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Análise Multivariada I
Graduação em Ciências Atuariais
Henrique Castro
hcastro@usp.br
2017
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Notes
Lecture 11
Análise de regressão com dados de séries
temporais: forma funcional, variáveis dummy,
números índice, tendência e sazonalidade
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Formas funcionais
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
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Exemplo 1: emprego e salário mínimo
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
T = 38 R 2 = 0.661.
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Exemplo 1: perguntas
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
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Elasticidades de curto e longo prazo
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
Notes
Variáveis dummy
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
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Exemplo 2: fertilidade
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
T = 72 R 2 = 0.473.
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Exemplo 2: modelo com defasagens
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
Notes
Estudo de evento
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
Rtf = β0 + β1 Rtm + β2 dt + ut ,
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Múltiplas dummies
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
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Exemplo 3: suspeita de dumping
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
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Exemplo 3: perguntas
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
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Exemplo 3: metodologia
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
Notes
Exemplo 3: resultado
Lecture 11: Forma funcional, variáveis dummy e números índice
T = 131 R 2 = 0.305
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Modelo com tendência linear
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
yt = α0 + α1 t + et , t = 1, 2, . . . , (L11.2)
tal que {et } é uma sequência iid com E(et ) = 0 e V(et ) = σe2 .
• O parâmetro α1 que multiplica o tempo t captura a tendência
temporal linear.
• Este parâmetro mede a mudança em y , de um período para o
próximo, motivada pela passagem do tempo.
• Se α1 > 0, então, em média, yt tem uma tendência ascendente. Se
α1 < 0, então yt tem uma tendência descendente.
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Modelo com tendência exponencial
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
ln(yt ) = β0 + β1 t + et , t = 1, 2, . . . . (L11.3)
Notes
Outras tendências temporais
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
yt = α0 + α1 t + α2 t 2 + et , t = 1, 2, . . . . (L11.4)
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Exemplo 4: investimento imobiliário
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
T = 42 R 2 = 0.208.
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Exemplo 4: representação gráfica
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
lprice
0.05
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
1947 1954 1961 1968 1975 1982
linvpc
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1
-1.1
1947 1954 1961 1968 1975 1982
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Exemplo 4: regressão com tendência
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
T = 42 R 2 = 0.341.
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Exemplo 2 novamente
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
pe
250
200
150
100
50
0
1913 1925 1937 1949 1961 1973
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Exemplo 2: considerando tendência
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
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Exemplo 2: tendência quadrática
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
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Removendo a tendência
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
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Sazonalidade
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
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Sazonalidade na regressão
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
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Dessazonalização
Lecture 11: Tendência e sazonalidade
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