Il est à noter que le 1) du théorème reste vrai si α = +∞. On
verra cela à la fin de la section suivante, comme conséquence du Théorème de
convergence monotone.

2.2 Le Théorème de convergence monotone


Nous en arrivons maintenant au (tant annoncé !) Théorème de convergence
monotone, qui, insistons, est l’un des résultats les plus utiles sur l’intégrale de
Lebesgue, de par sa simplicité d’utilisation.

Théorème 2.5 (Théorème de convergence monotone)


Pour toute suite CROISSANTE de fonctions fn : S → R+ mesurables
POSITIVES, on a :
Z   Z 
lim↑ fn dm = lim↑ fn dm .
S n→∞ n→∞ S

Preuve. 1) On sait que f = lim↑ fn est mesurable, et positive. Par le Théo-


R n→∞
 R
rème 2.4, 3), la suite S fn dm n>1 est croissante et est majorée par S f dm,
puisque fn 6 f pour tout n > 1 ; on a donc :
Z  Z
lim↑ fn dm 6 f dm.
n→∞ S S

2) Réciproquement, pour chaque n > 1, il existe, par le Théorème fonda-


mental d’approximation, une suite croissante (fn,k ))k>1 de fonctions étagées
positives fn,k ) ∈ E+ , qui tend vers fn .
a) Posons, pour tout k > 1 :

gk = sup fn,k = max{f1,k , f2,k , . . . , fk,k }.


n6k

Chaque gk est étagée (elle est mesurable et ne prend qu’un nombre fini de
valeurs) et positive.

11
g1 g2 gk

f1,1 f1,2 ··· ··· ··· f1,k f1,k+1 ··· −→ f1


f2,1 f2,2 ··· ··· ··· f2,k f2,k+1 ··· −→ f2
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . .
fk,1 fk,2 ··· ··· ··· fk,k fk,k+1 ··· −→ fk
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . .
fn,1 fn,2 ··· ··· ··· fn,k fn,k+1 ··· −→ fn
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . ↓
f
De plus, comme :
fn,k 6 fn,k+1 , ∀n, k > 1,
on a, pour tout k > 1 :
gk = max{f1,k , f2,k , . . . , fk,k } 6 max{f1,k+1 , f2,k+1 , . . . , fk,k+1 }
6 max{f1,k+1 , f2,k+1 , . . . , fk,k+1 , fk+1,k+1 = gk+1 },
et la la suite (gk )k>1 est donc croissante.
b) Nous allons voir que lim↑ gk = f . En effet :
k→∞
• on a gk 6 fk , car, pour tout n > 1 :
fn,k 6 fn ⇒ gk = max{f1,k , f2,k , . . . , fk,k } 6 max{f1 , f2 , . . . , fk } = fk
(puisque le suite (fj )j>1 est croissante) ; donc :
lim↑ gk 6 lim↑ fk = f ;
k→∞ k→∞

• d’autre part, par définition de gk : fn,k 6 gk pour n 6 k ; donc, pour


chaque n > 1 fixé :
fn = lim↑ fn,k 6 lim↑ gk ,
k→∞ k→∞
et donc :
f = lim↑ fn 6 lim↑ gk .
n→∞ k→∞
c) Comme les gk sont étagées positives, que la suite (gk )k>1 est croissante,
et a pour limite f , le Théorème 2.3 donne :
Z Z
f dm = lim↑ gk dm.
S k→∞ S
R R
d) Pour finir, il reste à dire que, puisque gk 6 fk , on a S
gk dm 6 S
fk dm,
et on obtient finalement :
Z Z
f dm 6 lim ↑ fk dm,
S k→∞ S
ce qui achève la preuve du Théorème de convergence monotone. 

12
Lorsque l’on applique ce théorème aux sommes partielles d’une série des fonc-
tions mesurables positives, qui forment donc une suite croissante, on obtient la
version du Théorème de convergence monotone pour les séries à termes positifs,
particulèrement pratique, puisque seule la positivité (en plus de la mesurabilité)
est requise.

P
Corollaire 2.6 Pour toute série n>1 un de fonctions mesurables positives
un : S → R+ , on a :


Z X  ∞ Z
X 
un dm = un dm .
S n=1 n=1 S

R R
Pour finir cette section, montrons que la propriété S (α f ) dm = α S f dm
reste vraie si α = +∞, pour toute f : S → R+ mesurable positive. En effet,
grâce au Théorème de convergence monotone, on a :
Z Z Z
(+∞.f ) dm = lim↑ (n f ) dm = lim↑ (n f ) dm
S S n→∞ n→∞ S
Z Z 
= lim↑ n f dm = (+∞) f dm .
n→∞ S S

2.3 Cas de la mesure de comptage


Une fonction α : N∗ → R définie sur N∗ s’identifie à une suite α = (αk )k>1
de nombres réels. On ne suppose pas qu’elle prend la valeur +∞ car, dans ce
cas, ce n’est pas intéressant.Pour la mesure de comptage sur N∗ (on pourrait
bien sûr aussi prendre N au lieu de N∗ ), on a :
Proposition 2.7 Si c est la mesure de comptage sur N∗ , alors, pour toute suite
α = (αk )k>1 de nombres réels positifs, on a :
Z ∞
X
α dc = αk .
N∗ k=1

Ainsi la suite à termes positifs α est c-intégrable si et seulement si cette série


est (absolument) convergente. La théorie de l’intégrale de Lebesgue englobe donc
celle des séries (à termes positifs, pour l’instant).
En appliquant le corollaire du Théorème de convergence monotone pour les
séries à termes positifs dans ce cas, on obtient :
Corollaire 2.8 Pour toute suite double de nombres réels positifs αn,k > 0, on
a:
X∞ X ∞  X ∞ X ∞ 
αn,k = αn,k .
k=1 n=1 n=1 k=1

13
On peut bien sûr démontrer la Proposition 2.7 directement, mais il est plus
intéressant de faire autrement. Voyons d’abord ce qui se passe pour une mesure
de Dirac.

Proposition 2.9 Soit S un ensemble, non vide, et a ∈ S. Pour toute fonction


positive f : S → R+ , on a, pour le masure de Dirac δa en a :
Z
f dδa = f (a).
S

Intégrer par rapport à la mesure de Dirac en a revient à prendre la valeur


de la fonction en a. C’est vrai aussi si f peut prendre la valeur +∞, mais ce cas
est sans intérêt.
Preuve de la Proposition 2.9. 1) Supposons d’abord que f = 1IA , avec
A ⊆ S. Alors, d’une part :
Z 
1 si a ∈ A
f dδa = δa (A) =
S 0 si a ∈
/ A;
et d’autre part : 
1 si a ∈ A
f (a) = 1IA (a) =
0 si a ∈
/ A.
R
On a bien S fPdδa = f (a).
n
2) Si f = k=1 ck 1IAk est une fonction étagée positive, la semi-linéarité de
l’intégrale donne, en utilisant le cas 1) :
Z n
X Z n
X
f dδa = ck 1IAk dδa = ck 1IAk (a) = f (a).
S k=1 S k=1

3) Maintenant, si f est (mesurable) positive quelconque, il existe une suite


croissante de fonctions étagées positives fn dont la limite est f . En utilisant le
Théorème de convergence monotone et le cas 2), on a :
Z Z
f dδa = lim ↑ fn dδa = lim↑ fn (a) = f (a),
S n→∞ S n→∞

ce qui achève la preuve. 


P∞
Pour prouver la Proposition 2.7, il reste juste à remarquer que c = n=1 δn ,
et à utiliser le lemme suivant.

Lemme 2.10 Soit (S, T ) un espacePmesurable et (mn )n>1 une suite de mesures

positives sur (S, T ). Alors, si m = n=1 mn , on a, pour toute fonction f : S →
R+ mesurable positive :
Z ∞ Z
X
f dm = f dmn .
S n=1 S

14
Notons que, en prenant mN +1 = mN +2 = · · · = 0, le lemme est aussi vrai
pour une suite finie de mesures positives.
Preuve. 1) Montrons-le d’abord pour f étagée positive, ce qui est immédiat ;
en effet :
a) si f est la fonction indicatrice f = 1IA d’un ensemble mesurable A, on
a, par définition :
Z Z ∞
X ∞ Z
X ∞ Z
X
f dm = 1IA dm = m(A) = mn (A) = 1IA dmn = f dmn ,
S S n=1 n=1 S n=1 S

b) et cela reste vrai si f est étagée positive, par la semi-linéarité des


intégrales.
2) Pour f mesurable positive arbitraire, il existe une suite croissante (fn )n>1
de fonctions étagées positives, dont la limite est f .
a) Considérons d’abord une somme de deux mesures positives m1 et m2 ,
et posons µ = m1 + m2 . Alors, grâce au Théorème de convergence monotone
pour les mesures µ, m1 et m2 , et en utilisant le cas 1) pour les fn :
Z Z Z Z 
f dµ = lim↑ fn dµ = lim↑ fn dm1 + fn dm2
S n→∞ S n→∞
Z ZS S

= lim↑ fn dm1 + lim↑ fn dm2


n→∞ S n→∞ S
Z Z
= f dm1 + f dm2 .
S S

b) Cela reste vrai pour une somme finie µ = m1 + · · · + mn de mesures


positives, par récurrence.
P∞
c) Pour m = k=1 . P∞
• Ecrivons, pour tout n > 1, Rm0n = k=n+1 mk ; alors, en utilisant 2),
puisque m = m1 + · · · + mn + m0n et S f dm0n > 0 :
Z n Z
X  Z n Z
X 
f dm = f dmk + f dm0n > f dmk .
S k=1 S S k=1 S

Comme c’est vrai pour tout n > 1, on obtient :


Z ∞ Z
X 
f dm > f dmk .
S k=1 S

• Inversement, pour toute fonction étagée positive g 6 f , on a, en


utilisant 1) :
Z X∞ Z
g dm = g dmk .
S k=1 S

15
R R
Mais S
g dmk 6 S
f dmk pour tout k > 1 ; donc :
Z ∞ Z
X
g dm 6 f dmk .
S k=1 S

En prenant la borne supérieure sur toutes les g ∈ E+ telles que g 6 f , on


obtient : Z ∞ Z
X
f dm 6 f dmk ,
S k=1 S

ce qui termine la preuve. 

2.4 Le lemme de Fatou


Bien que d’une utilisation très courante, le Théorème de convergence mo-
notone nécessite quand même d’avoir une suite croissante (fn )n>1 de fonctions
mesurables positives. Lorsque la suite (fn )n>1 n’est plus croissante, et même si
elle converge, on ne garde plus en général de propriété d’interversion des limites
et des intégrales. On garde toutefois une inégalité.

Théorème 2.11 (Lemme de Fatou) Pour toute suite de fonctions mesu-


rables positives fn : S → R+ , on a :
Z   Z 
lim inf fn dm 6 lim inf fn dm .
S n→∞ n→∞ S

Preuve. Pour tout p > n, on a inf k>n fk 6 fp ; donc :


Z   Z
inf fk dm 6 fp dm , ∀p > n,
S k>n S

et donc : Z   Z 
inf fk dm 6 inf fp dm .
S k>n p>n S
La suite de fonctions mesurables positives gn = inf k>n fk étant croissante, on
peut utiliser, pour cette suite (gn )n>1 , le Théorème de convergence monotone :
Z   Z h  i Z   
lim inf fn dm = lim↑ inf fk dm = lim↑ inf fk dm
S n→∞ S n→∞ k>n n→∞ k>n
 Z  S Z 
6 lim↑ inf fp dm = lim inf fn dm ,
n→∞ p>n S n→∞ S

ce qui donne le Lemme de Fatou. 


Notons que cette inégalité n’est en général pas une égalité, même si la suite
(fn )n>1 converge.

16
Exemple. Prenons S =]0, 1], muni de sa tribu borélienne et de la mesure de
Lebesgue. Posons :

n 1I]0, n1 ] si n est pair
fn =
2n 1I]0, n1 ] si n est impair.

On a :
n λ(]0, n1 ]) = 1 si n est pair
Z 
fn dλ =
]0,1] 2n λ(]0, n1 ]) = 2 si n est impair.
Donc : Z 
lim inf fn dλ = 1,
n→∞ ]0,1]
R 
alors que fn (x) −→ 0 pour tout x ∈]0, 1], et donc ]0,1]
lim inf fn dm = 0.
n→∞ n→∞

3 Fonctions intégrables réelles ou complexes


3.1 Fonctions réelles

Définition 3.1 Soit f : S → R une fonction mesurable. On dit que f est


m-intégrable sur S si sa valeur absolue |f | : S → R+ est m-intégrable, c’est-
à-dire : Z
|f | dm < +∞ .
S

Notons que la mesurabilité fait partie de l’intégrabilité.


Notons aussi que la définition signifie que, pour f : S → R mesurable, sa
m-intégrabilité équivaut à celle de |f |.
On a immédiatement, comme conséquence de la croissance de l’intégrale des
fonctions mesurables positives ce critère très utile :

Proposition 3.2 Si f et g : S → R sont mesurables et si |g| 6 |f |, alors la


m-intégrabilité de f entraîne la m-intégrabilité de g.

Il montre que, pour une fonction mesurable, c’est la taille (la grandeur ) de
|f | qui gère son intégrabilité.
Afin de pouvoir définir l’intégrale de f , rappelons, que pour toute fonction
mesurable f : S → R, on a défini :

f + = max(f, 0) et f − = max(−f, 0) ;

17
ce sont des fonctions mesurables positives et l’on a :

f = f+ − f− et |f | = f + + f − .

Il résulte de la définition et de la Proposition 3.2 que l’on a :

Corollaire 3.3 La fonction mesurable f : S → R est m-intégrable si et seule-


ment si f + et f − sont m-intégrables.

Preuve. Si f est m-intégrable, alors |f | l’est ; donc f + et f − le sont aussi, par


la Proposition 3.2. Inversement, si f + et f − sont m-intégrables, alors :
Z Z Z
|f | dm = f + dm + f − dm < +∞,
S S S

et donc |f | est m-intégrable. 


On peut alors définir l’inégrale de f .

Définition 3.4 Soit f : S → R une fonction m-intégrable. Son intégrale, sur


S, par rapport à m, est définie par :
Z Z Z
f dm = f + dm − f − dm.
S S S

Cela a bien un sens, puisque chacune des deux intégrales S f + dm et S f − dm


R R

est finie.
On notera qu’il faut d’abord savoir que f est intégrable avant de pouvoir
parler de son intégrale (ce qui n’est pas le cas pour les fonctions positives : leur
intégrale existe toujours, bien qu’elle puisse être +∞).
Remarque importante. Il faut aussi noter que, si cette définition servira
dans les parties théoriques concernant l’intégrabilité, en pratique, c’est-à-dire
lorsque l’on a des fonctions écrites explicitement, ce n’est pas comme cela que
l’on calcule l’intégrale de f . On verra au chapitre suivant que, pour les fonctions
continues par morceaux sur un intervalle de R, l’intégrale coïncide avec celle de
Riemann (ou avec les intégrales généralisées absolument convergentes) et que ce
sont les techniques vues pour l’intégrale de Riemann (primitives, changement
de variable, intégration par parties, etc.) qui servent.
L’inégalité suivante a une preuve très simple, mais comme elle sert très
souvent, on l’a élevée au rang de théorème.

Théorème 3.5 Pour toute fonction m-intégrable f : S → R, on a :


Z Z

f dm 6
|f | dm .
S S

18
Preuve. On a :
Z Z Z Z Z

f dm = f + dm − +
f − dm

f dm 6
f dm +
S
Z S S
Z S S
+ −
= (f + f ) dm = |f | dm. 
S S

Notation. On notera LR1 (S, T , m) , ou plus simplement LR1 (m), et même


L 1 (m) quand il n’y a pas d’ambiguïté sur l’ensemble des scalaires, l’ensemble
de toutes les fonctions f : S → R qui sont m-intégrables.
On fera attention que l’on ne prend que les fonctions à valeurs dans R, et pas
dans R (mais on verra au chapitre suivant que, de toute façon, si f : S → R est
m-intégrable, alors elle est m-presque partout finie ; on peut donc la remplacer
par une fonction f˜: S → R m-intégrable et qui a la même intégrale).

Théorème 3.6 Pour les opérations usuelles, LR1 (m) est un espace vectoriel
réel, et l’intégrale :
LR1 (m) −→ Z R
f 7−→ f dm
S

est une forme linéaire positive sur LR1 (m).

En d’autres termes :
1. Si f ∈ L 1 (m) et a ∈ R, alors af ∈ L 1 (m) et :
Z Z
(af ) dm = a f dm ;
S S

2. Si f, g ∈ L 1 (m), alors (f + g) ∈ L 1 (m) et :


Z Z Z
(f + g) dm = f dm + g dm ;
S S S

3. Si f, g ∈ L 1 (m), alors :
Z Z
f 6g =⇒ f dm 6 g dm .
S S

Preuve. Notons que L 1 (m) est contenu dans l’espace vectoriel de toutes les
fonctions mesurables de S dans R, et qu’il contient évidemment la fonction nulle.
1. On a, puisque |a| > 0 et |f | est mesurable positive :
Z Z
|af | dm = |a| |f | dm < +∞ ;
S S

donc af est intégrable.

19
L’égalité est évidente si a = 0. Pour a > 0, on a (af )+ = af + et (af )− =

af ; donc :
Z Z Z Z Z
(af ) dm = (af ) dm − (af ) dm = (af ) dm − (af − ) dm
+ − +
S S
Z ZS ZS S
+ −
= a f dm − a f dm = a f dm.
S S S

− −
Si a < 0, alors (af ) = (−a)f et (af ) = (−a)f + ; donc :
+

Z Z Z

(af ) dm = [(−a)f ] dm − [(−a)f + ] dm
S S S
Z Z Z

= (−a) f dm − (−a) f + dm = a f dm.
S S S

2. On a :
Z Z Z Z
|f + g| dm 6 (|f | + |g|) dm = |f | dm + |g| dm < +∞ ;
S S S S

donc f + g est intégrable. D’autre part, on a f + g = (f + g)+ − (f + g)− et


aussi f + g = (f + − f − ) + (g + − g − ) ; donc :

(f + g)+ + f + + g − = (f + g)− + f + + g + ;

d’où, puisque toutes les fonctions écrites sont mesurables positives :


Z Z Z Z Z Z
(f + g)+ dm + f + dm + g − dm = (f + g)− dm + f + dm + g + dm.
S S S S S S

Comme toutes ces intégrales sont finies, on peut faire des soustractions, et l’on
obtient :
Z Z Z Z Z Z

+
(f + g) dm − (f + g) dm = f dm + g dm − f dm − g − dm,
+ + +
S S S S S S

soit : Z Z Z
(f + g) dm = f dm + g dm.
S S S

R 3. Puisque f 6 g, la fonction g − f est mesurable positive ; on a donc


S
(g − f ) dm > 0. Mais (g − f ) est aussi intégrable, par 1. et 2. ; donc :
Z Z Z
0 6 (g − f ) dm = g dm − f dm,
S S S
R R
et S
f dm 6 S
g dm. 
Remarque. Il résulte de la preuve de 2., que l’on a (f + g)+ 6 f + + g + ; il faut
faire attention qu’il n’y a pas égalité en général, comme on s’en convaincra sur
des exemples simples.

20
3.2 Fonctions à valeurs complexes
On copie pratiquement mot pour mot ce qui a été dit dans le cas réel.
Remarquons d’abord que si f : S → C est mesurable, alors |f | est mesurable,
comme composée de f : S → C avec la fonction continue, donc borélienne :
z ∈ C 7→ |z| ∈ R+ .

Définition 3.7 Soit f : S → C une fonction à valeurs complexes. On dit


qu’elle est m-intégrable, sur S, ou qu’elle est intégrable sur S par rap-
port à m si elle est mesurable et si son module est intégrable :
Z
|f | dm < +∞ .
S

On a immédiatement :

Proposition 3.8 Si f et g : S → C sont mesurables et si |g| 6 |f |, alors la


m-intégrabilité de f entraîne la m-intégrabilité de g.

Pour définir l’intégrale, remarquons que l’on a :


Proposition 3.9 Soit f : S → C une fonction mesurable à valeurs complexes.
Alors f est m-intégrable si et seulement si les deux fonctions Re f : S → R et
Im f : S → R sont m-intégrables.
Preuve. Il suffit d’utiliser les inégalités |Re f | 6 |f | et |Im f | 6 |f |, d’une part,
et |f | 6 |Re f | + |Im f |, d’autre part. 

Définition 3.10 Si f : S → C est m-intégrable, on définit son intégrale par :


Z Z Z
f dm = Re f dm + i Im f dm .
S S S

R R
On notera, puisque S
Re f dm et S
Im f dm sont réelles, que, par définition :
Z  Z Z  Z
Re f dm = Re f dm et Im f dm = Im f dm .
S S S S

Notation. On note LC1 (S, T , m) , ou plus simplement LC1 (m) , voire L 1 (m)
si le corps des scalaires est bien identifié, l’ensemble des fonctions m-intégrables
f : S → C.

21
Théorème 3.11 LC1 (m) est un espace vectoriel complexe, et l’intégrale :

LC1 (m) −→ Z C
f 7−→ f dm
S

est une forme linéaire complexe sur LC1 (m).

Preuve. 1. Soit a ∈ C et f ∈ LC1 (m). On a :


Z Z
|af | dm = |a| |f | dm < +∞ ;
S S

donc af ∈ LC1 (m). R R


Pour voir l’égalité S (af ) dm = a S f dm, écrivons a = α+iβ, avec α, β ∈ R,
et f = u + iv, avec u = Re f et v = Im f . On a :
Z Z
 
(af ) dm = (αu − βv) + i(αv + βu) dm
S
ZS Z
= (αu − βv) dm + i (αv + βu) dm
S S
Z Z  Z Z 
=α u dm + i v dm + iβ u dm + i v dm
Z S ZS Z S S

= α f dm + iβ f dm = a f dm.
S S S

2. Si f et g ∈ LC1 (m), alors f + g est mesurable et :


Z Z Z Z
|f + g| dm 6 (|f | + |g|) dm = |f | dm + |g| dm < +∞,
S S S S

donc f + g ∈ LC1 (m). De plus :


Z Z Z
(f + g) dm = Re (f + g) dm + i Im (f + g) dm
S
ZS S
Z
= (Re f + Re g) dm + i (Im f + Im g) dm
ZS Z S
Z Z 
= Re f dm + Re g dm + i Im f dm + Im g dm
ZS Z S S S

= f dm + g dm. 
S S

Théorème 3.12 Si f : S → C est m-intégrable, on a :


Z Z

f dm 6
|f | dm .
S S

22
Preuve. Elle est un peu plus compliquée que dans le cas réel ; on ne peut se
R réelle et imaginaire : on perdrait un facteur 2.
contenter de prendre les parties
L’inégalité est évidente si S
f dm = 0. Sinon, soit θ l’argument du nombre
complexe non nul I = S f dm. Si r = |I|, on a I = r eiθ , et donc :
R

Z Z
|I| = r = e−iθ I = e−iθ f dm = e−iθ f dm,
S S

puisque l’intégrale est une forme linéaire complexe. Mais cette intégrale, étant
égale à |I|, est un nombre réel (positif) ; donc :
Z Z  Z
e−iθ f dm = Re e−iθ f dm = Re e−iθ f dm
 
|I| =
ZS S S

|Re e−iθ f | dm,



6
S

−iθ −iθ −iθ


 
R e f est réelle. Comme |Re e f | 6 |e f | = |f |,
puisque la fonction Re
on obtient bien |I| 6 S |f | dm. 

4 Exemples d’intégrabilité
Nous verrons le cas, essentiel, des fonctions continues par morceaux sur un
intervalle de R dans le prochain chapitre. Ici, nous allons traiter d’exemples,
qui, bien que plus théoriques, sont pourtant d’un usage courant.

4.1 Mesure de Dirac


Il résulte immédiatement des définitions et de la Proposition 2.9 que l’on a :

Proposition 4.1 Soit S un ensemble non vide et a ∈ S. Alors R toute fonction


f : S → R ou C est intégrable pour la mesure de Dirac δa , et S f (x) dδa = f (a).

4.2 Mesure de comptage sur N∗


De même, la Proposition 2.7, donne :

Proposition 4.2 Une suite u = (uk )k>1 : N∗ → R ou C est intégrable pour la


mesure de comptage c si et seulement si elle est absolument convergente :
P ∞
k=1 |uk | < +∞. Dans ce cas, on a :
Z ∞
X
u dc = uk .
N∗ k=1

23
4.3 Mesure-image
Rappelons que si (S1 , T1 ) et (S2 , T2 ) sont deux espaces mesurables, et que
si ϕ : S1 → S2 est une applications mesurable, et m est une mesure positive
sur (S1 , T1 ), on définit une mesure positive µ = ϕ(m) sur (S2 , T2 ), appelée la
mesure-image de m par ϕ, en posant :

µ(B) = m ϕ−1 (B) , ∀B ∈ T2 .


 

L’intégrabilité par rapport à une mesure-image (qui, rappelons-le, donnera


la notion de loi d’une variable aléatoire) est essentiel en Probabilités.

Théorème 4.3
1) Si f : S2 → R+ est mesurable positive, on a :
Z Z

(4.1) f d ϕ(m) = (f ◦ ϕ) dm .
S2 S1

2) Si f : S2 → R ou C est mesurable, alors f est ϕ(m)-intégrable si et seule-


ment si f ◦ ϕ est m-intégrable. Dans ce cas, on a l’égalité (4.1).

Notons que c’est une formule de changement de variable : si l’on pose y =


ϕ(x), alors (4.1) s’écrit :
Z Z
 
f (y) dµ(y) = f ϕ(x) dm(x).
S2 S1

Preuve. 1) a) Regardons d’abord le cas où f est une fonction indicatrice :


f = 1IB , avec B ∈ T2 .
On a, pour tout x ∈ S1 :

  1 si ϕ(x) ∈ B
(1IB ◦ ϕ)(x) = 1IB ϕ(x) =
0 si ϕ(x) ∈ B c
si x ∈ ϕ−1 (B)

1
= c
si x ∈ ϕ−1 (B c ) = ϕ−1 (B)

0
= 1Iϕ−1 (B) (x) ;

donc :
Z Z Z
1IB dµ = µ(B) = m ϕ−1 (B) =
 
1Iϕ−1 (B) dm = (1IB ◦ ϕ) dm,
S2 S1 S1

de sorte que la formule (4.1) est vraie pour f = 1IB .

24
Pn
b) Si f = k=1 ak 1IBk est une fonction étagée positive (B1 , . . . , Bn ∈ T2 ,
a1 , . . . , an ∈ R+ ), la linéarité des intégrales donne :
Z n Z  n Z 
X a) X
f dµ = ak 1IBk dµ = ak (1IBk ◦ ϕ) dm
S2 k=1 S2 k=1 S1
Z n
X  Z n
 X  
= ak (1IBk ◦ ϕ) dm = ak 1IBk ◦ ϕ dm
S1 k=1 S1 k=1
Z
= (f ◦ ϕ) dm.
S1

c) Si f : S2 → R+ est mesurable positive, il existe une suite croissante de


fonctions étagées positives fn : S2 → R+ dont la limite est f . Alors les fonctions
fn ◦ ϕ : S1 → R+ sont étagées positives, et la suite (fn ◦ ϕ)n>1 est croissante
et a pour limite f ◦ ϕ. Le Théorème de convergence monotone pour les suites
(fn )n>1 avec la mesure µ et (fn ◦ ϕ)n>1 avec la mesure m donne :
Z Z Z Z
b)
f dµ = lim↑ fn dµ = lim↑ (fn ◦ ϕ) dm = (f ◦ ϕ) dm.
S2 n→∞ S2 n→∞ S1 S1

2) a) Si f : S2 → R est mesurable, on a |f | ◦ ϕ = |f ◦ ϕ| ; donc, par le 1) :


Z Z
|f | dµ = |f ◦ ϕ| dm,
S2 S1

de sorte que f est µ-intégrable si et seulement si f ◦ ϕ est m-intégrable. De plus,


comme :
f + ◦ ϕ = (f ◦ ϕ)+ et f − ◦ ϕ = (f ◦ ϕ)− ,
on obtient :
Z Z Z Z Z
− 1)
f dµ = +
f dµ − f dµ = +
(f ◦ ϕ) dm − (f − ◦ ϕ) dm
S2 S2 S2 S1 S1
Z Z Z
+ −
= (f ◦ ϕ) dm − (f ◦ ϕ) dm = (f ◦ ϕ) dm.
S1 S1 S1

b) Lorsque f : S2 → C, on fait de même, en remarquant que Re (f ◦ ϕ) =


(Re f ) ◦ ϕ et Im (f ◦ ϕ) = (Im f ) ◦ ϕ. 

4.4 Mesures à densité


Une façon de construire des mesures positives est d’associer une densité à
une mesure positive donnée. Cela est expliquée dans la proposition suivante.

25
Proposition 4.4 Soit (S, T , m) un espace mesuré. Pour toute fonction me-
surable positive w : S → R+ , la formule :
Z
(w.m)(A) = (w1IA ) dm ∀A ∈ T ,
S

définit une mesure positive, notée w.m, sur (S, T ). On dit que cette mesure
possède la densité w par rapport à m.

R
Preuve. Tout d’abord, 1I∅ = 0, donc w.1I∅ = 0 et (w.m)(∅) = S 0 dm = 0.
Ensuite, si (An )n>1 est une suite de parties mesurables deux-à-deux dis-
jointes, on a :
X∞
1I S An = 1IAn ,
n>1
n=1

et donc :
[  Z   ∞
Z X 
(w.m) An = w.1I S
An dm = 1IAn dm
n>1 S n>1 S n=1
∞ Z
X 
= w1IAn dm ,
n=1 S

par le Théorème de convergence monotone pour les séries à termes positifs, de


 S  ∞
P
sorte que (w.m) An = (w.m)(An ). 
n>1 n=1

Théorème 4.5
1) Pour toute fonction mesurable positive f : S → R+ , on a :
Z Z
(4.2) f d(w.m) = (f w) dm .
S S

2) Si f : S → R est mesurable, elle est (w.m)-intégrable si et seulement si


f w est m-intégrable. Dans ce cas, l’égalité (4.2) a lieu. C’est encore le cas si f
est à valeurs complexes, à condition que w ne prenne que des valeurs finies.

Preuve. 1) a) Dans le cas où f = 1IA est une fonction indicatrice mesurable


(A ∈ T ), on a, par définition de w.m :
Z Z
1IA d(w.m) = (w.m)(A) = 1IA w dm.
S S

26
Pn
b) Lorsque f = k=1 ak 1IAk est une fonction étagée positive (A1 , . . . , An ∈
T , a1 , . . . , an > 0), alors :
Z n
Z X  n
X Z 
f d(w.m) = ak 1IAk d(w.m) = ak 1IAk d(w.m)
S S k=1 k=1 S
n Z n
 Z X 
a) X
= ak 1IAk w dm = ak 1IAk w dm
k=1 S S k=1
Z
= f w dm.
S

c) Lorsque f : S → R+ est mesurable positive, il existe une suite croissante


de fonctions fn étagées positives dont la limite est f . Alors, par le Théorème de
convergence monotone, appliqué deux fois :
Z Z  Z  Z
b)
f d(w.m) = lim ↑ fn d(w.m) = lim ↑ fn w dm = f w dm,
S n→∞ S n→∞ S S

car, w étant positive, la suite (fn w)n>1 est une suite croissante de fonctions
(étagées) mesurables positives ayant pour limite f w.
2) a) Si f : S → R est mesurable, alors, comme f est (w.m)-intégrable si et
seulement si |f | est (w.m)-intégrable, le 1) dit que cela a lieu si et seulement si
|f | w = |f w| est m-intégrable, c’est-à-dire si et seulement si f w est m-intégrable.
Dans ce cas, on a :
Z Z Z Z Z
f d(w.m) = f + d(w.m) − f − d(w.m) = (f + w) dm − (f − w) dm
S
ZS S
Z S S

= (f + − f − ) w dm = f w dm.
S S

b) Lorsque f est à valeurs complexes, on a la (w.m)-intégrabilité de f


si et seulement si f w est m-intégrable, comme au a), où cette fois-ci |f | est le
module de f . L’égalité 4.2 s’en déduit alors en appliquant le a) aux parties réelle
et imaginaire de f . 
Remarque. Le théorème, pour f à valeurs complexes reste vrai dans le cas où
w prend la valeur +∞ ; bien que f w n’est plus à valeurs dans C, on verra au
début du chapitre suivant comment remédier à ce problème.

4.5 Intégration sur une partie mesurable


Soit (S, T , m) un espace mesuré, A une partie mesurable (A ∈ T ), et consi-
dérons l’espace mesuré-trace (A, TA , mA ), où :

TA = {B ∈ T ; B ⊆ A} et mA = m|TA .

Il y a a priori deux façon d’intégrer sur A une fonction définie sur S :

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- soit on la restreint à A et on l’intègre par rapport à la mesure mA , c’est-
à-dire en utilisant l’intégrale construite sur l’espace mesuré-trace (A, TA , mA ) ;
- soit on annule tout ce qui est en dehors de A, ce qui revient à remplacer
f par f 1IA , et on intègre sur S tout entier, en utilisant l’intégrale construite sur
l’espace mesuré (S, T , m).
Il s’avère, heureusement, que cela donne la même chose.

Proposition 4.6
1) Pour toute fonction f : S → R+ mesurable positive, on a :
Z Z

(4.3) f|A dmA = (f 1IA ) dm.
A S

2) Si f : S → R ou C est mesurable, alors f|A est mA -intégrable si et seule-


ment si f 1IA est m-intégrable, et on a alors l’égalité (4.3).

Remarquons que, inversement, on peut se donner f : A → R ou C, et la


prolonger par 0 en dehors de A, pour obtenir une fonction f˜: S → R ou C ; on
aura alors f = f˜|A , et f˜ est mesurable si f l’est.
Z
Notation. On notera cette intégrale, donnée par (4.3) : f dm .
A

Notons que si f est m-intégrable, alors f 1IA aussi, car |f 1IA | 6 |f |. De plus,
cette égalité montre que, pour toute A ⊆ S mesurable, on a :
Z Z
|f | dm 6 |f | dm .
A S

Preuve. Soit jA : A → S l’injection canonique, et soit µ = jA (mA ) la mesure-


image de mA par jA . On a, pour tout B ∈ T :
Z Z
 −1 
µ(B) = m jA (B) = m(A ∩ B) = 1IA∩B dm = 1IA 1IB dm = (1IA .m)(B);
S S

donc
jA (mA ) = 1IA .m .

Alors, si f : S → R+ mesurable positive, en utilisant les Théorème 4.3 et Théo-


rème 4.5 :
Z Z Z Z

f|A dmA = (f ◦ jA ) dmA = f d[jA (mA )] = f d(1IA .m)
A
ZA S S

= (f 1IA ) dm.
S

2) Pour f réelle, on décompose f en parties positive et négative, et pour f


complexe en parties réelle et imaginaire (noter qu’ici w = 1IA ne prend que des
valeurs finies). 

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