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L2 Économie Probabilités

COUPLES DE VARIABLES
ALÉATOIRES CONTINUES

Exercice. On considère un couple de variables aléatoires continues (X, Y) dont la densité jointe
est donnée par
(
k( x12 + y2 ) si 1 ≤ x ≤ 5 et −1 ≤ y ≤ 1
f (x, y) =
0 sinon.

(a) Pour quelle(s) valeurs de k la fonction f est-elle bien une densité ?


(b) Calculer les densités marginales de X et de Y.
(c) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
(d) Déterminer la densité marginale de X sachant que Y = 0.
(e) Calculer la covariance de X et Y.
Corrigé de l’exercice.
(a) Il faut que f ≥ 0 et R2 f = 1. La première condition donne k ≥ 0. Calculons l’intégrale
RR

double pour voir quand elle vaut 1 :


ZZ Z x=5 Z y=1  
1
f (x, y) dx dy = k 2 + y dx dy
2
R2 x=1 y=−1 x
Z x=5 Z y=1 Z x=5 Z y=1
k
= 2
dx dy + ky2 dx dy
x=1 y=−1 x x=1 y=−1
Z x=5  Z y=1  Z x=5  Z y=1 
1
=k 2
dx dy + k dx 2
y dy
x=1 x y=−1 x=1 y=−1
  x=5  3 y=1
1  y=1 x=5 y
=k − y + k [x] x=1
x x=1 y=−1 3 y=−1
    
1 1 1
= k − + 1 (1 − (−1)) + k(5 − 1) − −
5 3 3

1
8 8
= k+ k
5 3
64
= k.
15
L’intégrale vaut donc 1 si et seulement si k = 64
15
.
(b) La densité marginale de X est donnée par
(
si x < 1 ou x > 5,
Z y=+∞
0
fX (x) = f (x, y) dy = R y=+1 15 1
y=−∞ ( + y2 ) dy si 1 ≤ x ≤ 5.
y=−1 64 x2

Calculons l’intégrale :
Z y=+1 y=+1
15 y=+1 1
   
y3
Z 
15 1 15 1
2
+ y dy =
2
+ y dy =
2
y+
y=−1 64 x 64 y=−1 x2 64 x2 3 y=−1
   
15 2 2 15 1 1
= 2
+ = + .
64 x 3 32 x2 3
On a donc :
(
+
15 1 1

si 1 ≤ x ≤ 5,
fX (x) = 32 x2 3
0 sinon.
La densité marginale de Y es donnée par
(
si y < −1 ou y > −1,
Z x=+∞
0
fY (y) = f (x, y) dx = R x=5 15
x=−∞ (1
x=1 64 x2
+ y ) dy
2
si −1 ≤ y ≤ 1.
Calculons l’intégrale :
Z x=5  x=5
15 x=5 1
Z   
15 1 15 1
( 2 + y ) dy =
2
+ y dy =
2
− + xy 2
x=1 64 x 64 x=1 x2 64 x x=1
     
15 1 15 4 15 2 1
= − + 5y + 1 − y =
2 2
4y +
2
= y + .
64 5 64 5 16 5
On a donc :
(
y2 +
15 1

si −1 ≤ y ≤ 1,
fY (y) = 16 5
0 sinon.

En particulier (on en aura besoin plus loin), on a fY (0) = 163


.
(c) Puisque la densité jointe f (x, y) n’est pas de la forme g(x)h(y), les variables ne sont pas
indépendantes.
(d) La densité conditionnelle est donnée par
 15 1

f (x, 0) f (x, 0) f (x, 0)  643x2 si 1 ≤ x ≤ 5
fX|Y=0 (x) = R +∞ = = 3
=  16
f (x, 0) dx fY (0) 16 0 sinon.
x=−∞
(
5 1
si 1 ≤ x ≤ 5
= 4x
2

0 sinon.

2
(e) La covariance est donnée par Cov(X, Y) = E(XY) − E(X)E(Y) avec :
+∞ 5
15 5 1 1
Z Z   
15 1 2
E(X) = x fX (x) dx = + x dx = ln |x| + x
−∞ 32 1 x 3 32 6 1
 
15 25 1 15
= ln 5 + − ln 1 − = (ln 5 + 4)
32 6 6 32
Z +∞ 1
15 1 3 1
Z  
15 y4

1 2
E(Y) = y fY (y) dy = y + y dx = + y = 0.
−∞ 16 −1 5 32 4 10 −1
Z x=+∞ Z y=+∞ Z x=5 Z y=1  
15 1
E(XY) = xy f (x, y) dx dy = xy + y dx dy
2
x=−∞ y=−∞ x=1 y=−1 64 x2
15 x=5 y=1 y 15 x=5 y=1 3
Z Z Z Z
= dx dy + xy dx dy
64 x=1 y=−1 x 64 x=1 y=−1
Z x=5  Z y=1  Z x=5  Z y=1 
15 dx 15
= y dy + x dx 3
y dy
64 x=1 x y=−1 64 x=1 y=−1

 x=5 y2 y=1
 y=1
15  2  x=5 y4
 
15 
= ln |x| x=1 + x x=1
64 2 y=−1 64 4 y=−1
= 0.
y=1
(Les crochets du type [y2 ]y=−1 ou [y4 ]y=1
y=−1 sont nuls.) On a donc

Cov(X, Y) = E(XY) − E(X)E(Y) = 0.

Les variables X et Y, bien que non indépendantes, ont donc une covariance nulle.

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