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Programación lineal

La programación lineal es un conjunto de técnicas racionales de análisis y de resolución

de problemas que tiene por objeto ayudar a los responsables en las decisiones sobre
asuntos en los que interviene un gran número de variables. El nombre de programación
lineal no procede de la creación de programas de ordenador, sino de un término militar,
programar, que significa “realizar planes o propuestas de tiempo para el entrenamiento,
la logística o el despliegue de las unidades de combate”.

Aunque parece ser que la programación lineal fue utilizada por G. Monge en 1776, se
considera a L. V. Kantoróvich uno de sus creadores. La presentó en su libro Métodos
matemáticos para la organización y la producción (1939) y la desarrolló en su trabajo
Sobre la transferencia de masas (1942). Kantoróvich recibió el premio Nobel de
economía en 1975 por sus aportaciones al problema de la asignación óptima de
recursos humanos. La investigación de operaciones en general y la programación lineal
en particular recibieron un gran impulso gracias a los ordenadores. Uno de los
momentos más importantes fue la aparición del método del simplex.

A su vez, es un procedimiento o algoritmo matemático que se utiliza para la resolución

de un problema determinado, en el cual se formulan ecuaciones lineales optimizando
las ganancias (función objetivo) de tal forma que las variables de la función estén
sujetas a una serie de restricciones que son expresadas en un sistema de inecuaciones
lineales; a través del cual se resuelven situaciones reales en las que se pretende identificar y
resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos (principalmente los
limitados y costosos), aumentando así los beneficios. Se puede decir en otras palabas, que
la misma es una serie de pasos que permiten resolver de manera matemática algún
caso en el que se presente un problema determinado con el fin de maximizar ganancias
(ya sea el caso de una empresa).

1.1. Objetivo de la programación lineal

El objetivo primordial de la programación lineal es optimizar, es decir, maximizar o

minimizar funciones lineales en varias variables reales con restricciones
lineales (sistemas de inecuaciones lineales), optimizando una función objetivo también
lineal. Los resultados y el proceso de optimización se convierten en un respaldo
cuantitativo de las decisiones frente a las situaciones planteadas. Decisiones en las que
sería importante tener en cuenta diversos criterios administrativos como:

 Los hechos
 La experiencia
 La intuición
 La autoridad

1.2. ¿Cómo resolver un problema mediante programación lineal?

El primer paso para la resolución de un problema de programación lineal consiste en la

identificación de los elementos básicos de un modelo matemático, estos son:

 Función Objetivo
 Variables
 Restricciones

El siguiente paso consiste en la determinación de los mismos, para lo cual proponemos

seguir la siguiente metodología:

 La función objetivo

La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta general que se desea
responder. Si en un modelo resultasen distintas preguntas, la función objetivo se
relacionaría con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. Así
por ejemplo, si en una situación se desean minimizar los costos, es muy probable que la
pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad en lugar de un
interrogante que busque hallar la manera de disminuir los costos.

 Las variables de decisión

Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y objetivo general, se
comportan las variables de decisión respecto a la función objetivo, puesto que estas se
identifican partiendo de una serie de preguntas derivadas de la pregunta fundamental.
Las variables de decisión, son en teoría, factores controlables del sistema que se está
modelando, y como tal, estas pueden tomar diversos valores posibles, de los cuales se
precisa conocer su valor óptimo, que contribuya con la consecución del objetivo de la
función general del problema.

 Las restricciones

Cuando se habla de las restricciones en un problema de programación lineal, se refiere

a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las variables de
decisión. La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso hipotético en el
que se decidiera darle un valor infinito a las variables de decisión, por ejemplo, ¿qué
pasaría si en un problema que precisa maximizar sus utilidades en un sistema de
producción de calzado se decidiera producir una cantidad infinita de zapatos?
Seguramente surgirían múltiples interrogantes, como por ejemplo:

 ¿Con cuánta materia prima cuento para producirlos?

 ¿Con cuánta mano de obra cuento para fabricarlos?
 ¿Pueden las instalaciones de mi empresa albergar tal cantidad de producto?
 ¿Podría mi fuerza de mercadeo vender todos los zapatos?
 ¿Puedo financiar tal empresa?

Así mismo, se descubre que el sistema presenta una serie de limitantes, tanto físicas,
como de contexto, de tal manera que los valores que en un momento dado podrían
tomar las variables de decisión se encuentran condicionados por una serie de
restricciones.

1.3. Método simplex

El Método Simplex es un método analítico de solución de problemas de programación

lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método
gráfico sin restricción en el número de variables. Es un método iterativo que permite
ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica en
que el método consiste en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino de
manera que aumente o disminuya (según el contexto de la función objetivo, sea
maximizar o minimizar), dado que el número de vértices que presenta un poliedro
solución es finito siempre se hallará solución. Este popular método fue creado en el año
de 1947 por el estadounidense George Bernard Dantzig y el ruso Leonid Vitalievich
Kantorovich, con el ánimo de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas
de m restricciones y n variables.

1.4. Importancia de la programación lineal

La Dirección de cualquier empresa sea con fines de lucro o no, así como las
organizaciones gubernamentales en general, siempre se enfrentan ante diversos tipos
de problemas de toma de decisiones que van a encausar el futuro del negocio hacia
los objetivos organizacionales previamente planteados. En general, siempre se podría
decir que se trata de maximizar la ganancia o disminuir los costos en función de una
cantidad de recursos disponibles (dinero, variedad del personal, maquinarias y
equipos utilizables, capacidad de la planta, entre otros.). En muchos casos, una amplia
variedad de recursos debe asignarse en forma simultánea. Estos recursos normalmente
son requeridos para diferentes actividades; fabricación de productos, comercialización,
inversiones de capital, programación de tareas, todas estas actividades juntas, entre
otros.

La programación lineal es una herramienta para la ayuda en la toma de decisiones,

permitiéndonos plantear un tipo particular de modelo matemático, donde representamos
en forma simplificada el problema de decisión, las variables de decisión, el objetivo y
las restricciones mediante símbolos matemáticos y ecuaciones. Es un
modelo matemático particular en el cual las relaciones que involucran las variables son
lineales y hay una medida de desempeño o un único objetivo. Una de las grandes
ventaja de utilizar este tipo de modelos es que mediante un algoritmo de resolución se
puede obtener la decisión más óptima o incluso la mejor aunque haya miles de
variables y relaciones entre ellas.
 PROGRAMACIÓN LINEAL

La dirección de cualquier empresa sea con fines de lucro o no, así como las
organizaciones gubernamentales en general, siempre se enfrentan ante diversos tipos
de problemas de toma de decisiones que van a encauzar el futuro del negocio hacia
los objetivos organizacionales previamente planteados. Es por ello que se implementa
la programación lineal la cual es un procedimiento o algoritmo matemático que se utiliza
para la resolución de un problema determinado, en el cual se formulan ecuaciones
lineales optimizando las ganancias (función objetivo) de tal forma que las variables de la
función estén sujetas a una serie de restricciones que son expresadas en un sistema de
inecuaciones lineales; a través del cual se resuelven situaciones reales en las que se
pretende identificar y resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los
recursos (principalmente los limitados y costosos), aumentando así los beneficios. Una
de las grandes ventajas de utilizar este tipo de modelo es que mediante un algoritmo de
resolución se puede obtener la decisión más óptima o incluso la mejor aunque haya
miles de variables y relaciones entre ellas. Para ejemplificar lo anteriormente
mencionado se presenta un problema de un comercio que dispone de 60 unidades de
un producto A por el que obtiene un beneficio por cada unidad vendida de 250$;
también dispone de 60 unidades de otro producto B por el que obtiene un beneficio por
unidad vendida de 300$. El comercio puede vender como máximo 100 unidades de su
producto. La empresa necesita determinar las unidades de los productos A y B que se
deben vender para que su beneficio sea máximo. Para ello se emplearon técnicas de
programación lineal estableciendo una inecuación que refleja las incógnitas X para el
producto A y Y para el producto B de la siguiente manera: 𝑥 + 𝑦 ≤ 100 y a su vez, se
determinó la función objetivo: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 250𝑥 + 300𝑦. Seguidamente se elaboró una
gráfica para obtener cinco (5) vértices, los cuales representarán las decisiones que
deberá tomar la empresa. Un vértice O donde X y Y están representadas por 0, un
vértice A donde X está representado por 60 y Y por 0, un vértice B donde X está
representado por 60 y Y por 40, un vértice C el cual permitió definir el punto de
equilibrio de la gráfica donde X está representado por 30 y Y por 70, y un vértice D
donde X está representado por 0 y Y por 70. Luego de esto se procedió a utilizar la
función objetivo 𝑓(𝑥, 𝑦) = 250𝑥 + 300𝑦 donde se sustituyeron las variables X y Y por los
resultados anteriormente obtenidos. El vértice O que indica la producción de 0
productos tipo A y B que dio como resultado 0$, el vértice A que indica la producción de
60 productos tipo A y 0 productos tipo B que dio como resultado 15.000$, el vértice B
que indica la producción de 60 productos tipo A y 40 de tipo B dio como resultado
27.000$, el vértice C que indica la producción de 30 productos tipo A y 70 de tipo B dio
como resultado 28.500$ y el vértice D que indica la producción de 0 productos de tipo A
y 70 de tipo B que dio como resultado 21.000$. Ante esto, la empresa obtuvo cinco (5)
alternativas a decidir y aquella que le conviene mucho más para que su beneficio sea
máximo es la de vender 30 unidades de tipo A y 70 unidades de tipo B para que su
utilidad ascienda a 28.500$. Al tomar esta decisión, se pretende hallar la composición
recomendable de productos considerando los recursos y costos que requieren cada uno
de ellos y el grado de eficiencia que el comercio utiliza para un mejor desempeño. Es
por ello que se sugiere la aplicación de un enfoque donde domine un análisis
envolvente de datos y un modelo matemático mediante la utilización de inecuaciones y
funciones lineales como lo es la programación lineal.

AUTORA
TOYO, YULIMAR
CI: 26.309.380
yulimartoyo98@gmail.com

PUNTO FIJO, OCTUBRE DEL 2018.