Métodos

Estadísticos
para los
Negocios
Dr. Jorge Muro Arbulú

Métodos Estadísticos – J. Muro Arbulú 1

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Historia de
Dos
Distribuciones

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1
Inicio del Cuento
Ensayos de Bernoulli
1. El Resultado de cada Ensayo debe ser Éxito o Fracaso

2. La Probabilidad p de Cada Éxito es la Misma en Cada

Ensayo

3. Ensayos son Independientes: El Resultado de un

Ensayo no Influencia Resultados Posteriores

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Cálculos con 1 Moneda (p=0,5)

D. B.:

Caras: 0 1 2 3 4 5 6

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2
 Similitudes
Caras: 0 1 2 3 4 5 6

Con p=0,5
La D. B.
Es
Perfectamente
Simétrica

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Distrib. Binomial
Reto: La Probabilidad de que un Paciente se Infecte con Alguna
Cepa de Bacterias en un Hospital es p = 0,0055. ¿Cuál es la
Probabilidad de Encontrar Más de 10 Personas Infectadas en ese
Hospital el cual tiene 1 000 Pacientes?
Aplicando la ley Binomial:
La Dificultad de llevar
A Cabo estos Cálculos
Puede Imaginarse.
Por Ejemplo, Calcular
Involucra la
Multiplicación de
1 000 x 999 x … x 501
Y Luego Dividirlo por
500 x 499 x … x 2.

¡Muy Complicado!
… y Tedioso.

3
Complicaciones

Necesitamos O Papel
Nuevas Más
Herramientas Ancho

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Cálculos Difíciles

En el Siglo XVIII Era Difícil Calcular

James Bernoulli y Abraham de Moivre Usaron Calculus
Demostraron que con p=0,5 la D.B. era Aproximada a
Una DdP Continua muy Simple
Monsieur De Moivre descubrió:
n
Para  lo suficientemente 
Grande:

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4
 De Moivre y Binomial

a) b)
(a) n=5 (b) n=30
Aproximación de De Moivre (Línea Continua)
de la Distribución Binomial (Barras Negras).

Algunos Gráficos (D. B. con p=0,5)

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5
 ¿Y Un Millón? (D. B.)

,001

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De Moivre
Deslizó el Gráfico,
De Manera que su
Media Fuera 0

Y Estrujó la Curva en el Eje X

Hasta que la D. E. Fuera 1.
Además, la Estrechó en Eje Y
Para que el Area Bajo la Curva
Fuera 1

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6
¿Cómo?

Una
Maravilla

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¿Y si p No Es 0,5?

De Moivre Demostró que la D.N. se Aproxima

a la D.B. para p=0,5

En General (Teorema De Moivre-Laplace, S. XVIII):

Para Cualquier Valor de p, La D.B. con n Ensayos
Y Probabilidad p, es Aproximada por la Curva Normal con

¿Qué?
Esto no se
parece
A una Normal

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Aumentemos n

Distr. Binom. n=40; p=0,3

0,16

0,14

0,12

0,1

0,08
Distr. Binomial
0,06

0,04

0,02

0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

¡Ajá!

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Más de De Moivre

El Descubrimiento Sobre la D.B. es un Caso

Especial de uno Más General

Teorema Central Difuso:

“La Data que Está Influenciada por Muchos,
Efectos Aleatorios, y No Relacionados,
Es Aproximada por la D.N.”
Mon Dieu!
¡Eso Incluye
Todo!

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 D. Normal: Algunas Aplicaciones
Todos los Resultados de Muchos Efectos Diferentes:
Por Ejemplo, el Peso es el Resultado de Genética, Nutrición,
Enfermedades…
… Y de la “Fiesta” de la Noche Anterior.

Ponerlos Juntos y Tenemos la Normal

(Recordar que la D.B. es el Resultado de n Ensayos de Bernoulli

Independientes)

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D. Normal: Algunas Aplicaciones

 Alturas, Pesos (Objetos o Personas)

 Cambios Diarios en Precios de Acciones
 Llamadas Telefónicas a una Central
 Tiempos de Servicio al Cliente
 ..., ..., ...

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Aproximaciones (Discreta vs. Continua)
¿Cuándo es la Aproximación lo “Suficientemente Buena”?

Regla Empírica:

np=5

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A ver, A ver,…

Una Hoja con Cálculos

Por Favor
Aproximación D.B. a Normal

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Distribución
Normal

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La Distribución Normal

 Forma de Campana f(X)

 Simétrica
 Media, Mediana y
Moda son Iguales
X
 Variable Aleatoria Tiene 
Rango Infinito Media
(Estrictamente Mediana
Hablando) Moda
 De Moivre  D.B. n Grande (The Doctrine of Chances. 2da Ed.; 1738)
 Laplace  Usos (Distrib. de Errores)
 Teorema de De Moivre – Laplace
 Normal o Gausiana - ¿Demoavriana? ¿?
 Ley de Stigler sobre Eponimia
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Distrib. Normal: Buscando
Probabilidades

f(Y)

Y
c d

¡La Probabilidad es el Área Bajo la Curva!

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Algunas Reglas

Area Sombreada

a b

Estrictamente: V.A.N. va desde - Hasta +

... Pero, Prob. de Más de 3 o 4 DD. EE.  Despreciables

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  No Analítica

(Dejémoslo para De Moivre)

Algunas Reglas...
Empirismo: P (Aprox.) de que V.A.N. esté Dentro de
Una D. E. de la Media es 0,68

Empirismo: P (Aprox.) de que V.A.N. esté Dentro de

Dos (2) DD. EE. de la Media es 0,95

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Distribución
Normal
Estandarizada

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Muchas Distribuciones Normales

... Hay un
Número
Infinito

Variando los Parámetros  y , Obtenemos

Diferentes Distribuciones Normales
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Distribución Normal Estandarizada

...¿Cómo Convertir a Estándar?

...Sustrayendo la Media y Dividiendo x la D. E.

o

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Curva Normal
Porcentaje Aproximado del Área Entre Desviaciones Estándar
Dadas (Regla Empírica).
Altura de Mujeres
Probabilidad Mayor
Alrededor de la Media
68%

Valor-z

6%
Valor-z -2 -1 0 1 2

cm -148,6 154,9 161,3 167,6 174,0

Para una Normal, nos Referimos al Número de DD.

EE. desde la Media Para Alcanzar una Probabilidad
“z” o “Valor-z”."
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 Curva Normal
¿Qué tan Lejos Podemos Llegar? Depende de la D. E.

Altura de Mujeres

Probabilidad

68%
1

Valor-z

cm -148,6 154,9 161,3 167,6 174,0

La Estadística-z Permite medir la Distancia con la

Media en Términos de la D.E.

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Curva Normal
Hallando el z   =0 y  =1

Altura de Mujeres
Así:
Probabilidad

68%
167,6 - 161,3
Valor z =
6,4
= 1,0
6,4 cm

Valor-z -2 -1 0 1 2

cm -148,6 154,9 161,3 167,6 174,0

La Estadística-z Traduce Todo a Valor-z y, nos

Permite Hablar Exclusivamente en Función de
la D. E.
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 Curva Normal
(Reiterando)
Porcentaje Aproximado del Área Entre Desviaciones Estándar Dadas (Regla
Empírica, para Cualquier Normal con  y  Diferentes).

99.7%
95%
68%

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¿Qué Pasa si Tenemos la Probabilidad?, …

=DISTR.NORM.ESTAND() Curva Normal Estándar

=DISTR.NORM.ESTAND(1;Verdadero)= 0,84
=DISTR.NORM.ESTAND()

Valor Retornado, 0,84 Área 0Oscura

(Curva Estándar)
Área Oscura

O Probabilidad

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17
Excel 2007
Tabla de Probabilidad Normal Estandarizada  = 0 y = 1

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Excel 2010
Tabla de Probabilidad Normal Estandarizada  = 0 y = 1

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Distribución
Normal:
Reglas y
Comportamientos

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Reglas Empíricas

        

68,26%
95,44%
99,74%

1. Aprox. 68% Area  1 o -1 D. E.

2. Aprox. 95% Area  2 o -2 D. E.

3. Práct. Toda el Area (99,7%)  3 D.E.

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19
Reglas Empíricas: Simetría

-0,95 0 0,95

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Escenarios
Normal
y
VPN
(Usando Distrib.)

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20
 Escenarios, VPN, y Valor Esperado
(0,2)
Creencias:
Flujo 1
Valor Flujo
(0,6) 1  20% VPN 1
Flujo 2
Esperado Flujo
(0,2)
2 60% VPN 2
(Discreto) Flujo 3  20%
Flujo 3 VPN 3

 ¿Crecimiento?  Naturalmente Continuo

 ¿Más Apropiado?  Variable Continua

Valor
Esperado

Media = 6%
41

Distribución Normal en Escenarios

VPN

Normal Media = 6
Desv. Estándar = 1
42

21
Distribución Normal en Escenarios
VPN
Tasa Normal(6%,1%,over:Time)
de
Crecim Media Desv. Especifica
Estándar Qué Cambia

Flujo Dynamic( 100, Self[Time-1] * (1 +

TasaCrecim ) )

VPN Npv(tasaDescuento, Flujo, Time)

VPN = $263
43

Sumario o Resumen

Binomial y Cálculos Grandes: De Moivre

Cálculos de De Moivre: Distrib. Normal

Distrib. Normal y Estadística z

Distrib. Normal: Aproximaciones Válidas
Discreta y Continua

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