A B Ra Rb R²a R²b

100 50
120 60 0.200 0.200 0.040 0.040
130 55 0.083 -0.083 0.007 0.007
115 65 -0.115 0.182 0.013 0.033
140 70 0.217 0.077 0.047 0.006
90 78 -0.357 0.114 0.128 0.013
140 80 0.556 0.026 0.309 0.001
100 90 -0.286 0.125 0.082 0.016
moyenne 0.04258 0.09148

V(R) 0.08752 0.0081

σ (R ) 0.29584 0.08999
 Ra Rb part de A Part de B
moyenne 0.043 0.091 0.1 0.9
ecar type 0.29584 0.08999 0.2 0.8
cov(Ra;Rb) -0.00868 r= -0.32598 0.3 0.7
Xa 0.4 0.4 0.6
Xb 0.6 0.5 0.5
Rpf 7.19% 0.6 0.4
risque du pf 0.7 0.3
V(pf) 0.01692 0.8 0.2
σ (pf) 13.01% 0.9 0.1
1 0
Rpf σ pf
0.0865864 0.07663
0.0816965 0.36971
0.0768065 0.51366
0.0719166 0.2268
0.0670267 0.15461
0.0621367 0.2023
0.0572468 0.31344
0.0523568 0.23736
0.0474669 0.26641
0.0425769 0.29584
 mois Action A Action B Ra Rb V(Ra)
janvier 60 50
février 120 90 1 0.8 0.77416
mars 130 95 0.08333 0.05556 0.00135
avril 140 93 0.07692 -0.0211 0.00187
mai 120 95 -0.1429 0.02151 0.06916
juin 140 97 0.16667 0.02105 0.00217
juillet 200 99 0.42857 0.02062 0.09513
août 145 102 -0.275 0.0303 0.15613
septembre 140 105 -0.0345 0.02941 0.02391
octobre 130 99 -0.0714 -0.0571 0.0367
novembre 120 100 -0.0769 0.0101 0.03883
décembre 140 105 0.16667 0.05 0.00217
0.12013 0.0873 0.10923
V(Rb) Cov(Ra;Rb)

0.50793 0.6270765875 R_moy de A 0.12013

0.00101 0.0011683795 R_moy de B 0.0873
0.01174 0.0046821801 V(Ra) 0.10923
0.00433 0.0173046308 risque du Ra:σra 0.33051
0.00439 -0.003082915 V(Rb) 0.0517
0.00445 -0.02056855 risque du Rb:σrb 0.22737
0.00325 0.0225233015 cov(Ra;Rb) 0.06356
0.00335 0.0089512053 r(Ra;Rb) 0.84586
0.02087 0.0276707008 part de A 0.5
0.00596 0.0152135159 part de B 0.5
0.00139 -0.001735905 Rpf= 0.10372
0.0517 0.0635639211 Vpf= 0.07201
risque du pf 0.26836
v(pf)= 0.00266
12.01%
8.73%

33.05%

22.74% relation risque

-1 0.27%
84.59% r= 0 4.02%
1 7.78%

10.37%

26.8%
periode Action A Action B Action C Ra Rb
janvier 100 80 200
février 120 85 220 0.200 0.063
mars 125 87 240 0.042 0.024
avril 130 86 260 0.040 -0.011
mai 125 80 210 -0.038 -0.070
juin 145 90 220 0.160 0.125
juillet 180 92 250 0.241 0.022
août 200 91 210 0.111 -0.011
septembre 220 95 230 0.100 0.044
octobre 250 100 210 0.136 0.053
novembre 220 105 200 -0.120 0.050
décembre 280 104 210 0.273 -0.010
Rm 10.41% 2.53%
Risque 11.25% 4.86%
var 1.27% 0.24%
cov(A,B) 0.00126
cov(A,C) 0.00565
Cov(B,C) 0.00231

Xa= 0.6
Xb= 0.4
Rc %A %B Rpf risque pf
0% 100% 2.53% 4.86%
0.100 10% 90% 3.32% 4.76%
0.091 20% 80% 4.10% 4.92%
0.083 30% 70% 4.89% 5.32%
-0.192 40% 60% 5.68% 5.90%
0.048 50% 50% 6.47% 6.62%
0.136 60% 40% 7.26% 7.44%
-0.160 70% 30% 8.04% 8.33%
0.095 80% 20% 8.83% 9.27%
-0.087 90% 10% 9.62% 10.25%
-0.048 100% 0% 10.41% 11.25%
0.050
1.06%
10.82%
1.17%

Variance risque
r=-1 0.002312 4.81%
r=1 0.007559 8.69%
r=0 0.004935 7.03%
 risque rendement-
12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
0.00% 200.00% 400.00% 600.00% 800.00% 1000.00% 1200.00%

ri s que rendement-