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Tarea Examen

Probabilidad I

Prof. Rafael Miranda Cordero Aydte. Miguel Hinojosa Medrano

29 de noviembre del 2018

Se entrega el 5 de diciembre del 2018


Sea X es una v.a. definimos GX la función generadora de probabilidades (f.g.p.) como
GX (t) = E[tX ]y MX su función generadora de momentos (f.g.m.) como MX (t) = E[etX ].
1. Si X es una v.a. discreta con valores en N y con f.g.p. GX (t). Demuestre que
1 (n)
P(X = n) = G (0).
n!

Sugerencia: Suponga que es posible intercambiar el operador derivada con el operador


suma, aún cuando este último represente una suma infinita.
2. Sea X una v.a. discreta con f.g.p. GX (t). Si el k-ésimo momento de X existe entonces
(k)
lı́m− GX (t) = E[X(X − 1)(X − 2) . . . (X − k + 1)].
t→1

Sugerencia:Investigue, enuncie y use el lema de Abel para intercambiar el límite con la


suma infinita.
3. Sea X una v.a discreta que toma valores en los naturales. Demuestre que si la función
generadora de probabilidades de X, GX , existe y es finita en un intervalo abierto alrededor
(n)
del 1 entonces todos los momentos de X existen y son finitos. Concluya que lı́mt→1− GX (t)
existe para todo n ∈ N.
4. Sean X y Y independientes, y sean a y b dos constantes. Demuestre que:
a) GaX+b (t) = tb GX (ta )
b) GX−Y (t) = GX (t)GY (1/t)
c) MaX+b (t) = etb MX (at)
d ) MX−Y (t) = MX (t)MY (−t).
5. Demuestre o proporcione un contraejemplo:

1
a) GX+Y (t) = GX (t)GY (t) para valores de t en un intervalo abierto alrededor del cero
entonces X y Y son independientes.
b) MX+Y (t) = MX (t)MY (t) para valores de t en un intervalo abierto alrededor del cero
entonces X y Y son independientes.
Sugerencia: Piense en el contraejemplo dado para hacer ver que si la covarianza es cero
entonces no necesariamente las variables aleatorias son independientes.
6. Calcule la f.g.p. y la f.g.m. de una v.a. Binomneg(n, p) y Geo(p), diga cuál es el intervalo
abierto más grande para el cuál dichas funciones están definidas. Utilizando lo anterior
calcule las esperanzas y varianzas de cada una de las distribuciones mencionadas.
Sugerencia: Para simplificar sus cálculos relacione la f.g.p. y la f.g.m. mediante una fór-
mula sencilla.
7. Calcule la f.g.m. de una v.a. con distribución unif (a, b), exp(λ), gama(n, λ), y norm(µ, σ 2 ),
diga cuál es el intervalo abierto alrededor del cero mas grande para el cuál dicha función
esta definida. Calcules las esperanzas y varianzas de cada una de las distribuciones men-
cionadas.
8. Sean X y Y variables aleatorias independientes. ¿Como se distribuye X + Y si:
a) X, Y ∼ exp(λ)?
b) X ∼ gama(n, λ) y Y ∼ gama(m, λ)?
c) X, Y ∼ Geo(p)?
d ) X ∼ Binomneg(n, p) y Y ∼ Binomneg(m, p)?
9. Demuestre que si V ar(X) = 0 y E[X] = a ∈ R entonces:

P(X = a) = 1.

10. Se desea diseñar un estacionamiento de coches para un conjunto de 200 departamentos


que se encuentran en construcción. Suponga que para cada departamento , el número
de coches será de 0,1 o 2, con probabilidades 0.1, 0.6 y 0.3 respectivamente. Se desea
que con una certeza del 95 %, haya espacio disponible para todos los coches cuando los
departamentos se vendad. ¿Cuántos espacios de estacionamiento deben construirse?.
11. Demuestre que:
n
1 X nk 1
lı́m n = .
n→∞ e k! 2
k=0

Sugerencia: Sea X1 , X2 , . . . una sucesión de variables aleatorias independientes con dis-


tribución P o(λ). Use un valor de λ adecuado y el teorema del límite central para concluir
lo que se pide.

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12. Sea X1 , X2 , . . . , Xn variables aleatorias independientes con distribución norm(µ, σ 2 ). De-
muestre que el promedio (X1 + X2 + . . . Xn )/n tiene distribución norm(µ, σ 2 /n) para
cualquier valor de n. ¿Contradice esto la ley débil de los grandes números (note que n
puede ser tan grande como queramos)?
13. La ley fuerte de los grandes números establece que con probabilidad 1, los sucesivos pro-
medios aritméticos de una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente
distribuidas convergen a su media común µ. ¿A que convergen las sucesivas medias geo-
métricas?, es decir, ¿cuál es el límite:

n
!1/n
Y
lı́m Xi ?
n→∞
i=1