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Análise Multivariada I
Graduação em Ciências Atuariais
Henrique Castro
hcastro@usp.br
2017
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Lecture 10
Análise de regressão com dados de séries
temporais: natureza dos dados, exemplos e
propriedades amostrais
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Introdução: processo estocástico
Lecture 10: A natureza dos dados de séries temporais
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Realização amostral
Lecture 10: A natureza dos dados de séries temporais
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Exemplos de modelos
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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Modelo estático
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
yt = β0 + β1 zt + ut , t = 1, 2, . . . , n. (L10.1)
• É chamado de modelo estático porque modelamos uma relação
contemporânea entre as variáveis.
• Um exemplo de modelo estático é a curva de Phillips estática,
dada por:
inft = β0 + β1 unemt + ut , (L10.2)
tal que inft é a taxa de inflação anual e unemt é a taxa de
desemprego.
• Essa curva por ser usada para estudar o tradeoff contemporâneo
entre desemprego e inflação (β1 < 0).
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Modelo estático com várias v.i.
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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Modelo de defasagem distribuída finita
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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DDF: interpretação dos coeficientes
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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DDF: propensão de longo prazo
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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Exemplo: fertilidade e imposto
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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DDF de ordem q
Lecture 10: Exemplos de modelos de regressão com séries temporais
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Propriedades amostrais
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Pressuposto 1: linear nos parâmetros
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Pressuposto 2: sem colinearidade exata
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Um pouco de notação
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Pressuposto 3: média condicional zero
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Exogeneidade contemporânea
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Cross-section v. time series
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
Notes
Violações do pressuposto 3
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
• Qualquer coisa que faça com que o erro não observado em t seja
correlacionado com quaisquer das v.i. em qualquer instante de
tempo viola o pressuposto 3.
• Os problemas mais comuns são: variáveis omitidas, erro de medida
nas v.i. ou efeito feedback (quando o termo de erro hoje causa
variações na v.i. futura).
• Ex.: modelo estático simples para explicar a taxa de homicídios de
uma cidade em termos do número de policiais per capita:
mrdrtet = β0 + β1 polpct + ut .
• Suponha que a cidade ajuste sua força policial com base em valores
passados da taxa de homicídios. Isso significa que polpct+1 estaria
correlacionada com ut (já que ut maior implica em mrdrtet maior).
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Teorema: ausência de viés do MQO
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Pressuposto 4: homoscedasticidade
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Pressuposto 5: sem autocorrelação
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Cross-section v. time series
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Pressupostos de Gauss-Markov
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
σ2
V(β̂j |X) = , j = 1, . . . , k, (L10.10)
SSTj (1 − Rj2 )
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Pressuposto 6: normalidade
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
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Exemplo 1: curva de Phillips estática
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
T = 49 R 2 = 0.053
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Exemplo 2: inflação, deficit e juros
Lecture 10: Propriedades amostrais do MQO sob os pressupostos clássicos
T = 56 R 2 = 0.602
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