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Introduction à l'économétrie

Fsjes Marrakech
c'est quoi l'économétrie ?
- Régression simple -

Finance et Banque
l'économétrie ?

Prix De La Banque De Suède


En Sciences Économiques En
Mémoire D’alfred Nobel

-Frisch a introduit des


données globales au système Ragnar Anton Kittil Frisch
walrassien. (1895-1973)
-Tinbergen a travaillé sur les
problèmes de planification.
Beaucoup d’économistes aient utilisé
des données bien avant 1926, Frisch sentit qu’il fallait un nouveau terme pour décrire
l’utilisation et l’interprétation des données en économie.
Jusqu’au début des années 1980, l’économétrie s’est développée à un rythme relativement lent.

Mais avec la naissance de la théorie des produits dérivés en 1970, cette théorie fait de plus
appel aux modèles économétriques qui utilise des méthodes afin d’estimer les paramètres des
équations dans le but de déterminer les prix des options,
Jan Tinbergen
(1903-1994)
Qui dit éonométrie dit mesure en économie. Ainsi qu’elle permet de répondre à des questions économiques tel que :
-Quels sont les déterminants du salaire ?
La méthodologie de l’économétrie :
-Expliquer la consommation des véhicules .
Théorie Economique
-La théorie Keynésienne de la consommation .
Modèle Econométrique de la théorie

Collecte des Données

Estimation

Inférence

Rejet ou Accepte (Prévision)


(prédiction)
Régression simple : 𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖

Variable expliquée L’ordonnée à l’origine Le coefficient de régression Variables explicatives Résidus


Variable dépendant La constant La pente Variables indépendantes Terme d’erreur
Variable d’effet L’intercept ENG : Slope Variables causales ENG : Residuals ; Error term

Variable endogène ENG : Intercept Variables exogènes


Target variable Variables de contrôle
Prédiction Prédicteurs
Régressé Régresseurs

Il mesure la variance de Y
quand X augment d’un unité,
Quel sera la valeur de Y quand
Le terme régression tire
X=0 ?
son origine de Galton
(1889), qui a utilisé ce
terme pour désigner le
phénomène de régression
vers la médiocrité qu’il
notait dans une étude sur
les tailles relatives des
individus.
L’estimation des paramètres :

Moindres Carrés Ordinaires (MCO) ENG : Ordinary Least Squares (OLS)

Méthode des moments ENG : Moments Estimation Method

La méthodes des moindres carrés consiste a minimiser la somme des carrées des résidus :
𝑛 𝑛

𝑀𝑖𝑛 ෍ 𝑒𝑖 ² = 𝑀𝑖𝑛 ෍ 𝑌𝑖 − 𝑌෠𝑖 ²


𝑡=1 𝑡=1

σ𝑛𝑡=1 𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑌𝑡 − 𝑌)
𝛽መ = መ
𝛼ො = 𝑌 − 𝛽𝑋
σ𝑛𝑡=1(𝑋𝑡 − 𝑋)2

𝜎𝜀 ² 1 𝑋²
𝜎ො𝛽෡2 = 𝜎ො𝛼ෝ2 = 𝜎𝜀 ² + σ𝑛
σ𝑛𝑡=1 𝑋𝑡− 𝑋 ² 𝑛 𝑡=1 𝑋𝑡− 𝑋 ²