UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Trabajo grupal Nº 3

Integrantes: Diana Martínez

Valeria Paz

Natali Ramón

Marisol Piedra

José Luis Romero

Fecha: 23-07-2018

Tema: Comprobar los supuestos de normalidad del término de error según el modelo clásico
de regresión lineal normal, de la función de la inversión extranjera directa para Ecuador en
el periodo 1983-2016.

Primer supuesto

Media 𝐸(𝑢𝑖 ) = 0

Tabla. 1. Estadísticos descriptivos

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

resid 34 5,18E-09 0,7522686 -2,148684 1,234686

La media del error del modelo es 0,00000000518; por lo tanto, el supuesto se cumple
puesto que la media tiende a cero (0).
Segundo supuesto

Varianza 𝐸[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖 )]2 = 𝐸(𝑢𝑖2 ) = 𝜎 2

Tabla 2. Varianza 1 (1983-1993)

variable variance

resid 0,1446185

Tabla 3. Varianza 2 (1994-2004)

variable variance
 resid 0,9215657

Tabla 4. Varianza 3 (2005-2016)

variable variance

resid 0,266052

Como podemos observar en las tablas 2,3 y 4 las varianzas en los diferentes periodos son
distintos, por lo tanto, este supuesto no se cumple en el modelo de la función de inversión
extranjera para Ecuador en el periodo 1983-2016
Figura 1. Distribución del termino de error

Gráfica de distribución
,6

,4
Density

,2

0
-3 -2 -1 0 1 2
Término de error
kernel = epanechnikov, bandwidth = 0,3344

Como se observa en la gráfica 1 el término de error no tiene una distribución normal

Conclusiones

 El primer supuesto se cumple para el modelo de inversión extranjera, mientras que el

segundo supuesto no se cumple, por lo tanto, el término del error no tiene una
distribución normal.
 Para poder apreciar de mejor manera la gráfica 1 nos da un enfoque visual de la
distribución normal del error.