INFORME SOBRE SERIES FINANCIERAS:

Indice mensual de la producción nacional financiera y seguros registrada

desde enero del 1990 hasta setiembre del 2010.

ANALISIS DE LA SERIE DE TIEMPO:

Paso 1:
Con el programa SPSS analizaremos a grandes rasgos la gráfica de secuencias
de la serie

El índice mensual de la producción nacional financiera y seguros de forma

determinística presenta un comportamiento lineal, creciente (cajas simples), al
mismo tiempo hay presencia de aleatoriedad, no hay presencia de
estacionalidad (debemos de fijarnos en los picos) de forma determinística, de
modo que se evaluará más adelante para poder corroborar dicha sospecha y lo
mismo ocurre para el caso de presencia de ciclos (periodograma, gráfico de
cajas agregadas).
Paso 2:
Corroborando el planteamiento anterior, con respecto a la idea de que la serie
presenta tendencia determinística, haremos el gráfico de cajas simples

Gráfico de cajas simple/por años

El índice mensual de la producción nacional financiera y seguros presenta un

comportamiento creciente a largo plazo (la última caja referente al año 2010 no
se tomará en cuenta dado que en ese año solamente se tienen registros de 9 de
los 12 meses), se observa presencia de registros discordantes tanto inferiores
(caso de los años 1995 y 2000) como superiores (caso del año 2004). También
se aprecia variabilidad diferente entre los años (caso de los años 2007 y 1997).

Podemos decir que efectivamente hay presencia de tendencia creciente, en la

serie sobre el índice mensual de la producción nacional financiera y seguros.
Paso 3:
 Analizando si hay presencia de estacionalidad de forma determinística.
Para ello analizaremos el grafico de cajas simples por meses

Observando las rectas horizontales de las cajas (medianas), nos indica que no
hay presencia de estacionalidad en forma determinística, pero sí de manera
probabilística, al mismo tiempo se aprecian registros discordantes superiores en
todos los meses. La variabilidad mensual es estable.
Paso 4:
 Averiguando si hay variabilidad determinística

Se observa que hay presencia de variabilidad al poder trazarse una línea con la
mayor cantidad de puntos, entonces nos vemos ante la necesidad de corregir
dicho problema, siendo una opción el hacer una transformación (usar la potencia
de transformación 0.404).
Se sospecha que el tipo de modelo de modelo es multiplicativo, ya que la
pendiente de la recta es diferente de cero.
Paso 5:

Gráfico de correlograma (auto correlación simple):

Estacionariedad por nivel, se usa saltos en el tiempo(retardos)

Se observa que hay presencia de estacionariedad por nivel, siendo la primera

auto correlación muy cercana a uno, además tiene un comportamiento
ligeramente decreciente.
Paso 6:
Dado que la serie sobre el índice mensual de producción nacional financiera y
seguros tiene registros de más de 13 años debemos de analizar la presencia de
la componente ciclo en forma determinística.

Se puede apreciar un índice mensual alto en la producción nacional financiera y

seguros en el comienzo del gráfico, luego fijándonos desde el valor de frecuencia
0.08 la intensidad presenta una leve caída y luego comienza a subir y este
comportamiento se sigue presentando en adelante.
En primer lugar, dado que el comienzo es alto, hay presencia de tendencia de
manera determinística y en segundo plano podemos decir que hay presencia de
estacionalidad, por ultimo cabe recalcar que desde el punto 0.1 en adelante hay
una fuerte presencia de aleatoriedad.
 Luego, para poder tener una tabla con todas las frecuencias y poder
determinar la periodicidad, tenemos que:

Frecuencias mayores a 0.08

Frecuencias menores a 0.08

SIENDO w>0.08p<12

PODEMOS DECIR QUE LA SERIE PRESENTA

ESTACIONALIDAD CADA 12 MESES.

SIENDO W<0.08p>12:

PODEMOS DECIR QUE LA SERIE PRESENTA

CICLICIDAD LARGOS DE CADA 21 AÑOS
APROXIMADAMENTE.

 Finalmente podemos decir que existe periodicidad determinística en los

ciclos y en la estacionalidad.
CONCLUSIÓN:
La serie de tiempo sobre el Indice mensual de la producción nacional
financiera y seguros registrada desde enero del 1990 hasta setiembre del
2010, nos relata en todo el panorama estructurado del análisis que presenta los
siguientes componentes en forma determinística: tendencia creciente,
aleatoriedad, ciclicidad y estacionalidad. Además, se sospecha que hay
presencia de variabilidad en la serie.