Análisis Cuantitativo para la

Toma de Decisiones

Unidad 2: Análisis de Decisiones

Unidad 2: Análisis de decisiones

2.1. Toma de decisiones con incertidumbre

Criterios para toma de decisiones

Cuando existen varios estados de naturaleza y no se puede evaluar la
probabilidad del resultado con confianza, o cuando no se dispone de datos de
probabilidad, el entorno se llama toma de decisiones con incertidumbre.
Algunos de los criterios utilizados en la toma de decisiones son:
- Optimista (maximax)
- Pesimista (maximin)
- Criterio de realismo (Hurwicz)
- Probabilidades iguales (Laplace)
- Arrepentimiento (minimax)
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2.1. Toma de decisiones con incertidumbre

Optimista
Se considera el mejor pago (máximo) para cada alternativa, y se elige la
alternativa con el mejor (máximo) de ellos.

Alternativa Mercado Mercado Máximo de

favorable ($) desfavorable ($) la fila
Construir una planta grande 200,000 -180,000 200,000
Construir una planta pequeña 100,000 -20,000 100,000
No hacer nada 0 0 0
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2.1. Toma de decisiones con incertidumbre

Pesimista
Se considera el peor pago (mínimo) para cada alternativa, y se elige la
alternativa con el mejor (máximo) de ellos.

Alternativa Mercado Mercado Mínimo de

favorable ($) desfavorable ($) la fila
Construir una planta grande 200,000 -180,000 -180,000
Construir una planta pequeña 100,000 -20,000 -20,000
No hacer nada 0 0 0
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2.1. Toma de decisiones con incertidumbre

Realismo (criterio de Hurwicz)

Es un promedio ponderado entre una decisión optimista y una pesimista. Se
debe seleccionar un coeficiente de realismo 𝛼 , que mide el nivel de
optimismo del tomador de decisiones.
Promedio ponderado = 𝛼(mejor fila) + (1-𝛼)(Peor fila)

Alternativa Mercado Mercado 𝛼 = 𝟎. 𝟖

favorable ($) desfavorable ($)
Construir una planta grande 200,000 -180,000 124,000
Construir una planta pequeña 100,000 -20,000 76,000
No hacer nada 0 0 0
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2.1. Toma de decisiones con incertidumbre

Probabilidades Iguales (Laplace)

Se debe encontrar el pago promedio de cada alternativa y se elegirá la
alternativa con el mejor promedio o el más alto. Este enfoque supone que
todas las probabilidades de ocurrencia para los estados de la naturaleza son
las mismas.

Alternativa Mercado Mercado Promedio

favorable ($) desfavorable ($) de la fila
Construir una planta grande 200,000 -180,000 10,000
Construir una planta pequeña 100,000 -20,000 40,000
No hacer nada 0 0 0
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2.1. Toma de decisiones con incertidumbre

Arrepentimiento (minimax)
Se basa en la pérdida de oportunidad o arrepentimiento. La pérdida de
oportunidad se refiere a la diferencia entre la ganancia o el pago óptimo de
un estado de naturaleza dado y el pago real recibido por una decisión
específica.
Se busca minimizar la pérdida de oportunidad máxima dentro de cada
alternativa.

Alternativa Mercado Mercado Máximo de

favorable ($) desfavorable ($) la fila
Construir una planta grande 0 180,000 180,000
Construir una planta pequeña 100,000 20,000 100,000
No hacer nada 200,000 0 200,000
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2.2. Toma de decisiones con riesgo

Valor monetario esperado

El valor esperado o valor medio es el valor promedio a largo plazo de una
decisión. El valor monetario esperado (VME) para una alternativa es la suma
de los pagos posibles de la alternativa, cada uno ponderado por la
probabilidad de que ese pago ocurra.

𝑉𝑀𝐸 = 𝑋1 𝑃 𝑋1 + 𝑋2 𝑃 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 𝑃 𝑋𝑛

Xi = pago para el estado de naturaleza i.

P(Xi) = probabilidad de lograr el pago Xi
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2.2. Toma de decisiones con riesgo

Alternativa Mercado Mercado VME ($)

favorable ($) desfavorable ($)
Construir una planta grande 200,000 -180,000 10,000
Construir una planta pequeña 100,000 -20,000 40,000
No hacer nada 0 0 0
Probabilidades 0.5 0.5
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2.2. Toma de decisiones con riesgo

Valor esperado con información perfecta

El valor esperado con información perfecta (VECIP) es el rendimiento
promedio o esperado, a largo plazo, si tenemos información perfecta antes de
tomar una decisión. Para calcular este valor, se elige la mejor alternativa para
cada estado de naturaleza y se multiplica el pago por la probabilidad de
ocurrencia de ese estado.

Valor esperado de la información perfecta

El valor esperado de la información perfecta (VEIP) es el valor esperado con
información perfecta menos el valor esperado sin información perfecta (el
mejor VME)

VEIP = VECIP – el mejor VME

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2.2. Toma de decisiones con riesgo

Alternativa Mercado Mercado VME ($)

favorable ($) desfavorable ($)
Construir una planta grande 200,000 -180,000 10,000
Construir una planta pequeña 100,000 -20,000 40,000
No hacer nada 0 0 0
Con información perfecta 200,000 0 100,000
Probabilidades 0.5 0.5

VECIP

VEIP = VECIP – el mejor VME

VEIP = $100,000 – $40,000 = $60,000

Como máximo, la empresa estaría dispuesta a pagar $60,000 por información perfecta.
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2.2. Toma de decisiones con riesgo

Pérdida de oportunidad esperada

Un enfoque alternativo para maximizar el VME es minimizar la pérdida de
oportunidad esperada (POE). Para esto, primero se calcula la POE para cada
alternativa, multiplicando la pérdida de oportunidad por la probabilidad y
sumando los resultados.

Alternativa Mercado Mercado POE ($)

favorable ($) desfavorable ($)
Construir una planta grande 0 180,000 90,000
Construir una planta pequeña 100,000 20,000 60,000
No hacer nada 200,000 0 100,000
Probabilidades 0.5 0.5
Unidad 2: Análisis de decisiones

2.2. Toma de decisiones con riesgo

Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad investiga de qué modo cambiaría nuestra decisión
dado un cambio en los datos del problema. Por ejemplo, si cambian las
probabilidades.

Si P es la probabilidad de un mercado favorable, entonces:

VME(planta grande) = 200,000P – 180,000(1 – P) = 380,000P – 180,000

VME(planta pequeña) = 100,000P – 20,000(1 – P) = 120,000P – 20,000
VME(no hacer nada) = 0P + 0(1 – P) = 0
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2.2. Toma de decisiones con riesgo

Si P es la probabilidad de un mercado favorable, entonces:

VME(planta grande) = 200,000P – 180,000(1 – P) = 380,000P – 180,000

VME(planta pequeña) = 100,000P – 20,000(1 – P) = 120,000P – 20,000
VME(no hacer nada) = 0P + 0(1 – P) = 0

VME
VME(planta grande)

VME(planta pequeña)

0.167 0.615
VME(no hacer nada)
-20,000
Valores de P

-180,000
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2.3. Árboles de decisiones

Árbol de decisiones
Todos los árboles contienen nodos de decisión y nodos de estado de la naturaleza:
- Un nodo de decisión es aquel donde se puede elegir una entre varias alternativas.
- Un nodo de estado de naturaleza indica los estados de naturaleza que pueden
ocurrir.

Mercado favorable

1
Mercado desfavorable
Mercado favorable
Construir una
planta pequeña
2
Mercado desfavorable
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2.3. Árboles de decisiones

Pagos

VME = $10,000 Mercado favorable (0.5)

$200,000
1
Mercado desfavorable (0.5)
-$180,000
Mercado favorable (0.5)
Construir una $100,000
planta pequeña
2
Mercado desfavorable (0.5) -$20,000
VME = $40,000