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Initiation au logiciel Eviews 4.1

Presentation · October 2004


DOI: 10.13140/RG.2.2.10211.14880

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1 author:

Mokhtar Kouki
Université de Carthage, Ecole Supérieure de la Statistique et Analyse de l'Information,Tunis, Tunisie
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Utilisation d’EVIEWS :
Commandes de Base

Institut d’Économie Quantitative – Mai 2004

Formation assurée par Mokhtar KOUKI


2004 1
Initiation à EViews : Commandes
de Base
I. Création d’un fichier de travail et importation de données
II. Régression (fonction de production : analyse en coupe
transversale)
III. Données de panel (Fonction de production : analyse en
données de panel)
IV. Séries temporelles : analyse univarié (Étude de l’indice
BVMT)
V. Système d’Équations Simultanées (Estimation d’une
fonction de coût bancaire)
VI. Séries temporelles : VAR/COINTEGRATION

M. KOUKI - IEQ 2004 2


I. Création d’un fichier de travail

1. Création d’un fichier de travail


2. Importation de données
3. Visualisation des données
4. Création (transformation) de variables
4. Analyse statistique
5. Création d’un graphique

M. KOUKI - IEQ 2004 3


II. La régression
1. L’objet équation
2. Spécification et estimation d’une équation
3. Résultat d’une estimation
4. Analyse des résidus
5. Test d’hypothèses
6. Prévision

M. KOUKI - IEQ 2004 4


III. Données de panel
1. Création d’un Pooling et importation des
Données
2. Procédures d’Estimation
3. Choix de modèle

M. KOUKI - IEQ 2004 5


IV. Système d’Équations
Simultanées
1. Création d’un Système d’équation
2. Estimation d’un Système d’Equation

M. KOUKI - IEQ 2004 6


V. Séries temporelles : Étude Univariée

1. Corrélogramme d’une série


2. Identification, Estimation d’un pocessus
ARMA
3. Différenciation d’une série
4. Test de racine unité
5. Hétéroskédasticité conditionnelle (Modèle
ARCH)
6. Prévision

M. KOUKI - IEQ 2004 7


VI. Séries temporelles : Étude Multivarié

1. Spécification et estimation d’un modèle VAR


2. La fonction impulsion/réponse
3. Test de cointégration
4. Estimation d’un modèle vectoriel à correction
d’erreur (VECM)

M. KOUKI - IEQ 2004 8


I. Création d’un fichier de travail
et importation des données
1. Création d’un fichier de travail:
Pour créer un fichier de travail sélectionner File / New / Workfile

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

Cocher la case correspondante à la fréquence des données

M. KOUKI - IEQ 2004 9


I. Création d’un fichier de travail et
importation des données
Saisir les dates de début et de fin de la période

Pour des données annuelle, on spécifie la première et la dernière


année
Pour des données semestrielle, on spécifie l’année suivie de la
période (exp: 2000:1 ou bien 2000S1
Pour des données trimestrielles allant du premier trimestre 1995
jusqu’au 3ème trimestre 2000, Start date : 1995:1 et End date :
2000:3 ou bien 1995Q1 et 2000Q4
Pour des données mensuelles commençant en janvier 1970 et
finissant en décembre 2003 . Start date : 1970:1 End date: 2003:12
Pour des données hebdomadaires ou quotidiennes on spécifie par
défaut les dates comme : nombre du mois:nombre du jour:l’année
(exp: 8:10:97 indique 10 août 1997)
Pour des données irrégulières (exp: coupe transvesalle), on spécifie
le nombre d’observation

M. KOUKI - IEQ 2004 10


I. Création d’un fichier de travail et
importation des données

Exemple :

Cliquer sur ok

M. KOUKI - IEQ 2004 11


I. Création d’un fichier de travail et
importation des données

M. KOUKI - IEQ 2004 12


Importation de données (fichier texte, xls, lotus,
…) : Sélectionner procs/import/Read text-
text-
lotus--Excel/
lotus

M. KOUKI - IEQ 2004 13


I. Création d’un fichier de travail
et importation des données

M. KOUKI - IEQ 2004 14


I. Création d’un fichier de travail et
importation des données

M. KOUKI - IEQ 2004 15


I. Création d’un fichier de travail
et importation des données
5. Statistiques descriptives:
Sélectionner la ou les série(s) concernée(s)
Cliquer sur la commande Quick/Group Statistics/ descriptive
statistics
Cliquer sur OK

M. KOUKI - IEQ 2004 16


I. Création d’un fichier de travail et
importation des données
6. Création / transformation d’une variable :
Sélectionner Genr : entrer la formule puis cliquer sur OK
Exemple : création d’une variable THC (indicatrice)

M. KOUKI - IEQ 2004 17


I. Création d’un fichier de travail et
importation des données
Création d’un graphique :
Sélectionner Quick/Graph/Line Graph

Cliquer sur OK

M. KOUKI - IEQ 2004 18


M. KOUKI - IEQ 2004 19
II. La régression multiple
Lancer la commande Quick / Estimate equation

Taper l’équation à estimer


Sélectionner la méthode d’estimation
Cliquer sur OK

M. KOUKI - IEQ 2004 20


II. La régression multiple
Le résultat :

M. KOUKI - IEQ 2004 21


Test d’hypothèses
A partir de l’output, sélectionner
View/Coefficient tests/Wald-
tests/Wald-Coefficient
Restrictions

M. KOUKI - IEQ 2004 22


Spécifier l’hypothèse à tester et Cliquer sur OK
Exemple : Test de rendement d’échelle constant :c(2)+c(3)=1

M. KOUKI - IEQ 2004 23


III. Données de panel
Création d’un objet pool: dans le menu
principal sélectionner : Object/New
Object/Pool

M. KOUKI - IEQ 2004 24


Introduire les identifiants (nom,
code) des individus

Exemple : E1 E2 … E91

M. KOUKI - IEQ 2004 25


Importation de données de panel
Importation de données de panel : Dans la fenêtre du Pool, sélectionner
Procs/Import Pool data(ASCII, XLS,WK?)
Remarques
-le fichier doit être cylindré
-les données doivent être ordonnées selon l’ordre de définition du Pool

M. KOUKI - IEQ 2004 26


M. KOUKI - IEQ 2004 27
M. KOUKI - IEQ 2004 28
Examen des données : Dans la fenêtre Pool sélectionner View/Spreadsheet
View puis donner la listes des variables suivies de ‘?’

M. KOUKI - IEQ 2004 29


Cliquer sur Order +/- pour basculer entre le classement par identité ou par date

M. KOUKI - IEQ 2004 30


Calcul des statistiques descriptives : Sélectionner View/ Descriptive statistics
puis inscrire la liste des variables

Ensuite choisir parmi les trois options


d’échantillon :
•Individual : utilise le maximum d’observations
disponibles
•Common : Utilise un observation seulement si
les données sont disponibles pour tous les
individus
•Balanced
Balanced : inclut les observations lorsque les
données sur toutes les variables dans la liste
sont disponibles pour tous les individus
A la fin, vous choisissez la méthode de calcul :
• Stacked : Le calcul se fait sur toutes les observations et toutes les périodes
•Stacked – means removed : Le calcul se fait en centrant les observations
par rapport à leurs moyennes individuelles
•Cross-section specific : Des statistiques descriptives sont calculées pour
chaque individu
•Time period removed : Calcul des statistiques par périodes

M. KOUKI - IEQ 2004 31


M. KOUKI - IEQ 2004 32
Estimation d’un pool
Cliquer sur Estimate :

M. KOUKI - IEQ 2004 33


M. KOUKI - IEQ 2004 34
M. KOUKI - IEQ 2004 35
Système d’équations
Création d’un système : sélectionner
Objects/New object/System puis écrire le
système d’équation

M. KOUKI - IEQ 2004 36


Exemple :

M. KOUKI - IEQ 2004 37


Méthodes d’estimation :

-Ordinary Least Squares : Minimise la somme des carrés des résidus pour
chaque équation en tenant compte d’éventuelles contraintes
-Cross-Equation Weighting: Minimise la somme des carrés des résidus
pondérés (en tenant de l’éhétéroskédasticité). Les poids sont définis par
l’inverse de la matrice de variance-covariance
-Seemingly Unrelated Regression (SUR): Minimise la somme des carrés
des résidus pondérés en tenant de l’éhétéroskédasticité et de la corrélation
entre les équations
-Two-Stage Least Squares (STSLS): Cette technique est appropriée
lorsque une variable explicative est corrélée avec les résidus
-Weighted Two-Stage Least Squares (WTSLS) : La version TSLS de la
méthode Weighted Least Squares
-Three-Stage Least Squares : La version TSLS de la méthode Weighted
Least Squares de la méthode SUR
- Full Information Maximum Likelihood (FIML)
-GMM

M. KOUKI - IEQ 2004 38


M. KOUKI - IEQ 2004 39
M. KOUKI - IEQ 2004 40
Séries temporelles : Étude
univariée
Exemple : Taux de change / Indice BVMT
1. Corrélogramme d’une série (DM)
- Sélectionner Quick/Series
Statistics/correlogram puis donner le nom
de la variable (ou bien une transformation)
- Donner ensuite le nombre de retard à
inclure

M. KOUKI - IEQ 2004 41


M. KOUKI - IEQ 2004 42
Présence d’une racine unitaire, processus non stationnaire

M. KOUKI - IEQ 2004 43


Le représentation graphique du DEM confirme la présence d’une tendance

M. KOUKI - IEQ 2004 44


Etude de la stationnarité : Test de racine unitaire(ADF)
Sélectionner Quick/Series Statistics/ Unit Root Tests
Donner le nom de la variable

M. KOUKI - IEQ 2004 45


Refaire le test sans
La tendance

M. KOUKI - IEQ 2004 46


On accepte l’hypothèse de
racine unité : la série n’est pas
stationnaire, il faut la
différencier pour la
stiationnariser

M. KOUKI - IEQ 2004 47


Le corrélogramme de la série différenciée (variation du taux de change)
Cliquer sur View/Correlogram puis cocher first difference

M. KOUKI - IEQ 2004 48


2. Identification / Estimation / Validation / Processus ARMA

- Processus est identifié à partir des fonctions d’autocorrélation et


d’autocorrélation partielle

• Pour un processus AR(p), l’auocorrélation partielle d’ordre p+1


est nulle
• Pour un processus MA(q), l’autocorrélation d’ordre q+1 est nulle

A priori, les éventuels processus de la variation du DEM sont


AR(1), MA(1) et ARMA(1,1)
* Critères de choix entre les trois modèles

M. KOUKI - IEQ 2004 49


Estimation d’un processus ARMA(1,1)

Sélectionner Quick/Estimate Equation puis taper d(dem) c ar(1) ma(1)

La composante MA
n’est significative

M. KOUKI - IEQ 2004 50


Le résultat de l’estimation d’un processus AR(1)

M. KOUKI - IEQ 2004 51


Tests sur les résidus :
• Test d’autocorrélation (DW, LM-Test)
• Test d’effet ARCH
•…
Sélectionner View/Residuals test/ ARCH-LM test

Puis donner le nombre de


retard à inclure

M. KOUKI - IEQ 2004 52


Il y a présence d’un
effet ARCH

Il faut ré estimer le
modèle en tenant
compte de cet effet

M. KOUKI - IEQ 2004 53


Estimate/Methods/ARCH

M. KOUKI - IEQ 2004 54


M. KOUKI - IEQ 2004 55
VI. Séries temporelles : Étude Multivarié
données macroéconomiques :
ieq4.wf1
1. Test de causalité
2. Spécification et estimation d’un modèle VAR
3. La fonction impulsion/réponse
4. Test de cointégration

5. Estimation d’un modèle vectoriel à correction d’erreur


(VECM)

M. KOUKI - IEQ 2004 56


1. Test de causalité
Dans la fenêtre de travail:
Sélectionner les variables (exp sm, smig) et avec le bouton droit
sélectionner open as group

M. KOUKI - IEQ 2004 57


Dans la fenêtre group sélectionner view puis Granger Causality ensuite
donner le nombre de retards

M. KOUKI - IEQ 2004 58


On accepte l’hypothèse de non
causalité du SMIG vers SM On accepte l’hypothèse de
causalité du SM vers le SMIG

M. KOUKI - IEQ 2004 59


2. Modèle VAR
Création d’un objet var : Dans la fenêtre de travail sélectionner Objects/New Objetcs/ VAR

M. KOUKI - IEQ 2004 60


Valables pour le VEC

Liste des variables


endogènes

Intervalle des
retards (par paire)

Liste des variables


exogènes

M. KOUKI - IEQ 2004 61


M. KOUKI - IEQ 2004 62
Pairwise Granger Causality Tests : Pour chaque équation du VAR on teste
si une variable endogène peut être traité comme exogène
Dans le menu sélectionner View/Lag Structure/Pairwise Granger Causality Tests

M. KOUKI - IEQ 2004 63


Dans cette équation la
variable PNBH serait
exogènes

M. KOUKI - IEQ 2004 64


M. KOUKI - IEQ 2004 65
3. La fonction impulsion/réponse
Sélectionner View/Impulse Response

M. KOUKI - IEQ 2004 66


Format du résultat
Nature du choc

Affichage des Réaction


écart-types

M. KOUKI - IEQ 2004 67


Le choc est égal à une unité du résidu

Le choc est égal à une unité du de l’écart-type


des résidus
Les chocs utilisés correspondent à l’inverse de la
factorisation de cholesky de la matrice de
var/cov des résidus(ordre?)

M. KOUKI - IEQ 2004 68


M. KOUKI - IEQ 2004 69
M. KOUKI - IEQ 2004 70
M. KOUKI - IEQ 2004 71
Ordre TO/TI

M. KOUKI - IEQ 2004 72


Ordre TI/TO

M. KOUKI - IEQ 2004 73


4. Test de cointégration

Sélectionner View/Cointegration Test

M. KOUKI - IEQ 2004 74


M. KOUKI - IEQ 2004 75
5. Estimation d’un VECM

M. KOUKI - IEQ 2004 76


M. KOUKI - IEQ 2004 77
View publication stats

Merci pour votre attention

M. KOUKI - IEQ 2004 78