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Nombre: Código:
Nota
Nombre: Código:
1. Se describe la distribución de frecuencia del Rendimiento de las acciones y bonos en diferentes periodos.
2. Sea la serie {𝑹𝒊 }∀𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒏 una v.a. estocástica con función de densidad de probabilidad, f.d.p. 𝑓(𝑟), tal que;
4 3
𝑓(𝑟) = {𝑘𝑟 (1 − 𝑟) 1% ≤ 𝑟 ≤ 2%
0 𝑐. 𝑜. 𝑐
Determine: (a)El valor esperado la rentabilidad. (b) estime el riesgo.(c)determine los escenarios prospectivos(d)Determine el valor
máximo de la rentabilidad esperada que genera el riesgo si se tiene una confianza del 99%.
3. Una empresa dedicada a los seguros desea determinar la tasa de accidentes en las empresas manufactureras. En
un periodo de tres años consecutivos, se registran el número de accidentes sufridos por un mismo operador en una muestra
de 430 empresas MIPYMES de Antioquia.
Número de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
accidentes
Frecuencia
4% 5% 10% 13% 18% 21% 17% 7% 5%
relativa
(f)Se desea determinar el valor esperado de accidentes sufridos por operador. (b)¿qué valor máximo de accidentes sufridos por un
operador se espera que el riesgo permita asumir con alta confianza.
4. Se indican los datos del rendimiento, R, de una Acción, A, instrumento financiero de renta variable, negociado en
la bolsa de valores de Nueva York (NYSE):
Presente un informe sobre el comportamiento del rendimiento. (d)Si se desea invertir en bonos, B, se determina que la función que
relaciona los dos rendimientos es 𝑔(𝐵) = 0.75 ∗ 𝑅𝐴 + 3
Nombre: Código:
Nota
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5. Se describe la distribución de frecuencia del Rendimiento de las acciones y bonos en diferentes periodos.
6. Sea la serie {𝑹𝒊 }∀𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒏 una v.a. estocástica con función de densidad de probabilidad, f.d.p. 𝑓(𝑟), tal que;
4
𝑓(𝑟) = {𝑘(1 − 𝑟) 1% ≤ 𝑟 ≤ 2%
0 𝑐. 𝑜. 𝑐
Determine: (a)El valor esperado la rentabilidad. (b) estime el riesgo.(c)determine los escenarios prospectivos(d)Determine el valor
máximo de la rentabilidad esperada que genera el riesgo si se tiene una confianza del 99%.
7. Una empresa dedicada a los seguros desea determinar la tasa de accidentes en las empresas manufactureras. En
un periodo de tres años consecutivos, se registran el número de accidentes sufridos por un mismo operador en una muestra
de 430 empresas MIPYMES de Antioquia.
Número de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
accidentes
Frecuencia
5% 7% 10% 13% 17% 21% 18% 5% 4%
relativa
(a)Se desea determinar el valor esperado de accidentes sufridos por operador. (b)¿qué valor máximo de accidentes sufridos por un
operador se espera que el riesgo permita asumir con alta confianza.
8. Se indican los datos del rendimiento, R, de una Acción, A, instrumento financiero de renta variable, negociado en
la bolsa de valores de Nueva York (NYSE):
Presente un informe sobre el comportamiento del rendimiento. (d)Si se desea invertir en bonos, B, se determina que la función que
relaciona los dos rendimientos es 𝑔(𝐵) = 0.75 ∗ 𝑅𝐴 + 3.